Am sa postez aici cateva traduceri ale catorva fragmente din cartile lui Mark Douglas (Trading in the zone, The Disciplined Trader), alaturi de alte cateva opinii proprii formate de pe urma studierii titlurilor mentionate anterior dar si a experientei acumulate pana acum. Personal am invatat foarte multe din studierea acestor lucrari si deschid acest topic in speranta ca cei care-l vor citi se vor orienta si ei catre cele doua titluri mentionate de mine pentru a se bucura de aceleasi informatii valoroase de care am profitat si eu. E un exercitiu bun si pentru mine pentru ca imi perminte sa revizitiez cateva portiuni de care am nevoie sa imi reamintesc.

 

Caracteristica fundamentala a pietei

 

In orice moment dat piata poate face orice. Ceea ce inseamna ca pretul o poate lua in orice directie in orice moment.

 

Daca traderii ar fi crezut cu adevarat ca orice se poate intampla pe piata la un moment dat, ar fi fost cu mult mai putini pierzatori si cu mult mai multi castigatori constanti decat sunt acum.

 

Cum stim ca orice e posibil ? Acest lucru e usor de demonstrat. Tot ce trebuie sa facem e sa analizam componentele fundamentale ale pietei si sa intelegem cum opereaza acestea. Traderii reprezinta componenta fundamentala a oricarei piete. Acestia actioneaza ca o forta asupra preturilor, miscandu-le fie in sus fie in jos in functie de perceptia lor asupra valorii produsului tranzactionat. Fiecare dintre acestia isi exprima astfel opinia fata de diferenta dintre pretul curent al produsului si valoarea pe care ei o perecep ca fiind corecta. Un trader care considera ca produsul este subevaluat va cumpara, urmarind sa il vanda mai tarziu la un pret mai mare, iar cel care considera ca produsul este supraevaluat il va vinde acum, urmarind sa il cumpere inapoi mai tarziu la un pret mai mic. Insa motivele pentru care fiecare dintre traderi va considera un produs subevaluat sau supraevaluat la un moment dat variaza extrem de mult si pot forma o lista interminabila. Combinand astfel lista interminabila de motive ce pot sta in spatele fiecarei tranzactii cu numarul imens de participanti la piata putem concluizona ca orice miscare poate avea loc in orice moment.

 

Un exemplu extras din cartea lui Mark Douglas ilustreaza o intamplare ce ii are ca actori principali pe directorul unei comapni de brokeraj si un analist tehnic angajat. Acesta subliniaza foarte bine aceasta caracteristica fundamentala a pietei

 

Intr-o zi, in timp ce cei doi urmarea piata, analistul a calculat doua nivele de suport si rezistenta intre care pretul se misca in acel moment. Analistul ii explica directorului importanta acestor doua nivele si afirma ca daca pretul va atinge unul dintre acele nivele se va opri si o va lua in directia opusa. Mai calculase el de asemenea ca daca pretul va atinge acel nivel de suport acesta se va dovedi a fi low-ul zilei si ca mai departe pretul nu poate sa mearga decat in sus.

Si asa au urmarit cei doi cum pretul cobora incet incet catre nivelul calculat de analist. Cand in cele din urma pretul a atins acel nivel, directorul se uita la analist si il intreaba: “Asta e pretul la care piata se va opri si o va lua in directia opusa, corect ?” La care analistul raspunde: “Bineinteles, asta e minimul zilei.” “Aiurea!! Fi atent!” raspunde directorul. Acesta ridica telefonul si suna grefierul care se ocupa de ordinele pentru boabe de soia(prodsul urmarit), si lanseaza un ordin de vanzare de doua milioane de unitati la pretul pietei. In numai 30 secunde dupa ce acesta plaseaza ordinul pretul taneste inca 10 centi in jos. Directorul se intoarce apoi catre analistul ingrozit si il intreaba calm: “Unde ziceai ca trebuie sa se opreasca pretul ? daca eu pot face asta atunci oricine o poate face.”

Asa, pai pune un grafic al contului pe un an de zile. Sa vedem ce randament procentual da. Hai sa facem ordine putin, ca am vorbit ba in pipsi, ba in procente, ba in euro.

