Analiza Ichimoku Kinko Hyo

[dirzuandreiovidiu]

Scurta introducere

 

 

Cu optzeci de ani in urma, jurnalistul japonez Goichi Hosoda incepe sa puna la punct o tehnica de analiza a pietii si, dupa aproximativ treizeci si opt de ani de perfectionare, in 1968, scoate la lumina un sistem ce tradus mot-a-mot inseamna graficul echilibrat la o singura privire, care avea sa fie cunoscut lumii vestice abia in anii '90.

Ceea ce il face unic si exotic in egala masura in lumea abundenta in oscilatori, este ca interpretarea sa prezinta o mult mai precisa viziune asupra a ceea ce se intampla pe grafic, astfel setup-urile ce au probabilitate foarte mare de dezvoltare, atat pe termen scurt, mediu si lung, se diferentiaza clar de cele cu o foarte mica probabilitate.

 

 

Structura

 

 

Bazat pe price-action pur, Ichimoku este calculat intr-un mod similar Moving Average-lor, reprezinta o viziune mai avansata asupra graficelor prin cei 5 indicatori pe care ii contine, pe care ii voi lua pe rand si ii voi prezenta dupa cum urmeaza:

 

Configuratie default: 9, 26, 52

 

Tenkan-sen sau linia de intoarcere (turning line)

 

Se calculeaza dupa formula: Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom)/2 - pentru ultimele 9 perioade.

 

Kijun-sen sau linia standard (standard line)

 

Se calculeaza dupa formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 26 perioade.

 

Chikou Span sau linia intarziata (lagging line)

 

Se calculeaza cu formula: Inchiderea curenta a pretului proiectat inapoi, in trecut, 26 perioade

 

Senkou Span A sau prima linie conducatoare (1st leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2 proiectata in viitor 26 perioade.

 

Senkou Span B sau a doua linie conducatoare (2nd leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 52 perioade proiectat 26 perioade inainte, in viitor.

 

Notiunea de Kumo (cloud - nor) este reprezentata de cei doi indicatori Senkou Span A si Senkou Span B, uniti intr-o "banda" printr-un efect de umplere, pe cand ceilalti indicatori: Tenkan-sen, Kijun-sen si Chikou Span sunt reprezentati prin linii individuale.

 

 

Caracteristici

 

 

Fiind un instrument de analiza mai exotic, el poata arata momentum-ul actual, trend-ul general, sentimentul, viteza trendului, suportii si rezistentele dinamice si in cele din urma previziunea pietii.

 

Momentum-ul:

 

Este dictat de cele doua instrumente: Tenkan-sen si Kijun-sen. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne poate determina cu precizie miscarea "actuala" a pietii. Astfel ca Kijun-sen avand o valoare mai are decat Tenkan-sen ne indica un momentum down, conform imaginii:

 

 

Sentimentul pietii:

 

Este dictat de Kumo, de cele doua instrumente: Senkou Span A si Senkou Span B. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne pot da informatii foarte valoroase cu privire la tonul general al pietii, a posibilelor vulnerabilitati ori de schimbare brusca a trendului. Sentimentul devina bearish atunci cand Senkou Span A se incruciseaza cu Senkou Span B, trecand dedesubtul ei, dupa cum se oberva dinainte o mare probabilitate de schimbare a directiei trendului, desi nimic nu anunta acea posibila scadere.

 

 

Kumo-ul mai semnaleaza si delimitarea zonelor de range, varfurile plate (flat tops) sau bazele plate (flat bottoms), desenate prin linii aproape orizontale ale lui Senkou Span A sau Senkou Span B.

 

 

Trend-ul general:

 

Prin definitie, trendul general este dictat de pozitia pretului al barei/candelei curente in raport cu Kumo. O pozitionare a pretului deasupra Kumo-lui reprezinta o schimbare de trend inspre directia UP, si viceversa. Trendul general este dat si de pozitia Chikou Span-ului (culoare Mangenta), dat fiindca are o intarziere prin modul in care este proiectat, astfel se pot delimita mai bine break-out-urile decisive in momentul cand acesta se inchide sub/peste Kumo.

 

 

Puterea trend-ului (sau gravitatea sa):

 

Grosimea benzii Kumo-ului ne da, de cele mai multe ori, indicii valoroase cu privire la miscarea actuala, daca ne aflam intr-o corectie sau, din contra, intr-un impuls. Daca este in echilibru sau in balans.

Pe miscarile impulsive avem o banda foarte ingusta a Kumo-ului iar pe cele corective sau flat - groasa.

