MQL pentru incepatori.

[tradelover]

Well, l-am lasat sa mearga in background cu cateva optimizari, pe ultimii 10 ani. Cel mai bun equity (cam 1600 de parai profit) se obtine pentru Level=85, cu Final=950, pentru care graficul arata cam asa:

 

 

din pacate nu e setarea cea mai fericita, pentru ca raportul este destul de mare (mai mult de 10 piramidari, 950/85) drept pentru care la un momentdat are drawback de 17-18% (1700 de parai). Dar si cand loveste targetul, se cunoaste cresterea...

 

O setare mai buna ar fi 190 cu 950, care are factorul de profit cel mai mare, 1.24, cu un payoff de 3.13. Desi nu face profit decat de vreo 750 de parai, totusi are un drawback mai rezonabil, de doar 6%, deci practic pot tripla numarul de loturi jucate, pentru un profit triplu, adica peste 2000 de parai la aceeasi marja de risc.

 

Asa arata equity-ul cu lot initial de 0.01 la 10k starting balance. Pentru lot dublu-triplu, cifrele din dreapta se dubleaza+tripleaza.

 

 

Cresterea din ultima perioada arata chiar foarte bine! Si aia e perioada pe care am candele M1 si M5 in spate, deci e mai aproape de realitate ca cea din trecutul indepartat, care e interpolata.

 

Dar cea mai buna setare mi se pare totusi Level=155 cu Final=400, pentru care drawbackul este de doar 1.7% in cei 10 ani testati, desigur, nu prea are de unde sa piramideze, cei 155 de pipsi din 400 ii permit cel mult doua nivele de crestere. Drept urmare riscul este mult mai mic, si drawback-ul este mult mai mic. Deci desi face un profit de "numai" vreo 280 de parai, riscul mic imi permite sa cresc lotul initial. Practic de vreo 8-10 ori, si tot sunt sub cel de 18% din primul caz. Adica pot juca 0.08-0.1 loturi, ceea ce mi-ar aduce la final un profit de 2800 de parai.

Asa arata graficul, pentru intrari de 0.01 loturi, cu parametrii 155 si 400.

 

 

Daca incep cu 0.08, cifrele din dreapta se inmultesc de cu 8. Daca vreau neaparat sa mentin un risc de 2% pe bid, considerand ca am plecat de la 10k, pot risca $200 la un bid, am stop de 155, deci pot juca 200/155 dolari pe pip, adica pot pune biduri de (200/155)*10000 (pentru ca 10000 reprezinta un dolar pe pip), well, intr-un cuvant, ma pot avanta pana la 0.129 loturi, adica cam 0.13 loturi, cu care am depasit un picuţ mititel cei 2% recomandati... well, in cazul asta equityul, practic, este la fel ca mai sus, dar totul inmultit cu 13 in dreapta. In plus, desi pare ca este un pic mai haotic, de observat ca reuseste sa se mentina, adica nu da toti banii inapoi, si in general creste, exceptand caderea mare de la mijloc si caderea de la sfarsit. Daca as reusi cumva sa "evit" tipul respectiv de market (este vorba exact de schimbarea de trend, prima cadere mare are loc prin 2002 cand se termina trendul ala ancestral, descendent, si incepe trendul actual, ascendent, iar ultima cadere are loc pe ultimele luni, cand se pare ca suntem pe sfarsitul trendului ascendent care tine de vreo 6 ani, de asemenea drawbackuri mititele mai au loc pe reculurile de la inceputul si sfarsitul lui 2005, practic pe inceputul si sfarsitul retragerii aleia de 38% pe megatrend, se vede perfect pe weekly), deci repet, daca as avea un criteriu cu care sa pot evita aceste tipuri de piata, eventual folosind un ADX, ori alti indicatori de forţă a trendului, well, in acest caz as putea sa spun ca am deja o strategie buna....

 

Dar asta nu e usor... In plus, ceea ce am facut eu e curve-fitting. Nu imi garanteaza nimeni ca daca rulez aceeasi optimizare pe ultimii 3 ani, ori 2, ori 1, voi obtine aceleasi valori. Probabil ca nu. Si probabil ca indiferent ce valori as folosi, in viitor ele vor deveni desuete... Dar asta e frumusetea tradingului, daca ar fi asa de usor de facut bani, unde ar fi farmecul? Si la ce ne-am mai certa noi aici?

