Excell util pt money management

[whitewolf]

Am facut un tabel in excell care sa ma ajute cu money managementul pozitiilor. Mai exact ma ajuta sa setez SL, sa nu am mai mult de 3% pierdere pe tranzactie.

PIP Value nu este exact la toate paritatile pt ca formula de calcul tine cont de cota paritatii la momentul respectiv.N-am vrut sa-mi complic treaba.Are oricum aproximativ aceeasi valoare tot timpul

Pusesem parola pe fisier ca sa nu schimb formulele din greseala, dar am uitat-o si nu mai pot modifica:). Daca aveti sugestii pentru imbunatatirea fisierului il refac.

Totusi, ceea ce se poate modifica sunt Equity, numarul de loturi si SL(atunci l-am notat Stop Pips).

[tradelover]

Uite ici fisierul deprotejat (mi-a luat 2 minute ca sa dezactivez parola si sa o sterg, ca sa nu mai ai batai de cap ) si am sters si cele doua sheeturi care erau in plus, ca sa reduc marimea fisierului.

 

Daca esti cine cred eu ca esti (si poza e fake) sunt CONVINS ca poti sa vii cu ceva mai persistent, haha...

[whitewolf]

Imi pare rau daca te dezamagesc, chiar sunt cel din poza:)

[tradelover]

salve maslow, all...

 

Cred ca iar ai o problema, de data asta cu excel-ul. Nu e normal ca functia sa intoarca altceva decat double, dar valoarea e afisata ca string daca formatarea celulei respective este text, sau money, etc. Pentru a rezolva problema, marcheaza celulele de la c10 la c16, right click si format cells. Apoi alege numeric, cu 4 zecimale. Ar trebui să apara TRUE peste tot. Daca totusi nu apare (contul meu este fara "m" la coada, deoarece este standard, nu stiu ce intoarce metatrader pentru miniconturi, dar nu vad nici un motiv sa intoarca altceva decat double! De altfel in programare este destul de greu sa faci o functie care să intoarca odata double si alta data string, dand aceiasi parametri la intrare. Este posibil in C++ cu function overloading, dar nu vad motivul pentru care un programator ar munci degeaba la asa ceva doar de dragul de a complica lucrurile, deci problema trebuie sa vina de la formatarea in excel, si anume excelul tau este setat undeva sa afiseze implicit ca "currency" numerele cu doua zecimale. Cum perechile cu jpy la coada au doua zecimale, el le afiseaza ca currency, punand "$" in faţa lor, de aceea isNumber() se pacaleste si zice ca e şir. Dar problema se poate rezolva cum am zis, marcand totul si alegand un format numeric). Deci revin, daca totuşi nu apare, atunci se poate forţa un format numeric, transformand totul la şir de caractere fara spaţii, cu funţia Trim() din excel si apoi formatandu-l ca numar cu functia value, ca mai jos. Totuşi, asta nu cred ca e necesar, la mine a aparut true peste tot dupa ce i-am zis ca celulele sunt numerice. Am adaugat formula dupa aceea, doar ca sa fiu sigur. Adica redundant.

 

[attachment=753]

[tradelover]

Imi pare rau daca te dezamagesc, chiar sunt cel din poza:)

salve man şi sorry ca te-am luat repede

Am un prieten (aş putea sa zic cel mai inteligent tip pe care il cunosc) care semna cu nickul asta peste tot pe unde... semna, forumuri, jocuri online... vorbim destul de rar pe mess (el a ramas in Ro şi lucreaza ca sysadmin pe undeva, fiind de altfel si un foarte bun programator) şi credem ca eşti el. Am vorbit intre timp şi mi-a zis ca nu mai are timp de forex... Păcat...

 

Deci inca odata sorry...

 

P.S. Anyhow, welcome to Vamist!

[tradelover]

Pentru ca nu era nimic de citit prin zona azi, am recitit intamplator treadul curent, descoperind ca toate attach-urile au disparut. Si cum tocmai am facut ceva munca voluntara saptamanile trecute, ce imi zic eu in gandul meu, hai sa ma laud cu ea pe aici. Poate e foloseste si altora....