 

 

Suportii si rezistentele

 

Ichimoku mai are avantajul de a arata posibilele suporti si rezistente dinamice viitoare, ce pot fi folosite atat ca target si ca stop-loss mobil, samd. Iata cum, atat Tenk-sen, Kijun-sen cat si Senkou Span A si Senkou Span B au jucat un rol hotartor in trasarea viitoarelor suporti/rezistente.

 

 

Previziunea trend-ului

 

Tot Kumo-ul este cel care proiectandu-se in viitor, ne da indicii cam in ce directie este mai probabil ca pretul sa plece. Iata, mai jos, progresiv, ce a facut pretul:

 

[dirzuandreiovidiu]

GBP/JPY

 

4H:

 

Daca pretul se termina sub aceasta forma, in acest doji cu o usoara umbra, nefacand o candela bullish inchizandu-se peste 138.60, acolo unde se afla Tenkan-sen, exista o foarte mare probailitate ca indicatorul sa se transforme din suport in rezistenta, devenind pivot si sa isi continue miscarea down inceputa saptamana trecuta.

Spatiile de dezvoltare nu sunt nemaipomenite data fiind situatia, ne indica faptul ca trendul nu are aliniate toate conditiile caracteristice unei plecari down cu putere.

 

Sentiment : Bearish >>Bearish Kumo (Senkou Span B> Senkou Span A)

Momentum : Bullish (Kijun-sen> Tenkan-sen)

Trend general: Bullish (Tenkan-sen are valoare mai mare decat kijun-sen iar pretul se gaseste deasupra Kumo-ului, Chikou Span a intersectat cel doua Kijun-sen si Tenkan-sen.)

Puterea trend-ului: foarte mare (banda ingusta a Kumo-ului)

 

Suportii/rezistente:

 

Suportul 2/Target 1 - 138.79 (Senkou Span B)

Suportul 3/Target 2 - 136.99 (Senkou Span A)

Suportul 4/Target 3 - 136.68 (Kijun-sen)

 

Previziunea trend-ului: Bearish, (Banda proiectata pe viitor este si ea bearish, de asemenea)

 

 

[dirzuandreiovidiu]

GBP/JPY,

 

update:

 

 

Pretul a inchis sub Tenkan-sen doveding o posibila directie spre down, chiar si short-term (intra-day)

 

Suportii/rezistente:

 

Suportul 2/Target 1 - 138.79 (Senkou Span B)

Suportul 3/Target 2 - 136.94 (Senkou Span A)

Suportul 4/Target 3 - 136.79 (Kijun-sen)

 

[dirzuandreiovidiu]

GBP/JPY

 

Corelatie facuta cu time-frame-ul de 30m:

 

Desi momentum-ul este usor inclinat spre UP, nu este sustinut, celelalte indicii ne duc tot catre scenariul bearish. La inchierea candelei de la ora 09:00 am (Ora Romaniei), am atasat-o imaginii, este foarte posibil sa asistam la continuarea trendului down, printr-o miscare agresiva, un BEOB/Bearish Engulfing, un Falling Three Methods sau o candela de marime mai mare ce va ingloba mai mult de trei candele. Confirmarea se va face si prin cross-over (Kijun-sen> Tenkan-sen).

 

[dirzuandreiovidiu]

GBP/JPY

 

4H, update:

 

 

A facut un reject puternic incadrandu-se la limita sub Tenkan-sen, cu o marja de cativa pips, am pastrat pozitia totusi dar am mutat stop-loss-ul pe varful pe care il formase pin-bar-ul si pe urma am incasat profit partial la intalnirea pretului cu Senkou Span B (137.79) si confluenta Kijun-sen si Senkou Span A (aprox 136.80), asigurand la BE+1. Pozitia va ramane deocamdata la dezvoltare. Nu m-am hotarat daca ultima portiunea din lot va ramane sa atinga zonalui Senkou Span A al candelei viitoare pentru ultimul Target price sau nu.

[dirzuandreiovidiu]

Analiza tehnica bazata pe Ichimoku Kinko Hyo, 13 mai 2010, disponibila din acest moment in Materiale Educative>>Ichimoku Kinko Hyo. Am avut ceva probleme la inregistrare si, la ultima pereche nu se aude deloc analiza, fix la AUD/USD. Nu ma injurati!!!