 

Si in plus, desi se pare ca metoda e foarte buna la "cut your loses short", totusi, ceea ce ii reprosez eu cel mai mult e ca sta prost cu "let your profits run"... Poate ca trail stop in loc de target ar functiona mult mai bine (as ramane cu toate bidurile in profit pe trend, fara sa risc nimic in plus). I-ar trebui un algoritm de mutat stopuri (odata ajuns la cei 300 de care se vorbea initial, in loc sa le inchid, le pun stopuri, si mut stopurile pe un MA destul de mare, in felul asta, daca trendul continua sa se miste in directia mea, fac o gramada de bani, daca nu, tin niste bani blocati. Iar daca da in stopuri, nu am facut nimic in minus ca versiunea initiala). Nu te astepta sa vezi de la mine, deja am investit destul timp. Ma duc acasa...

 

P.S. Profitul final obtinut in cel mai bun caz, optimizat, pe cei 10 ani, cu risc maxim de 2% (aproximativ) este, asa cum am vazut, maxim 5000 de parai, si considerand ca am plecat de la 10000, am facut 50% in 10 ani.... In cel mai bun caz... Cazul ideal in care am fi stiut dinainte ce parametrii sa ii dam... Well, again, se merita? Precum ziceam, la exponetieri se castiga, dar se castiga "marunt" in raport cu investitia facuta. Dar in general, pentru ca nu stii dinnainte ce parametrii sa ii dai, se pierde...

 

Later edit: am schimbat niste cifre, pentru ca optimizerul meu a scuipat niste calcule mai bune intre timp, acuma s-ar putea ca graficele sa nu mai corespunda cu valorile, dar grrr, nu mai am timp de ele, voi retineti ideea si refaceti optimizarile daca vreti. Oricum, optimizarile mele sunt grosiere, am optimizat pe control points, apoi am rulat pe every tick doar cateva dintre rezultatele care mi s-au parut relevante de la control points. Cine vrea sa se ocupe serios de problema, poate incerca oprimizari direct pe every tick, dar o sa dureze muuuuuullllttttttt.... (depinde pe ce interval de timp vreiti sa o faceti)... ore intregi...

Editat Iunie 2, 2008 de tradelover

[andrei_lint]

Multumesc mult pentru efort. Se pare ca ideea de "daca suna prea bine inseamna ca ceva nu e in regula" functioneaza de minune Ceea ce mi se pare interesant totusi e ca marea mea idee nu e de-a dreptu jalnica, in ciuda banalitatii ei chinuitoare. Adica ma intreb ce se intampla daca prin minune se face potriveala intre parametrul unui SMA si parametrii din expert: ar insemna sa gaseasca trenduri suficient de puternice incat sa faca piramidarea sa functioneze dar si sa evite perioadele de trend flat, in care s-ar pierde bani.

 

Motivul pentru care am propus inchiderile succesive de pozitii in ciuda spread-ului este acela ca se aduna profituri si pierderi pe parcurs. In felul asta, presupunand ca spreadul este 0, piramidarea asta ciudatica pierde cate 5$ la fiecare cotitura in sens contrar (deschizand pozitii cu 1000,2000,3000,4000,5000$) si privita la nivel teoretic: pretul merge 51 de pipsi se mareste si apoi se intoarce 51 de pipsi se micsoreaza pozitia. Ori, desi am mult de lucru pana sa inteleg in totalitate explicatiile tale, as spune ca prin insasi ideea asta de inchidere succesiva mai creez inca o piramidare la nivelul equity-ului. Ori asta pare a fi mai bine decat sa adune doar pierderile pe care incearca sa le recupereze la sfarsit printr-un singur castig.

Am incercat pe foaie (da, stiu) si nu pierde bani decat daca chiar imi pun ambitia sa tin o evolutie cu foarte multe spike-uri. Am luat in considerare si spread-urile.

Acum, mergand pe ideea asta daca luam perioada la care se mareste si micsoreaza pozitia un multiplu de ATR sa spunem 2 sau 2.5 si SMA de care vorbeam mai sus bingo! Si cu trailing stop si parca se contureaza ceva.