 

cateva explicatii:

 

Time - timpul ultimei cotatii oferite de MT (trebuie sa il aveti deschis in prealabil si DDE activat ca in postul anterior al lui Maslow)

Pair - perechea valutara

Bid - pretul la care vindeti

D - directia ultimei variatii (apare in rosu daca cursul cade si in verde daca creste, afiseaza fronturile corespunzatoare printr-un slash sau backslash)

Ask - pretul la care cumparati

 

Min Spr - spreadul minim inregistrat de cand merge excelul si MT-ul, sau de la ultimul reset (ctrl+T). se coloreaza cand brokerul scade spreadurile si apoi le creste la loc (am vazut spread de 1 la EURUSD chiar azi si am verificat pe tick chart!).

Spread - spreadul curent, daca nu coincide cu min si max, valorile respective se vor "umple de sange". Daca se inrosesc repede, piata a luat-o razna si brokeru a inceput sa "umble la spread". Poate fi un semnal bun pt momentum-traderi sau pt scalperi. Deoarece am observat ca uneori MT4 are probleme cu raportatul spreadului, e bine sa deschideti tick chart si sa va asigurati ca spreadul s-a modificat, inainte de a lua orice decizii de trading.

Max Spr - spreadul maxim (la fel ca mai sus). Spreadurile apar colorate ori de cate ori nu sunt stabile, va prindeti voi cum, in general asta se coloreaza cand brokerul creste spreadul si apoi il scade la loc.

Spr Var - variatia spreadului (la fel ca mai sus, de exemplu daca spreadul a variat intre 3 si 5, o sa apara 2) apare gri daca nu a variat

Cititi comentariul din celula respectiva, din cand in cand ii trebuie cate un reset (ceea ce e normal, daca piata innebuneste si apoi se calmeaza, ma intereseaza situatia "dupa" ce s-a calmat). Jucatul cu spreadu' (adica tranzactionat in urma variatiei spreadului) merge bine la un broker ECN. ceea ce creste tre sa si scada, si invers. Valabil doar la spread, nu si la curs. Miscarile spreadului de pot da o idee de volatilitatea pietei si de lichiditatea disponibila, ceea ce poate fi folositor in luarea deciziilor imediat urmatoare.

 

RL Buy - swapul (rollover) platit/incasat daca cumparati perechea

RL Sell - swapul daca o vindeti. Aceste doua coloane trebuie sa le modificati manual ori de cate ori bancile ajusteaza dobanzile, pentru ca nu am gasit o modalitate sa export din MT. Adica stiu cum sa export: cu un dll, dar cei mai multi se vor feri sa ruleze dll-uri datorita lack-urilor in securitate pe care le pot avea (virusi, chestii) asa ca am preferat sa o sterg din fisier si sa va las sa modificati swapurile manual, ori de cate ori brokerul le schimba (de cateva ori pe an). In general toate celulele din excelurile facute de mine se pot modifica manual (se introduc parametri) daca au culoarea galben deschis. cele care au alte culori ori sunt albe contin formule si ar fi bine sa nu le modificati...

 

RL Dir - este directia swapului, adica daca trebuie sa vindeti sau sa cumparati perechea pt a primi swap. daca tranzactionati invers pierdeti bani cu swapul

 

