Indicatori

[jhon]

Salut

Va felicit pentru forum!Este cel mai bun forum despre forex in limba romana.

As avea o sugestie pentru categoria aceasta"primii pasi":Ar fi o idee ff buna sa existe un post in care sa fie explicati "mai pe romaneste" si cu ceva exemple (pe grafice)principalii indicatori(Medii mobile ,MACD ,Benzi Bollinger,RSI,SAR,Momentum,Stochastic, CCI,Deviatie standard si care mai considerati ca merita sa fie explicati.

Bafta la acumulatul pipsi-lor!!

[under]

Medii mobile

Indicatori retroactivi care ofera o modalitate de a "netezi" datele si care sunt utilizati pentru detectarea-confirmarea trendurilor si pentru detectarea semnalelor de vanzare/cumparare.

 

1. Media Mobila Simpla (Simple Moving Averange = SMA)

Se obtine prin insumarea unei serii de preturi si impartirea sumei astfel obtinute la un anumit nr. de perioade.

Pentru fiecare perioada succesiva, pretul cel mai vechi iese din medie si este inlocuit cu pretul curent- de aici rezulta modificarea periodica a mediei.

SMA ramane, in mod inerent, in urma actiunii pretului pe piata si, de

[/b]aceea, orice semnale pe care le va produce sunt situate, la fel de inevitabil, in urma modificarii de trend care a facut ca SMA respectiva sa isi inverseze directia.

O SMA confera o aceasi pondere tuturor preturilor utilizate pentru calcularea mediei si face abstractie de importanta si relevanta celor mai recente date, in raport cu cele anterioare din seria de timp utilizata pentru calcularea MA. Este posibil ca foarte recent sa se fi intimplat ceva foarte important, care sa afecteze cursul, fara ca acestui eveniment sa i se acorde o pondere deosebita.

SMA pe termen scurt sunt mai receptive si mai dinamice.

Pentru semnale se folosesc doua SMA, una pe termen scurt si alta pe termen lung, astfel:

- Daca SMA pe termen scurt vine de dedesubt si intersecteaza deasupra SMA pe termen lung, iar actiunea cursului este deasupra punctului de intersectie al mediilor mobile, acesta este semnal de BUY.

_ Daca SMA pe termen scurt vine de deasupra si intersecteaza dedesubt SMA pe termen lung, iar actiunea pretului este sub punctul de intersectie al mediilor mobile, acesta este un semnal de SELL.

Intersectia este mult mai semnificativa daca ambele medii se misca in aceasi directie

 

2. Media Mobila Ponderata (Weighted Moving Averange= WMA)

Aceasta tehnica utilizeaza un algoritm matematic care confera o importanta mai mare datelor mai recente. Pretul este multiplicat cu nr. perioadei respective, dupa care, produssele sunt insumate. Acest total se imparte la suma multiplicatorilor. Cu cat o perioada este mai veche cu atit mai mic este multiplicatorul.

Ex: 5x(P1) + 4x(P2) + 3x(P3) + 3x(P4) + 1x(P5)/ 5+4+3+2+1= WMA(5)

unde P=pret

P1=pretul din cea mai recenta perioada ( de ex. zi, 4h, 1h, etc )

P5= pretul din cea mai veche perioada

 

3. Media Mobila Exponentiala (EMA)

Este similara WMA, prin aceea ca media confera deasemenea o pondere mai mare celor mai recente date. Se foloseste o formula mai complicata si cel mai vechi pret nu este eliminat din serie

[under]

Media Mobila de Convergenta/Divergenta- MACD

Indicator conceput de Gerald Appel ca tehnica pentru a semnala modificarile de trend si a indica directia trendului. Initial a fost destinat observarii pietelor de valori cu cicluri de 26 si 13 saptamani. Pentru a indica semnalele de overbought/oversold, procedura utilizeaza doua drepte de medii mobile exponentiale, care oscileaza deasupra si sub o linie zero. Nu exista limite superioare sau inferioare, de ex., intre 0-100, asa cum se utilizeaza la indicatorii stocastici sau la RSI.

