Portretul traderului ideal

[gogu]

Emotiile sunt dusmanul cel mai mare, dar al doilea set de inamici e format chiar din ideile preconcepute ale traderilor discretionari care cred in infailibilitatea strategiilor mecanice (pe care nu le-au incercat niciodata prin EA, folosind Oanda sau Marketiva, si sunt convinsi ca doar emotiile sunt de vina).

Ajuta-ma sa inteleg. Eu stiam ca traderii discretionari sint aia care fac ce vor, iar cei mecanici respecta cu strictete un sistem. Tu ce intelegi prin discretionari?

Si pana la urma, care e ideea? Ca nu se poate sa ai profit folosind mijloacele "clasice", adica analizand piata (cu ochiul liber, cu diverse instrumente, nu are importanta) si actionanad in consecinta?

[Fata Morgana]

Eu mai am o nedumerire: cum adica te-ai pacalit de cateva ori cu benzile Bollinger?

Adica ai avut cateva tranzactii bazate/initiate pe BB care au atins SL-ul?

[TheEconomist]

Traderi discretionari sunt cei care tranzactioneaza manual, chiar daca urmaresc sau nu un sistem (cel putin asa am inteles eu din "Bird Watching in Lion Country").

In ce priveste benzile Bollinger... eram incepator pe atunci... nu-mi dadeam seama corect daca o spargere a unei benzi va fi urmata de o continuare sau de un retracement pana la media mobila...aveam cam 20 levierul atunci...intelegi.

Benzile Bollinger sunt la fel de frumoase si inselatoare ca si mediile mobile. Oricum nu cred ca mai are rost sa mai discut pe tema asta... Eu zic ca indicatorii normali, cunoscuti de noi toti, pe care-i gasesti in toate e-books de pe net, nu duc nicaieri (dar asta e doar parerea mea, probabil ca si Strategy Tester are partea lui de vina aici)

[black ice]

Traderii discreţionari sunt cei care i-au în calcul pe lângă analiza tehnică şi alte informaţii (analiza fundamentală, cash flow, etc.).

Tranzacţionează manual pentru că e imposibil să programezi intuiţia şi/sau informaţiile - datele analizei fundamentale - într-un EA.

 

Problema cu indicatorii e că niciodată nu poţi fi sigur 100% de o tranzacţie îndiferent ce indicatori sau câţi vei folosi.  În special, dacă ne gândim că indicatorii cei mai uzuali - după care se inspiră majoritatea creatorilor de indicatori noi - nu au fost creaţi pentru tranzacţiile de pe forex ci pentru stocks. Un alt lucru foarte important care trebuie luat în calcul este faptul că piaţa - a se citi "market makers-ii" - nu se ghidează după nişte indicatori ci după nişte informaţii - date şi analize fundamentale.  

 

Ca să fiu oarecum ontopic, eu cred că un trader ideal ar trebui să aibă intuiţie şi inteligenţă. Fără aceste calităţi nu cred că se poate reuşi...

[LazyPawn]

Să facem puţină ordine în termeni. Se poate tranzacţiona pur mecanic sau discreţionar.

 

Pur mecanic înseamnă un set de reguli precise, rigide, respectate ad literam, la fel întotdeauna. De exemplu, când se intersectează două medii mobile şi stocasticul este sub valoarea x deschid tranzacţia. Sau, înainte de nfp cu 3 minute plasez un buy order la 40 de pipşi peste şi unul la 40 sub preţul actual al gbpusd (am dat acest exemplu ca să nu se înţeleagă că sistemele mecanice trebuie neapărat să se bazeze pe indicatori). Tranzacţionarea pur mecanică se poate efectua manual, individul deschizând poziţiile când regulile se îndeplinesc, sau se poate efectua de către un "program" - expert advisor, care plasează el ordinele respective şi gestionează poziţiile. Dacă traderul este adeptul tranzacţionării pur mecanice, programarea unui astfel de expert este recomandabilă, pentru că ulterior îl scuteşte de munca de urmărire a graficelor şi plasare a ordinelor. Practic bagă maşina în priză şi poate pleca la plajă.

 

Discreţionar este tot ceea ce nu este pur mecanic. Gradul de discreţie poate însă varia foarte mult. Există traderi care efectiv deschid poziţii bazându-se pe inspiraţia de moment - acesta ar fi cazul extrem. La polul opus sunt sisteme aproape mecanice, însă pe care traderul îşi permite să le ajusteze sau să refuze semnalele, sau să ia altele incomplete datorită experienţei sau intuiţiei sale. De exemplu, el poate avea sistemul bazat pe intersecţia mediilor mobile, însă refuză să ia un semnal pentru că peste câteva minute urmează o ştire care ar putea determina o schimbare majoră a direcţiei. Sau pentru că o pereche strâns corelată are o mişcare de sens opus... sau pentru că lumânările sunt atât de mici încât mediile mobile sunt aproape plate... sau pentru că este deja investit pe o altă pereche în sens opus şi cele două s-ar anula etc.

 

Un sistem pur mecanic profitabil pe termen lung deocamdată nu a fost descoperit. Căutările continuă. Ar fi celebrul Holy Grail, visul traderului. S-au scris experţi care au mers bine o perioadă de luni de zile, însă ulterior au "picat". Motivul pentru care se întâmplă acest lucru nu e clar. Unii susţin că de vină ar fi faptul că atunci când prea mulţi traderi folosesc acelaşi sistem presiunea e în aceeaşi direcţie şi piaţa nu se mai mişcă la fel ca în trecut. Nu cred că e o explicaţie valabilă, pentru că nici un sistem pur mecanic nu a fost folosit vreodată de o parte semnificativă a pieţei, iar unele dintre ele au fost chiar ţinute în secret ... şi cu toate acestea la un moment dat au încetat să mai fie profitabile. Motivul mai probabil este acela că piaţa este în continuă schimbare. Ca urmare, nişte reguli rigide care ar fi mers foarte bine anul trecut nu vor merge anul viitor.

