Criodi

Nu e obligatoriu sa treci la build 600. Inca. Eu imi testam expertii pe un mt4 alpari build mai vechi cand m-a lovit update-ul. Am sters si am reinstalat de curiozitate si m-a intors la build-ul mai vechi. N-am chef inca de update pentru ca toti clientii mei sunt inca pe build-ul vechi. In windows insa mai ai si setarea aia UAC (user account control). Daca e ON va face in asa fel incat sa fi intrebat de fiecare data daca esti de acord ca mt4 sa faca update. Poti sa dai click pe NO si cu asta basta. Smecheria insa este ca la un moment dat vei fi obligata sa treci la noul build. Platforma pur si simplu nu se va mai putea conecta la server daca nu are ultimele update-uri. N-ar trebui insa sa ai prea mari probleme sa te adaptezi. Vezi http://forum.mql4.com/60555 daca nu cumva l-ai citit deja. Noul build are o gramada de imbunatatiri. IDE-ul de exemplu are cateva chestii care le astepam de mult. In plus, multe chestii vechi sunt inca existente.

Profit in insdustria semnalelor se face in general din vanzarea de semnale si nu din tranzactionarea acelor semnale. Cu alte cuvinte, foarte putini din cei care vand semnale fac cu adevarat profit. Ori si mai specific daca vrei, foarte putini din cei care vand semnale fac profit, ori daca fac, sansele ca profitul asta sa reziste pe perioade ceva mai lungi de timp (i.e. 1-2 ani) e foarte mic. Te poti imbogati si in sase luni nu zic, dar cu cat asteptarile sunt mai extraordinare cu atat sansele de reusita sunt mai mici (foarte mici, inexistent de mici). In plus, optiunile binare, astea fx care sunt foarte populare in mediul retail "neatrenat" nu sunt in general altceva decat o forma foarte riscanta de gambling. Se poate spune cumva ca tot tradingul directional e oarecum o forma de gambling si n-ar fi complet gresit, dar alta e sa faci trading pe o piata reglementata, cu un broker vechi, pe niste instrumente cu costuri mult mai mici. Eu zic sa o iei mult mai incet, sa te documentezi bine de tot despre industria trading-ului, despre ce optiuni ai, inainte de a decide sa investesti vreun leu.

Procentele alea se refera la numarul de clienti care au incheiat trimestrul pe plus. Nu au ce sa ascunda. E vorba de conturile lor la broker. Brokerii sunt obligati in US sa faca public numarul total de clienti si numarul de clienti care au incheiat trimestrul pe plus/minus. Smecheria aici e ca nu stim daca clientii care sunt pe plus trimestrul asta sunt aceasi cu cei care erau pe plus trimestrul trecut. E greu sa iti dai seama cati dintre clienti rezista deci pe perioade mai lungi. Daca te joci un pic cu cifrele, faci niste presupuneri si niste rulari random, probabil ca ajungi oricum undeva pe la faimosul 90% dintre traderi pierd dupa, sa zicem, 6 luni? un an? doi ani?

Asa sa faci. Daca te tii de cuvant si pe doi aprilie postezi rezultatele voi face si eu la fel si voi posta rezultatele pe primul trimestru din 2014. M-am ferit in general sa dau cu cifrele pe aici dar chiar vreau sa te tii de treaba si peste 3 luni sa fii pe plus. Daca reusesti pun si eu niste cifre publice. De-oi fi pe minus sa vezi castane ce-o sa-mi iau, hehe, sunt multi pe aici care vor sa ma umple de noroi, dar tu sa fii pe plus, ca eu ma descurc. Cat despre chestia publicatul ideii, ce sa zic, si eu eram la fel, dar n-a mers prea bine pentru mine. Spuneam la toti ce am de gand sa fac, ma simteam bine cand toti ma incurajau si apreciau pentru ambitie, si apoi o lasam balta. Mi-a dat apoi cineva ideea ca poate mai bine tii pentru tine ce faci si nu mai iesi in public decat cand ai rezultatul in mana. A doua varianta a mers mult mai bine pentru mine pana acum. Anyways, bafta la pips, si fie ca 2014 sa fie un an bun, in trading or otherwise.

Forex magnates posteaza in fiecare trimestru datele de profitabilitate adunate de prin documentele depuse de brokeri la SEC. Ultimul raport: Q3 2013. Datele sunt destul de limitate insa sunt singurele cifre oficiale existente din cate stiu. Poate brokeri inidviduali sa mai fi facut studii pe proprii clienti, stiu ca se postase ceva de genul pe aici despre fxcm, dar in rest nu exista alte cifre. Cam asa arata tabelul pe Q3 2013 A se observa ca IB e in top (si e in top de ceva vreme). IB e un broker folosit adesea de profesionisti si are limite mult mai mari pentru capitalul minim. Pana la urma e garantat statistic ca daca intri cu 10k ai sanse mult mai mari sa rezisti mai mult in piata decat unul cu $50. E evident ca subcapitalizarea e unul din motivele principale pentru care multi traderi pierd. Cine are chef poate sa se joace cu cifrele alea si sa estimeze chestii de genul, cati traderi care au deschis conturi acum doi ani inca mai sunt in joc. Daca va uitati peste tabelele de acu vreo 2 ani o sa vedeti ca mai toti brokerii din lista au cam acelasi numar de conturi. Cu toate acestea insa profitablitatea e undeva pe la 30% pentru cei mai multi dintre ei. E clar deci ca brokeri traiesc in general din conturi si clienti noi caci cu astfel de procente de profitabilitate ma indoiesc ca sunt multi traderi care au deschis cont acu doi ani care inca mai exista. Cui ii place statistica poate sa se joace cu cifrele. Daca am timp am sa pun eu ceva pe aici. Oricum, in afara de cei foarte ignoranti ori foarte la inceput, toti stiu povestea: in forex cainii nu umbla cu covrigi in coada si profit constant si consistent pe perioade mai mari de cativa ani nu fac decat foarte putini traderi retail.

