Expertii publici de pe vamist

[tradelover]

1. Plecand cu un cont de 10 mii de parai si tranzactionand cu marja de risc recomandata de toti traderii mari (sub 2%) si cu un Risk/Reward de 0.5 (asta inseamna ca marimea targetului este de doua ori mai mare ca marimea stopului, ceea ce de asemenea este recomandat de multi traderi mari), daca as putea pastra o cantitate constanta de 100 de pipsi pe luna, as ajunge milionar in 118 luni (aproape 10 ani). La sfarsitul acelor 118 luni voi avea in cont 1,023,137.58 parai.

 

2. Daca as avea o strategie foarte "sigura", adica sa testeze cat mai multe conditii si sa intre doar daca TOATE sunt indeplinite, atunci acea strategie ar juca foarte rar (nu am nevoie de multe biduri pentru doar 100 de pipsi, unul lunar e destul, deci prefer sa fiu cat mai sigur inainte de a-l pune), atunci as putea diminua RR ratio, sa zicem la valoare de 0.25, ceea ce mi-ar permite sa pun un bid de exemplu cu SL la -25 de puncte si cu TP la 100, ori cu SL la -50 si TP la 200 si sa se inchida in doua luni, etc. In acest caz (deci difera fata de cazul 1 doar RR, care acum este 0.25 in loc de 0.5), presupunand ca pot face constant 100 de pipsi pe luna, voi atinge milionul mult mai repede, doar dupa 60 de luni voi avea in cont 1,012,570.64 parai.

 

3. Daca strategia mea are drawback foarte mic, ceea ce mi-ar permite sa tranzactionez cu un risc mai mare de 2%, sa zicem de exemplu 5%, dar pastrez RR ca in cazul 1, de 0.5, in acest caz profitul constant de 100 de pipsi pe luna mi-ar aduce contul la valoarea 1,067,189.57 dupa 49 de luni.

 

4. Combinand cazurile 2 si 3 (adica pornesc cu 10k in cont, tranzactionez cu risk de 5%, cu RR de 0.25, si reusesc sa fac in mod constant 100 de pipsi pe luna) pot atinge milionul (mai exact 1,144,754.60) dupa doar 26 de luni.

 

5. Chiar si plecand cu "modica" suma de 1000 de parai in cont, dar indraznind sa risc mai mult, de exemlu 10% din cont, pentru un RR "minimal" de 1.0 (adica SL si TP egale de fiecare data), la un profit constant de 100 de pipsi lunar voi avea in cont 1,051,153.20 dupa 73 de luni.

 

6. La un RR "clasic" de 0.5, numarul de luni de la cazul 5 de mai sus se reduce la 38, cu o balanta de 1,020,674.70 la sfarsitul lor.

 

7. Un RR "indrazneţ" de 0.2 scurteaza perioada de la cazul 5 la doar 18 luni, cu o balanta finala de 1,477,891.88.

 

8. Pentru a ajunge milionar in mai putin de un an, nu am decat sa pornesc cu o suma de 1000 de parai, sa risc nu mai mult de 17%, pentru un RR de 0.2. In acest caz, dupa 12 luni voi avea in cont 1,607,166.02 parai (nu dupa 11 luni, pentru ca din suma asta, profitul pe ultima luna este de 738,427.63).

 

Desigur, in toate aceste cazuri, desi nu am mai mentionat spre sfarsit, cheia este faptul ca pot pastra o rata constanta de 100 de pipsi profit lunar. Cifrele care intervin (in afara de cazul 8 care este un pic fortat) sunt - teoretic - nu foarte mari, si par plauzibile. Dar practic, cum nu am vazut milionari pe toate gardurile, pur si simplu profitul constant de 100 de pipsi pe luna e de domeniul fantasticului. E la fel ca ala 1% pe zi de care vorbeam in alte posturi.

 

Chichitza e cuvantul "constant". Nimic nu e constant in forex. Eu personal am avut luni in care am castigat mult mai mult decat cei 100 de pipsi in discutie. Dar cu alte ocazii i-am dat cu brio inapoi.

