Strategie simpla de reversal la h4/daily

[mfx]

Reguli de money management care trebuiesc respectate:

-tranzactioneaza doar cand esti calm, furia daca exista trebuie sa dispara;

- Foloseste intotdeauna stop loss

- utilizeaza o strategie logica bine testata si documentata

- nu risca niciodata mai mult de 2% din cont

-abia dupa ce ai mutat sl pe profit poti lua o alta tranzactie

- foloseste doar sume de bani mici pe care poti sa le risti si sa le pierzi

- niciodata nu tranzactiona cu bani imprumutati

- nu lua nici o tranzactie care are risk to reward mai mic de 1:3; chiar daca tranzactia pare buna totusi asteapta o alta oportunitate, ele apar in permanenta

- fa un plan de tranzactionare si respecta-l

- fa un jurnal de tranzactionare in care descrii fiecare tranzactie, logica de functionare si ce sentimente ai avut

- nu exista holly grail. Pornind de la aceasta fraza, considera fiecare tranzactie intr-un sistem probabilistic care functioneaza cu un procent de reusite mai mare de 50%. Acest lucru te face sa te detasezi de emotiile pierderilor sau castigurilor si te aduce mai aproape de jocul mecanic

-fii calm cand tranzactionezi

-ai rabdare si asteapta/vaneaza o setare cat mai buna ptr. tranzactia ta; graba de multe ori strica treaba

-detaseaza-te de realitatea pe care o anticipezi tu; axeaza-te doar pe realitatea prezenta si accepta ca orice se poate intampla; pretul se poate duce fara probleme in directia in care nu l-ai anticipat. Daca totusi face asta si nu mai esti sigur de tranzactia curenta mai bine o inchizi si re-evaluezi situatia dupa inchiderea tranzactie. Mintea functioneaza mai limpede dupa ce riscul de pierderi mari a fost eliminat.

-intotdeauna fii pregatit sa-ti imbunatatesti modul de tranzactionare

-fii deschis la minte, pastreaza-ti opiniile la minimum

-tranzactioneaza o singura metoda de tranzactionare sau un singur sistem

-nu e necesar sa controlezi marketul sau sa-l cuceresti

-trebuie sa dai la o parte sentimentul ca esti o victima a marketului

-asuma-ti responsabilitatea ptr. orice rezultate de tranzactionare

 

Respecta cu sfintenie regulile astea si marketul o sa te recompenseze!

Daca imi mai trece vreo regula prin cap, o s-o postez aici

[mfx]

Capitalizarea contului

 

Ziceam mai devreme ca tranzactiile trebuiesc tratate intr-un sistem probabilistic. Sa zicem ca avem un sistem care produce 50% tranzactii profitabile si 50% tranzactii neprofitabile. N-o sa se respecte niciodata riguros aceasta probabilitate, dar in medie da.

Sa presupunem ca facem tranzactii cu ratia risk to reward de 1:3

Apoi sa presupunem ca folosim ptr. fiecare tranzactie un risk de maxim 1%

 

Ce inseamna acest lucru?

La fiecare 100 de tranzactii, ne asteptam sa avem 50 de tranzactii care sa produca 3% profit si 50 de tranzactii care sa produca 50% pierdere.

Asta inseamna ca vom avea un castig total de 150% si o pierdere de 50%, deci un castig net de 100%

Dupa primele 100 de tranzactii ar trebui sa avem in cont dublul banilor.

Sa presupunem ca dupa ce contul se inmulteste de 2 ori vom creste riscul proportional cu marimea contului. Vom avea tot 1% risc din cont dar suma va fi dubla.

Conform calculelor ne-ar mai trebui inca 100 de tranzactii de aceeasi proportie ca sa dublam din nou contul.

Cam de cate ori trebuie sa dublam contul? Depinde de suma depusa in cont si de targetul propus. Sa zicem ca targetul nostru este de 1 milion de dolari si ca in cont avem 1000 de dolari. Trebuie sa dublam suma de 10 ori;

2 la puterea a zecea inseamna 1024.