Da, vei putea. Din partea mea poti sa iti faci topic, reclama, deschide PAMM si tot ce iti mai trece prin cap, atat timp cat poti dovedi ca ai un track record in spate. Concentreaza-te pe track record si apoi discutam despre orice.

Poti reduce perioada de istoric afisata in myfxbook. Mergi in Portfolio -> *Contul Tau* -> Custom Analysis (dreapta sus, sea supra butonului verde Discuss) Acolo vei putea alege ce data de iceput vrei si toate datele mai vechi de acea data vor fi ignorate. Ai grija ca dupa ce alegi perioada de care esti interesata sa dai click pe butonul ala gri la dreapta de Analyze. Ala iti salveaza a datele by default. Perioada de refresh o poti seta in mt4. Mergi in Tools -> Options -> FTP (ori Publisher daca nu vezi FTP) Si ai sa gasesti acolo un drop down pentru refresh time.

Ai vazut reclama cu Maria si chiar crezi ca e simplu sa faci 1400 euro lunar tranzactionand cu forex? Crezi ca Maria este un personaj real? Esti vanzator/oare la aprozar si crezi ca poti face 1400 de euro pe luna tranzactionand cu forex? Esti pe cale sa iti inchizi aprozarul spre a pune toti banii in forex? (sorry, dar nu cred ca o sa ma plictisesc vreodata de gluma asta)

Pentru un raspuns mai formal sper sa intre altcineva care chiar tranzactionaza optiuni ori cunoaste mai bine legislatia si reglementarile. Eu pot sa iti dau insa un raspuns practc. Scenariul expus de tine in general nu se intampla. Asta e defapt rolul exchange-ului. SIBEX functionaza ca intermediar si are grija ca obligatiile sa fie respectate. Instrumentele financiare pot fi impartite in doua categorii: 1. Exchange traded instruments 2. Over the counter Primele sunt cele in care un exchange (SIBEX, NYSE, LSE, CME, CBOE, etc) actioneaza ca intermediar. In spatele exchange-ului se afla intotdeauna un clearing house care poate fi fie orice firma privata fie chiar o firma detinuta de exchange. Acest clearing house este cel care are grija ca toate partile implicate sa fie serioase. In cazul futures, de exemplu, aceste clearing house au girja ca partile implicate sa aiba destul margin available. Ei sunt practic back-end-ul care face treaba sa mearga. Astea exchange traded sunt in general mult mai bine reglementate si mai sigure. La un exchange are in general access toata lumea si tocmai pentru acest motiv e nevoie de protectie speciala din partea guvernului prin legi reglementari etc (ca sa nu si-o ia retailul urat de tot in freza chipurile). Ori daca nu se ocupa guvernul are girja exchange-ul sa se ocupe spre a atrage clienti si lichiditate. Instrumentele over-the-counter sunt in general tranzactioante de profesionisti. Acolo nu exista un exchange ori clearing house care sa garanteze ceva. Acolo e pur si simplu vorba de un contract intre doua parti private. Presupun ca daca cineva nu se tine de cuvant il poti da in judecata insa o faci pe banii si resursele tale. Deaia in general numai institutiile foarte mari joaca over the counter. Aici de obicei gasesi o banca care vinde contractul si o parte privata care il cumpara pentru a isi satisface o nevoie (contractele nu sunt standardizate ca pe un exchange si astfel daca banca e dispusa poti forma orice fel de contract). Asta nu inseamna insa ca amatorii nu pot juca si ei over-the-counter. Case and point, the FOREX market. Nu-i de mirare ca retailul si-o ia urat in freza pe forex. E un ocean over-the-counter, neregulat, si plin de rechini. Un google dupa "sibex clearing house" m-a trimis catre Casa Romana de Compensare. Vezi http://www.sibex.ro/crc/ pentru mai multe detalii.

Vezi Period Converter. Asa cum descriu si ei acolo instructiunile de utilizare sunt destul simple: Use this script to make nonstandard timeframe of symbol based on standard timeframe. For example, to make 3-hours timeframe H3 for selected symbol you should: 1. Open H1 chart. 2. Attach to chart 'Period_converter.mq4' MQL4 file from 'Script' folder of 'Navigator' window. 3. On 'Common' tab check 'Allow DLL imports' and clear 'Confirm DLL function calls' checkbox. 4. On 'Inputs' properties tab please set 'ExtPeriodMultiplier' variable value to 3 (you'll get H1*3 = H3). 5. Click OK. 6. Open H3 chart in offline mode ('File – Open Offline'). H3 chart will be updated every 2 sec (by default) while H1 chart with attached 'Period_converter.mq4' will be opened. Nu uita ca e vorba de un script si nu indicator or expert, deci ai grija sa il instalezi in folderul \scripts.