 

Pentru cei dornici de experimente, atasez excelul care m-a ajutat in calcule. Nu are macrouri, daca va intreaba ceva inseamna ca s-a imbolnavit de virusi pe parcursul transferului. Puteti modifica celulele galbene.

 

100pips.xls

[MarcoTrader2007]

Eu am pus suma de start 300 $(mai mult nu am).Riscul 3%(3,0000%)si RR Ratio 0.5(nu prea inteleg ce-i cu asta)iar profit lunar 1000 pipsi...Dupa cum a calculat, mi- iesit in 18 luni suma de 1416000 $....interesant.Cred k nu am gresit nimik cand am pus valorile.De Aceea am postat ca sa ma corectati in caz de greseala.

[phaeton]

ian. 2005 : $1k, 10% risk, 0.5 RR si 500pips/luna

 

sfarsit de noiemb. 2005 - bate milionu la usa

 

later edit : cred ca-ti dai seama si singur de caracterul 'stelar' al acestor simulari ..

 

cu 1k pips pe luna totusi ai cam exagerat. eu ti-am propus doar 500 pe baza backtestului tau.

[TheEconomist]

Fiti si voi mai transparenti si explicati marja de risc in termeni de levier.

[MarcoTrader2007]

@phaeton

Nu e deloc exagerat 1000 pipsi pe luna.Asta nu inseamna ca eu sunt in stare sa-i fac.Dar vreau sa ajung la aceasta performanta.De aceea trag tare.Tavi_star zicea ca a scos intr-o sapt 2000 pipsi.Ehh am scos si eu in 3 zile 800 pipsi, deci se poate dar trebuie mai multa experienta.Eu nu-mi permit sa investesc multi bani in forex, asa ca incerc sa fac multi pipsi.Ca sa nu fac abuz de cont si sa investesc 3% din cont.....stiu ca maxim e 2% dar vrea sa incerc cu 3%.

Acum o intrebare:

Ce inseamna RR 0.5, cum influenteaza profitul etc.sper sa nu-mi raspundeti cu Risk Reward(sau cam asa ceva)

Apropo de anul 2005.Eu am testat strategia pe 2005 deoarece domnul Tradelover zicea ca nu o sa faca fatza in acea perioada.De accea am zis k e putin 6k pipsi.Cand sunt stiri puternice nu prea face fata, doar cand piata are un trend, linistit, si isi vede de drum.

[tradelover]

Fiti si voi mai transparenti si explicati marja de risc in termeni de levier.

hihi, corect!! Probabil ca tu intelegi, dar altii mai noi care abia se lipesc (sau se vor lipi) de treadul de aici, si de forex, nu vor intelege.

 

O sa incerc sa explic pe cateva exemple practice. O sa iau chiar exemplul lui Marco:

 

