Salut. Pentru ca nu am reusit sa gasesc o incadrare pe undeva a ce vreau sa intreb, am decis sa pun aici marea mea dilema: De unde/cum pot invata MQL in conditiile in care am cunostinte de baza de C++ (cam seamana din ce-am observat) ? Sunt sigur ca mai sunt persoane care se intreaba acelasi lucru... Asadar, astept raspunsurile voastre, celor mai mari si destepti ca mine despre vreo documentatie mai bine pusa la punct prin care ati trecut candva sau explicatii cu privire la biblioteci, functii si caracteristici ale limbajului. Multumesc

Documentatie se gaseste pe siteul oficial si in helpul IDE-ului.Siteul oficial pt documentatie este docs.mql4.com

Din cate stiu si pe forex-tsd.com erau niste tutoriale facute de un trader.[Nu mai stiu linkul exact dar poti sa cauti tu]

Singura documentatie pe care am folosit-o vreodata este helpul de la MT4. Nu ai nevoie de nimic altceva. Deschizi editorul, click pe rombul galben, daca nu ai deja vizibila ferestra navigatorului, atunci o faci vizibila, click pe carticica galbena, ori din meniu, view/show navigator, ori pur si simplu apesi ctrl+D. In Navigator, selectezi tab-ul cu "dictionary" si citesti tot la rand. Daca ai backgroung de C si C++, iti trebuie exact o jumatate de ora sa treci prin tot helpul, si vei intelege 90% la prima lectura. Restul de 10% sunt "omisiuni" ale documentatiei, si in general "trick" uri pe care nu le inveti pana nu dai cu capul de ele (cum ar fi chestia ca valorile reale nu sunt memorate normalizat, asta mi-a mancat mie mamaliga la inceput, obisnuit cu C-ul, nu intelegeam de ce "a=2.0; b=1; if (a/b==2.0) {...} else {...}" imi executa ramura "else". Interesant e ca multi experti pe care ii aduci de pe web par sa nu tina cont de asta, si totusi merg, aparent, dar luati la bani marunti, dau erori cand nu te astepti, ZUP v48 este unul dintre cazuri, dupa cum ziceam la vremea respectiva, drept urmare, la mine a devenit deformatie profesionala sa normalizez valorile reale inainte de a le testa daca sunt egale).

 

Pasul urmator este sa iei cativa experti gata facuti si sa ii hacuiesti/schimbi/faci bucatele, sa te prinzi cum merg, cum merge editorul, debuggerul, strategy testerul. Pentru un programator, e "mizilic".

 

Si orice nelamurire ai, o asteptam expusa pe forum. Se va gasi cineva sa dea un raspuns. Daca e legat de programare, strict, si nu de vreo chestie intortocheata de strategie, eu voi fi intre primi care o sa sar la cap...

Salut tradelover oriunde-ai fi

 

Te rog frumos spune-mi si mie:

 

1.Cum opresc ordine Sell si buy in EA-ul Multi Lot Scalper cu

comenzi programate in functie de situatia din piata (ob/ov) ?

Si o idee e bun venita.

 

2. Poate avea un mq4 "cod ascuns" ?

 

3. Optiunea "all dll import" din unele indicatoare si ea-uri are

implicatii mai "subtile" ?

 

4. de ce zup-urile aparute in ultimile versiuni, "mananca" atatea

resurse de pe "calculelele" noastre modeste ?

 

cu stima,

crocodelu

1. nu am inteles exact intrebarea. un ordin odata deschis se poate opri manual, dand click pe el si folosind close. Ca sa il opresti automat, din program, folosesti OrderDelete daca este un ordin in asteptare (neactivat inca) sau OrderClose daca este un ordin in desfasurare sau pending care deja s-a activat. Nu cunosc EA-ul Multi Lot Scalper de care zici, daca il ai, poate il postezi undeva si il comentam impreuna. Pentru a testa conditiile de OB/OS folosesti "if (indicator>nivel OB)..." sau "if (indicator<nivel OS), unde indicator este indicatorul pe care vrei sa il folosesti, iStoch, iRsi, etc, iar nivel OB, respectiv nivel OS sunt nivelele care te intereseaza (pentru indicatorii enumerati se folosesc 80,75,70, respectiv 20, 25, 30, alti indicatori pot avea alte nivele, cum ar fi %R sau CCI).

