Este banal sa faci un expert pe baza unuia sau mai multor indicatori.

Eu ma chinui de vre-o 2 luni sa finisez un expert pe ADX care la inceput mi-a dat rezultate exceptionale in teste, dar era gresit, iar acum cand e mai bine facut, da cu pipsi in stg si dr de nu mai ramane nica din ei.

Ideea de baza e urmatoarea :

Un indicator ADX(14) e urmarit cu o intarziere de o perioada si la semnalele lui sunt deschise sau inchise ordine.

Ca filtru se utilizeaza nivelul ADX_MAIN > 10.

Beleaua e ca merge bine in perioade cu lichiditate mare cu variatii mari. (Scoate max dintr-un trend).

Dar pierde mai toate tranzactiile intr-o piata flat, bleaga.

Daca va intereseaza, hai sa-l discutam.

Daca aveti alta idee, hai sa o discutam.

Sa nu va fie frica ca va fura cineva ideea ... uitati-va pe la ce fac rusii pe forumurile in ruseste de la metatrader ...

Iti scoate matematica, trading-ul si toate celelalte fumuri SIMULTAN din cap.

De'aia e beton Metatraderul iar Saxo e ... platforma PREMIATA ...

Cum impiedic expertul sa tot ia buy la toate tickurile/barele urmatoare? O idee ar fi sa testez "orderstotal", dar asta e o limitare serioasa, nu pot tranzactiona mai multe perechi, nu pot pune ordere pe aceeasi pereche cu mai multi experti, etc. Adica daca ii dau voie sa ia cel mult 3 ordere, atunci apare un semnal de buy care sta acolo timp de 3 bare, cum impiedic expertul sa ia toate cele trei ordere? el va lua la fiecare bara cate un order.

Eu folosesc la greu OrdersTotal(), pentru ca e de baza in ciclul de functionare al unui expert: Recunoaste piata ; Recunoaste pozitiile prezente ; Decide si tranzactioneaza sau asteapta. Dar OrdersTotal() nu ajuta in cazul asta. E putin mai greu de explicat. Poti sa pui un stop loss, dar nu rezolva nimic...poate chiar inrautateste. Exemplu: 1.expertul vede semnal de Buy; 2.recunoaste ca nu are nici o pozitie (cea precedenta fiind inchisa de SL); 3.Semnal de buy, cumpara... si n-ai rezolvat nimic. Trebuie mai multe conditii simultane, dar totusi, nici asa nu e suficient.

 

 

In plus ciclurile pietei au aratat pe ultimii 50 de ani ca piata creste timp de 2.5-3 ani si apoi coboara timp de 1-1.5 ani, pentru a incheia un ciclu de 4 ani (vezi teoriile lui Kondratiev, plus undele Eliott pe perioade mari).

Nu va ganditi la asa ceva. Suntem in forex. La fel cum EURUSD are un sens, tot acelasi sens il are si USDEUR. Ideea aia cu evolutia ciclica e valabila la actiuni, pentru ca actiunile sunt in corelatie cu economia, de aici legatura cu ciclurile Kondratiev (care oricum sunt foarte lungi) - oricum undele Eliott sunt mai aplicabile.

Forexul e mult mai aleatoriu. Nu uitati cum gandeste investitorul in actiuni: daca cresc, e iepuras fericit. Daca scad, e pierdere pe termen scurt. Pana si denumirile de long si short, probabil isi au originea inaintea Marii Crize, cand se credea intr-o noua "era" bazata pe castigurile bursiere : cumpararea era "long", pentru ca erau tot timpul pe trend crescator, iar vanzarea "short", coborarile avand loc doar in burst-uri scurte urmate de urcare.

@tradelover

Chestia cu emotiile si pauza intre tranzactii e normala pentru traderi, dar nu e obligatorie ptr. experti.

Legat de stirile fundamentale, alea care se realizeaza la ore fixe, am putea adauga intr-un fisier stirile si volatilitatea asteptata. Asa s-ar mai reduce poate din pierderi.