 

Ramane partea cu scarpinatul in cap... Sa vedem daca reusesc sa ma prind cum sa modific in fel si chip expertul

[tradelover]

haha, andrei, pe treadul pe care ti l-am dat ca link a fost o discutie "chinuitoare" cu inchiderile astea de ordere. Este pur si simplu "fallacy". Acolo se discuta despre hedge, dar e acelasi lucru.

 

Nu as vrea sa deviez dicutia pe "to partially close or not to partially close", cum si pe treadul ala, a inceput cu exponentiere, a postat unu nu stiu ce, ne-am luat la cearta si am terminat cu hedge. Deci te rog sa nu dai nici o replica la ceea ce scriu eu acum (daca cineva are ceva de obiecatat, deschideti un tread separat!) ci doar sa te gandesti strict pentru tine.

 

Eu zic asa: partially close e fallacy (la fel ca si futile hedge). Chestia asta este demonstrabila matematic. In TOATE situatiile iesi mai prost (la fel ca la futile hedge). Si aici si acolo platesti swapuri si spreaduri in plus (acolo mai mult swapuri, aici mai mult spreaduri) INDIFERENT unde se duce piata, INDIFERENT ce face ea. Faptul ca tu inchizi niste ordere pe parcurs ca sa deschizi imediat alte ordere in acelasi sens (adica muti niste bani din equity in balanta, ca practic asta faci, banii sunt tot aia in orice moment, pentru ca orderul ramane deschis incontinuare, i-ai schimbat doar "ticket number"), este pur si simplu inutil.

 

Sa iau un exemplu: Cursul este 1.5000, deschizi buy de 1 lot. Cursul urca 100 de puncte.

 

Varianta cu inchis partial: Inchizi lotul si deschizi alt order de 2 loturi buy.

Varianta fara inchis partial: Adaugi un alt buy de 1 lot.

 

Indiferent cum se va misca piata in viitor, tu esti expus cu doua loturi pe buy. Adica ai deschise doua ordere de un lot in cazul al doilea, ori ai deschis un singur order de 2 loturi, in primul caz.

 

Chiar daca prima varianta "pare" mai "faina", pentru ca am pus la pusculita profitul de 100 de puncte pe primul order, in realitate stam exact la fel.

 

Varianta 1: balanta (si implicit equity-ul) a crescut cu 1000 de dolari (100 de pipsi la un lot intreg).

Varianta 2: balanta nu a crescut, ca nu am inchis nimic, dar equity-ul este mai mare cu 1000 de dolari.

 

De aia prima varianta "pare" mai grasa, ca se umfla si balanta, nu doar equity-ul. Dar sa vedem mai departe:

 

Cazul 1: piata creste si dam in targeturi (sa zicem la 1.52):

Varianta 1: inchide orderul de 2 loturi cu profit de 100 de pipsi, total 200, care se adauga la balanta, total profit 3000 de parai.

Varianta 2: inchide ambele ordere, primul de un lot cu profit de 200 de pipsi (a fost deschis la 1.5) si al doilea (adaugat la 1.51) cu profit de 100 de pipsi, deci balanta creste cu 300 de pipsi. Total 3000 de parai profit.

 

Cazul 2: piata se misca contra noastra (scade) si dam in stopuri. Sa zicem la 1.49. Valorile sunt orientative, pot alege orice valoare, cazurile sunt exact la fel, logica e aceeasi, cifrele finale se schimba, dar raman identice intre ele.

Varianta 1: pierde 200 de pipsi pe orderul de 2 loturi, deci pierdere 400 de pipsi, balanta scade cu 4000 de dolari, dar pentru ca aveam dinainte 1000 pusi la pusculita, am facut un profit net de -3000 (minus, adica pierdere).

Varianta 2: pierde 100 de pipsi pe orderul deschis la 1.5 si 200 pe orderul deschis la 1.51, ambele de un lot, total profit net -3000 (pierdere).

 

Unde e diferenta? La ce te ajuta ca muti temporar 1000 de parai din equity in balanta?

 

Well... asta era pe cazul ideal, cand spreadul era zero. Nu am vorbit nimic de spread inca.