ID-ul ultimei postari citite si implicit numarul de postari aparute dupa acea postare (postari necitite) sunt stocate local prin HTML5 localStorage. Asta e un fel de cookie mai mare unde poti stoca informatii pe computerul userului. Ca si cookies insa local storage-ul asta poate fi resetat. Poate ai avut un crash care ti-a corupt local storage-ul si browser-ul le-a resetat, poate ai facut o stergere manuala de date tinute de browser, poate ai avut vreun update Chrome care sa fi schimbat ceva, ori... nu stiu, orice altceva similar. Ori, stai asa ca mi-am adus aminte chiar acum inainte sa dau submit, alta optiune - cel mai probabil asta s-a intamplat - e ca ultima postare pe care ai citit-o sa fi fost stearsa de-un moderator. Stiu ca postase unul recent ceva spam pe care l-a sters Stefan. Daca ai vazut acea postare in extensie ID-ul ei ti-a ramas in memorie si extensia numara postari in ordine cronologica pana cand da iar de ID-ul ala pe forum. Cum ID-ul ala nu mai exista extensia iti afiseaza numarul maxim de postari. Corectia se face cand dai iar click pe icon. Nu prea am cum sa corectez comportamentul asta in mod automat.

v 1.3.2 UPDATE - blocurile "quote" sunt inlocuite cu numele persoanei citate Spre a face acea functie Mentions care am implementat-o recent am facut un mic update extensiei. De acum toate blocurile "quote", adica "citatele", sunt inlocuite cu numele persoanei care este citata. Astfel o chestie de genul Va fi inlocuita in extensie cu @Apollo. Pana acum aceste blocuri erau sterse complet pentru ca ocupa cam mult loc si nu sunt foarte relevante in formatul extensiei. Continutul citatului va fi sters in continuare, dar va fi pastrat numele. Astfel functia Mentions ar trebui sa devina mai eficienta caci veti fi notificati si atunci cand cineva va citeaza o postare ori alta. Ca de obicei, update-urile se fac automat si daca aveti deja instalata extensia veti primi ultima versiune destul de curand. Daca nu ati insatalat inca extesia faceti bine de mergeti pe https://chrome.google.com/webstore/detail/vamist-wall/gchlpflkamfigpldidahegijhdbjdpdn si instalati-o pentru a fi mereu la curent cu cele mai noi postari.