Real RL+ - este swapul pe care il primiti zilnic daca tranzactionati cantitatea (lotul) specificata in coloana respectiva sub tabel, in directia lui RL Dir. Daca puneti acolo un lot intreg (100k) ar trebui ca valorile din aceasta coloana sa fie egale cu cele care sunt pozitive in coloanele RL Buy si RL Sell. Sau cel putin asa se asteapta toti incepatori.... Precum vedeti, nu e asa. Au fost multe discutii pe (legate de FPI de exemplu) daca exista sau nu inele cu swap pozitiv. Daca ar exista, toti am fi milionari. Din pacate cei care sustineau enormitatea respectiva uitau ca a tranzactiona un lot de GBP nu e acelasi lucru cu a tranzactiona un lot de AUD. Desi ambele loturi au aceeasi valoare, 100k, totusi, tranzactionand un lot de GPB (pt care primiti dobanda de 20 afisata de MT si introdusa de mine in celula L16) veti plati doua loturi de USD, pentru ca un GBP face cat 2 USD, aproximativ. De aia dobanda efectiva primita la tranzactionarea unei cantitati echivalente cu un lot de USD este doar 10 lei, si e afisata in celula O16. Cine stie ce spun... stie ce spun. Totalul care apare dedesupt (desi nu prea are sens, poate fi folositor cand tranzactionati corelatii, eu am scos ceva bani folosindu-l ca indicator de corelatie) este suma pe care o castigati zilnic tranzactionand toate perechile valutare (echivalent USD= 1 lot) in directia dobanzii. Bun, astea au fost pentru carry traderi.

 

Pr100 - Profit100 (unii il folosesc si ca indicator in corelatiile valutare) este in mare, profitul pe care il faceti (sau suma care o pierdeti) daca cursul se misca cu 100 de pipsi in favoarea voastra (respectiv defavoarea). Eu l-am "parametrizat" putin si nu calculeaza la 100 de pipsi, ci la cantitatea de pipsi data ca parametru dedesupt. Daca puneti acolo 1 pip, iar la loturi suma pe care o jucati, practic aveti un Pip-calculator in timp real. Daca puneti 100K la lot, ar trebui sa coincida cu ce afiseaza IBFX pe pagina lor cu Pip-Calculator-ul, doar ca ala nu e in timp real, tre sa puneti valorile si sa dati enter de fiecare data cand vreti sa calculati valoarea pipului. Multora le lipseste chestia asta, precum am vazut din discutiile de pe forumuri. De exemplu in momentul de fatza, daca scriu in celula P34 un 1, iar in P35 un lot (100k) atunci valoarea pipului la GBPCHF este 8.2720. Atatia bani castig (pierd) daca piata se misca un pip in favoarea (defavoarea) mea si sunt calare pe tranzactie cu un lot de G/F.

 

PPPc - Pips per Percent. Practic piata nu se misca in pipsi ci in procente. Toata lumea vorbeste de procente. Cei care tranzactionati la stiri (adica urmariti stirile, nu neaparat ca puneti si biduri), deja cunoasteti ca de obicei se zice "dolarul a pierdut 1% fata de euro" si nu ca "a pierdut 5 pipsi". PPPc ne arata cati pipsi inseamna 1% din valoarea perechii respective. Economistii si bancherii discuta in procente, de aia e bine ca noi, traderii de rand, sa stim cum stam. Poate fi folosit cu succes pentru setarea stopurilor (de exemplu acum 1% la valaorea EURCAD inseamna 143 de pipsi. Daca am un buy, pt sa setez SL la -145 de pipsi, pe ideea ca daca doarul a pierdut 1% atunci nu isi mai revine si se duce in jos. Sau daca nu am nimic deschis, pot pune un pending order acolo, Sell Stop, pe aceasi idee. Ori pun un Buy Stop acolo pe ideea ca nu poate pierde mai mult de 1%, conform stirilor economice care se vehiculeaza). Eu am parametrizat putin jucaria, si puteti pune in rubrica "variation" de dedesubt si alte valori. Practic 1% nu ne ajuta, toata lumea stie sa ia pretul perechii si sa-i mute virgula doua zecimale. Deci nu 1% e greu de calculat, ci valorile fractionare. Iar ziarele au prostul obicei sa anunte numai valori fractionare, haha... Daca cititi in ziar ca yenul a crescut 4.83%, ca sa nu stati sa va intrebati cati pipsi a crescut, puneti 4.83 la variation si cititi direct liniile care au JPY in perechi, deasupra in aceeasi coloana.