 

Pe o piata reala, cu spread (oricat ar fi de mic, dar il dam ori de cate ori deschidem ordere), lucrurile stau un pic diferit. Poate ca diferenta nu se simte asa de tare atunci cand pierdem, pentru ca daca dam in stop, nu am avut timp sa deschidem prea multe ordere. Dar diferenta este CO-LO-SA-LA atunci cand castigam!

 

Sa vedem de ce. Sa presupunem ca piata se misca in favoarea noastra 1000 de pipsi, straight and lucky! si ca noi tot adaugam ordere la fiecare 100 de pipsi.

 

Varianta 1 inseamna sa deschidem un order la 1.50, il inchidem la 1.51 si am pus la balanta 1000 de parai, deschidem alt order de 2 loturi, pe care il inchidem la 1.52 si am pus la pusculita 2000 de parai, deschidem alt order de 3 loturi pe care il inchidem la 1.53, intabulat 3000 de parai, si tot asa.

La sfarsit, dupa miscarea de 1000 de pipsi, am pus la balanta un profit de 1000+2000+3000+....9000+10000=55 de mii de parai (pentru ca suma lui 1+2+3...+10 este 11*10/2=55, asa ne invata matematica de la siruri de numere.

 

Varianta 2: deschidem un order de un lot la 1.50, adaugam un lot la 1.51, alt lot la 1.52, etc. Nu inchidem nimic pe parcurs. Tot timpul cele doua metode au exact aceeasi expunere pe piata, suntem expusi cu aceeasi cantitate de bani in acelasi moment de timp. Deci oriunde se duce piata, vom avea acelasi castig sau pierdere. La sfarsitul celor 1000 de pipsi, am inchis tot si am pus la pusculita 1000 (de la ultimul order) + 2000 (de la penultimul order) +.....+10mii (de primul order deschis la 1.50) deci in total avem in balanta un profit de 55 de mii de parai.

 

Identic cu primul? Deocamdata da, dar am uitat de spread, pe care ziceam ca trebuie sa il platim. Varianta a doua deschide 10 ordere, fiecare de un lot, deci plateste 10 spreaduri, care de exemplu la euro (cel mai mic!) este 2 pipsi. Deci trebuie sa platim pe spread 20 de pipsi, o suma totala de 200 de parai. Profitul net realizat de varianta a doua este de 54800 de parai, dupa plata spreadului.

 

Ce spread trebuie sa platim la varianta 1? Well, 2 pipsi la deschiderea primului order, 4 pipsi la al doilea, 6 la al treilea, si tot asa. Pentru ca e vorba de mai multe loturi, din ce in ce mai multe. La ultimul order deschis la 1.59 cu 10 loturi, vom plati 20 de pipsi spread. In total am platit spread 2+4+6+...+18+20, care face 110 pipsi. In dolari asta inseamna 1100 de parai. Profitul net realizat de varianta a doua este de 53900 de parai, cu 900 mai putin. Practic am pierdut 1.63% din profit cu spreadul.

 

Nu e putin! Si asta e un caz fericit in care piata se misca, asa cum am zis, straight, pentru ca asa am vrut noi sa alegem, sa fie in avantajul nostru. Dar daca exista si retrageri pe parcurs, de exemplu dupa ce se misca 600 de puncte in sus, piata face 3-4 valuri de 200 de puncte in jos, 200 de puncte in sus, si abia dupa aia creste pana la cei 1000 de pipsi, atunci varianta 2 va mai plati de 12-16 ori cate un spread (tot inchide si deschide care un lot pe fiecare 100 de puncte sus/jos de pe fiecare val), pe cand varianta 1, va plati 70-90 de spreaduri in plus (tot va inchide cate 5 sau 6 loturi si va deschide altele 6 sau 7 pe miscarile de 100 de pipsi favorabile, ori va inchide 6-7 loturi si va deschide 5-6 loturi pe miscarile defavorabile, asta pe fiecare 100 de puncte din cele 3-4 valuri).

 

Pe un market real, care urca si coboara, varianta "cu inchidere partiala" plateste spread cu CEL PUTIN 3-5% din profit MAI MARE decat varianta "cu adaugire". Oriunde s-ar duce piata.