1024 * 1000= 1,024 milioane dolari

 

Timpul de dublare a contului este direct dependent de timpul in care se realizeaza o tranzactie (cat de des se fac tranzactiile) si cate tranzactii in paralel putem face. Ma repet aici, deoarece riscul trebuie mentinut la o cota scazuta, ptr. siguranta, tranzactiile trebuiesc facute succesiv, imediat ce sl la tranzactiile precedente este pozitiv.

 

Cum putem sa facem tranzactii simultane succesive? Prin piramidarea (adaugand pozitii in directia trendului) sau folosind alte perechi.

Ca o chestie subiectiva, dupa socoteala mea tranzactiile realizate la h1 dureaza cam o zi, la h4 cam o sapt. si la daily cam 3 luni. Tranzactiile piramidate la cicluri mai mici de h1, dureaza deasemenea o zi.

 

Sa zicem ca facem cate o tranzactie la h1 in fiecare zi (ne folosim de trendul intraday). Asta inseamna o medie de +200 de tranzactii pe an si conform calculelor, contul nostru ar trebui sa se dubleze de 2 ori. Dupa 5 ani de trading intensiv ar trebui teoretic sa avem destui bani facuti cinstit. Teoretic e posibil. Doar teoretic ptr. ca trebuiesc multe cunostinte teoretice (din multimea de traderi pe care ii cunosc doar o mica parte studiaza si invata sistematic); mai trebuie multa munca de analiza si de urmarit tranzactiile, disciplina si rabdare, confort psihic. etc. Apoi si experienta isi spune cuvantul.

 

O sa va prezint in posturile viitoare modele de piramidare si o sa continuam cu tranzactiile in timp real. Aplicam tot ce invatam teoretic si vedem rezultatele. Dupa ce dublez o data, poate chiar de doua ori contul demo va las placerea s-o faceti singuri pe conturile voastre cu bani reali

[mfx]

apropo de capitalizare mai toate sistemele de trading pe care le cunosc functioneaza cu probabilitate de succes mai mare de 50%. undeva la 60% tranzactii profitabile si 40% tranzactii neprofitabile, sau 70% profitabile si 30% neprofitabile.

Rar am vazut 80% profitabile si 20% neprofitabile, dar e posibil...

 

Apoi ratia risk to reward care este un factor esential pentru cresterea contului poate fi si mai mare de 1:3

Fara modestie, eu am tranzactii care ajung la risk to reward de 1:10

 

Asa ca atunci cand faceti calculele ptr. capitalizarea contului puteti ajusta parametrii in functie de eficienta tranzactiilor.

 

Apoi, sunt traderi care intreaba despre capitalizarea contului in asa fel incat sa faca trading for a living. Deci cu alte cuvinte sa traiasca din banii respectivi, fara a mai fi nevoie de a munci altceva ptr. a se intretine.

Pornind din nou de la o suma modica, sa zicem 1000 de dolari cu care au finantzat un cont...

Definim proportiile generale ale tranzactiilor la o zi cu risc maxim de 1%, rr=1:3, procent de 60% tranzactii profitabile contra 40% neprofitabile si 20 de tranzactii/luna rezulta

castig total

20 zile * 0.6 tranzactii profitabile * 3%=36%

pierderi

2o zile * 0.4 tranzactii nereusite * 1%=8%

castig net

26%

 

Asta inseamna sa dublam banii de 6 ori la fiecare 4 luni pana ajungem la o suma de 64.000$ apoi sa extragem constant 16 mii de dolari lunar cu care sa ne intretinem. Mi s-ar parea exceptional de greu realizat dar nu e imposibil. In plus asta nu inseamna easy money: traderul se duce la munca, in pauza de masa, se duce la film la teatru se distreaza si inainte de a se baga in pat cu 5-10 minute seteaza o tranzactie ptr. ziua urmatoare si cu asta a rezolvat problema...