 

2. mq4 nu poate avea "cod ascuns". In afara de ceea ce vezi pe ecran nu se executa nimic altceva. mq4 nu poate accesa date in afara acelora aflate in directorul in care e instalat si nu poate citi/scrie fisiere in afara acelora aflate in mt4/files. Daca folosesti ST, atunci fisierele care se pot accesa se afla (si trebuie puse) in tester/files. In general, fara importuri ciudate (cum ar fi bibiloteci si dll-uri) mql este un limbaj "safe". Nu poate accesa date private din computerul tau. Nici macar in afara memoriei care ii este alocata nu poate umbla (nu permite pointeri si alocare dinamica, are el un simulacru de alocare dinamica, adica poti adauga componente la matrici, dar aia e un fel de fix pix, nu poate crea probleme sau buffer underrun)

 

3.Optiunea "all dll import" din unele indicatoare si ea-uri ARE implicatii mai "subtile". De fapt optiunea se cheama "allow dll import", si daca este bifata, permite accesarea si rularea unor functii aflate in biblioteci cu legare dinamica. Aceste biblioteci contin cod executabil care a fost scris in alte limbaje (Pascal, C, etc) si pot contine virusi, troieni, ori alte chestii rau intentionate. Recomandarea mea este sa nu folositi dll-uri care nu sunt certificate, ori nu provin din sursa sigura (cum ar fi MetaQuotes, trebuie semnate si certificate, se poate verifica cu windows-ul daca un anume dll este certificat, si de catre ce companie, certificarea se face cu cheie publica si nu poate fi "masluita"). Orice alte dll-uri sunt "forbidden", mai ales daca tranzactionati cu bani reali, ori aveti date private prin computer care nu vreti sa fie accesate de altii, poze cu nevasta in fundu gol, ori mai stiu eu ce. Acuma, serios vorbind, 99% dintre dll-urile care le luati de pe web sunt "curate", "cinstite", in sensul ca omul ala care a facut indicatorul se simtea mai bine sa programeze in C ori Delphi, or else, sau pur si simplu avea nevoie de un buton ori de o fereastra de un anumit fel, unde sa introduci ceva, ori de o functie matematica (integrale, sinusi, cosinusi) care nu era disponibila in MQL2 si atunci a scris-o separat si a pus-o in dll. Dar pentru restul de 1% care pot sa fure parole ori fisiere de prin computer, eu as sta serios pe margine. Daca va arde maseaua tare, ori aveti mancarime in fund, limbrici, etc, si nu puteti trai anymore fara un dll anume, si vreti sa il folositi neaparat, exista programe de analizat dlluri si exeuri, cum ar fi "PE Explorer", "DLLView", sau "DLL Crawler" care arata toate functiile din interiorul unui dll si ce fac ele. Eu folosesc PE Explorer, care imi arata ce functii se leaga, de catre ce program (un DLL poate fi accesat in acelasi timp de mai multe programe din computer), si ce resurse acceseaza. Orice dll care incearca sa acceseze date care nu sunt ale lui, incearca sa acceseze reteaua, etc, este cel putin suspect. Spre norocul nostru, cei care fac dll-uri malitioase nu sunt "programatori", ci eventual niste puţoi teribilisti, drept urmare chestii de genul asta sunt usor de prins, de multe ori functii ca "SendMail" sau "SendFTPFile" sunt vizibile in clar in codul sursa, ori nume suspecte apar la o analiza cu PE Explorer sau cu WinHex. Dar ca sa nu aveti bataie de cap, evitati sa folositi dll-uri. Eu pot tranzactiona fara ele, nu vad ce de nu ati putea si voi. Ori dati o raita pe codebase, inainte de a folosi un dll, s-ar putea sa gasiti un indicator care este free si care face (aproape) acelasi lucru ca indicatorul vostru cu dll, dar fara dll.

