gigi

Hmm, acum 4 luni spuneai ca ai alege Alpari (http://bit.ly/yHNMYL). Sa inteleg ca aventura prietenului tau s-a petrecut in acest timp. Presupun ca nu ai fi recomandat un broker despre care stiai ca e tepar. O fi traduit pe preturi rapide/invalide (ce spuneam si eu mai sus), ca aici: http://www.forexfact...ad.php?t=299780

Cel mai probabil o sa platesti costuri mai mari la BCR decat daca mergi direct la Saxo Bank. E public si aia, poti sa vezi unde au iesit de pe USD/JPY aici: http://fxtrade.oanda...rical-positions Pe XAG/USD, clientii Oanda sunt 80%+ long de 8 luni de zile incoace. Crezi ca Oanda a fost short argint in ultimele 8 luni? Iar cu vorbele alea frumoase poti sa te duci la institutia de reglementare si sa le spui ca te-au mintit, daca e cazul. Si vei castiga. De ce oare nu mai scrie la nici un broker important "castiguri garantate, ... vanzatoarea Maria, .... mii de euro pe luna, .... bani rapizi" la ei pe site? Pe sistemul asta, de ce s-ar mai obosi sa spuna ca nu acepta latency traders? De ce sa nu minta ca accepta orice si oricat, vb ta. E ok sa fii sceptic, chiar bine, dar trebuie sa fii atent sa nu cazi in cealalta parte, in teoria conspiratiei. Multa lume ia prea putin in serios reglementatorii. Uita ca FXCM a primit amenda multe milioane de dolari si a fost obligata sa dea traderilor inapoi profiturile pe care FXCM le-a avut pe executii avantajoase de limit ordere. Exemplu: pui BUY la 1.3500, piata se misca rapid si ordinul se fill la 1.3498, si FXCM pastra cei 2 pipi de avantaj pana la 1.35. Cu genul asta de mismasuri ale brokerilor mari se ocupa regulatorii. Nu de ne-punerea ordinelor in piata, nu de declansarea stop-urilor. Alea nu se mai intampla de mult, cel putin daca esti la un broker serios.

@sec, BCRTrader nu e altceva decat un white-label pt Saxo Bank. Cu siguranta Oanda are clienti care castiga 50% lunar. Intrebarea insa e pt cate luni. Pt ca daca reusesti sa castigi 50% lunar timp de 12 luni, vei transforma 10 mii USD in 1.3 milioane USD. Toti brokerii mari de azi merg in piata, nu tranzactioneaza impotriva ta. Cel putin in mod agregat. De ex, acum o luna 80% din clientii Oanda erau long USD/JPY. Vreti sa-mi spuneti ca Oanda era short USD/JPY? Ar fi pierdut multe milioane de dolari pe cresterea recenta. OANDA: No, you can't do that. If you want to be filled for 20 million units at once, you might want to consider another broker. No, you don't need to close one before opening another, but you need to wait about a minute or so between the orders so we can properly hedge your trade in the interbank. OANDA: For instance, you can do 10 mil EUR/USD, wait for 2-3 minutes, and then 10 mil EUR/USD again without closing the first order. mike: Ok. So if you are scalping (in and out within 1-2 min.) then Oanda would not like you to be trading 10 mil lots? OANDA: Correct. We do have clients that trade 10 mil units and close them in, say, five minutes or so. That is acceptable. mike: I have heard that Oanda does not have a problem with scalpers unless they are using automated system to beat the lag in Oanda. Many have claimed to trade with you and be in and out of positions within seconds and have no problems. Obviously there would be a problem when trading 10 mil lots. SO what exactally is the cut off point where it gets to be a problem and you need people to wait 5 min. or so? 500,000 1 mil 3 mil etc? OANDA: I was just saying that as an estimate. We have a client who trades 10 mil units regularly and closes out positions in only 1-2 minutes for small gains (5-10 pips). That's completely fine with us and we have no problems with short-term traders. As you have mentioned, we do have a problem with 'latency traders'. OANDA: Those traders who use a faster feed to try to beat the 'lag' in OANDA price feeds to predict prices. mike: yes I have heard. Ok thank you. Your answers have been very helpful. OANDA: You're welcome. The 'waiting' I was saying was for orders larger than 10 million. OANDA: If you are only trading 10 million, then you can 'scalp' no problem. Traducere: cat timp nu faci HFT cu ei, sunt ok. Dar majoritatea brokerilor retail la care le-am citit contractele interzic in mod explicit arbitrajul de latenta - FXCM, Oanda, Alpari. Dar de ar fi asta problema traderilor, ca joaca broker-ul contra lor...