 

Aceeaşi soartă tristă o au şi traderii cu un grad mare de discreţie. Oricât ai fi de inspirat la un moment dat, nu poţi să o faci la infinit, şi în plus factorii dăunători de ordin psihologic sunt exacerbaţi de tradingul pur discreţionar.

 

De aceea, după părerea celor mai mulţi, metodele cele mai bune sunt cele cu un grad redus de discreţie, bazate pe nişte reguli peste care ocazional se suprapune intervenţia traderului experimentat, care poate ajusta sistemul din mers, poate profita de surse multiple de informaţii, poate realiza schimbarea felului în care se mişcă piaţa şi acţiona în consecinţă. Tot din acest motiv nu există traderi profitabili de la început, indiferent ce sistem folosesc. Sunt necesari câţiva ani de zile pentru a acumula experienţa necesară pentru a ştii când şi cum să intervii peste semnalele mecanice.

[TheEconomist]

De acord cu tine, LazyPawn. Cu unele precizari:

1. Asa cum un barbat insurat mai intoarce capul dupa alte femei, tot asa si un trader mecanic, dar care lucreaza manual, va fi cumva "discretionar"... I se va parea ca undeva sistemul lui nu vede bine o intrare pe trend, sau ca o miscare prea brusca ar putea insemna o iesire intr-un moment neprielnic... si va avea tendinta sa-si incalce propriile reguli

2. MQL4 e un limbaj puternic. El da posibilitatea crearii de "expert advisors". Nu le-au numit "mechanical systems", ci "expert advisors". Poti face un sistem mecanic cu un set de reguli simple (si exista din cate stiu eu un site cu asa ceva - bagi regulile si el scrie expertul ) sau il poti scrie "expert advisor", adica poti incorpora in el unele elemente "discretionare" (de ex. "Uite in situatia asta, regula cutare nu se mai aplica...")

Candva am incercat si eu analiza fundamentala (prin ianuarie). Citisem in "Bird Watching in Lion Country" despre analiza fundamentala:

 

"A very interesting email popped into my inbox recently. It concerns the Euromoney

Forex Forum 2004. It is probably the major international forex market event,

frequented by all the major players, banks, funds, and governments. These guys

move the market, not you and me, not even all of us together. Now, what analysis do

they use?

Fundamental 41%

Technical 26%

Flow Information 16%

Quantitative 17%

 

If you start out as backyard technical analyst and make it the be-all and end-all of

your strategy and methodology, you are in for a hiding. You miss out on 75% of what

the big guns work with, the people who move the market."

 

Ok, mi-am zis eu...hai sa fac si eu ca astia...

Era un site - ForexNews -, nu mai cu astfel de analize. Trendul lung pe daily EURUSD era bullish. Max McKegg ala spunea ca trebuie sa ajunga pe la 1.25 . Am intrat si eu... a fluctuat intre +30 -30 vreme de vreo 2 saptamani, consolidand rezistenta. Aveam 1$ la pip. In ziua finala am pierdut peste 100 de EURO...Cu un curaj nebun, am folosit o boxoption no touch (a trecut pe langa ea ca racheta pe langa depozitul de munitii) pe care am platit 60 de EURO si am castigat 100, am iesit la sub 100 pierdere.. In zilele urmatoare am continuat sa citesc ...

 

"1. Take note of all fundamentals

2. Figure out the effect of fundamentals on short term trading

3. Never ever make a total boo-boo on the fundamentals. You’ll end up dead."

 

Sper sa ma intelegeti de ce nu mai vreau sa mai aud de asa ceva...

[phaeton]

.... Candva am incercat si eu analiza fundamentala (prin ianuarie)....

... cazi si tu in 'capcana' asta de a trage linie dupa o experienta. chiar crezi ca e atat de relevant ca te-ai ars o data ? + ca te-ai bazat pe nu-sh ce forecasts..

lectura unor astfel de comentarii te poate ajuta mai degraba pentru a identifica, pe cat posibil, the market sentiment, pentru ca oricum mereu exista acoliti atat a bullish trendurilor cat si a celor bearish (vezi pe undeva pe forum un post privind elliotwavers, de-al lui LP parca)

 

argumentul anti fundies bine cunoscut este acel al timingului prost.pretul poate ajunge unde crezi tu, dar intrebarea e cand ? si cum spunea nenea keynes : The market can stay irrational longer than you can stay solvent! de aceea se si incearca combinarea acestor doua tipuri de abordari, adaugand 'sare' si 'piper' fiecare dupa gustul sau.

[Methos]

Brunet, 1.79 inaltime, atletic, ochi caprui ... that's me!

 

Lasand gluma la o parte, cred ca nu exista trader ideal. Ideal ar insemna sa nu faca greseli. Ceea ce nu cred ca e posibil.

 

Dar, cel mai aproape de ideal este traderul care invata din greselile pe care le face. Un trader care stie ce face nu se pune niciodata in situatie de margin call.

Si este profitabil. Pentru ca de asta tranzactioneaza. PENTRU PROFIT. Nu neaparat luna de luna, dar per total iese profitabil la sfarsitul anului. Ca este mecanic sau discretionar, nu conteaza. Important este cat castigas. Aici nimeni nu se poate ascunde dupa deget.

 

Exista niste cifre care spun multe. Daca din 12 luni de trading 9 sau 10 au fost profitabile, atunci este OK.

[tavi_star]

Tipurile de traderi!

[attachment=761]