Pana la a tranzactiona "stirile" imediat dupa release si a si face bani e cale lunga. Hai sa o luam mai de la inceput. Ca sa faci bani la astfel de stiri, trebuie, evident, sa sti mai intai sa le interpretezi. Cea mai de baza metoda de a invata cum sa interpretezi stiri este experienta. Cu cat ai mai multe ore de screen time la stiri unde urmaresti atent cum a reactionat pretul si pe baza carei stiri cu atat mai bine. Ajuta evident si ceva cunostinte de economie ori domenii conexe, dar cea mai importanta este experienta. Ajuta si sa nu in piata vi numai la stiri. Trebuie sa ai un oarecare momentum. Adica sa fii in piata cu ceva timp inainte. E mai bine sa iti dai cu parerea despre impactul unui eveniment ori altul numai daca ai fost in piata in ultimele zile/saptamani/luni si ai urmarit atent ce se intampla. Daca nu ai o astfel de baza e cam greu sa interpretezi impactul unui eveniment ori altul luat, asa, independent de tot ce s-a intamplat recent. Bun, odata stapanita interpretarea, urmeaza partea de baza, si anume news feed-ul. De unde ne luam stirile? Din forexfactory? Good luck with that. Pana apar rezultatele in forexfactory piata a fugit de mult. Traderul retail pe baza de forexfactory n-are nicio sansa la a scoate bani din asta. Ce alte optiuni sunt? Well, un news feed mai entry level asa ar fi http://ransquawk.com/ Eu am cont la ei si audio feed-ul lor este relativ util. Este mult mai rapid decat o solutie gen forexfactory, dar chiar si asa inutila pentru a face bani la momentul lansarilor. Cam cu o secunda doua inainte sa imi tipe in casca tovarasul de la ransqwak cifra pretul in general pleaca in viteza. N-am cum sa pun manual ordine si sa mai fac si bani decat daca e vreo stire de cateva sute bune de pips care sa mai imi acopere si slippage-ul ori spread-ul. Inpracticabil. Ca sa poti sa faci bani la news-release si ca sa si iti raspund practic la intrebarea principala si anume cum reactioneaza unii atat de rapid la stiri, well, ai nevoie de un news feed care sa fie machine readable si de un "machine" care sa "read" acele news. Mai pe scurt, ai nevoie de un algorithm. La acest nivel insa se ridica institutionalii ori fondurile HFT care joaca astfel de stiri. Un trader retail nu prea are ce cauta aici. Ai nevoie de un subscription gen http://www.dowjones.com/salesandtrading/low-latency-feeds.asp?link=djc-salestrading-home ori thomson reuters ori bloomberg ori altul care sa iti bage stirile direct intr-un algorithm foarte rapid care eventual sa fie si colocat pe langa vreun mare exchange - ceva gen http://www.ebs.com/solutions/connectivity.aspx Numai asa poti sa speri la a concura cu toate fondurile si algoritmii la momentul lansarii. Un astfel de news feed ori server colocation insa costa cat nu avem in cont multi dintre noi astia de pe vamist adunati la un loc. Posibil sa existe si solutii mai ieftine (relativ vorbind, tot peste puterile unui trader cu 10K in cont oricum). Poate cu vreun news feed mai ieftinache si o conexiune FIX la vreun broker gen Dukascopy ori Interactive brokers sa poti sa pui ceva in practica, dar tot n-am idee ce sanse ai avea sa concurezii cu altii mult mai dotati ca tine. Cel mai probabil n-ai sanse. Solutia pentru traderul retail ramane deci nu tranzactionarea la momentul lansarii stirii ci interpretarea efectului pe care stirea il are pe termen ceva mai lung asupra pretului. Aici insa nu mai vorbim de ultimul Unemployment Claims in US ori ZEW Economic Sentiment la Germani ci de evenimente gen ultimul meeting FOMC ori ulitimul Press Conference ECB. Aici sa zic ca daca esti destul de destept ai sanse sa interpretezi anumite chestiuni si sa pui niste tranzactii bune. Nici aici insa nu-i usor caci nu esti singurul care incearca sa faca treaba asta. Inca aici concurenta este si mai mare decat la momentul lansarii pentru ca are timp toata lumea sa rumege informatia si sa actioneze. Daca nu te prinzi repede in ce directie o va lua piata (eventual astepti "confirmare" pe baza de analiza tehnica) n-ai nicio sansa. O alta solutie ar mai fi tranzactionarea la stiri care miros a fake. Eu am facut ceva bani din treaba asta si e printre metodele mele preferate de intrare in trade. Astfel de oportunitati apar insa rar si la fel ca si inainte depind de capacitatea traderului de a le interpreta rapid. La ce ma refer cand zic ca miros a "fake"? Well, la stiri de genul acelui tweet din partea AP care zicea ca au avut loc explozii la casa alba. Acolo daca erai destept intrai rapid impotriva directiei initiale si scoteai o gramada de pips foarte usor. Explozie la casa alba? Mentionata numai de AP? Seriously? Eu recunosc ca m-am prins atunci foarte tarziu si n-am intrat decat pe sfarsitul corectiei. Daca eram mai destept insa puteam sa fac foarte multi bani acolo. Un alt astfel de eveniment recent din care am scos ceva bani a fost o "stire" acum cateva saptamani despre o racheta pe care cica au detectat-o rusii in zona Syriei. Mi-a mirosit a bullshit stirea de la o posta si am intrat rapid impotriva directiei initiale. Ce racheta? Cine sa o traga? Americanii? Dute baa d'aci. Nu incepe asa un razboi in regiune. Am vazut miscare rapida de tot in jos pe USDJPY si am pus repede long. Stirea nu a avut cine stie ce impact pentru ca probabil mai erau multi ca mine care s-au prins care-i faza si nu s-au aruncat pe short. Acei cativa algorithmi care ascultau insa feed-urile pentru stiri dinspre Syria au mers short si pana s-a corectat pretul eu am avut timp sa intru. N-am facut decat vreo 30-40 de pips, dar fiindca eram aproape 100% sigur de miscare am riscat mult. Am scos gras in saptamana aia numai pe baza unei tranzactii. Cam asta am avut de spus. Intrebarea e oricum un pic cam generalista si m-am intins ca sa acopar o raza cat mai larga de elemente. Am sa ma gandesc si la un titlu mai bun pentru topic caci "Tranzactionarea stirilor" cum e acum nu zice parca prea multe. Cat despre chestia cu tranzactionarea a numai unei singure perechi as zice ca nu, nu are importanta. In Chicago unii au tranzactionat numai suc de portocale congelat (ori alt commodity) pentru zeci de ani si au dus-o bine. Altii si-au facut fonduri si s-au extins peste tot. Nu prea are importanta cate instrumente joci, important e sa fi foarte informat atunci cand faci un trade pe respectivul instrument. Daca te diversifici doar de dragul de a te diversifica n-ai sa ajungi prea bine. Oricum, asta e o discutie diferita.

OK. Am plecat. Have fun.

@testaregrupuri Mda, iar te-a luat gura pe dinainte. E vorba de procent din contul de dinainte de fiecare bet, nu de procent din contul de la inceputul timpului. Adica la t_0 risti 20% din valoarea contului e_0, apoi la t_1 risti 20% din valoarea contului e_1, si tot asa. Intelegi? Intelegi ca printr-o astfel de abordare e imposibil sa duci contul la zero? Apoi, tu de ce crezi ca am mentionat apoi formulele alea pentru eq_final si eq_minim? De ce crezi ca vorbeam de o limita inferioara dupa care sa te orientezi pentru cat sa risti? Intocmai pentru ca un bet size pe baza de kelly s-ar putea sa fie cam mare si sa te duca la un eq_minim care sa nu iti permita sa iti executi strategia (niciodata zero, dar destul de mic incat sa nu poti tranzactiona). Te folosesti de formulele alea si stabilesti cat din ce iti recomanda kelly e ok sa risti per trade. In fine... cum spuneam, citeste cap-coada, si incearca sa intelegi pachetul complet de idei inainte de a formula opinii. Stiu ca iti va fi greu, dar nu strica macar sa incerci... Eu nu voi mai reveni sa dau clarificatii decat daca vad argumente serioase. La balarii dinastea... hahahah, kelly e un dobitoc, cica 20%, hahaha.... nu mai raspund ca imi pierd vremea. @mihai007 La Alpari UK nu expira daca faci un trade odata la 30 de zile. Mai sunt sigur si altii care ofera ceva similar.