Din contra inseamna multe ore/zi de studiu, de citit stiri, de analizat grafice si paternuri, etc

 

 

Alte proportii (presupunand ca traderul face analiza fundamentala si tehnica in weekend din lipsa de timp): face o tranzactie pe saptamana, cu risc maxim de 1%, rr=1:3, procent de 60% tranzactii profitabile contra 40% neprofitabile rezulta

castig total

56 saptamani/an * 0.6 tranzactii profitabile * 3%=100,8%

pierderi

2o zile * 0.4 tranzactii nereusite * 1%=22,4%

castig net

~78%

Marind valoarea pip-ului la finalul fiecarui an (dupa cresterea anuala) rezulta ca in 10 ani am putea "produce" 1.78 la puterea 10=> de ~319 mai multi bani decat am avut initial. La aceasta suma vom avea un profit mediu de 78%/an => 249.000$/an bani cu care se poate trai f.f. bine

sau putem astepta doar 8 ani => 1.78 la puterea a 8-a=~100; deci de 100 de ori mai multi bani decat suma initiala. Apoi sa aducem in tara 78.000 de $/an bani cu care deasemenea putem trai rezonabil.

 

Ca o concluzie trebuie mai intai mult studiu ca fara partea teoretica nu se poate nimic. Apoi implementarea in practica a teoriei. Dupa ce deveniti profitabili cautati sa eficientizati setarea tranzactiilor: tranzactii simultane cat mai multe (leverage exista slava Domnului) si risk to reward cat mai bun. Apoi restul e doar o chestiune de timp...

[mfx]

da, se poate si cu rr 1:1

cred ca se poate si cu rr 0.5:1 sau mai jos

toata chestia e ca trebuie sa tii cont de nr. de tranzactii castigatoare contra tranzactii pierzatoare.

Spre exemplu la un rr de 1:1 cu 50% tranzactii castigatoare si 50% necastigatoare, ajungi sa ai profit 0. Adica joci in gol.

Iar la 60% profitabile si 40% neprofitabile ajungi ca dupa 100 de tranzactii sa ai un profit de 10% Cam multa munca, timp si efort depus ptr. 10% profit. Oricum nu e rau nici asa. Tot mai multi bani faci decat daca ai baga banii la banca

E ok, fiecare cu stilul lui si cu socotelile lui. Dar daca vrei eficienta in tranzactii te gandesti la un rr cat mai bun.

 

Cred ca toti am trecut prin capitolul scalping la inceputurile noastre in trading. Cum era pe vremea aia? rr probabil de 0.1 la 1

Dupa 10 de tranzactii castigatoare aveam un profit de 10% si la o singura pierdere disparea tot profitul. Munca in zadar cu alte cuvinte.

 

Deci fiecare sa-si faca stilul lui de joc, dar sa tina cont la calculul global de parametrii care capitaleaza pas cu pas contul.

 

 

 

mfx:

 

am sa ma refer la ce ai spus aici:

- nu lua nici o tranzactie care are risk to reward mai mic de 1:3; chiar daca tranzactia pare buna totusi asteapta o alta oportunitate, ele apar in permanenta

Nu trebuie sa ne "sperie" tranzactiile cu un risk to reward mai mic de 1:3. Limita ar fi la 1:1. Ma plangeam unor traderi profesionisti pe un forum ( unii dintre ei cu peste 35 ani de trading) ca uneori iau tranzactiile prea strans cu un Risk/Reward de 1:1. Raspunsul a fost ca "depinde de stilul de trading al fiecaruia" si mi-a dat exemple de traderi care iau numai tranzactii cu risk/reward de la 1:4 in sus dar si de traderi care iau cu risk/reward 1:1. Cum reusesc cei din urma sa aiba succes? Sunt traderi rapizi in miscari, inchid repede si muta repede stop-loss-ul pe breakeven si intotdeauna ei iau acelasi set-up.

Deci mesajul a fost: trebuie sa-ti gasesti propriul stil, alaturi de propriul time-frame si instrumentul tranzactionat.

 

[Scrat]

mi se pare foarte util si concis tot ce-ai scris mai sus. dupa ce am incercat sute de indicatori si strategii (unele nu fara un oarecare succes, e drept, dar absolut toate ratate pe termen lung) am ajuns la concluzia ca nu aveam nevoie decit de niste cunostinte ceva mai mult decit elementare referitoare la oscilatori, fibonacci si price action (patternuri de bare sau candele).

asa ca nu-mi ramine decit sa-ti multumesc pentru efortul pe care l-ai facut ca sa postezi pe forum!

[mfx]

Cu placere! Ma bucur ca iti este util!