Eu tot sistematic operez, si daca folosesc metode complicate nu inseamna ca si ideea e complicata. Pt sistemul la care lucrez acum am nevoie de un moving average al pretului si o estimare de volatilitate. Majoritatea ar folosi un EMA si un ATR de exemplu. Eu prefer sa caut cel mai bun moving average si cea mai buna estimare de volatilitate care exista (public) si care o pot implementa. Fiecare in sine e complicat de calculat, cu multa matematica in spate. Iar time-frame-ul pe care lucrez nu e liniar, e mai degraba gen renko (dar din nou, un renko profesionist, tot cu multa matematica). Altfel spus un ferarri poti sa-l conduci ca acum 50 de ani, dar modelul de astazi are un motor infinit mai complex si controlat prin calculator. Asta nu face din masina insa ceva complicat de condus, si poti fi sigur ca vei avea performante mult mai bune si fiabilitate mult mai mare decat cu un ferarri de acum 50 de ani. Mie mi se pare trist ca majoritatea traderilor se limiteaza la metode inventate in anii 1970. Atunci erau cele mai sofisticate care existau, dar lumea a mai progresat intre timp. Daca iti place abordarea sistematica, inseamna ca iti place metoda stiintifica. Atunci ar trebui ca sa incerci sa optimizezi fiecare parte a metodei tale. Nu doar sistemul trebuie masurat statistic, ci si componentele sale (moving average, ....) Dar multi cand se lovesc de prima ecuatie spun ca e prea complicata, ca e o prosteala academica care nu da rezultate, ca aia care au facut-o habar nu au cum se traduie o valuta. Dar realitatea e un pic altfel, aia inteleg foarte bine metodele traditionale, si e foarte obvious pt ei ca sunt sub-optimale.

Are si asta lumanari si indicatori traditionali: http://dl.dropbox.com/u/190212/vamist/mathematica_indicator.png Dar eu il folosesc pt a aplica metode quant. De exemplu, aici am generat o predictie de volatilitate folosind GARCH(1,1) pe EUR/USD. Am nevoie de ea pentru a estima range-ul de miscare al zilei urmatoare: http://dl.dropbox.com/u/190212/vamist/mathematica_garch.png E o metoda academica foarte primitiva, de incalzire, nu e folosita de traderi. Dar e mai buna decat ATR-ul folosit de unii pt calcularea stopurilor. Urmeaza sa extrag volatilitate implicita din pretul optiunilor, care reprezinta chiar estimarea pietei. E o metoda mult mai sofisticata, dar am nevoie de un feed cu preturi de optiuni (SaxoBank). Daca obtin acel feed, voi putea calcula si suprafata de volatilitate. Asta e foarte utila ca sa vezi cam la ce se asteapta piata (de ex range vs trending regime). Ca un exemplu, suprafata de volatilitate pt EUR/CHF inainte si dupa peg. A se observa colapsul instant al volatilitatii dupa anuntarea peg-ului. A se observa si ca predictia pietei a fost corecta - EUR/CHF s-a miscat intr-un range foarte mic incepand cu acel moment: http://dl.dropbox.com/u/190212/public/eurchf-vol-surface-110822.png Dupa peg: http://dl.dropbox.com/u/190212/public/eurchf-vol-surface-110907.png

E o intrebare capcana? E indexul Dow Jones incepand cu 1930, sus pe scara liniara si jos pe scara logaritmica.