Iar despre stirile bomba, crize financiare/stiri politice, cutremure, inundatii, etc sau reguli schimbate de Big Shark: aici trebuie sa functioneze cu succes sl si reintrare la 1-2-3. Cu atat mai mult cu cat in asemenea cazuri apare automat super volatilitate si trend, pe care se poate castiga cu brio. Big Shark are suficiente resurse ptr. multimea de traderi, chiar daca ei se inmultesc; si nu vor sa riste pe directia pe care ei o aleg, asa incat va fi trend ca sa scoata pe toti care stau contra directiei respective.

Dar ne intereseaza mai mult conditiile normale de functionare, zilele calme si fara norishori, sutele si miile de zile fara probleme prea mari unde putem sa castigam in liniste, fara sa deranjam pe Big Shark.

sutele si miile de zile fara probleme prea mari unde putem sa castigam in liniste

Asa de liniste, ca te-a facut sa renunti le experti bazati pe intersectii de medii mobile

Ce-are linistea cu performanta pe care poti s-o obtii cu ajutorul unor indicatori sau altii?

Nu inseamna ca poti sa folosesti orice, oricum si sa obtii acelasi randament...

 

 

Asa de liniste, ca te-a facut sa renunti le experti bazati pe intersectii de medii mobile

Ce-are linistea cu performanta pe care poti s-o obtii cu ajutorul unor indicatori sau altii?

 

Linistea genereaza piata ranging... Piata ranging genereaza semnale false... Semnalele false genereaza pierderi...

da. Si linistea o creeaza aia de la butoane, la pupitrele de comanda, alde BigShark.

 

 

Linistea genereaza piata ranging... Piata ranging genereaza semnale false... Semnalele false genereaza pierderi...

Am si eu o idee.Poate e stupida sau fumata.Oricum ma sinucid si o scriu:

M-am gandit sa luam 2 strategii.Una cand piata este agitata(am inteles ca aveti voi una deasta)si una cand piata este bleaga

(deasta am eu).Amandoua sa fie scrise intr-un EA.Urmatorul pas este sa gasim un indicator sau o solutie pentru ai sopti expertului cand piata este volatila sau culege flori.Daca piata este agitata se activeaza strategia pentru piata volatila, iar daca piata se misca greu se activeaza strategia pentru piata ....bleaga.Teoretic suna bine(dupa parerea mea)numai nu stiu cat de realizabila poate fi.Binenteles ca strategia e mult mai complicata...felul cum trece dintr-o faza in alta..daca azi a fost piata agitata si pozitia nu s-a inchis, iar maine e flat market....(am zis ca idee).

Astept criticile la adresa mea!!!

pai asta e si ideea ca nu ai de unde sa sti ce va fi maine, iar un indicator iti spune ceea ce s-a intamplat ieri nu ceea ce se va intampla.

vorba dl tradelover daca avea asa ceva era deja propietar de insule tropicale.

 

e foarte greu sa scri un algoritm care sa tranzactioneze in ambele tipuri de piete deoarece ai semnale care se bat cap in cap iar calculatorul nu stie sa ia decizii discreditare el face numai ce ii spui tu (spun asta pentru ca stiu cat de mult m-am chinuit numai ca sa-l fac sa plaseze un singur ordin), daca te bazezi pe medii mobile ca sa distingi tip de piata este vei avea intarzieri mari si vei pierde momenul optim de intrare si iesire. e foarte usor sa gasim paralele pentru ceea ce s-a intamplat in trecut, cand esti in mom in care trebuie sa iei decizia lucrurile se complica exponential. ca ex ma dau pe mine, conform back testului trebuia sa fiu mai bogat cu 1000 de pipsi in perioada aprilie septembrie, din pacate in real time nu am reusit decat sa fiu pe 0.

 

gandestete numai la cati parametri iei tu in calcul cand plasezi un ordin si incearca sa sti o schema logica care sa descrie acest lucru. e aproape imposibil sa faci o replica a modului de gandire uman.