 

4. de ce zup-urile aparute in ultimile versiuni, "mananca" atatea resurse de pe "calculelele" noastre modeste ? Nu am folosit ZUP niciodata. Am testat versiunea 4.8 ori asa ceva, m-am jucat o perioada cu el, este un topic pe acest forum, relativ la zup, unde am scris cateva concluzii la vremea aia, si pe care iti recomand sa il citesti. In general ZUP face o gramada de calcule, si e normal sa necesite resurse. Daca il folosesti, nu cred ca ai nevoie de tot ce e inauntru, autorii lui au vrut sa bage tot forexul intr-un singur indicator, precum am mai zis. Cea mai mare parte din ce e acolo mai mult o sa te incurce, mai ales ca incepator. Sunt cativa pe aici care folosesc ZUP, si ei pot sa iti spuna mai multe, in general nici unul nu foloseste TOT ce e inauntru. Unii folosesc pitchfork, altii gartley altii fibo, altii diferite combinatii. Daca este setat corespunzator, atunci poti gasi un compromis multumitor intre viteza de lucru, resurse necesare, utilitate, frecventa semnalelor, etc, fiecare il seteaza conform cu strategia si personalitatea proprie. Adica ce vreau sa zic e ca poti sa folosesti ZUP, sa fie destul de util, sa nu necesite resurse multe, si sa nu iti umple ecranul cu bazaconii doar de dragul de a avea cat mai multe linii, curbe, triunghiuri si cifre pe acolo. Vezi si tu ce iti e util, si restu pune pe OFF. Pe treadul cu ZUP gasesti discutii despre cum se seteaza diferiti parametrii

 

Pipsuiala spornica!

De vreo doua saptamani am gasit o metoda de a tranzactiona pe care as vrea sa o propun ca experiment sa vedem ce iese pe Metatrader. Este un fel de piramidare la baza doar ca nu merge in puterile lui 2 sau alta exponentiala. Sau poate are o baza dar nu imi dau seama. Pe foaie merge destul de bine. Functioneaza cam asa:

Se porneste de la o suma initiala rotunda ca sa fie mai usor. Sa spunem 1000$ .

Tranzactiile se vor face pe EUR/USD sau orice pereche cu un spread mic. Cat mai mic.

Consider un curs initial. Sa spunem ca acum cursul EUR/USD e 1.6 - In acest moment nu se intra in nici o tranzactie. Apoi urmeaza partea interesanta: la fiecare 50 pips parcursi in sus se cumpara 1000, iar la fiecare in jos se vinde 1000. Ciclul se termina dupa 300 d pips parcursi de la cursul initial. Apoi se reia. Adica, daca cursul va creste cu 50 pips 1000 pe long, daca va mai creste inca 50 se inchide (cu profit 5$) si se deschide long de 2000. Daca continua se inchide (+10$) si se deschide long de 3000. Daca scade 50 pips se inchide (-15$) si se deschide 2000 pe long... Daca se ajunge la -50 pips fata de cursul initial se trece pe short.. short 1000. Daca scade in continuare short 2000... si tot asa. Metoda e vulnerabila daca piata nu are trend, cred ca poate fi imbunatatita cu noi conditii dar as vrea sa vad cum evolueaza doar asa.