 

Pr1% - Profit1% este aceeasi mancare de peste ca Pr100 doar ca se refera la procent, adica variatia in pipsi nu este aceea din P34, ci aceea din coloana PPPc aflata imediat in fatza. Ca sa stiti cati bani castigati/pierdeti daca jucati cantilatea de la loturi (P35) si cursul se misca cu x procente (x=Q33)

 

Mai departe, in partea din dreapta (aia cu header colorat cacaniu) incerc sa fac niste interpolari ale miscarii zilnice. Adica sa imi fac o idee de directia in care pot tranzactiona in ziua respectiva. Cum extrageti semnalele de trading din asta, e treaba voastra, eu doar o sa va explic cum am facut, si apoi daca pierdeti bani, sa nu aruncati cu bolovani. Eu chiar le folosesc, si mie imi iese figura

 

High, Low - sunt valorile returnate de MT pentru high-ul si low-ul zilnic, adica valoarea maxima, respectiv minima, pe care a atins-o cursul in ziua respectiva

 

Length - este lungimea barei zilnice, calculata babeste, ca high-low si transformata in pipsi. Pana aici nu e mare scofala, dar o sa vedeti ca valorile au culori diferite. Dau premiu cui imi spune cum le-am colorat si de ce Veti vedea dedesupt in tabelul de parametrii ca in coloana respectiva apar doua valori: over si under. Idee e ca poate la un momentdat vrem sa tranzactionam numai perechile care "se misca" si nu alea care dorm. Perechile care au miscare peste "over" vor fi rosii, cele care au miscare sub "under" vor fi gri, nesemnificative. Desigur puteti seta over si under cum vreti voi (sunt galbene, nu?), ele sunt in procente referitor la numarul de pipsi din cea mai mare miscare. Azi era bine de jucat G/J -ul care precum se vede s-a miscat peste 350 de pipsi. Eu am prins cam 80 din ei si sunt inca pe buy Si tot pe buy sunt si la AUDJPY cu peste 150 de pipsi. Pacat ca nu am jucat si E/J...

 

Var% - este procentul cu care a variat cursul pe ziua respectiva. La fel, il puteti colora modificand parametrii de dedesupt

 

Fibo - Ultima coloana este desigur Fibo. Nu putea lipsi.... Daca ne imaginam ca am pus un fibo retracement intre high si low pe ziua in curs, ultima coloana ne arata unde se afla close-ul in acest retracement. Daca veti urmari mai multe zile o sa vedeti ce vreau de la ea. Fiecare candela face umbre, mai lungi sau mai scurte, Candelele fara umbre sunt foarte rare. Tranzactionand in a doua jumatate a zilei (ori in prima jumatate, folosind informatii din ziua precedenta) pot evita nivelele unde piata poate intra in congestie. O privire de ansamblu pe aceasta coloana imi arata daca piata (in ansamblul ei) creste sau scade. Desigur valorile se pot colora folosind casutzele de dedesupt.

 

Eu cam asa as vrea sa arate Market Watch-ul de la Metatrader... Probabil ca o sa fac unu si in MQL daca am timp, ca sa il pot afisa direct pe chart....

Bineinteles ca excelul are avantajul ca puteti ascunde coloanele/liniile care nu va intereseaza si va concentrati numai asupra informatiilor sau perechilor care va convin (folositi click din dreapta pe capul coloanei sau pe linie si dati "hide column" sau "hide row").

 

Daca vreunu dintre voi are chef sa scrie povestea asta in engleza, eventual intr-un sheet nou (caruia sa ii dea numele "help" sau asa ceva) in acelasi fisier, dau o bere....

 

 

Voi reveni cu alte explicatii, fug acasa ca ma asteapta nevasta.

Market_Watch.xls

[tradelover]

Grrr, tocmai am primit un bobarnac. Cica excelu meu nu merge. A trebuit ceva vreme sa ma prind de ce, si omu (prieten de al nostru de aici de pe forum) mi-a trimis chiar screenshot . Pana la urma m-a fulgerat brusc idea cand mi-a spus tangential (adica fara legatura cu ce il intrebasem eu) ca are cont mini...