Prima dreapta este denumita dreapta MACD rapid, sau scara.

Aceasta dreapta reprezinta diferenta dintre o medie mobila pe termen lung si o medie mobila pe termen scurt ale pretului, cu utilizarea unor factori de nivelare echivalenti perioadelor EMA folosite.

A doua dreapta este denumita dreapta MACD lent , sau de semnal. Aceasta dreapta este o medie mobila exponentiala a dreptei MACD rapid.

Gerald Appel a recomandat pentru dreptele MACD utilizarea perioadelor 9, 12 si 26.

 

Semnalul SELL

Dreapta MACD rapid intersecteaza de deasupra catre dedesubt dreapta de semnal si ambele au valori pozitive.

Semnalul se considera a fi cu atat mai puternic, cu cat aceasta intersectare survine mai sus, deasupra liniei zero. Intersectarile care survin la valori negative ar trebui ignorate.

 

Semnalul BUY

Acesta este indicat cand dreapta MACD rapid intersecteaza de dedesupt catre deasupra dreapta de semnal si ambele au valori negative.

Semnalul este mai puternic daca aceasta intersectare are loc mai jos sub linia zero.

 

In locul analizei reprezentate sub forma a doua drepte, ezista o alta tehnica prin care se reprezinta doar diferenta dintre acestea, sub forma de liziera (forest line) sau graf liziera. Este utilizata pentru cautarea oricarei divergente care poate surveni intre actiunea pretului si graful liziera al MACD, aceasta divergenta fiind cosiderata drept un bun indicator al unei posibile inversari de trend.

 

Criticile ce se pot aduce indicatorului MACD sunt similare celor opozabile mediilor mobile in general, cea mai semnificativa fiind aceea ca ele raman in urma pietei.

[under]

Indicele Puterii Relative ( Relative Strenght Index )

 

J. Welles Wilder este cel care a dezvoltat initial indicatorul RSI, pentru utilizare impreuna cu graficul prin bare pentru actiuni individuale, marfuri sau indici bursieri. Oricum, in prezent, RSI este utilizat pe toate pietele.

Acest indicator compara un instrument numai cu propia sa performanta anterioara.

RSI masoara coeficientul dintre miscarile in sus si cele in jos si normalizeaza calculatia, astfel incat indicele este esprimat intr-o gama de marimi de la 0 la 100.

Daca RSI este 70/80 atunci instrumentul (valuta) este perceput ca fiind overbought, de unde rezulta ca pretul a urcat mai mult decat asteptarile pietei, semnal pentru a se manifesta atentie in ceea ce priveste cumpararea la acest nivel.

Un RSI de 30/20 este considerat ca un semnal ca valuta ar putea fi oversold, situatie in care pretul a scazut mai mult decat asteptarile de piata, ceea ce se interpreteaza ca un semnal ca trebuie sa te gandesti mult inainte de a vinde .

Reactia la asemenea situatii poate fi si o perioada de consolidare laterala.

Un top poate fi semnificativ atunci cand un varf al RSI se inregistreaza la nivelul 80/70 si este urmat de o inversare in jos; in mod similar, un bottom poate fi semnificativ atunci cand o depresiune se inregistreaza la nivelul 30/20 si este urmat de o inversare in sus.

Analizele RSI ofera numai partial dovezile necesare pentru o reala incredere in piata, in sensul ca s-a atins un moment de top/bottom.

Configuratiile tipice, cum ar fi head and shoulders, top si bottoms sau pennants, pot fi mai evidente intr-un grafic RSI decat intr-un grafic de pret.

Divergenta dintre actiunea pretului si RSI este interpretata, adesea, drept o indicatie puternica pentru un punct de cotitura al pietei.