Problema este ca nu am putut sa fac un expert care sa faca un asemenea algoritm, de fapt este primul pe care am incercat sa-l scriu. As avea nevoie de putin ajutor la crearea lui. Iar ca rasplata, sunt sigur ca veti petrece cu zambetul pe buze o buna perioada de timp dupa ce veti citi halul de program pe care l-am facut...

test.mq4

test.ex4

Editat Martie 30, 200817 ani de andrei_lint

Stiu ca nu e deloc frumos ce fac acum, dar nu e nimeni care vrea sa scrie 20 de randuri in MQL? Astept persoana salvatoare de cateva luni.

sa faca ce anume andrei? adica si tradelover si TheEconomist pot face asta numai sa le spui ce vrei

Sa faca ce am scris in postul #6. Deci tradelover sau TheEconomist, puteti va rog sa faceti ce am scris in postul #6? Sa ma intrebati daca nu pricepeti ce vreau sa explic acolo. Multumesc kerosen. Probabil au fost multi care s-au gandit la acelasi lucru, l-au testat si a esuat cu brio dar asta nu-mi diminueaza curiozitatea...

Sorry man, am omis postul ala al tau... initial am vrut sa dau reply ca nu imi pierd timpul cu prostii, dar sincer, abia acu l-am citit, treadul fiind readus pe baricade de ultimele posturi. Eu dau doar pe view new posts. Pentru ca intru si de la job, si de acasa, se pare ca uneori se mai incurca (ori nu sunt eu atent, ori uneori uit sa inchid pagina inainte de a pleca de la job) si mai pierd unele posturi.

 

Ceea ce vrei tu nu e greu de facut. Am luat testul tau, dar nu cred ca am timp sa ma uit in el, asa ca partea cu zambetul o lasam pe mai incolo , well, toti am fost incepatori odata si odata, in ale programarii... Eu inca continui sa rad de ce programe faceam acu vreo 15 ani... Cred ca imi ia mai putin sa implemetez strategia ta decat imi ia sa inteleg ce ai vrut tu sa faci in testul ala. Sa vedem ce iese intre timp, dau "add reply" imediat ce termin, dar ma freaca si astia pe aici....

 

Eu am intors piramidarea asta pe toate partile. Pozitiva, negativa, in castig, in pierdere, martingala, anti-martingala, d'alambert, exponent mare (>=2), exponent fractionar (mic), etc. Poti sa citesti cateva posturi in care ma "certam" cu Bogdan (si cu altii) pe seama piramidarii. In sine, piramidarea nu e rea. Adica practic acum, dupa cativa ani de Forex, am ajuns la concluzia ca nu se poate face MM serios fara a face piramidare. Doar ca trebuie facuta cu cap. Ceea ce te omoara la piramidare nu e piramidarea in sine, ci subfinantarea care rezulta prin piramidare. Am mai zis pe aici, daca ai avea o cantitate infinita de bani, ai putea sa joci martingale si sa castigi tot timpul sume uriase. Doar ca acel castig, oricat de mare ar fi el, in comparatie cu investitia facuta, ar fi zero. Adica daca tu ai doar 1000 de parai in cont, ar trebui sa pornesti martingala cu o milionime de cent, ca sa fi sigur ca poti pierde de 20-30 de ori la rand. Si in acest caz, ai castiga o milionime de cent de fiecare data cand runda ta de martingale se incheie cu profit (asta poate fi un order, sau 5, sau 10 ordere, etc). In acest caz profitul tau ar fi aproape sigur, dar ar fi infim in comparatie cu investitia facuta. La fel si cu alte tipuri de piramidare, care au exponenti mai mici. Daca de exemplu, in loc sa inmultesc de fiecare data loturile cu 2, le inmultesc cu 1.01, adica joc prima data 1000, a doua oara 1010, a treia oara 1010*1.01=1020.1, etc. Si te opresti atunci cand ai Equity-ul mai mare ca equity-ul initial, si o iei de la inceput. Ideea e ca daca per total, la milioane de ordere puse, numarul de pierderi este statistic egal cu numarul de castiguri, atunci per total, tu vei obtine profit, deoarece intotdeauna castigurile sunt in dreapta sirului (la sume mai mari) si pierderile sunt in stanga (la sume mai mici), deoarece tu incepi cu o pierdere si termini cu un castig.