Suma de start: 300$

Risc: 3% - factorul de risc este procentul din cont pe care il risti la o singura tranzactie. Un risc de 3% din cei 300 pe care ii ai in cont inseamna ca poti risca la o singura tranzactie o suma de maxim 9$. In practica, acest factor de risc este folosit la calculul marimii loturilor pe care le joci, in functie de cati bani ai in cont si de distanta la care vrei sa pui stopul. Cati bani ai in cont stii in fiecare moment, iar distanta la care vrei sa pui stopul o afli de pe grafic. Odata ce ai gasit o oportunitate de a tranzactiona, pasul imediat urmator pe care il faci este sa vezi unde pui stopul, iar in cazul in care tranzactionezi cu target, al treilea pas este sa vezi unde pui targetul. Se poate tranzactiona fara target (cu stop movabil, trail stop, etc) dar nu se poate tranzactiona fara stop. Tranzactionarea fara stop este sinucidere. Indiferent ce ar spune unul sau altul. Pentru detalii, a se vedea discutiile despre stop de pe un tread paralel. S-a tot vorbit de stop pe aici. Well, puţ. Deci am ochit o oportunitate de tranzactionat, sa zicem ca toti indicatorii pe care ii folosim ne arata ca euro va creste, si vrem sa intram long. Trebuie sa vedem daca putem gasi un loc convenabil unde sa plasam stopul. Daca nu gasim nimic in range-ul de maxim 90 de pipsi, putem sa uitam de tranzactia respectiva si sa asteptam alta. Pentru ca la un microlot (0.01) avem 10 centi pe pip, iar noi putem risca maxim 9$. Un factor de risc mai mare are avantajul ca putem face profit mai mare, dar dezavantajul ca pierderea este mai mare in cazul in care pierdem. Cu cat factorul de risc este mai mare, cu atat putem face un profit mai mare in cazul in care suntem pe directia buna, dar cu atat marja de eroare permisa este mai mica in cazul in care suntem pe directie eronata. La un factor de risc de 50% inseamna ca riscam jumatate din bani la o tranzactie. Normal, putem sa gresim de cel mult doua ori. Daca doua tranzactii vor da in stop la rand, s-a dus contul, nu mai avem bani de a treia. Daca suntem "pe directie", din doua tranzactii bune am dublat contul. Un factor de risc de 3% (despre care se discuta aici) permite un numar mult mai mare de "erori", fara a termina banii din cont. 33 de erori mai exact, desi dupa primele 10-15 va fi aproape imposibil sa recuperam banii (datorita faptului ca riscul creste pe masura ce banii scad). Cei mai multi traderi recomanda un risc de 2% maxim, iar managerii de fonduri mari tranzactioneaza cu risc de 1% sau chiar de 0.5%, ceea ce permite o marja mult mai mare de eroare, si pierderi mult mai mici in caz ca tranzactioneaza contra pietei. Desigur, si profiturile sunt mult mai mici, dar sacrificam "confortul" in favoarea "sigurantei".

 

Pentru exemplul considerat, presupunem ca am gasit un suport puternic la 40 de puncte sub curs si in acest caz este convenabil sa plasam stopul sub el, la 45 de puncte sub punctul de intrare. Deci in cazul in care dam in stop, am pierdut 45 de pipsi. Dar noi putem pierde cel mult 9 parai, deci cei 9 parai pe care vrem sa ii riscam ii impartim la numarul de pipsi si am gasit 0.2 parai pe pip. Asta inseamna ca putem juca cel mult 0.02 loturi. Daca jucam mai mult, atunci am riscat mai mult, si vom pierde mai mult in eventualitatea in care pierdem, ceea ce nu ne putem permite, in lumina regulilor de MM discutate mai sus.

 