Marco,

Zi-ne mai multe despre ideea ta in legatura cu piatza "bleaga". Cum faci profit pe market flat. Retine ca sunt mai multe tipuri de market flat. Daca vrei ti le descriu pe indelete.

In afara de tranzactii in canal sau intre benzile bb, starc bb, altceva ce?

Poate ai vreo idee stralucita, vedem noi cum o bagam in program.

Multzam!

 

 

 

Am si eu o idee.Poate e stupida sau fumata.Oricum ma sinucid si o scriu:

M-am gandit sa luam 2 strategii.Una cand piata este agitata(am inteles ca aveti voi una deasta)si una cand piata este bleaga

(deasta am eu).Amandoua sa fie scrise intr-un EA.Urmatorul pas este sa gasim un indicator sau o solutie pentru ai sopti expertului cand piata este volatila sau culege flori.Daca piata este agitata se activeaza strategia pentru piata volatila, iar daca piata se misca greu se activeaza strategia pentru piata ....bleaga.Teoretic suna bine(dupa parerea mea)numai nu stiu cat de realizabila poate fi.Binenteles ca strategia e mult mai complicata...felul cum trece dintr-o faza in alta..daca azi a fost piata agitata si pozitia nu s-a inchis, iar maine e flat market....(am zis ca idee).

Astept criticile la adresa mea!!!

Am sa risc sa ma fac de ras si am sa ma bag si eu in disputa asta a voastra pe care ... eu am lansat-o.

Eu refuz sa cred ca inarmat cu 2-3 indicatori buni ( nu neaparat din cei existenti, sau nu neaparat configurati asa cum ii gasim in mt4) nu se pot gasi niste solutii care sa urmareasca un amarat de grafic care nu poate sa o ia decat in trei directii :

1 Inainte

2 In jos

3 In sus

 

Functie de directiile aste trei iei niste decizii care sunt intr-un nr finit.

Eu sunt programator de 20 de ani si fac pe traderu de aproape 2 luni.

M-am apucat sa scriu un expert a doua zi dupa ce am descoperit mt4.

Mi-au trebuit vre-o cateva zile sa inteleg tarasenia cu barele, pt ca aveam impresia ca graficul e continuu (valorile lui sunt citite la intervale infinitezimale). Pana m-am prins cum e am facut gugumanie dupa gugumanie.

Mt4 este o capodopera de programare este super finisat si pus la punct ... ca deh ... e platforma de tranzactionare (time critical apps).

Abordarea din exemplele de experti, functiile si constantele predefinite conduc la un anumit STIL de a concepe si judeca ceea ce poate sau nu sa faca un expert. Si cred ca aici e buba.

Abordarea e gresita. Daca functiile MQL, valorile indicatorilor si toata lioata de informatii ce curg pe fluxul de date nu te pot ajuta sa identifici FARA ECHIVOC, o piata flat sau trend atunci neregula nu e la tine ci la sculele pe care le folosesti.

Daca un bordel nu merge, ori schimbi paturile ori curvele.

Aici sunt de discutat cateva puncte si cred ca merita sa insistam un pic pe ele.

1. Marea majoritate a indicatorilor au fost inventati in era preinformatica. Atunci nr. de participanti in piata era probabil de cateva zeci de mii de ori mai mic decat acum. Viteze de tranzactionare (de prelucrare a ordinelor)era probabil de cateva sute de ori mai mica. Asa se face ca marile legende ale pietelor financiare aveau rate de succes de peste 80-90 %.

2. Toata lumea incepe sa invete trading pornind de la scoala asta veche ... modele ochiometrice de carnati doua piscuri, doua vai si alte alea. Sigur ca la o adica si astea se pot algoritmiza, dar nu stiu daca merita ... tin de alta epoca si de alt stil de trading. Valuri, impulsuri, retrageri, serii fibo ... etc aici parca se schimba un pic treaba ... devine mai stiintifica, mai compatibila cu incadrarea in algoritmi.