 

Daca exponentul este 2, martingala clasica, atunci e destul un singur castig pentru a recupera toata pierderea anterioara. Daca exponentul e mai mare, atunci fiecare castig care urmeaza unei serii de pierderi, aduce profit serios. Necazul e ca cu cat exponentul este mai mare, cu atat sumele cresc mai repede, si ajungi la subcapitalizare in mai putini pasi. De exemplu, presupunand ca sirul de pierderi/castiguri este 001010010110011000111010100111, unde am pus 15 de 0 (piereri) si 15 de 1 (castiguri, vezi topicul despre exponentiere), jucand cu lot fix, pe o piata cu spread 0, vei termina la break-even. Jucand martingala, vei avea la sfarsit 15 lei castig (loturile sunt de 1 leu la fiecare bid). Pentru ca fiecare runda care se termina cu un 1, iti aduce castig de 1 leu. Adica vei juca o secventa de tipul (1,2,4,1,2,1,2,4,1,2,1,1,2,4,1,1,2,4,8,1,1,1,2,1,2,1,2,4,1,1) loturi, adica dublezi la fiecare pierdere, si revii, la fiecare castig, evolutia equityului fiind (-1,-3,1,0,2,1,-1,3,2,4,5,4,2,6,7,6,4,0,8,9,10,9,11,10,12,11,9,13,14,15). Practic, profitul la fiecare bid este (-1,-2,4,-1,2,-1,-2,4,-1,2,1,-1,-2,4,1,-1,-2,-4,8,1,1,-1,2,-1,2,-1,-2,4,1,1), adica drawbackul maxim este -7, suferit dupa 3 pierderi la rand (undeva pe la mijloc).

 

Jucand d'allembert vei termina cu un equity de 5.625, avand un drawback maxim de numai -2.25, metoda este "mai sigura" pentru ca risca mai putin, dar "no risk, no gain", deci si profitul este mai mic.

 

Jucand exponentiere negativa, pe acelasi sir de castiguri/pierderi, vei termina cu profit de 8 lei, dar ai pe parcurs un drawback de -8 (dupa cele 3 castiguri urmate de pierdere la pozitia 25). Cei 3 de 1 de la final te ajuta sa recuperezi. Pe acest sir, daca limitezi N la 2 (ca mai mult nu are sens, sirul maxim de pierderi ori castiguri fiind de 3) atunci termini cu o pierdere (-2 lei in equity la final, fata de punctul de start). Well, sirul dat ca exemplu nu este tocmai bun pentru negativare, dar daca ai o strategie care scoate un sir lung de pierderi, urmat de sir lung de castiguri, si invers, atunci ultimele doua variante fac profituri mai mari ca martingala.

 

Ceea ce propui tu este tot un fel de exponentiere, doar ca inmultesti cu un factor mai complex, adica tu joci 1, 2, 3, 4 loturi, etc. Practic prima data dublezi, adica inmultesti cu 2, apoi inmultesti cu 1.5, apoi cu 1.33, apoi cu 1.25, iar ultima data cu 1.20, pentru ca aici te opresti, datorita limitarii de 300 de pipsi pe care o pui, poti face maximum 6 pasi de 50 de puncte. Deci ai N limitat la 6, exponentiere negativa (adaugi loturi cand esti in castig, le scazi cand esti in pierdere), exponent care tinde superior la 1.2, asta inseamna ca rezultatul metodei pe ansamblu este mai prost decat acel al metodei clasice de exponentiere negativa cu exponent 1.2, care la randul ei este perdanta.

 

Teoretic, metoda ta este perdanta pe termen lung, pe o piata cu spread 0. Daca la asta adaugi spreadul, well...

 

La aceasta exponentiere ai adaugat un criteriu de intrare bazat pe level trading. Level trading functioneaza bine pe un anumit tip de piata, exponentierea negativa pe alt tip de piata... Cum se combina cele doua metode, grrr.... no idea! Daca eu aveam un criteriu sa spun ce tip de piata urmeaza sa fie, eram milionar demult... Nu aveam nevoie sa stiu cum va evolua pretul, ci doar ce tip de piata va fi.. Ca am experti profitabili pe fiecare tip de piata... Daca as fi instare sa il aleg pe ala care trebuie, in momentul in care trabuie.... he heee... dar nu's....