Mersi, dar nu folosesc MetaTrader pt analiza. http://dl.dropbox.com/u/190212/vamist/dji.png

Ar fi util atunci cand primesti invitatia de a intra intr-un grup, daca ai putea vizualiza acel grup, sa vezi daca te intereseaza sau nu. Daca dai clic pe link-ul din invite si intri in acel grup, exista apoi o metoda ca sa iesi din el? Cred ca ar fi bine sa poti vedea si ce grupuri exista (evident, daca owner-ul vrea sa faca publica existenta lui), eventual si cati membri au.

Ce parere crezi ca ar avea Soros despre tine, care promiti un randament mediu de 100% pe an? @lamisto: backtest-ul pe 1930 e irelevant. Atunci rupeai piata cu un EMA crossover. Nu mai zic de modele mai avansate gen dispersie sau long-short. Tu acum ai cunostinte si posibilitati tehnice care nu existau atunci. E ca si cum ti-ai imagina un razboi intre armata americana si armata romana, unii cu tancuri si altii cu arcuri si sulite.

Am impresia ca nu ati inteles scopul acestei tranzactii. Ideea e sa loveasca fix in speculatori, in cei care investesc pe termen scurt (< 1 sapt). Din punctul lor de vedere, reducerea speculatiei nu e "taierea locurilor de munca" Iar cel putin pt varianta europeana de care se vorbeste acum, FOREX-ul spot e EXCLUS. Deci va panicati degeaba daca jucati doar pe valute spot. Doar optiunile si forward-urile FOREX vor fi taxate. Evident, va exista un spill-over si in spread-urile spot.

Nu vad care e problema. Dupa 30 de zile iti faci alt cont. Iti sugerez sa compari volumul de pe futures cu tick volume-ul de la un broker rapid (FXCM, MB Trading, probabil si Dukascopy). Vei vedea ca sunt asemanatoare. Nu e o coincidenta, sunt mai multe paper-uri care arata ca pe FOREX volatilitatea e un proxy bun pt volum.

Am inteles. Firma de tepari GCR confirma existenta filialei locale a firmei de tepari GCR. Pai totul e ok atunci. Cere la GCR sa-ti dea banii inapoi, daca tot i-au "confirmat". Bine ca nu au confirmat ca sunt o filiala locala a firmei lui Warren Buffet si au ponturi de la Comisia Trilaterala, ca investeai si restul banilor.

Daca ai fi cautat un pic pe net despre ei... Ia uite ce scria cineva in octombrie: http://en.bestjobs.r...opic/9056/pag/1

Un concurs forex interesant: http://www.cfhmarket.../fmcompetition/ Trebuie sa depui $50K REALI in cont, si dupa 2 luni cel mai bun randament castiga. Locul intai are 13%, departe de randamentele de 2000% de la concursurile tipice pe demo

Sorry, nu sunt la curent cu softurile de web-scraping. Daca site-ul de unde vrei sa iei datele nu are si un API ce livreaza datele in format CSV/JSON, nu prea poti face web-scraping fara un pic de programare. Poate e mai simplu sa cumperi informatia de la un data vendor, de ex http://datamarket.com Poti sa te uiti la tool-urile de aici: http://en.wikipedia....ki/Web_scraping in caz ca nu ai facut-o deja.

Intrebarea ta e mult prea generala, nu inteleg exact ce ma intrebi. Dar incerc. AT si AF nu functioneaza, cel putin asa cum sunt prezentate pe forum-uri si in carti in general. AF-ul se schimba tot timpul. Uneori bursa e invers corelata cu petrolul, alteori nu. Uneori o moneda se apreciaza cand dobanda ii creste, alteori nu. Daca te bazezi doar pe ce era valabil acum 10 ani (prima parte a ultimelor 2 propozitii) nu o sa faci nimic. Alta concluzie e ca sunt capabil sa fac din Forex principala mea sursa de venit. Cu multa munca, evident.