3. Primii traderi aveau in cel mai bun caz pregatire economica (daca aveau vre-una ... ). Ei stiau Aritmetica nu Matematica si nici decum Analiza Matematica sau alte forme superioare de algoritmizare a fenomenelor naturale. Deci au tratat datele cu Aritmetica ... asta sunt 98% din indicatori aritmetica si inca una de-aia bruta, ca sa nu zic troglodita adica primitiva. Ce draci sa previzioneze o medie aritmetica impartatita si/sau inmultita cu ceva din care scazi sau adaugi altceva ... De-aia NICI un indicator nu este predictiv ... el urmeaza fluxul de date, NU ARE CUM sa o ia inaintea lui.

4. Japonezii cu scoala lor sunt cel mai prost exemplu de urmat ... si aici am sa divaghez un pic ca sa fiu mai explicit. Exista in managementul performantei o metoda KAIZEN inventata de un autodidact si experimentata si rafinata de japonezi imediat dupa ce-au dat yankeyii cu bomba-n ei. Atunci erau la sapa de lemn si au trebuit sa reia procese de productie complexe, cu resurse minime. Era industriala era in floare si pe masura ce si-au luat avant au trebuit sa se organizeze in asa fel incat sa conduca cu mijloace modeste, usor de utilizat si de inteles, procese complexe cum este conducerea unei entitati de productie de masa. Si pe fondul asta a venit desteptul asta cu metoda Kaizen care imparte orice fel de entitate de productie in altele mai mici numite ateliere (kaizen in jp). Fiecare atelier, oricat de mic avea aceleasi reguli de functionare ca si atelierul cel mai mare care le ingloba pe toate. Maturatorii se comportau la fel ca designerii sau ca proiectantii iar managerii nu faceau nici ei exceptie. Atelierele isi transmiteau semnale prin intermediul unor panouri unde se afisau task-urile perioadei si etapele de realizare. Resursele utilizate pentru a pune in miscare acest sistem erau mai mult decat modeste, hartie, creioane si panouri ... si atat. Numai ca sistemul avea un mare cusur ... nu oferea posibilitatatea de a accesa date istorice in mod eficient si nu raspundea decat FOARTE incet la schimbare.

Pentru a rezolva aceleasi probleme, occidentalii au inventat si pus la treaba calculatorul. Programele ERP (Enterprise Resource Planning) sunt replica informatizata a metodei Kaizen. Metoda Kaizen nu merge algoritmizata este prea intuitiva. Nici nu merge amestecata cu metode de management conduse de calculator ... au incercat marii constructori de automobile si au renuntat toti la ea (la Kaizen), inclusiv japonezii.

Nici candelstikurile nu merg algoritmizate ... sunt destinate a fi folosite intuitiv ... ochiometric.

5. Un factor extrem de important intr-o piata cu sute de mii de participanti ?? (oare ?) este EMOTIA, iar asta este cel mai usor de algoritmizat pentru ca poate fi prevazuta CU CERTITUDINE. De exemplu miscarea de care vorbea tradelover mai devreme ... 100 de pipsi in jos, 100 in sus, iar una in jos , si pe urma dupa un rest scurt o cadere de 150 ... pai la caderea asta poti fi sigur ca 90 % din traderi erau uzi in pantaloni ... si asta poate fi oare cantarit, quantificat si prevazut ? ... eu cred ca da.

6. Utilizand metode noi de abordare, specifice analizei computerizate sunt ferm convins ca se poate realiza un expert care sa faca fata cat de cat nebuniei si haosului aparent din piata FOREX.

 

Eu v-as propune o discutie mai aplicata un pic ...

Hai sa incercam sa definim o piata plata altfel decat cu indicatorii cunoscuti.

Si aici i-as ruga pe cei cu mai multa experienta sa incerce ei primii ... nu de alta dar de ei n-o sa aiba nimeni curajul sa rada