E ultima data cand mai dau link-urile ca vad ca vorbesc la pereti. http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion Vezi si http://www.bjmath.com/bjmath/thorp/ch2.pdf pentru a doua formula si pentru o discutie mai ampla. Citeste daca se poate link-urile cap coada si incearca sa le intelegi inainte de a iti da cu parerea... BTW, iarasi faci confuzie intre ce face defapt un quant si matematica de liceu despre care vorbeam in postarea aia. Dar ma rog... as fi nebun sa reiau acelasi idei care le-am mai scris pe aici tocmai pentru tine...

Apollo, dar ce raspuns ai fi preferat la intrebarea ta? Pe bune acuma, e chiar comica alergia asta pe care o faceti unii dintre voi cand auziti de matematica ori statistica. Cand discutam de risk reward, win rate si maximizare a profitului avem doua formule simple. \[r = p - \frac{q}{b}\] unde \(r\) e procentul din cont care trebuie riscat pentru maximizarea profitului, \(p\) e probailitatea de castig, \(q\) probabilitatea de a pierde, iar \(b\) risk reward-ul (in sensul ca daca castigi 1.5 mai mult decat pierzi per trade \(b = 1.5\). Apoi avem si \[eq_{final} = eq_{initial} \cdot (1+r)^{p*n} \cdot (1-r)^{q*n}\] unde \(eq_{final}\) si \(eq_{initial}\) cred ca e clar ce sunt, iar \(n\) e numarul total de tranzactii. Nu conteaza ordinea in care sunt facute tranzactiile. Cu astea doua formule calculezi cat vei avea in cont peste \(n\) tranzactii si cat trebuie sa risti per trade pentru a maximiza acest cont. Poti apoi sa scoti o parte din a doua formula si sa ramai cu chestia urmatoare: \[eq_{minim} = eq_{initial} \cdot (1-r)^{q*n}\] Asta iti arata care-i suma minima pe care contul poate sa o atinga. Poti sa te folosesti de chestia asta ca sa vezi care iti e limita inferioara in functie de risk, win rate si risk reward. Daca limita asta inferioara e prea mica - in sensul ca ori nu te lasa brokerul sa joci cifre asa mici, ori nu iti poti executa strategia corect - atunci mai reduci din risk pana cand ajungi la o limita inferioara comfortabila. Cu doua trei formule de matematica de liceu iti rezolvi deci toate probleme. Poti sa simulezi ce-ti trece prin cap, sa analizezi fel de fel de scenarii etc. Iti trebuie un statement pentru chestia asta? Ridica un statement nivelul de adevar al unei formule matematice? Hai sa fim seriosi ce naiba... Ai prefera mai degraba sa vociferez "pareri" ori "opinii" bazate pe "experienta personala" despre niste chestii care pot fi calculate obiectiv? Cu ce te-ar ajuta astea? Dar ma rog... eu i-am cerut lui Stefan acum cateva saptamani sa instaleze pluginul asta pentru formule matematice pentru ca vroiam sa mai introduc ceva obiectivitate pe forum. Vad insa ca mult prea putini sunt interesati de asa ceva.

@deltatrade et al. Ati citit ceva din postarea mea, sau ati vazut ca am postat eu, nazisto-comunistu, si gata ati sarit la tastatura? Mai cititi odata ce propuneam eu acolo a fi sters si ce propuneam a fi incurajat. Apoi uitativa la postarile voastre si in general postarile puse pe forum in ultimele 6-12 luni si estimati cam cat se incadreaza la categoria "Vor fi sterse" si cam cat se incadreaza la categoria "Vor fi incurajate". The point, cum s-ar zice in engleza, nu era ca vreau eu personal sa sterg postari. The point e ca majoritatea continutul recent este offtopic, inflamator, inutil. Propneam acolo niste idei/solutii. Oricum... sunt constient ca ma bat cu morile de vant aici... Daca se ajunge vreodata la situatia aia in care Stefan vrea sa treaca forumul in mod read-only si daca voi avea timp in perioada aceea va promit ca voi incerca sa il conving sa ma lase pe mine sa ma joc un pic la butone, asa de proba, ca doar n-as avea ce rau sa fac in plus. Sa vedeti apoi cum toti cei care posteaza balarii pe forum pleaca de pe aici (ori sunt condusi afara). Sa se dubleze traficul pe fxtrader si sa se injumatateasca aici, numai sa scapam de poluarea asta si sa putem purta o discutie cat de cat inteligenta. BTW, deltatrade, stiu ca iti place sa tragi sageti dinastea aducand in discutie rezultatele, dar problema e ca, vezi tu, the joke is on you. Eu de patru ani, spre deosebire de tine, fac trading numai pe real si nu pe demo sau simulatoare si in plus, n-am scos niciodata mai putin decat am bagat. Nu for a living, ca-s inca student si traiesc in Londra, iar living-ul e scump al naibii aici, dar destul pentru cat am bagat. Oricum eu n-am nimic de demonstrat pe aici. Despre altceva vorbeam. Era vorba sa gasim o metoda de a face in asa fel incat sa se ridice nivelul forumului. Nu de a face din forum o colectie de declaratii de avere. @gigi Intradevar, cand ma refeream la iz comericial ma refeream la membrii comerciali in sensul forexfactory. As permite si eu critici la adresa lor cum se permit pe ff. Si nu zic sa ne ridicam la nivelul http://quant.stackexchange.com/ Nici nu stiu daca avem destui oameni in romania activi online care sa se ridice la nivelul ala. Dar barem sa stergem balariile, discutiile offtopic, etc etc. Nu zic sa avem aceleasi intrebari care sunt pe quant.se. Dar nici sa n-avem numai ce aia ar sterge acolo aproape instantaneu.