 

 

mi se pare foarte util si concis tot ce-ai scris mai sus. dupa ce am incercat sute de indicatori si strategii (unele nu fara un oarecare succes, e drept, dar absolut toate ratate pe termen lung) am ajuns la concluzia ca nu aveam nevoie decit de niste cunostinte ceva mai mult decit elementare referitoare la oscilatori, fibonacci si price action (patternuri de bare sau candele).

asa ca nu-mi ramine decit sa-ti multumesc pentru efortul pe care l-ai facut ca sa postezi pe forum!

[mfx]

Avem o cerere imperativa pe PM de la marcotrader:

Nu postezi cum se foloseste fibo???(scuza-ma daca te-am stresat la cap cu fibo asta)

 

Sa raspundem deci...

 

 

Corectia pretului (retracement) este o miscare a pretului anti-trend pe termen scurt. Preturile niciodata nu se duc doar in sus pe timpul unui trend in sus si niciodata doar in jos in timpul unui trend in jos. Sau cel putin eu n-am vazut asa ceva, decat poate pe la spike-uri care nu sunt trenduri ci anomalii de pret.

Deci trebuie sa ne asteptam ca pe perioada unui trend in sus pretul sa se ridice si apoi sa faca o corectie, apoi iar sa se ridice si din nou sa mai coboare putin, etc

La fel si in cazul trendului in jos, unde segmentele de pret in jos vor fi lungi, iar segmentele de pret care sunt corectii sa fie mai mici si cu directia in sus.

 

La ce ne intereseaza chestiile astea? Pentru ca cele mai profitabile si mai putin riscante sunt pozitiile deschide la finalul unui retracement (corectie), in directia trendului. Este important sa definim nivelele la care trendul va reincepe, dupa corectia usoara. Aici ne ajuta ratiile Fibonacci.

Am zis intr-un post anterior ca undele in sensul unui trend le numim impulsive iar cele impotriva trendului corective.

Ce ne intereseaza in mod practic este ca de cele mai multe ori unda impulsiva este de 1.618 ori din unda anterioara si ca unda corectiva este de multe ori de 0.618 din unda impulsiva.

Dar traderii experimentati stiu ca intr-un market rapid corectiva este cam 0.382 din unda impulsiva, intr-un marketing care se misca nu foarte rapid corectiva este cam jumatate din impulsiva iar intr-un market lent corectia maxima este de 0.618 care indica faptul ca forta trendului este mica.

 

 

 

Cum masuram fibonacci retracement in metatrader 4? In primul rand trebuie sa identificam segmentele de pret (impulsive si corective) cu ochiul liber. Daca nu suntem in stare, trebuie sa punem un indicator zig-zag pe grafic (atentie, acest indicator se rescrie constant si poate fi folosit doar ca sa identificam pe istoric minimele si maximele). Vom vedea pe zig-zag, segmente mai mici sau mai mari in sus sau in jos.

Ne intereseaza ultimele 2 segmente si marimea lor, una in raport cu cealalta. Daca penultimul segment este mai mare decat ultimul atunci ultimul segment este corectiva. Ca sa masuram cat de mare este corectiva in raport cu impulsiva aflam imediat.

 

In meniul principal dam click pe Insert > Fibonacci > Retracement.

 

Punem varful mouse-ului pe varful de sus al impulsivei, tinem apasat butonul stang si deplasam mouse-ul cu drag and drop pana pe varful de jos al impulsivei. Nivelele Fibonacci apar pe chart.

Ca sa modificam setarile sau sa stergem nivelele respective dam dublu click cu mouse-ul pe liniile care indica Fibonacci Retracement. Dupa ce liniile sunt selectate (highlight) apasam click dreapta pe mouse si apare o fereastra de proprietati unde putem seta ce dorim.

Sper ca e clar.

 

 

Cum facem sa masuram automat nivelele fibonacci? Exista indicatori pentru mt4?

Sigur ca exista... Probabil ca foarte multi.

Eu folosesc doar zup (din cei atasati de mine la indicatori), versiunile 64...67

Acest indicator uneste diversele segmente de pret cu linii punctate si scrie pe aceste linii automat, marimea segmentelor, unul in raport cu celalalt.

Daca liniile sunt trasate cu mov si numerele sunt scrise cu galben sau cu verde atunci avem segmentele care respecta nivele fibonacci. Daca liniile sunt trasate cu albastru/negru si numerele sunt scrise cu negru/gri atunci avem de-a face cu segmente de pret care nu respecta nivelele fibonacci.