 

Pai ce sa va fac eu mai copii daca tranzactionati mini? La IBFX conturile mini au numele instrumentelor cu cate un "m" mic la sfarsit. Eu nu m-am mai jucat pe mini cam de multa vreme... Deci ca sa faceti market watchul sa mearga, adaugati cate un "m" la toate perechile. Adica la formulele din coloanele B, E, G, T si U.

 

Sau luati versiunea deja modificata de mai jos...

 

Daca as sti cum sa fac sa recunosc din excel ce fel de cont am in MT4 fara sa folosesc dll-uri, zau ca as face doar un singur fisier care sa mearga cu toate felurile de conturi.... Pana atunci, cei care au cont normal tre sa foloseasca varianta de mai sus, cei care au cont mini la IBFX trebuie sa foloseasca varianta "mini" de mai jos...

 

Spor mare la pipsi

Market_Watch_Mini.xls

[tradelover]

Later edit: In final l-am luat asa ca retractez ce am spus mai devreme. Cauza n-o cunosc

Cauza poate fi aceea ca am prostul obicei sa reeditez posturile pe care le fac pentru a corecta greselile de clampaneala, pe care le fac cu nemiluita mai ales cand ma grabesc. Cam pe la ora care ai postat tu tocmai am descoperit ca uitasem sa modific coloana B (ma rog, timpul nu parea interesant si nu il folosesc in calcule, nici nu e precis, deoarece MT nu ii transmite excelului si secunda, doar ora si minutul, deci mi-a scapat prima data, modificasem numai coloanele E, G, T, U) si cam pe cand te chinuiai sa il iei tu, eu tocmai repostam

[tradelover]

Mai omule, lasa pokeru! Iti zic prieteneste ca nu o sa dea rezultate multa vreme. E destul sa te frigi o singura data si se duce contul. Iar daca nu se poate fara, atunci tine stopurile foarte stranse ori de cate ori maresti lotul. Si nu risca mai mult decat trebuie!

 

Well, acuma despre coloana aia de spread, normal ca e utila, altfel nu o puneam acolo. Dar precum am si scris, INTOTDEAUNA trebuie sa fie verificata cu tick-chart-ul, si din cand in cand trebuie resetata (cu functia init, sau ctrl+t in sheetul respectiv). Asta pentru ca uneori apar neconcordante intre excel si MT4. Adica despre ce fel de neconcordante este vorba? Pur si simplu DDE-ul este "nesemaforizat" (programatorii stiu ce zic). Adica el transmite datele una cate una cum ii vin la rand. Presupunand ca acum cursul este 1.2345/48, o sa am in coloana de spread numarul 3. Eu citesc pe rand din memoria DDE: cursul de bid, cursul de ask, cursul de bid, cursul de ask, etc. Dar in acelasi timp, fara nici un fel de control din partea mea, Metatraderul va scrie si el (in aceeasi memorie!) cand ii vin ticksii: cursul nou de bid, cursul nou de ask, cursul nou de bid, cursul nou de ask, etc.... In momentul imediat urmator citesc din DDE cursul de bid (la 45) si apoi instantaneu cursul creste cu un pip si se face 46/49. Cand voi citi cursul de ask va fi 49 si va apare spread de 4. Asta pt ca DDE nu are un semafor care sa blocheze (sa sincronizeze) accesul la date. Daca citesc date care nu sunt atomice (adica nu se modifica toate odata la o singura scriere, ci pe rand) atunci pot apare ciudatenii. Chestia asta afecteaza doar coloanele MinSpread si MaxSpread. Ea nu afecteaza celelalte coloane din tabel, pentru ca la citirea urmatoare cursul va fi 46/49, practic utilizatorul nu are timp sa vada. Dar excelul, da! Pentru el a existat o milisecunda in care diferenta de spread a fost 4. Si o sa apara 4 in rosu in coloana de Max Spread. De aia e bine sa dati reset din cand in cand. "Desincronizarea" se intampla foarte rar, practic nu se intampla daca conexiunea merge bine, dar totusi, aceasta "desincronizare" ramane teoretic posibila. Si nu poate fi evitata fara artificii complexe de programare.