Am petrecut in ultima vreme ceva mai mult timp pe cateva dintre site-urile stackexchange, pe-un alt forum de quantitative finance si pe cateva dintre comuintatiel reddit.com (alea mai bine moderate si mai relevante). Subiectele acestor site-uri este oricum irelevant. Am incercat sa inteleg cum de-au ajuns aceste site-uri sa arate atat de bine si sa contina atat de mult material informativ. Am gasit doua motive principale: 1. Moderare puternica 2. Majoritatea userilor sunt profesionisti, stiu despre ce vorbesc, iar site-ul permite un grad mai mare de auto-moderare userilor A doua functioneaza bine pe site-urile stackexchange. Acolo site-urile incep in beta cu useri putini - doar aia mai interesati de subiect - si se dezvolta apoi pornind de la aceasta baza. Cum acolo membrii comunitatilor au putere mare de moderare asupra continutului (asa e facut site-ul), iar membrii care formeaza baza site-ului sunt in general profesionisti ori pasionati de domeniu evident ca in timp continutul pastreaza un nivel mare de calitate. Toate intrebarile stupide ori interventiile inutile sunt votate cu minus, sterse, inchise, ascunse etc. La suprafata ramane numai ce-i mai bun. Prima metoda functioneaza bine in comunitatile cu audienta mare unde evident ca userii n-au cum sa fie toti experti. Un exemplu foarte bun ar fi comunitatea AskScience de pe reddit. Acolo moderatorii sterg orice glumita puerila, orice discutie irelevanta subiectului, iar toate postarile care sunt lasate contin material relevant si cu referinte si biografii. Culmea ca AskScience moderata pana la ultimul joke infantil a adunat sute de mii de membrii si in ciuda dimensiunilor ramane relevanta. Noi aici n-avem uneltele de moderare pe care site-urile stackexchange le au. Userii obisnuiti nu pot decat sa foloseasca acel plus/minus pentru fiecare post si cam atat. In mod cert n-avem nici experti prea multi. Intuiesc eu ca ar fi cativa buni pe aici, dar acei oameni nu prea posteaza. Nu mi-e greu deloc sa inteleg de ce nu o fac. Ce optiuni ne raman deci noua? Ohoho, n-o sa va placa deloc asta. Oh, da. Optiunea care a mai ramas ar fi moderare puternica. Aha. Am spus-o. Comunisto-nazistul de mine vrea moderare puternica. Hai sa facem un exercitiu de imaginatie. Sa zicem ca in loc de moderare pe baza acelui regulament curent care practic nu interzice decat injuraturile alea grosolane si cam atat, am modera (eu, Stefan, poate si altii) pe baza unui regulament mai editorialistic. Sa zicem ca regulamentul site-ului ar arata asa: Vor fi sterse (ce n-am vrea sa vada user-ul nou) 1. Postarile complet offtopic, fara niciun fel de legatura cu forex-ul 2. Postarile foarte slab legate de forex, discutiile intre useri care doar tangential ating subiectul forex 3. Toate postarile care critica o postare sau alta dar care nu aduc niciun fel de argumente. 4. Toate postarile care fie si doar tangential ataca userul si nu argumentele/ideile expuse de acel user 5. Orice fel de postari cu iz comerical (oricat de slab) Vor fi incurajate (ce-am vrea sa vada user-ul nou) 1. Postarea de analize/opinii despre piata forex, trading in general, brokeri, platforme, strategii 2. Postarea de materiale educative pentru un subiect sau altul 3. Discutiile contradictorii despre directia pietei, toate bazate pe analize clare expuse de fiecare dintre parti Despre postarea performantelor personale publice (gen fondul demo de investitii ori conturi personale myfxbook) 1. Vor fi permise comentarii despre performanta unuia sau altuia numai acelor useri care afiseaza si ei public performanta personala 2. Vor fi sterse orice fel de speculatii despre cine ce bani face. Vom vorbi numai pe baza clara de dovezi. Hmm, cum ar fi? Puteti face acest exercitiu de imaginatie? Eu zic ca ar iesi cam asa: 1. Cel putin jumatate dintre membrii actuali ar disparea 2. Ar disparea toate discutiile inutile, contrele, chat-ul irelevant si toate atacurile astea care le place unora sa le lanseze. 3. Vamistul ar ramane un spatiu mult mai slab populat dar cu material nou de calitate si useri activi seriosi. Gresesc pe undeva? Asta a fost oricum doar un exercitiu de imaginatie. Probabil ca nu o sa aflam niciodata ce s-ar fi intamplat in realitate. Probabil ca vom ajunge in cele din urma asa cum ne-a avertizat Stefan mai sus doar o arhiva intr-un colt de internet. Va pasa macar? Voua astora care sunteti foarte enervati de faptul ca unii care nu traiesc din forex posteaza analize, chiar va pasa? Cum singura voastra contributie pare a fi sa va revoltati, sa criticati, dar nu sa ajutati, as zice ca nu... Vorba articolului, suntem un popor de hateri. Poate ca nu meritam mai mult.