[dirzuandreiovidiu]

GBP/JPY

 

4H, update:

 

 

 

Dupa mai multe retestari ale zonelor cluster din partea inferioara a Kumo-ului aceasta pereche a coborat destul de semnificativ, indeplinind aproape toate conditiile unui trend puternic. Oricum, in proportie de aproximativ 90% trendul este down, observati ca si Kijun-sen a trecut deasupra lui Tenkan-sen (Kijun-sen>Tenkan-sen) si, in acest moment pretul este foarte posibil sa se consolideze putin si pe urma sa se scufunde de-a dreptul spre noi minime, urmand ca si Kijun-se si Tenkan-sen sa coboare sub Kumo. Vreau numai sa mai mentionez rezistenta candelei curente, aceea de la Senkou Span A, de la 136.50.

Editat Mai 14, 2010 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

AUD/USD

 

4H:

 

 

Deocamdata aceasta pereche mai are de infrunatat zona inferioara a Kumo-ului, Senkou Span A care, dupa ce, rand pe rand suportii, Tenkan-sen si Kijun-sen au devenit pe rand rezistente, observati ca si-au oprit pin-bar-urile in cei doi indicatori si par a fi un cluster important, greu de trecut. Este foarte posibil sa asistam la o mica zona de indecizie 0.8975-0.8934 si, de-abia mai apoi trei candele mai in fata, unde avem o bresa consistenta in Senkou Span A, sa-si inceapa coborarea.

 

Sentiment : Bearish (Bearish Kumo= Senkou Span B> Senkou Span A)

Momentum : Bearish (Kijun-sen> Tenkan-sen)

Trend general: Neutru cu usoare tendinte Bearish (Fiindca desi Kijun-sen are valori mai mari decat Tenkan-sen, pare a se incrucisa inca o data iar Chikou Span a depasit zona lui Tenkan-sen, din trecut, devenind neutru)

Puterea trend-ului: slaba (banda groasa a Kumo-ului), totusi atentie banda viitoare de Kumo trebuie sa ne dea de gandit ca este posibil ca oricand sa tasneasca facand noi minime, daca va uitati ca se tot ingusteaza, sugerandu-ne acest lucru)

Previziunea trend-ului: Bearish (Future Kumo are Senkou Span B> Senkou Span A)

Editat Mai 14, 2010 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

AUD/USD

 

4H, update:

 

Aceasta pereche a reusit pana la urma sa sparga piedica impusa de Senkou Span A, la 0.8932, pentru ca, mai apoi, o candela mai tarziu, la 0.8883 am avut toate semnalele Bearish (de la sentiment pana la previziunea trend-ului) care, inca se mentin in continuare. Viitoarele rezistente, ce se vor comporta ca si suport pentru eventualele caderi de pret, sunt la 0.8936 (Tenkan-sen)si cluster-ul de la 0.895X unde se intalnesc Kijun-sen si Senkou Span A. Nu exista niciun semnal dupa acest time-frame care sa ne indice o schimbare a bias-ului inspre UP.

 

Editat Mai 15, 2010 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

EUR/USD

 

Daily:

 

Se afla intr-un trend bearish nemaipomenit de puternic, toate conditiile intrarii intr-un short in deplina siguranta aliniindu-se din nou, in data de 22 aprilie 2010. O sa mai mentionez doar unde se afla rezistentele dinamice pentru trend-ul pe termen mediu si lung, fiindca restul conditiilor sunt toate la superlativ si nimic nu anunta vreo schimbare.

 

Rezistentele pe termen mediu sunt:

 

r1: 1.2725 (Tenkan-sen)

r2: 1.3012 (Kijun-sen)

 

iar cele pe termen lung sunt:

 

R1: 1.3514 (Senkou Span A)

R2: 1.3542 (Senkou Span B)

 

care formeaza, amandou, un cluster foarte puternic pentru pret.

 

 

 

4H:

 

Conditiile extreme bearish sunt prezente si pe acest time-frame, asistand in urma cu doar trei candele, la ingustarea benzii Kumo, ceea ce ne-a indicat o crestere in volatilitate, fapt ce s-a si vazut, pretul cazand aproximativ 170 de pips in decurs a opt ore.

 

Rezistente dinamice pentru intra-day:

 

r1: 1.2506 (Tenkan-sen)

r2: 1.2673 (Kijun-sen)

 

Rezistente dinamice pentru termen mediu:

 

R1: 1.2852 (Senkou Span A)

R2: 1.2931 (Senkou Span B)

 

Confirmarea absoluta pentru intrarea short pe acest time-frame s-au indeplinit in data de: 11 mai 23:00 (+2GMT) si este inca in desfasurare.