[mfx]

Legat de precizia sau toleranta cu care masuram manual nivelele de retracement Fibonacci, nu prea am vazut multa documentatie cu privire la chestiunea asta. Problema apare sa zicem cand vreau sa masor nivelul 0.618 dintr-un segment de 10 pipsi. Ar trebui sa aflu ca pretul s-a oprit brusc la 6.18 pipsi, doar ca nu toate platformele afiseaza preturi cu multe zecimale in coada.

Exemplu, sa zicem ca masuram pretul eur/usd intre 1.361 si 1.362 si dorim sa aflam unde este nivelul 0.618 din acest segment. Ar trebui sa fie nivelul 1.31618 dar metatrader afiseaza pretul doar pipsi 1.3616 si 1.3617 Care din pipsi astia sunt corecti pentru nivelul 0.618? Care este toleranta cand facem aceasta masuratoare? in principiu ambii pipsi sunt corecti.

Dar cand masuram un segment de pret intre 1.3 si 1.31 (adica o diferenta de pret de 100 de pipsi)? Ar trebui ca nivelul 0.618 ar trebui sa se afle la 1.30618 dar acest pret atat de precis nu exista la brokerul nostru; exista doar 1.3061 si 1.3062 Care nivel o fi corect? Deasemenea ambii pipsi sunt corecti ptr. acest nivel.

Dar pipul de la 1.3063? Este si el corect? Pot sa consider ca daca pretul s-a oprit la acest pip avem de-a face tot cu 0.618? Sigur ca da...

In principiu plus/minus cativa pipsi in jurul acelui nivel inseamna un nivel fibonacci inca bun.

Cei care folosesc zup sau ensign pesavento patterns au vazut ca ele traseaza nivelul fibo si apoi pretul mai face cativa pipsi dar pesavento patterns sau zup afiseaza acelasi nivel. Acest lucru se poate intampla tocmai datorita tolerantei la masurare a acestor nivele.

 

Cum calculam matematic aceasta toleranta? Din discutiile mele cu diversi traderi si programatori, am inteles ca toleranta este calculata cu o eroare de 0.5% dar poate merge pana la 4%. Din moment ce nu exista o documentatie clara si standardizata despre toleranta la masurarea nivelelor fibo, programatorii aleg subiectiv toleranta.

 

Ce ne intereseaza practic in aceasta chestiune este ca atunci cand alegem un nivel fibo si luam o decizie de intrare/iesire, dintr-o tranzactie, adaugam plus/minus cativa pipsi in jurul nivelului respectiv, pentru siguranta tranzactiei. Cand facem calculele tp/sl, nu uitam nici comisionul brokerului...

[mfx]

Exista vreo metoda practica de a afla cu numerele fibonacci, nivelele de suporti/rezistente sau pivoti ale pretului?

Din moment ce pretul trece prin nivelele fibonacci, unul cate unul, atunci pe care nivel fibo ne bazam ca sa intram sau sa iesim dintr-o tranzactie? Sunt o gramada de nivele, ce ne facem?

Am zis mai devreme ca traderii experimentati cunosc dupa viteza trendului, cam pe unde sunt nivelele de retracement si acolo iau decizia de intrare in tranzactie, in directia trendului. Dar daca nu suntem atat de experimentati? Ce luam in considerare?

Aici ne salveaza clusterele fibonacci de pret si timp. Ce inseamna? Pana acum am unit cu o linie oblica varfurile penultimului segment de pret cu ultimul segment si am aflat nivelul de retracement fibonacci. Daca am uni mai multe varfuri de pret, de pe segmente anterioare si toate ar corespunde cu un nivel de retracement fibo atunci am obtine un cluster fibo.

Atunci cand un cluster fibo se formeaza, probabilitatea ca pretul sa o ia in sens invers este foarte mare. In acel punct incepe corectia sau in acel punct se termina trendul cu totul. Aceste puncte sunt foarte precise si efective pe orice timeframe. Dar trebuie sa asteptam 3,4 ratii fibo sa apara simultan. Daca avem conditii ob/os si divergente, in aceste puncte putem incheia tranzactia curenta si lua una in sens opus. Altfel asteptam retracement si mai luam o tranzactie in sensul trendului curent, dupa procedeul numit piramidare, pe care o sa-l descriu pe indelete in tranzactiile mele viitoare.

