Tradingul profitabil

[Cityzen]

Setup-uri

 

• Majoritatea oamenilor acorda o prea mare importanta setup-urilor din sistemul lor. In realitate cam 10% din eforturi ar trebui directionate spre selectarea si testarea setup-urilor.

• Exista 4 componente la intrarae in piata: selectia instrumentului financiar, directia, setupuri si alegerea momentului (timing).

• Exista 3 tipuri de setupuri pentru trading pe termen scurt (intraday): testari in care piata atinge o noua extrema si apoi inverseaza, patternuri de climax sau epuizare ca si semnale de inversare si corectii ce sunt folosite ca si setupuri pentru a intra pe trend.

• Setupurile pot fi foarte folositoare atat timp cat provin din seturi de date diferite de pret. Astfel de seturi pot sa includa timp, secventa evenimentelor, date fundamentale, informatii despre volume, volatilitate.

Editat Aprilie 1, 2010 de sian

[Cityzen]

Intrarea in piata primeste mai multa atentie de la majoritatea oamenilor decat orice alt aspect al unui sistem de trading. Aceasta atentie este in mare parte directionata gresit si astfel de cele mai multe ori se ignora alte aspecte importante ale unui sistem de tranzactionare. Cu toate astea daca momentul intrarii maresc probabilitatea fara a schimba raportul de risc/rasplata (risk/reward), atunci intradevar intrarea merita atentia traderului.

 

Se pot face bani si cu un sistem cu intrari aleatoare.

Editat Aprilie 1, 2010 de sian

[Cityzen]

Protejarea capitalului - stop loss

 

Stop Lossul are doua functii principale:

 

- determina pierderea maxima care o poti lua pe o anumita pozitie

- creaza un reper dupa care sa iti masori potentialele castiguri

 

Un trader ar trebui sa developeze un plan care sa ii returneze profituri ce sunt multiplii ai riscului initial.

 

Stop Lossurile mici pot sa creeze avantajul unui raport mare intre castiguri si profituri; cu toate astea ele pot crea si dezavantajul micsorarii probabilitatii.

 

Alte tipuri de stop-uri sunt in functie de volatilitate, procentaj de corectie, medii mobile, timp sau discretionare. Fiecare are particularitatile sale si este de datoria traderului sa aleaga ce i se potriveste.

[Cityzen]

Parerea lui Van Tharp este ca cel mai important lucru in developarea unui sistem de tranzactionare este partea ce are de-a face cu money management. Cu toate astea deoarece nu s-a ajuns la un acord comun oficial asupra intelesului ideii de money management, Tharp prefera sa foloseasca termenul de "position sizing" sau cu alte cuvinte: alocarea de capital pozitiilor.

Principiul alocarii de capital pe tranzactii adauga o a patra dimensiune alaturi de probabilitate, raportul risc / rasplata (reward to risk ratio) si oportunitate. Adauga dramaic asupra potentialelor pierderi sau castiguri ce pot aparea in trading. De fapt, Van Tharp considera ca aceasta distribuire a capitalului pe tranzactii este cauza pentru variatiile in performantele multor money manageri. In esenta, asteptarile (expectancy) si oportunitatea, formeaza "un solid" ce determina volumul profiturilor. Distribuirea de capital pe pozitii determina cate astfel de "solide" contribuie la profituri de fiecare data.

 

Pe langa asta ea demonstreaza cat de importanta este valoarea totala a capitalului caci daca el este suficient de mare asta deschide noi potentiale ce nu pot fi atinse cu o suma mica de bani.

 

Sistemele anti-martingale in care se creste marimea "pariului" o data cu cresterea capitalului, sunt primele modele ce functioneaza.

 

Iata unele modele de tip anti-martingale de alocare de capital tranzactiilor:

 

Unitati pe volum fix de bani. Acest model permite sa iei cate o pozitie si trateaza fiecare investitie la fel.

 

Unitati egale. Acest model acorda o masurare egala a fiecarei investitii din portofoliu in functie de valoarea fiecaruia. Este des intalnita la investitori si traderii de echitate.

 

Modelul riscului procentual Acest model este recomandat ca si cel mai bun pentru cei ce urmeaza trendul pe termen lung. Ofera fiecare tranzactie acelasi risc procentual in raport cu valoarea totala a capitalului si permite o crestere constanta a portofoliului.

Modelul volatilitatii procentuale Acest model este cel mai potrivit pentru traderii ce folosesc stopuri mici. El poate produce un echilibru rezonabil intre risc si oportunitate (asteptari).

[Cityzen]

O idee a fost deja prezentata in cadrul topiului insa poate daca o auziti de la un mare rechin poate va atrage mai mult atentia

Una ideile de baza subliniate de Van Tharp, din gura lui Soros suna cam asa:

 

"It doesn't matter how often you are right or wrong - it only matters how much you make when you are right versus how much you lose when you are wrong." (George Soros)

 

Pentru cei cu probleme la engleza: "Nu conteaza cat de des ai dreptate - conteaza doar castigurile atunci cand ai dreptate comparativ cu pierderile de cand nu ai dreptate"

[alxdany]

Buna, si totusi cum de in clasamentele de la concursurile INTRA-MONTH se ajunge la profit de 50...100% pe zi?

 

Acei traderi cum tranzactioneaza?