De 1 an jumate fac web-scraping la tot felul de date financiare de pe net. De ex: http://fxtrade.oanda...cal-open-orders (pozele) http://www.dailyfx.c...ysis/sentiment/ (articolele + pozele) http://stocktwits.com/streams/all (streamul public StockTwits) http://www.myfxbook....mmunity/outlook am downloadat tot forumul Forex Factory (toate posturile publice, doar text, fara poze) si multe multe multe altele. In total pana acum am 65 GB de date compresate. Folosindu-le am construit de ex asta: http://dl.dropbox.com/u/190212/vamist/retail_positioning.png

Lupule, dar raspunde-mi aici, in public. Lasa PM-urile. Nu e nevoie sa te ascunzi.

Ia uite ca si analistii recomanda conserva cu fasole: I suppose there might be some assets worthy of consideration—precious metals, for example. But other metals would make wise investments, too. Among them tinned goods and small calibre weapons. http://ftalphaville....is-good-enough/ http://www.zf.ro/bur...si-arme-9037987

De ce ar vrea un profesionist sa discute cu unu cu temperamentul unui pusti de 14 ani care scrie 10 posturi unul dupa altul in care abordeaza subiecte random?

Nu stiu pe cati intereseaza cine a fost acel broker. Cam toti au parerea asta despre clienti. Pe buna dreptate, la ce vanzatoarea Maria sunt unii care practic te roaga sa le iei banii. Zi-ne mai bine mai multe despre tine, ce varsta ai de exemplu. Una e sa traiesti din trading in liceu, alta mai tarziu cand ai copil si rata la casa si masina. Iar strategia ta deosebit de complexa, are legatura cu asta - http://www.neowave.com ?

Pt monitorizarea pietei, folosesc un MT4 pe un cont demo la XTB, deoarece au cea mai variata gama de instrumente (forex, metale, indici, dobanzi, ...) Ce am observat in anii de zile de cand fac asta e ca raman in urma atunci cand piata e rapida (news event, ...). Daca la CMC Markets sau FXCM pretul in acele momente se misca in continuu, la XTB are tendinta sa se actualizeze doar la cateve secunde, si de obicei e in contra miscare. De ex, iese NFP, EUR/USD sare la FXCM 50 pips in sus, dupa 5-10 sec sare si la XTB, apoi cursul cade 30 pips, la XTB mai dureaza vreo 3 secunde pana se misca si aici. Asta imi sugereaza ca preturile trec printr-un dealing desk si sunt manuale in aceste perioade volatile. Ganditi-va ca in timp ce cursul a scazut 30 pips, ei va vand in continuare cu 30 pips mai sus, stiind ca vor avea profit deoarece ala nu e cursul real. Sunt curios daca e posibil sa le si vindeti cu 30 pips mai sus in acele momente, dar ma astept sa primiti requote Ce am spus mai sus e valabil pe demo, nu stiu cum e pe real la ei.

Teoria mea e ca CMC si Oanda erau in pool-uri separate de lichiditate, foarte putine banci fiind online la ora aia. Cei care in mod normal fac arbitrajul intre locatii nu intrasera inca. A durat cam 30 min diferenta asta mare, apoi a urmat cam un minut in care spread-ul intre CMC si Oanda a fluctuat de vreo 6 ori intre 0 pips si 15 pips (cursul Oanda ramanea constant, CMC-ul tot sarea). Probabil atunci se conectau arbisti la piata. Din pacate in urmatoarele 2 sapt nu s-a mai intamplat asta, cand CMC-ul a intrat online a sarit direct la un curs similar celui de la Oanda Dar am fost si eu foarte surprins, nu ma asteptam sa vad cu ochii mei asa ceva.

Apropo de arbitraj, uite cum aratau cotatiile live de la Oanda si Tradeville (CMC Markets) acu vreo 2 sapt, duminica seara pe la ora 23 cand tocmai se deshisesera pietele: http://dl.dropbox.com/u/190212/public/arbitrage.png Am executat cu success un arbitraj pe EUR/USD de test, cu o pozitie mica, castig 15 pips (ca in poza). Nu am lovit puternic pt ca aveam conturile suficient de incarcate cu pozitiile mele mai vechi de pe EUR/CHF.

Oh my, inseamna ca vei fi putred de bogat. Daca joci doar setup-urile cu expectanta pozitiva, in 2-3 ani vei fi multi-milionar in euro.