 

Ca sa nu mai zic ca logica in sine a trategiei tale nu e... foarte fericita.... Sa nu zic altfel. De ce sa inchizi cei 1000 si sa deschizi alti 2000? apoi de ce sa inchizi cei 2000 si sa deschizi alti 3000??? Vrei tu asa sa platesti spreaduri in plus la broker? Nu esti exact in aceeasi situatie daca de fiecare data mai adaugi 1000? Ba esti exact in aceeasi situatie si ai iesit in castig cu cateva spreaduri (5 spreaduri, pe exemplul dat, iar daca te duci la maxim, cei 5000 pe care ii pui la 250 de pipsi distanta, atunci ai platit 2+3+4+5=14 spreaduri in plus.... Grrrrrr....

 

Pe urma, mai e inca un aspect de discutat: ce faci la gap? Daca piata sare 100 de puncte, pui direct bidul de 2000? Asta e important, ca se reflecta mai departe in profit sau in pierdere. De exemplu ai pus deja bid de 1000, la miscarea de 50, piata face salt de 150 de puncte in directia ta. Ce faci? In directie opusa. Ce faci? E foarte important.

 

Si ca sa te convingi ca nu spun prostii, uite, am modificat un expert mai vechi (practic modificarea inseamna ca am dat afara 90% din el) care se juca cu piramidari, l-am facut sa faca exact strategia ta, cu exceptia celor doua observatii de mai sus: 1) nu ia in consideratie salturile (daca piata face salt mai mare de 100 de puncte o ia pe ulei, probabil, nu am testat exact ce face), si 2) nu inchide bidurile pe parcurs, ci doar cand dau in stop sau target (plasate corespunzator ca sa reflecte strategia ta), in felul asta ti-am salvat o gramada de spread. La 100 de cicluri de 300 de puncte (cateva luni pe euro, depinde si de trend), spread de 2 la euro, 1000$ pe intrare (adica 0.01 loturi, 10 centi pe pip la cont standard) ti-am salvat 280 de parai, adica 28% dintr-un cont de 1000 initial (2.8% daca incepi cu 10 mii in cont). Daca faci intrari de 0.1 lot intreg la 10k in cont, pierzi pe spread aproape 30% din cont la fiecare cateva luni, daca faci inchideri/deschideri cum zici tu.

 

Pentru ca rezultatele testelor sa fie relevante, trebuie testat pe every tick. Daca il testezi pe control points sau open only, atunci nu prinzi fiecare nivel, ca ai miscari mai mari de 50 de pipsi pe step, deci bidurile nu vor fi echidistante.

 

Asta e "expertul":

 

LeverTrading_StrangeMethod.mq4

 

si asta e equity graph

 

 

testat pe eurusd M30, din 1999 pana in prezent. De fapt TF nu are importanta, pentru ca nu se socotesc candelele ci doar miscarea in pipsi. Se vad clar coborasurile liniare, caracteristice piramidarii negative, doar ca in loc de cresterile exponentiale caracteristice aceleiasi piramidari, apar cresteri logaritmice, pentru ca exponentul se "aplatizeaza", scade in timp. In plus, si ratia de risk/reward creste in timp, in cadrul aceleiasi runde (sau maini, prin analogie cu mana sau levata de la bridge ori poker, o "mana" se termina atunci cand se revine la faza initiala, de exemplu la martingale se termina la primul bid castigator, la strategia ta se termina cand se ating cei 300 de pipsi, adica la target). In felul asta, tu prima data joci cu un RR de 5 la 1, pentru ca ai orderul deschis la 50 de puncte distanta de punctul de incepere a strategiei, cu stop la punctul de intrare, cu target la 300 fata de punctul de intrare, deci 250 fata de open price. RR in sensul clasic de 1:5. Pe cand al doilea bid are RR de 1:4, al treilea de 1:3, al patrulea de 1:2, etc. Acest mod de tranzationare diminueaza (nu putin!) si el din profitabilitatea strategiei. De aia cresterile sunt ca o parabola cu fundul in sus (par logaritmice) in loc sa fie exponentiale, ca la exp.neg.