Astfel, intr-un trend ascendent, actiunea pretului marcheaza noi inaltimi comparativ cu un varf anterior , in timp ce inticatorul RSI nu reuseste sa atinga si sa depaseasca propiul sau punct de maxim anterior, echivalent.

Nr. de perioadele de uz curent folosit pentru calcularea RSI sunt 9, 14 si 21.

Nu este indicat a se folosi RSI impreuna cu indicatori de acelasi tip, cum ar fi, de ex., cei stocastici.

[tavi_star]

Nu tehnica castiga, ci strategia!

 

Trebuie sa vedem dincolo de grafic, sa descoperim fortele care conduc forexul.

Indicatorii sunt utili, dar numai pina se trezeste leul.

 

Inainte de a aprofunda indicatorii e bine sa cititi 'Bird watching in the lion country' de Dirk du Toit si ceva despre hedging. Apoi va puteti ocupa de indicatori. Eventual sa renuntati la ei ...

 

Ceva util!

 

Am trecut prin toate acele faze. Fara sa vreau! In timp ce citeam ma vedeam. Autorul, parca statuse linga mine si isi notase tot ce am facut!

[jhon]

Multumesc under in numele tuturor incepatorilor pt munca pe care o depui!

si pana ne definitivam strategia(sau o descoperim) eu zic ca sunt folositori si indicatorii... mai ales ca nume importante dp forum ii folosesc in fiecare tranzactie a lor....

Desigur eu cred ca adevarul este undeva pe la mijloc(o combinatie intre trading on news,on graphs(candlesticks),indicatori si de ce nu chiar intuitie!

[tavi_star]

Multumesc under in numele tuturor incepatorilor pt munca pe care o depui!

si pana ne definitivam strategia(sau o descoperim) eu zic ca sunt folositori si indicatorii... mai ales ca nume importante dp forum ii folosesc in fiecare tranzactie a lor....

Desigur eu cred ca adevarul este undeva pe la mijloc(o combinatie intre trading on news,on graphs(candlesticks),indicatori si de ce nu chiar intuitie!

http://www.forexmt4.com - o colectie impresionata de indicatori pt. MT4

Nu spun ca sunt inutili - vreau sa spun ca nu poti sa duci un razboi cu o singura arma ... Sunt extrem de utili - dar nu te lasa in grija lor. Trebuie sa stii cand sa ai incredere in ei si cand nu. Si ce indicatori sa folosesti si cand. E suficienta si media simpla de 20 ...

[surfer24]

http://www.forexmt4.com - o colectie impresionata de indicatori pt. MT4

Nu spun ca sunt inutili - vreau sa spun ca nu poti sa duci un razboi cu o singura arma ...

aaa...si el ce a zis ceva mai sus?

 

"Desigur eu cred ca adevarul este undeva pe la mijloc(o combinatie intre trading on news,on graphs(candlesticks),indicatori si de ce nu chiar intuitie!"

[under]

Stochastic oscillator ( probabilistic)

Oscilatorii probabilistici isi au originea intr-o tehnica de inginerie analitica si au fost adoptati de analistul american George C. Lane ca o modalitate de a indica conditiile overbought/oversold, prin utilizarea unei scale procentuale de la 0 la 100%.

Indicatorul este bazat pe observatia ca intr-un trend puternic ascendent, preturile de inchidere ale perioadelor tind sa se concentreze in partea superioara a gamei perioadei. Invers, pe masura ce preturile scad intr-un trend puternic descendent, preturile de inchidere tind sa se apropie de nivelurile extreme inferioare ale gamei perioadei.

Analiza stochastica este accesibila in doua forme:

1rapida -utilizeaza doua drepte oscilante (reprezentate de ex. prin culori diferite pe grafic):

- valoarea bruta sau dreapta %K este reprezentata pe o scala de la 0 la 100.

- dreapta %D este o medie mobila simpla a lui %K.