v 1.3 UPDATE LOG - Functie noua: Mentions - Mici corectii in afisajul textului Am facut un update extensiei vamist si am adaugat o functie noua. Avem acum doua optiuni in extensie - Wall si Mentions. Wall va arata ultimele postari, iar mai nou, Mentions va arata numai acele ultime postari in care va este mentionat username-ul. Asa va arata pagina mentions by default cand o veti folosi pentru prima data: Daca mergeti in optiuni veti gasi campul Username. Puneti acolo username-ul personal si extensia va va afisa apoi la un click pe mentions numai acele postari in care va apare numele. Uite, am pus de exemplu apollo la username, si extensia a gasit o postare in ultimele 20 in care "apollo" este mentionat. Daca dau click pe Mentions vad numai postarea in care este mentionat apollo. Cifra din paranteza reprezinta numarul de postari pe care nu le-ati citit. Aveti deci in plus fata de aceea notificare pentru postari noi si o notificare numai pentru postari noi in care sunteti mentionat. Cateva mentiuni despre functia care sorteaza postarile - nu este case sensitive (daca bagati "apollo" in username iar unul scrie "Apollo" extensia va recunoaste numele) - cauta si in interiorul cuvintelor (adica daca unul scrie "apolloare cont pe forum" extensia va recunoaste numele in "apolloare" - depinde total de cat de corect va scriu ceilalti numele (extensia n-are niciun fel de auto-correct, suggestions etc. daca lumea nu va scrie corect numele, extensia nu va gasi postarile) Daca nu ati instalat deja extensia mergeti pe https://chrome.google.com/webstore/detail/vamist-wall/gchlpflkamfigpldidahegijhdbjdpdn si faceti bine de o instalati. Daca o aveti deja instalata veti primi update-ul automat in curand. Puteti forta update-ul astfel: click dreapta pe iconita -> manage -> developer mode -> update extensions now In to-do list am si ceva efecte speciale pentru tranzitia de la un tab la altul. Vad eu daca gasesc timp si de astea. Daca intre timp observati cumva buguri la versiunea noua scrieti aici.

In topicul acela mai multi dintre noi purtam o discutie cat de cat inteligenta despre martingale. Am adaugat tag-urile offtopic postarii tale pentru ca in opinia mea postarea ta nu contribuia cu nimic la acea discutie. Daca ti se pare ca am luat o decizie gresita poti sa il contactezi pe Stefan si sa ii explici ca postarea ta este complet on topic acolo si ca eu am facut o greseala. Iti promit ca se va remedia. Stai linistit oricum ca nu ma voi mai implica de acum incolo. Vad ca implicandu-ma cat pot de pozitiv nu fac decat sa dernajez... Simteam oricum de mult ca am ajuns la faza in care nu mai am nimic de castigat din participarea pe forum, dar m-am incapatanat sa particip de dragul forumului si a comunitatii. Acum m-a obosit efortul. Am sa iau o pauza. Mult success va urez.

Bai fratilor, asta e totusi o comunitate forex. Suntetit offtopic in topicul de offtopic, sa mor. Am ascuns ultimele postari despre spritualism, vodoo, religie, etc. Asta nu-i chat room universal in care sa va dati fiecare cu parerea despre politica, religie si alte astfel de subiecte. In ultimele zile numai offtopic, discutii fara niciun fel de legatura cu forexul, unul care zice ca cica suntem toti prosti, altul ca cica numai el e destept si tot asa. Am ascuns ultimele postari in speranta ca va voi mai taia din avantul asta. Acuma de exemplu in loc de spiritualism pe forex wall si in extensia google chrome nu apar decat postari despre forex. Pana acum nu aparea decat despre ezoterisme. Pe bune... O analiza nu pune nimieni. In fondul ala de investitii nu se baga nimeni sa arate cum se tranzactioneaza. Toata lumea pare a discuta... despre... nimic... nu stiu. N-am ascuns postari care nu-mi convin in sensul ca se critica forumul stai linisit. A scris deltatrade pagini peste pagini in care ne explica cat de inutili suntem toti. Daca eram comunist ii stergeam lui toate postarile. Dupa cum vezi insa topicul deschis de el de vreo 15 pagini plin de discutii putin cam irelevante e inca acolo. Speram ca daca ascund postarile astea va tai din avant si poate va vin idei sa postati tranzactii, analize, etc... Ma rog, se pare ca tot ce-am reusit a fost sa mai imi castig un titlu. Unul imi spusese acum ceva vreme ca cica-s nazist. Acum cica-s comunist. Interesant... Apropo, discutiile sunt ascunse nu sterse. Poate Stefan sa vi le aduca inapoi la suprafata daca chiar credeti ca in acele postari exista continut extraordinal de util cititorilor pe care nazisto-comunistu de mine le-a ascuns.