 

Daca ai timp si chef, fa-i optimizari, eu cred ca pe euro, la cum se misca, un level de 20-30 si un target final de 150-200 ar fi mult mai convenabil. Dar in cazul asta se duce mai mult de 15% din profit pe spread. Fa si tu calculele.... Pe termen lung (ca sa scazi procentul cheltuit pe spread), la o miscare zilnica medie pe euro de 100-120 de pipsi, cred ca valori ca level=150-200, target=650-850 ar fi mult mai bune. Asta "la ochi", nu am timp sa fac optimizari, chiar sunt curios daca ai timp sa faci optimizari, daca mi se confirma teoria. Pe termen lung dai mai putin la spread, procentual, dar daca iei biduri contra swapului, dai mai mult la swap pe perioada cat esti contra. Ar trebui sa setezi testerul sa ia numai biduri pe directia swapului, dar asta inseamna ca il poti testa doar pe ultimele luni (irelevant la long term), deoarece fezii au scazut dobanda la dolar in ultimul an, de unde pana acum era pozitiva pe sell, acum e pozitiva pe buy...

 

Spor la scarpinat in cap... hihi

Editat Iunie 2, 200817 ani de tradelover

Well, l-am lasat sa mearga in background cu cateva optimizari, pe ultimii 10 ani. Cel mai bun equity (cam 1600 de parai profit) se obtine pentru Level=85, cu Final=950, pentru care graficul arata cam asa:

 

 

din pacate nu e setarea cea mai fericita, pentru ca raportul este destul de mare (mai mult de 10 piramidari, 950/85) drept pentru care la un momentdat are drawback de 17-18% (1700 de parai). Dar si cand loveste targetul, se cunoaste cresterea...

 

O setare mai buna ar fi 190 cu 950, care are factorul de profit cel mai mare, 1.24, cu un payoff de 3.13. Desi nu face profit decat de vreo 750 de parai, totusi are un drawback mai rezonabil, de doar 6%, deci practic pot tripla numarul de loturi jucate, pentru un profit triplu, adica peste 2000 de parai la aceeasi marja de risc.

 

Asa arata equity-ul cu lot initial de 0.01 la 10k starting balance. Pentru lot dublu-triplu, cifrele din dreapta se dubleaza+tripleaza.

 

 

Cresterea din ultima perioada arata chiar foarte bine! Si aia e perioada pe care am candele M1 si M5 in spate, deci e mai aproape de realitate ca cea din trecutul indepartat, care e interpolata.

 

Dar cea mai buna setare mi se pare totusi Level=155 cu Final=400, pentru care drawbackul este de doar 1.7% in cei 10 ani testati, desigur, nu prea are de unde sa piramideze, cei 155 de pipsi din 400 ii permit cel mult doua nivele de crestere. Drept urmare riscul este mult mai mic, si drawback-ul este mult mai mic. Deci desi face un profit de "numai" vreo 280 de parai, riscul mic imi permite sa cresc lotul initial. Practic de vreo 8-10 ori, si tot sunt sub cel de 18% din primul caz. Adica pot juca 0.08-0.1 loturi, ceea ce mi-ar aduce la final un profit de 2800 de parai.

Asa arata graficul, pentru intrari de 0.01 loturi, cu parametrii 155 si 400.