 

In afara de asta, mai exista un aspect, legat de spreadul fractionar. Unii brokeri (IBFX intra in aceasta categorie) au spreaduri fractionare. Ei spun de exemplu ca la G/J spreadul este de 8.5 puncte. Deoarece brokerul nu poate comunica cursuri fractionare (adica 3 zecimale la GJ) pentru ca la data cand a fost setat MT pt ei, nu existau spreaduri de fractiuni de pipsi, atunci el recurge la un "trick": uneori spreadul va fi de 8 puncte, alteori de 9 puncte, in asa fel incat pe ansamblu sa iasa 8.5, in limite normale de volatilitate. Adica brokerul poate modifica spreadul dupa capul lui cu un pip, si pt ca sa ii iasa lui cat mai mult bani, va prefera sa puna spreadul de 9 cand sesiunile sunt deschise (de exemplu NY) si se tranzactioneaza mai mult.

 

Cel mai bine e sa invatati spreadurile pe de rost (asta e MUSAI pt un scalper ori momentuum-trader!!!) si sa "percutati" ori de cate ori coloana de spread nu coincide cu ceea ce stiti voi, si sa nu dati prea multa atentie numerelor afisate de MinSpread si MaxSpread, atunci cand variatia e 1. Daca variatia e mai mare de 1, atunci a avut loc in mod cert o modificare de spread. In acest sens, culorile doar va ajuta sa identificati perechile "buclucase", dar "numerele" sa fie alea din mintea voastra, si nu alea de pe ecran (care pot proveni din desincronizari ori ajustari ca cele de mai sus).

 

Ideea cu spreadul era sa va ajute sa preveniti intrarile proaste. In directia ASTA e folositor, si nu sa va indemne sa intrati in vreo tranzactie...

 

Eu personal as sta deoparte ori de cate ori spreadul o ia razna. Asta era ideea. Chestia practica: urmariti E/G cateva zile cand cursul e agitat. E/G e o pereche putin tranzactionata, cu miscare mica si cu pip-value MARE. O sa vedeti ca de fiecare data majorarea de spread are loc la bullish/bearish trap-uri. Adica cursul creste un pic, cat sa prinda fraieri care sa cumpere, apoi spreadul creste brusc. E normal ca spreadul sa creasca, la cat se misca de putin perechea aia (raportul volatilitate/lichiditat) si la ce valoare mare are pip-ul. Astea toate se leaga intre ele. Spreadul creste de fiecare data cand perechea se cumpara sau se vinde "cantitativ". Doar ca la sell miscarea se vede pe chart, dar la buy NU SE VEDE. Cresterea spreadului are loc in asa fel incat aia care cumpara, de fapt cumpara mult mai sus decat vad ei pe grafic (majoritatea nu au Ask Line afisata, nici eu nu o folosesc, se poate pune ON din proprietatile chartului la MT4). Si apoi imediat ce "fraierii" au intrat in joc, spreadul revinde la normal, cursul mai creste un pic, dar fara sa acopere valoarea la care ei au cumparat, apoi incepe sa scada. Si tot scade.... Bull-trap-urile sunt foarte comune pe E/G si de fiecare data spreadul creste. Chestie verificata. Big Shark vegheaza...

[ener]

pt ca varianta de a vedea toate datele in format excell nu-mi place am inceput sa scriu un indicator care sa afiseze direct pe ecran informatiile pentru perechea curenta.

 

mai jos e atasat indicatorul in varianta beta

mai e de lucru la el dar am ramas putin blocat si astept sa discut putin cu tradelover ca sa rezolv anumite probleme pe care nu le-am inteles.

 

toti parametri introdusi de tradelover in excel i-am pastrat si eu in indicatorul meu.

acum indicatorul este setat RL Buy RL Sell pentru gpb-jpy, in viitor o sa-l modific astfel incat sa-si ia singur parametri pentru fiecare pereche valutara.

market_watch.mq4