Bun, ce e cu RR ratio, si de ce avem nevoie de ea? Aici, avem nevoie de ea ca sa stim cate biduri am pus. Orice strategie are un anumit raport intre cat poate pierde si cat poate castiga. Noi zicem ca am facut 1000 de pipsi, dar pana nu specificam cat am riscat pentru mia aia de pipsi, strategia nu face doi bani. Daca pentru a face cei 1000 de pipsi am riscat 5000, atunci avem sanse foarte mari sa terminam contul mult mai repede decat sa il ducem la milion. Chiar daca tranzactionam cu un risc foarte mic. Daca spre exemplu tranzactionam cu SL si TP egale, atunci pentru fiecare tranzactie pe care o pierdem avem nevoie de cel putin una pe care sa o castigam, altfel iesim in pierdere (ignorand spreadul). Daca am pune un SL pe jumatate cat TP-ul, adica punem SL la 100 si TP la 200, atunci ne putem permite sa gresim de doua ori, si e destul sa fim pe directie o singura data, pentru a sta cu contul pe zero. Spunem in acest caz ca strategia noastra are un RR de 0.5. "RR ratio" este nimic altceva decat raportul dintre banii pe care ii riscam si banii pe care ne asteptam sa ii castigam. Risk to Reward. Orice strategie are un RR bine definit, stabilit dupa un numar foarte mare de testari, pe perioade lungi. La modul cel mai simplist, putem spune ca RR este raportul dintre SL si TP (atentie, un RR subunitar nu inseamna automat probabilitate de castig mai mare, vezi discutia de pe un tread paralel legata de probabilitatea de a atinge stopul si tp-ul in functie de distanta la care sunt plasate). In cazul nostru concret, un RR de 0.5 ne spune ca pentru a produce cei 1000 de pipsi am riscat 500, in total. Daca am avut doar tranzactii ca cea de mai sus, cu 45 de pipsi la stop, inseamna ca am avut cel putin 500/45=12 tranzactii, care au produs fiecare o cantitate de 45/0.5=90 de pipsi, pentru un total de 1080. Am zis "cel putin", pentru ca probabil au existat si tranzactii perdante, dar ele au avut in media rata de risc de 0.5, adica toate la un loc, nu numai alea perdante. De aici avem exact numarul de loturi jucat in total, aproximativ 0.18, pe cazul in care am avut numai castiguri (riscul ne zice doar ce am jucat la fiecare tranzactie). Iar la sfarsitul lunii iesim cu 1000 de pipsi in plus. Deci fiecare dintre cei 9 parai riscati si care au produs profit, au produs 18 parai (pentru ca RR este 0.5), si de acolo ajungem la suma de 180 de parai, pe care ii castigam in prima luna.

 

Luna urmatoare avem 480 de parai, cu acelasi risc si aceeasi RR, obtinem un nou profit de 1000 de pipsi. Adica avem 288 de parai castigati in a doua luna. Si asa mai departe. Calculele din tabel sunt corecte. La un asa profit mare si mentinut constant, ajungi milionar in 18 luni.

 

Din nou, repet, acest tip de calcul este o utopie. Este suficient sa pierd o singura data mia de pipsi, in loc sa o castig, si deja sunt sub barem. Daca a doua luna as pierde 1000 de pipsi, in loc sa ii castig, din contul meu initial de 300 de parai (care ar ajunge la 480 dupa o luna) ar mai ramane doar 192 de parai.

 

Intr-adevar, ceea ce spune Phaeton, legat de caracterul "stelar" al acestor calcule este cum nu se poate mai adevarat. In forex NIMIC nu e constant. Am spus foarte clar ca daca asa ceva ar fi plauzibil, ai vedea milionari pe toate gardurile. Daca cumva ati inteles din postul meu anterior ca sfatul era sa jucati si sa deveniti milionari, pentru ca e foarte simplu, si cifrele sunt plauzibile, atunci inseamna ca sunt un orator prost. Ideea era ca mirajul cifrelor mari e foarte atractiv. Te atrage ca o fata morgana.... (no connection cu a noastra de pe forum! chiar, ce o mai fi facand, ca nu am mai auzit nika de ea). Dar daca ar fi asa de simplu, am fi toti milionari. Voiam sa atrag atentia asupra cifrelor de mii de pipsi care se vehiculau, si sa ii arat lui Marco ca Tavi a avut dreptate: 100 de pipsi lunar nu e putin, daca i-ai putea face in mod constant. De ce nu se imbogatesc toti traderii? Ei bine, de aia, nici unul dintre ei nu este capabil sa faca 100 de pipsi lunar in mod constant!!

 

Pentru ca nu e simplu.

[tradelover]

Acum o intrebare:

Ce inseamna RR 0.5, cum influenteaza profitul etc.sper sa nu-mi raspundeti cu Risk Reward(sau cam asa ceva)

Apropo de anul 2005.Eu am testat strategia pe 2005 deoarece domnul Tradelover zicea ca nu o sa faca fatza in acea perioada.De accea am zis k e putin 6k pipsi.Cand sunt stiri puternice nu prea face fata, doar cand piata are un trend, linistit, si isi vede de drum.