2. lenta- utilizeaza dreapta %D din stochastica rapida impreuna cu o medie mobila simpla a acestei drepte, denumita curent D lent.

Stochastica rapida conduce la un grafic puternic oscilant si acesta este motivul pentru care multi analisti prefera sa utilizeze stochastica lenta.

Ca si in cazul RSI, indicatorii stochastici sunt utilizati pentru identificarea situatiilor potential overbought/oversold.

In general, conditiile de cumparare in exces (overbought) sunt cosiderate a surveni atunci cand dreptele se deplaseaza la peste 70/80%, invers, vanzarea in exces (oversold) survine atunci cand dreptele se deplaseaza sub 30/20%.

Faptul ca o piata este indicata a fi overbought (a prezenta cumparari in exces) nu este cu necesitate un semnal de a vinde, sau o indicatie pentru un iminent trend inversat. In orice piata cu tendinta puternica pot exista conditii pentru cumparare/vanzare in exces, chiar pe perioade considerabile de timp. Cheia utilizarii cu succes a indicatorilor stochastici consta in a-i utiliza in asociere cu alti indicatori/analize, pentru a indica momentul in care o piata este masiv overbought/oversold.

Unul dintre cele mai puternice semnale, pe care indicatorii stochastici il pot produce, este cel al divergentei.

Divergenta in scadere (bearish)

Acesta este indicata atunci cand %D formeaza doua varfuri, cel de-al doilea mai scazut decat primul, in zona overbought, in timp ce pretul de referinta este in urcare. Confirmarea de a vinde apare atunci cand, pentru indicatorii stochastici lenti, dreapta %D vine de deasupra si intersecteaza dreapta D lent.

Divergenta in crestere (bullish)

Aceasta este indicata atunci cand %D formeaza doua drepesiuni, cea de-a doua mai inalta decat prima, in zona oversold, in timp ce preturile de referinta sunt in scadere. Confirmarea de a cumpara apare cand, pentru indicatorii stochastici lenti, dreapta %D vine de dedesubt si intersecteaza dreapta D lent.

 

Referitor la utilitatea acestor indicatori ce se gasesc pe toate platformele, din cele postate de cei mai avansati dintre noi, am constatat (sper ca bine) ca au ajuns la o concluzie despre acesti indicatori (ca sunt mai mult sau mai putin folositori sau deloc) lucrand efectiv cu ei ci nu raliindu-se la pareri externe cum ca sunt buni sau nu sunt buni. Au lasat propia lor experienta sa dea rezultanta.

De aceea consider ca este util, pentru formarea noastra, ca indicatorii sa fie incarcati pe grafice si "calariti" urmand ca fiecare sa traga concluziile functie de rezulate. Astfel, cand ai o serie de nereusite, nu te mai intrebi ( sau reduci numarul de intrebari) '' dar daca as fi folosit indicatorul x sau y?"

Daca ceva este gresit sau se pot intregi cele de mai sus, multumesc anticipat pentru corectura si completari.

[jhon]

Dupa inca o perioada de incercare de intelegere a mecanismelor forexului, pot spune ca totusi indicatorii sunt folositori, chiar foarte!De ce?

Pai pentru simplu fapt ca milioane de traderi ii iau in considerare,so in felul acesta cam poti sa anticipezi la ce nivele se vor deschide multe pozitii long/short(ex fibonacci retracement), pt ca stii cum gandesc si ceilalti , adica practic stii in mare cum este destul de posibil sa evolueze cursul.

Daca intr-o zi toti traderi din lume ar zice "de azi nu mai facem nici o analiza tehnica", totul ar fi o pura coincidenta si nici un indicator & so on nu ar mai functiona....

acum o mica intrebare:pe platforma de la oanda la am stochastic rsi,stochastic fast,stochastic slow si full.So care este mai indicat sa-l folosesc?(add fiecare cam pe ce time frame se potriveste fiecare sau in ce combinatie)

Merci