Una la mana, formula care o folosesti tu e gresita. Nu se calculeaza average price ci average change. A doua la mana, iti lipseste un pret. Ai nevoie si de pretul de la ora 12:00 pentru a calcula cat sa schimbat pretul la ora 13:00 (close(13:00) - close(12:00)). A treia la mana, rsi-ul asa cum il calculezi tu nu va fi acelasi cu cel din platforma pentru ca acela este "smoothed". Hai sa le luam pe rand. Formula pentru RSI este: \(\text{RSI} = 100 - \frac{100}{1+\text{RS}}\) unde \(\text{RS} = \left(\frac{\text{AV_GAIN}}{|\text{AV_LOSS}|}\right)\) Calculezi deci pentru fiecare bara cat s-a schimbat pretul. La ora 12:00 pretul era in jur de 1.3296. Avem astfel datele: Time Close GAIN LOSS 12:00 1.32963 Na Na 13:00 1.32329 0 -0.00634 14:00 1.32253 0 -0.00076 15:00 1.32504 0.00251 0 16:00 1.32622 0.00118 0 17:00 1.32603 0 -0.00019 AV_GAIN = (0.00251 + 0.00118) / 5 = 0.000738 AV_LOSS = (-0.00634 - 0.00076 - 0.00019) / 5 = -0.001458 Atentie ca in formula se foloseste |AV_LOSS| adica valoarea fara minus, adica 0.001458. Deci \(\text{RS} = 0.00738/0.001458 = 0.506173\) iar \(\text{RSI} = 33.605\) De ce 33.605 si nu 48 cum arata platforma? Pentru ca in platforma valoarea lui RSI pe fiecare bara nu se calculeaza ca in platforma de mai sus decat pentru prima valoare. Toate valorile RSI folosesc apoi valoarea anterioara a lui average loss si average gain. Asta e "smoothing-ul" de care vorbeam mai sus. Adica AV_GAIN = [(AV_GAIN_ANTERIOR) x 4 + AV_GAIN_CURENT] / 5 AV_LOSS = [(AV_LOSS_ANTERIOR) x 4 + AV_LOSS_CURENT] / 5 Initial efectul este slabut, insa dupa cateva mii ori zeci de mii de bare efectul se aduna si rezultatele smoothed sunt destul de diferite de rezultatele calculate in mod simplu. Daca ai modifica RSI-ul astfel incat prima valoare care o calculeaza pe grafic sa fie tocmai aia de la ora 17:00 vei vedea ca valoarea lui RSI va fi intradevar 33 si nu 48. Poti sa citesti si http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:relative_strength_index_rsi Explica bine atat RSI-ul cat si multe alte indicatoare tehnice.

Nu poti spune cu certitudine ca o strategie va merge sau nu in timp real, in viitor, decat daca cunosti acest viitor. Eu care nu cunosc viitorul ma multumesc cu estimari calculate statistic. Cei care sunt capabili sa vada in viitor evident ca nu trebuie sa se deranjeze cu astfel de calcule.

Acel \(n\) reprezinta numarul de tranzactii necesare pentru a putea stabili un interval de incredere de 95% de lungime \(\Delta\). Daca strategia noastra are acest numar de tranzactii facut si se incadreaza in acel interval, singura concluzie care o putem trage e ca e putin probabil ca rezultatele obtinute sa fi fost obtinute la noroc. Formal vorbind, cand tragem o astfel de concluzie la un interval de 95%, ceea ce spunem defapt e ca daca strategia noastra ar fi fost una random, am fi obtinut rezultatele care le-am obtinut in mai putin de 5% din cazuri. Poti sa calculezi daca vrei la 99% si atunci schimbi 5% cu 1%. Un astfel de calcul nu garnateaza insa 100% ca rezultatele nu au fost obtinute la noroc (nu exista 100%. daca am avea certitudini n-ar mai fi nevoie de statistica) si nici nu garanteaza ca strategia va merge pe real. Tot ce iti spune e ca e putin probabil ca rezultatele obtinute pana acum sa fi fost pur si simplu la noroc. Nu e acel raspuns de DA sau NU care l-ar place sa auda unii dar cu siguranta e mai bun decat un raspuns calculat ochiometric sau pe baza de feeling, tarot, planete, horoscop etc. Raspunsul este cel putin obiectiv si aplicabil oricarei strategii fara niciun fel de prejudiciu. PS: Am obtinut acel 138 pentru ca am folosit niste cifre nerealiste - scopul era sa demonstrez formula. In practica standard deviation-ul poate fi si de vreo 6-12 ori mai mare decat expected returns. La un astfel de raport numarul necesar de tranzactii ar fi intre 500 si 1500. Apoi daca schimbam 1.96 pe o cifra mai mare, gen 2.575, cifra pentru un interval de incredere de 99%, cifra creste.