Exemple de clustere fibo in imaginile de mai jos:

[tradelover]

Sunt ferm convins ca Fibonacci ar necesita un topic separat. Sunt atat de multe de spus.... iar eu nu am timp sa ma bag

 

Exista experti (oameni, nu programe) care tranzactioneaza NUMAI Fibonacci. Si fac bani gramada. Mike Mc Mahon si Andy Shearman sunt doar doi dintre ei. Nenorocirea cu Mc Mahon si Shearman este ca nici unul nu da nimic pe degeaba. Pentru ca probabil fac tot atatia bani din vanzarea "sculelor" cat fac din trading, sau chiar mai multi. O sa dau mai jos niste linkuri, care sunt bune de uitat si care explica o gramada de chestii despre fibo, cu observatia ca sa nu faceti prostia sa va dati adresa de mail cand va intreaba, ca nu mai scapati de ei! Pe mine m-au bubuit o gramada de vreme cu spamuri in care se rugau de mine pt subscription. Si cum mie imi place sa fiu rugat, ma simt bine cand se roaga altii de mine, n-am subscris. Dupa o vreme s-au lasat pagubasi, desi mai primesc din cand in cand cate un mail (spam) de la ei.

 

Unul dintre linkuri este www.fibonacciprofits.com, aici se dau cele mai bune chestii despre fibo. Pe bani, desigur. Pentru chestia cu "free fibo resources" faceti-va un cont de mail undeva pe aiurea (yahoo, etc) pe care sa nu il mai folositi dupa ce primiti manualele. Chestia cu "3-step formula" este cam gogoaşă, dar technical-report-urile sunt bune si paginile de la tradingacademy sunt iarasi foarte bune. Din nou, nu va dati email-ul real.

 

Dupa ce o sa umblati de nebuni prin pagina aia, si daca o sa reusiti sa fentati de N ori chestia cu adresa de mail, o sa ajungeti probabil si la linkul urmator: www.traderhousedemo.com/gridtutor/index.htm

 

Aveti nevoie de rezolutie mare la browser ca sa puteti vedea meniul din dreapta (cred ca e destul 1024x768, in mod cert 800x600 e prea mic, de altfel, mai are cineva 800x600??? Daca da, ar trebui sa va schimbati monitorul fugutza, ca nu se poate face trading in SVGA...). Dati click pe cate una si asteptati. Porniti sonorul, e cu sonor. Trebuie doar rabdare.

 

Ce e acolo? Shearman isi face reclama la programul lui, numit Fibonacci Grid. Dincolo de reclama, se prezinta aspecte foarte interesante ale lu' Fibo. Se merita sa pierdeti cateva ore ca sa vedeti tot tutorialul, si sa revedeti unele aspecte (rezultatele sunt trase pe turta lui, omul arata doar chestiile care ii convin, adica setup-urile in care traderul - uman si discretionar - face profit jucand dupa indicatiile gridului). Mie mi-a luat mai bine de un an (mai exact vreo 14 luni) sa "realizez" cum muta cutiile si liniile si sa pun totul intr-un expert, folosind doar exemplele prezentate acolo, pe care le-am revazut de sute de ori, le stiu pe de rost. De curand am transformat totul intr-un indicator, pentru ca expertul (lasat de capul lui) nu face bani. Dar cu putin ajutor uman, da! (adica sa iei tu decizia cand sa tranzactionezi, in functie de cum arata gridul).

 

Daca va duceti in pagina de baza (www.traderhousedemo.com/WebGrid/Home.htm), mai sunt si alte chestii interesante. Din nou, nu va dati adresa de mail reala. Si nu va lasati furat de testimonials!! Fara disciplina, gridul ala nu face doua parale. Iar daca sunteti un trader disciplinat, nu aveti nevoie de grid. Doar de idee. Si e si cam scump... Zic toate astea ca sa nu creada careva ca fac reclama ori ca va sfatuiesc sa il cumparati. Ba din contra!

 

 

Spor mare