am inceput postul anterior inainte de a posta tu, dar mai faceam si alte chestii intre timp si a durat ceva vreme pana l-am scris. Abia acum i-am dat drumul si am vazut ca a mai aparut un post intre timp. Deci sa iti raspund la intrebare: RR in cazul de fatza NU influenteaza profitul. Acel profit e fix, de 100, 1000, ori cati pipsi ai specificat tu in tabel. Calculele din tabel sunt facute in ipoteza ca FACI acel numar de pipsi in fiecare luna, si nu mai putin. Dar ca sa transform pipsii in bani, am nevoie sa stiu cate loturi ai jucat. Si pentru asta ma folosesc de RR si de factorul de risc. Daca RR e mai mare, atunci ai avut stopuri mai lungi. Daca RR e mai mic, ai avut stopuri mai scurte. Daca RR e 0.5 si ai facut profit de 500 de pipsi, atunci ai avut stopuri (in total) la 250 de puncte. Daca RR e 1.0, pentru acelasi profit de 500 ai riscat 500, deci ai avut stopuri mai lungi. Deci folosesc RR ca sa stabilesc "in medie" marimea stopului. Calculele sunt toate in tabel, te poti uita pe ele. Odata stabilita marimea medie a stopului, folosesc factorul de risc ca sa transform stopul in loturi. Si odata aflat cate loturi ai jucat pentru cei 500 de pipsi, pot calcula imediat cati bani ai facut. Asta e toata filozofia. E doar o estimare, si repet din nou, chiar si 100 de pipsi constant, e o utopie. Sa nu mai vorbesc de 1000....

 

Eu luna septembrie am scos exact 150 de pipsi, un singur order plasat pe 20 si inchis vineri pe 28. Pana pe 20 nu am tranzactionat din cauza concursului... Yaaaaaarrrr, apropo, incepe in doua oreeee!! , dar sa stii ca am avut si luni proaste in care nu am reusit sa scot nici macar atat, si am avut si luni in care nu am reusit sa.... dau jos minusul din fatza numarului de pipsi de trei sau patru cifre.... N-a vrut sa plece de acolo nici in ruptul capului... hihi

 

P.S. Si nu e nevoie sa ma domnesti...

[phaeton]

cu cat mai repede scapi de 'ceatza' de pe ochi care se 'instaleaza' cu ocazia profiturilor exceptionale, care fara indoiala apar o data la nu stiu cat timp, cu atat reusesti sa privesti mai aproape de realitate posibilitatile de castig.

 

800/luna, 2000/sapt. (off topic : interesant aici daca a fost cazul marcarii de profituri gen 'scaling out'/multiple lots, si daca alea tot s-au luat in calcul), sigur ca se poate ... dar asta e si functie de cum evolueaza piata in perioada respectiva ..

 

pentru mine astea sunt, cum am zis mai sus, rezultate exceptionale. calculele astea sunt bune cred pentru cineva care e la inceput de drum ca sa-si faca o idee teoretica asupra dificultatii drumului pe care l-ar alege, si sa cantareasca daca merita sau nu. asta daca reuseste sa recunoasca caracterul lor utopic, ceea ce de obicei nu prea e cazul (n-a fost nici al meu).

 

recomand spre lectura blogul unui trader cu pseudonimul Soul Trader, care a avut o tentativa de a ajunge la 1 mio pornind de la 10.000 u.m. (nu mai stiu ce erau, dolari sau lire). cred ca dupa ce trecuse de 100k suferise un drawdown de vreo 50% dupa care a renuntat (desi au mai fost si alti factori... )

[MarcoTrader2007]

Multumesc tradelover de explicatie!!

Acum nu mai ramane decat sa studiez si sa testez strategia pe timp real.Cu povesti si cu pareri nu ajungem nicaieri.

Ne mai vedem la alte sectiuni ..care include analiza tehnica....

Bafta tuturor!!!

[radu103]

Flat market = variantii in interval X de timp mai mici de Y pipsi (ca tunel)

Se scrie usor o functie care sa calculeze la fiecare inceput de bara pe ultimele N bari ce fel de piata e conform definitiei