Editat Iulie 8, 2010 de alxdany

[Cityzen]

tranzactioneaza pe demo cu riscuri foarte mari.

 

nu am auzit de nici un fond de investitii de milioane sau miliarde de dolari care sa faca 50% pe zi. foarte rar si 50% pe an. totul se rezuma la riscuri si cand banii sunt reali si e vorba de multe multe zerouri lucrurile se schimba

[tradelover]

Ca sa raspund la intrebare cu o alta intrebare: pe cati dintre cei care au castigat un astfel de concurs i-ai vazut intre primii 100 luna urmatoare?

 

 

Offtopic

Cred ca am mai spus povestea asta pe vamist: Odata demult la IBFX erau doua concursuri, unul pentru trading in general, unde puteai tranzactiona manual, cu expert, cu bunicu', sau cum voiai tu, si un al doilea concurs dedicat doar tradingului automat, nu aveai voie sa pui beturi manuale. Pentru cine nu stie, beturile puse cu expert au un anume cod de identificare, care se schimba la fiecare compilare a expertului (chiar daca nu modifici nika in el) si brokerul stie daca ai plasat un bet cu mâna sau a fost plasat de un EA. Pe vremea aia aveam si eu cont la ei, care incepuse sa creasca, si m-am gandit sa ma bag si eu la concurs. Am studiat listele cu participantii lunilor anterioare si mi-a sarit in ochi o chestie interesanta: la concursul "manual" premiantii aveau intotdeauna cam de 4-6 ori mai multi bani in balanta decat cei de la concursul de EA. Adica daca cel de pe locul 1 de la EA avea 15 mii in cont, cel de la "manual" avea 60 sau 80 de mii, etc. Nu mai tin minte daca se pleca de la 1000 sau 10 mii, dar asta nu are importanta.

 

Am contactat suportu'tehnicizat si i-am intrebat cum se asigura ei ca traderii de la "EA" nu tranzactioneaza manual. Pentru ca evident, performanta unui trader discretionar bun este intotdeauna mai ridicata decat performanta oricarui expert automat. Ei mi-au spus povestea cu codul de identificare, dar eu pe aia o stiam, concernul meu era altul: Daca unu face 20 de mii plecand de la 10 mii, intr-o luna, tranzactionand manual, el nu are sanse sa ocupe un loc pe podium la manual, unde cei din top fac 60-80 de mii. Luna de luna, el va fi undeva la mijlocul clasamentului cu cele 20 de mii ale lui, pe cand la sectiunea de EA, luna de luna topul va fi 15 mii. Sa nu iti dai cu barda undeva? Daca el ar putea insa tranzactiona manual, dar sa faca in asa fel incat la broker sa se vada ca tranzactioneaza cu un expert, atunci el ar putea participa la concursul de experti si castiga in fiecare luna locul intai. Mie, ca programator, imi ia cateva minute sa scriu un expert care sa citeasca ce taste apas eu, si daca apas B sa puna un buy si daca apas S sa puna un sell. Si atunci tranzactionez manual, dar brokerul va vedea ca tranzactionez cu expert. Si daca pot sa dublez contul lunar pe manual, pentru ca remember, sunt trader bun, atunci ma bag la concursul de experti, unde topurile lunare sunt mult mai mici, si va trag banii in fiecare luna.

 

Ala de la suportu'tehnic, dupa un moment de gandire imi zice: cati dintre castigatori i-ai vazut in top doua luni la rand? Indiferent ca tranzactionezi cu expert sau manual, scorurile astea sunt accidentale. Ca sa dublezi un cont lunar, cu sau fara expert, iti trebuie mai mult decat skill, iti trebuie si un car de luck...

 

Well... probabil ca tipii au stat si au dumicat chestia asta, pentru ca din septembrie (discutia era ca acuma, prin iulie 2007) au renuntat la concursul cu EA si au comasat premiile intr-un singur concurs, care inca se tine lunar, pana in ziua de azi.

 

Ori altfel spus: Stiai ca este posibil sa faci profit de 1000000% (un milion la suta!) in doua zile?

 

Am vazut eu cu ochii mei, unu a jucat sambăta la 6/49 si a castigat duminica urmatoare de zece mii de ori banii investiti! Pe bune, l-a dat si la televizor.

Editat Iulie 9, 2010 de tradelover

[alxdany]

Offtopic

he he he 6/49 E un joc inteligent....

Cum s-a castigat masina pusa in joc la un concurs ce a fost mediatizat la TV?

Sunt de aceeasi parere cu voi ca tipii care au fost in top nu au rezistat mai mult de ...cel mult o saptamana .

Eu am fost pe locul al-2-lea la un concurs lunar si in 45 min pt ca am introdus ordine "aiurea" am ajuns sa pierd aprope tot si am iesit din clasament.

Si totusi se pot scoate bani din piata forex?

Editat Septembrie 19, 2010 de Cityzen

[Cityzen]

Van K. Tharp, The Psychology of Treading uploadat pe vamist AICI

 

recomand si [Trading Video] Winning Methods of the Market Wizard (Jack Schwagger) care il gasiti tot pe vamist AICI

 

Jack Schwagger a intervievat si el traderi de succes iar concluziile sale sunt identice cu cele ale lui Van Tharp. Merita auzit/vazut daca stiti engleza.