 

 

Daca incep cu 0.08, cifrele din dreapta se inmultesc de cu 8. Daca vreau neaparat sa mentin un risc de 2% pe bid, considerand ca am plecat de la 10k, pot risca $200 la un bid, am stop de 155, deci pot juca 200/155 dolari pe pip, adica pot pune biduri de (200/155)*10000 (pentru ca 10000 reprezinta un dolar pe pip), well, intr-un cuvant, ma pot avanta pana la 0.129 loturi, adica cam 0.13 loturi, cu care am depasit un picuţ mititel cei 2% recomandati... well, in cazul asta equityul, practic, este la fel ca mai sus, dar totul inmultit cu 13 in dreapta. In plus, desi pare ca este un pic mai haotic, de observat ca reuseste sa se mentina, adica nu da toti banii inapoi, si in general creste, exceptand caderea mare de la mijloc si caderea de la sfarsit. Daca as reusi cumva sa "evit" tipul respectiv de market (este vorba exact de schimbarea de trend, prima cadere mare are loc prin 2002 cand se termina trendul ala ancestral, descendent, si incepe trendul actual, ascendent, iar ultima cadere are loc pe ultimele luni, cand se pare ca suntem pe sfarsitul trendului ascendent care tine de vreo 6 ani, de asemenea drawbackuri mititele mai au loc pe reculurile de la inceputul si sfarsitul lui 2005, practic pe inceputul si sfarsitul retragerii aleia de 38% pe megatrend, se vede perfect pe weekly), deci repet, daca as avea un criteriu cu care sa pot evita aceste tipuri de piata, eventual folosind un ADX, ori alti indicatori de forţă a trendului, well, in acest caz as putea sa spun ca am deja o strategie buna....

 

Dar asta nu e usor... In plus, ceea ce am facut eu e curve-fitting. Nu imi garanteaza nimeni ca daca rulez aceeasi optimizare pe ultimii 3 ani, ori 2, ori 1, voi obtine aceleasi valori. Probabil ca nu. Si probabil ca indiferent ce valori as folosi, in viitor ele vor deveni desuete... Dar asta e frumusetea tradingului, daca ar fi asa de usor de facut bani, unde ar fi farmecul? Si la ce ne-am mai certa noi aici?

 

Si in plus, desi se pare ca metoda e foarte buna la "cut your loses short", totusi, ceea ce ii reprosez eu cel mai mult e ca sta prost cu "let your profits run"... Poate ca trail stop in loc de target ar functiona mult mai bine (as ramane cu toate bidurile in profit pe trend, fara sa risc nimic in plus). I-ar trebui un algoritm de mutat stopuri (odata ajuns la cei 300 de care se vorbea initial, in loc sa le inchid, le pun stopuri, si mut stopurile pe un MA destul de mare, in felul asta, daca trendul continua sa se miste in directia mea, fac o gramada de bani, daca nu, tin niste bani blocati. Iar daca da in stopuri, nu am facut nimic in minus ca versiunea initiala). Nu te astepta sa vezi de la mine, deja am investit destul timp. Ma duc acasa...

 

P.S. Profitul final obtinut in cel mai bun caz, optimizat, pe cei 10 ani, cu risc maxim de 2% (aproximativ) este, asa cum am vazut, maxim 5000 de parai, si considerand ca am plecat de la 10000, am facut 50% in 10 ani.... In cel mai bun caz... Cazul ideal in care am fi stiut dinainte ce parametrii sa ii dam... Well, again, se merita? Precum ziceam, la exponetieri se castiga, dar se castiga "marunt" in raport cu investitia facuta. Dar in general, pentru ca nu stii dinnainte ce parametrii sa ii dai, se pierde...

 

Later edit: am schimbat niste cifre, pentru ca optimizerul meu a scuipat niste calcule mai bune intre timp, acuma s-ar putea ca graficele sa nu mai corespunda cu valorile, dar grrr, nu mai am timp de ele, voi retineti ideea si refaceti optimizarile daca vreti. Oricum, optimizarile mele sunt grosiere, am optimizat pe control points, apoi am rulat pe every tick doar cateva dintre rezultatele care mi s-au parut relevante de la control points. Cine vrea sa se ocupe serios de problema, poate incerca oprimizari direct pe every tick, dar o sa dureze muuuuuullllttttttt.... (depinde pe ce interval de timp vreiti sa o faceti)... ore intregi...

Editat Iunie 2, 200817 ani de tradelover