 

Nu vreau sa imi raspunzi la chestia asta, gandeste-te pentru tine. Ca uite, victor mi-a raspuns cu hedge-ul ala si ne-am certat, si acuma el nu mai posteaza ...

 

Una dintre actiunile importante pe care trebuie sa le faca un trader la inceput de drum este sa invete sa elimine "misconceptiile" (grrr, nu-mi vine cuvantul romanesc!) de genul asta. Get rid of trader's fallacies! Nu exita metoda "magica" de castig, daca exita o descopereau altii. Cheia succesului este sa risti un procent infim din cont de fiecare data, si sa calculezi nu fiecare pip, ci fiecare zecime de pip pe care o cheltuiesti, pe spread, ori pe orice altceva. Nu te vei imbogati, dar cu o investitie rezonabil, poti sa iti asiguri un venit constant din chestia asta. Seteaza-ti un target de 30-50% anual si stai pe el, cu tradin directional pe termen mediu. Martingale si alte scheme de imbogatire "sigura" sunt perdante, ca nu ai niciodata destui bani sa acoperi gaurile mari. Scalpingul e perdant prin procentul mare de spread pe care il platesti. Parerea mea. Restul e gambling. Ignora-i pe astia care dubleaza pe aci conturile lunar. Chiar daca o fi vreunul care spune adevarul, desi ma indoiesc, ala a riscat enorm pentru dublarea aia, si acelasi risc o sa il duca mai devreme sau mai tarziu la ruina. Luna viitare poate sa pierda tot, jucand aceeasi metoda. Piata e random si face ce vrea ea. Nu paria viitorul tau pe miscarea pietei.

 

Multi zic ca "bleah", cativa pipsi nu conteaza, lasa sa ma simt eu bine ca am ceva pus acolo in balanta. Nu conteaza ce ai in balanta. Cel mai bine e sa ignori balanta aia cu desavarsire. Daca platforma iti permite, da-o dracului afara de pe ecran! Nu te ajuta la nimic. Ce ai in equity conteaza. Iar cei cativa pipsi "in plus" platiti pot constitui de fapt cheia succesului.

 

Cativa pipsi conteaza. Chiar si o jumatate de pip conteaza. Sa presupunem ca eu sunt un trader super-profitabil, cu un milion de parai in cont si care am reusit sa dublez contul intr-un an de zile, tranzactionand cate 3-4-5 ordere pe zi, din care in jur de jumatate au fost profitabile. Doar sa presupunem. Este realistic ce spun? Da, foarte realistic. De ce? Pentru ca piata e random. Nu exista trader care sa castige toate bidurile. De fapt, traderii cei mai profitabil PIERD 60-80% din bidurile pe care le pun. Diferenta consta in faptul ca atunci cand castiga, castiga mult mai mult decat atunci cand pierd. Pentru ca ei inchid imediat orderele care se dovedesc a fi perdante (cut your loses short) si le lasa sa mearga pe alea care se duc pe directia buna (let your profits run). Poti foarte usor sa pierzi de cateva ori cate 30-50-100 de pipsi pana prinzi directia, si atunci il lasi sa mearga si scoti 200-300-500 de pipsi. La final, desi ai pierdut 80% dintre bidurile pe care le-ai pus, iesi totusi in castig. Statistic, daca pui un milion de ordere la intamplare, cu target si stop egale, jumatate dintre ele vor lovi stopul, jumatate vor lovi targetul. Daca spreadul e zero, profitul e zero. Daca targetul este de 2 ori mai mare ca stopul, atunci o treime dintre ordere vor lovi targetul si doua treimi vor lovi stopul. Pentru ca distanta pana la stop e jumatate, deci probabilitatea ca piata (random) sa se miste pana la stop e de doua ori mai mare ca piata sa se miste pana la target. In total ai facut o pierdere de 666 de mii de biduri cate x pipsi si un castig de 333 de mii de biduri cate 2x pipsi. Daca spreadul e zero, profitul total e zero. Abilitatea unui treader de a face destul profit incat sa acopere spreadul si sa mai si ramana, consta in capacitatea lui de a opera aceste stopuri si targeturi la valorile potrivite, la momentele potrivite, si in proportiile potrivite. Eu folosesc intotdeauna stop loss si folosesc uneori take profit. Atunci cand folosesc atat SL cat si TP la un order, se poate ca TP sa fie mai mic ca SL, ori se poate ca sa fie mai mare. Depinde de grafic. Nu am nimic batut in cuie aici, pentru ca - sincer - nu conteaza cum pui SL si TP. Ratia risk/reward este intotdeauna aceeasi, egala cu 1. Restul e fundamental, tehnic, money management. Deci in contextul a ceea ce am zis mai sus, presupunerea facuta ca "sunt un trader super-profitabil cu un milion de parai in cont si am reusit sa dublez contul in ultimul an, tranzactionand cate 3-4-5 ordere pe zi si castigand aproximativ jumatate din ele" este perfect realista. EXISTA traderi exact asa!