Deci, luam un cont, stabilesti riscul(procentual) pe pozitie/pe zi(cum ai tu strategia) si vedem ce randament da. Vedem si ce drawdown are etc.

Sa nu ma intelegi gresit, nu iti contrazic metoda sau altceva, incerc doar sa-mi dau seama ce potential are.

 

 

Ok, atasez metoda despre care am vorbit pana acum rulata pe anul 2010, cu mentiunea ca nu astfel este gandita sa fie jucata. Aceasta metoda se ruleaza pana cand obtii un maxim satisfacator. Dar totusi hai sa vedem cate maxime au fost in anul 2010. In schimb o sa-ti arat alte metode mult mai surprinzatoare pe termen lung.

 

Inca ruleaza pe tester.

 

 

Cred ca opresc la luna martie, deja a facut un maxim absurd de mare, si merge foarte incet.

 

 

Cred ca ceea ce ar trebui sa fac este sa rulez metoda in fiecare zi a anului 2010. Pentru asta trebuie sa modific expertul sa se opreasca la un anumit procent zilnic si sa reporneasca a doua zi. Se rezolva.

Editat Martie 13, 201114 ani de mirq

Exact, asta cautam. Rulata pe fiecare zi, si vazut randamentul. Si, stabilit ce procent risti din cont intr-o zi, ca la asta ne raportam in primul rand.

Exact, asta cautam. Rulata pe fiecare zi, si vazut randamentul. Si, stabilit ce procent risti din cont intr-o zi, ca la asta ne raportam in primul rand.

 

Pana modific codul uita-te la urmatoarele zile.

Editat Martie 13, 201114 ani de mirq

merge foarte greu

 

ianuarie 2010 din 3 ianuarie

 

1 zi perdanta din 17

Editat Martie 13, 201114 ani de mirq

februarie 2010

 

2 zile perdante din 20 cu 30 euro target

 

3 zile perdante cu 50 euro target

Editat Martie 13, 201114 ani de mirq

martie 2010

 

3 zile perdante

 

Si asa mai departe. O zi perdanta nu inseamna ca ai pierdut toti banii.

 

In plus, nu asa se joaca metoda asta. Exista niste entry points alese in functie de un cont demo rulat ca martor si in care poti sa vezi cand e momentul propice pentru pornirea tranzactiilor. Aici am pornit in fiecare zi la ora 0, ori de obicei pornesc in preajma inceputurilor de sesiune sau la suprapuneri, dar cel mai bine e sa pornesc in entry points.

Editat Martie 13, 201114 ani de mirq

Daca vrei o metoda rulata pe termen lung voila aici un adevarat proces aleatoriu in care nici macar balanta nu se inclina timp de o luna, chiar in conditiile in care toate tranzactiile au acelasi sens.

 

In primul grafic doar buys in al doilea doar sells (ianuarie 2011).

Editat Martie 13, 201114 ani de mirq

Dom'ne, io zic asa:

 

hai sa dam sell la fiecare open Londra sau cu 30 de min inainte de start si asta toata viata.

 

Sansele sunt 50% ca la un moment dat sa devi milionar.

Decat sanze 0 mai bine 50%, nu? Hi Hi.

Dom'ne, io zic asa:

 

hai sa dam sell la fiecare open Londra sau cu 30 de min inainte de start si asta toata viata.

 

Sansele sunt 50% ca la un moment dat sa devi milionar.

Decat sanze 0 mai bine 50%, nu? Hi Hi.

 

 

Incepi sa prinzi ceva ceva.

Pai, pe lunile acelea, vad randamente de 10-40%, insa si drawdownuri de 50% chiar. Eu consider o strategie viabila la un risk/reward de 1:2, daca nu chiar 1:3. Oricum, ai tot timpul sa faci optimizari, chiar sunt curios ce iese cu o astfel de abordare. Daca produce pana la urma rezultate, propun sa faci un topic in "Strategii de tranzactionare", sa prezinti in linii mari rezultatele(daca le sharuiesti, bineinteles )