deleted on request 01

nu backtestingul e problema. problema daca te uiti atent la primul post era cum sa deosebim drawdawnul normal de o strategie care nu mai merge. eu am o rezolvare practica dar era bine daca as fi vazut si o rezolvare statistica.

am sa citesc cartea.

timeframe h1 pentru monezi si pentru date istorice din anii 70 am folosit daily s&p si daily coca-cola. eu am citit despre ltc ca aveau o strategie bazata pe corelatie si in caderea aia corelatia s-a schimbat de la 90% la 70% si strategia nu a mai mers. dar deasemeni mai stiu ca dupa ce au fost salvati au mai functionat 1 an in care au avut profit.

da, as fi vrut sa vad daca statistica imi poate face distinctia intre un drawdown normal si o strategie esuata. am in minte aici exemplul celor de la long term capital si evolutia lor. atasez graficul.

se pricepe cineva la statistica de aici? as avea nevoie de un sfat profesionist si nu de pareri.

raportul pe pipsi este nerelevant. valoarea pipsului este diferita pe fiecare pereche si in plus de asta nu pierzi mereu acelasi numar de pipsi ca sa zici ca ai o pierdere de x%. dar daca sistemul este profitabil probabil are lumea ce invata de la tine.