 

Remark: in primul rand sper sa se inteleaga ca vorbesc despre "mine" la modul general, nu despre persoana mea in parte. Eu nu tranzactionez asa, si nici nu dispun de sume asa mari de bani, vreau doar sa dau un exemplu. In al doilea rand, va rog sa remarcati ca "eu" in exemplul dat, nu sunt un scalper. Nu am zis ca tranzactionez intraday se poate ca orderele odata puse sa ramana deschise multa vreme, le inchid pe cele nasole, mut stopurile la alea bune si uit de ele, ori orice alta strategie care nu ne intereseaza acum.

 

Ceea ce ne intereseaza acum este faptul ca eu, traderul fictiv de mai sus, am reusit sa fac profit de un milion de parai intr-un an, punand aproximativ 1000 de ordere de-a lungul anului (4-5 pe zi, 200-250 de zile de tradig). Asta inseamna ca am facut profit mediu pe order de 1000 de parai. Cum doar jumatate dintre ordere au fost castigatoare, pot sa le imperechez doua cate doua, formand perechi cu "un order castigator si unul perdant". Asta inseamna ca pe fiecare doua ordere (unul castigator si unul perdant) am facut profit de 2000 de parai in total. Deci daca orderul perdant a pierdut 500, atunci cel castigator a castigat 2500. Ori daca orderul perdant a pierdut 100, cel castigator a castigat 2100. In medie. Per total, la cele 500 de perechi de ordere, am facut profit de 2000*500=un milion. Daca am avut o expundere de 5 milioane odata (adica am folosit un leverage real de 5 la 1, ceea ce - din nou - este foarte normal la sumele astea, multi traderi practica asemenea leverage real, prin analogie, asta insemna ca daca tu ai 1000 de parai in cont, sa nu deschizi niciodata oredere cu mai mult de 5000 de parai, cati dintre voi fac asta???? majoritatea risca mai mult, sunt ferm convins!), atunci practic am efectuat tranzactii cu 50 de loturi odata, la care am scos in medie 4 pipsi profit, pe fiecare pereche de ordere. Adaugati la asta spreadul.

 

Unde vreau sa ajung?? Simplu. Diferenta dintre un trader REAL (adica din lumea reala, din realitate) care dubleaza contul intr-un an, si un trader REAL care pierde tot contul intr-un an sta - in medie - in cativa pipsi pe order. Pentru ca IN REALITATE nu ai doar ordere castigatoare, ci si ordere perdante. Iar alea perdante inghit profit de la alea castigatoare. In plus, ai spread de platit, ai swap de paltit.

 

Un trader care reuseste sa faca - in medie - cativa pipsi pe order profit, dubleaza contul la sfarsitul anului. Cel care pierde cativa pipsi pe order - in medie - este loser si a terminat contul la sfarsitul anului.

 

Diferenta intre cativa pipsi mai mult sau mai putin platiti ca spread POATE face defapt diferenta dintre un winner si un loser. Steenberger da in cartea lui un exemplu cu un trader la care o zecime de pip POATE face diferenta intre a deveni milionar ori a pierde toti banii (cititi capitolul cu automatismele in trading). Desigur, acolo e vorba de un scalper, care pune sute de biduri pe zi, inchide imediat ce e pe plus, ori imediat ce piata se misca 2 ticsi contra lui, si palteste 80% din profit pe spread. De exepmplu daca spreadul e 2 si tu inchizi mereu la 3 pipsi, si reusesti sa inchizi 90% din biduri la pozitiv, facand 270 de pipsi dar dai 180 pe spread si ramai cu 90 de pipsi, cele 10% perdante se inchid cand se misca impotriva ta, deci 2 spreadul, plus 2 miscarea, ai mai dat 40 de pipsi, ai ramas cu 50 profit net, din vreo 270 bruti facuti. Daca ai un criteriu de intrare bazat pe momentul pietei, si executie rapida (e vorba de un trader institutional de la kingstree, firma autorului cartii, aia tranzactioneaza la microsecunda, nu ca noi), vei reusi sa ciupesti zilnic cativa pipsi in plus. La sfarsitul anului, impartind milionul facut ca profit la numarul de biduri puse si la loturile tranzactionate, vei descoperi ca profitul mediu pe bid a fost de mai putin de o zecime de pip. Practic, intre doi scalperi care urmaresc EXACT aceeasi strategie de intrare, ala care vede semnalul mai devreme si reuseste sa intre cu o zecime de pip mai devreme, ori sa iasa cu o zecime de pip mai mult la inchidere, in medie, pe fiecare bid, indiferent ca este castigator sau perdant, va reusi la sfarsitul anului sa faca milioanele, pe cand cel care NU reuseste asta, e loser si a pierdut contul... De asta exemplul era pus acolo la partea de "automatism" (a nu se confunda cu tradingul automatizat, cu computerul, cu EA, etc. Automatismul se refera la capacitatea -fizica, psihica, intelectuala, motorie, etc - a traderului de a raspunde rapid cu aceeasi actiune la aceiasi stimuli. Doi traderi care stau in fata monitorului si urmaresc acelasi semnal vor reactiona diferit la semnal, fiecare in functie de cunostintele lui despre piata la momentul respectiv, de capacitatea lui de a face calcule si combinatii mentale, etc). Unul va intra in tranzactie intotdeauna mai bine ca celalalt. Ori va iesi mai bine la sfarsit.

 

Ma rog, discutie lunga pentru nimic. Idea e ca fiecare pip conteaza. In functie de strategie, si zecimile de pipi pot conta. Eu insumi scriam acum vreo cativa ani ca "la stopurile si targeturile lungi, de sute de pipsi, pe care le folosesc, nu conteaza daca spreadul este de 2 sau de 3 pipsi". Well... azi rar eu de mine insumi citind ce debitatii spuneam atunci. Dar fiecare tranzactioneaza cum vrea. Tu inchide ordere si deschide altele pe aceeasi directie de cate ori vrei tu. E alegrea ta. Te simti bine sa muti cativa lei dintr-un sertar (equity) in altu (balanta) periodic... Si eu am o boala sa tot mut cartile din biblioteca de pe un raft pe altul periodic, sa le sterg de praf, etc, dar la sfarsit tot atatea carti am

 

In trading, incerc sa ma abtin, hihi...

Editat Iunie 4, 2008 de tradelover

[andrei_lint]

Sper ca vei considera ca asta nu e un raspuns... sa spunem ca vorbesc singur

In primul rand, cam cum ti s-ar parea daca m-as lua la cearta cu tine avand in vedere ca sustii ca te minunai ce programe scriai acum 15 ani cand eu nu pot din punct de vedere biologic sa-mi aduc macar aminte ceva?

 

Toata ideea asta a fost un experiment. O idee care speram ca va face pe cineva curios in afara de mine (mersi inca o data ca ti-ai pierdut timpul cu prostii, pacat ca a durat ceva-ceva pana sa realizez asta).Nu fac aiureli de-astea pe bani reali... Eu de felul meu sunt trader (pff, sunt un amator care incearca sa nu se scufunde) discretionar care nici in ruptul capului nu risca mai mult de 1% din cont, facand trading pe 1H. Ori avand in vedere ca mai mult de 3 pozitii nu am tinut deschise niciodata, as putea sa folosesc bine-mersi exact acel leverage de 1:5 sau maxim 1:10 (calculele nu'si prea au rostul aici). Inca cred in hocus pocus de genul 100%/an. Aia 30-50% ii faci din arbitraj pe BVB daca-ti pui ambitia... sau ii faceai ca acum incepe lumea sa afle ca exista si contracte futures.

 

Multumesc pentru vorbele de duh.