Scurta introducere

 

 

Cu optzeci de ani in urma, jurnalistul japonez Goichi Hosoda incepe sa puna la punct o tehnica de analiza a pietii si, dupa aproximativ treizeci si opt de ani de perfectionare, in 1968, scoate la lumina un sistem ce tradus mot-a-mot inseamna graficul echilibrat la o singura privire, care avea sa fie cunoscut lumii vestice abia in anii '90.

Ceea ce il face unic si exotic in egala masura in lumea abundenta in oscilatori, este ca interpretarea sa prezinta o mult mai precisa viziune asupra a ceea ce se intampla pe grafic, astfel setup-urile ce au probabilitate foarte mare de dezvoltare, atat pe termen scurt, mediu si lung, se diferentiaza clar de cele cu o foarte mica probabilitate.

 

 

Structura

 

 

Bazat pe price-action pur, Ichimoku este calculat intr-un mod similar Moving Average-lor, reprezinta o viziune mai avansata asupra graficelor prin cei 5 indicatori pe care ii contine, pe care ii voi lua pe rand si ii voi prezenta dupa cum urmeaza:

 

Configuratie default: 9, 26, 52

 

Tenkan-sen sau linia de intoarcere (turning line)

 

Se calculeaza dupa formula: Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom)/2 - pentru ultimele 9 perioade.

 

Kijun-sen sau linia standard (standard line)

 

Se calculeaza dupa formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 26 perioade.

 

Chikou Span sau linia intarziata (lagging line)

 

Se calculeaza cu formula: Inchiderea curenta a pretului proiectat inapoi, in trecut, 26 perioade

 

Senkou Span A sau prima linie conducatoare (1st leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2 proiectata in viitor 26 perioade.

 

Senkou Span B sau a doua linie conducatoare (2nd leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 52 perioade proiectat 26 perioade inainte, in viitor.

 

Notiunea de Kumo (cloud - nor) este reprezentata de cei doi indicatori Senkou Span A si Senkou Span B, uniti intr-o "banda" printr-un efect de umplere, pe cand ceilalti indicatori: Tenkan-sen, Kijun-sen si Chikou Span sunt reprezentati prin linii individuale.

 

 

Caracteristici

 

 

Fiind un instrument de analiza mai exotic, el poata arata momentum-ul actual, trend-ul general, sentimentul, viteza trendului, suportii si rezistentele dinamice si in cele din urma previziunea pietii.

 

Momentum-ul:

 

Este dictat de cele doua instrumente: Tenkan-sen si Kijun-sen. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne poate determina cu precizie miscarea "actuala" a pietii. Astfel ca Kijun-sen avand o valoare mai are decat Tenkan-sen ne indica un momentum down, conform imaginii:

 

 

Sentimentul pietii:

 

Este dictat de Kumo, de cele doua instrumente: Senkou Span A si Senkou Span B. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne pot da informatii foarte valoroase cu privire la tonul general al pietii, a posibilelor vulnerabilitati ori de schimbare brusca a trendului. Sentimentul devina bearish atunci cand Senkou Span A se incruciseaza cu Senkou Span B, trecand dedesubtul ei, dupa cum se oberva dinainte o mare probabilitate de schimbare a directiei trendului, desi nimic nu anunta acea posibila scadere.

 

 

Kumo-ul mai semnaleaza si delimitarea zonelor de range, varfurile plate (flat tops) sau bazele plate (flat bottoms), desenate prin linii aproape orizontale ale lui Senkou Span A sau Senkou Span B.

 

 

Trend-ul general:

 

Prin definitie, trendul general este dictat de pozitia pretului al barei/candelei curente in raport cu Kumo. O pozitionare a pretului deasupra Kumo-lui reprezinta o schimbare de trend inspre directia UP, si viceversa. Trendul general este dat si de pozitia Chikou Span-ului (culoare Mangenta), dat fiindca are o intarziere prin modul in care este proiectat, astfel se pot delimita mai bine break-out-urile decisive in momentul cand acesta se inchide sub/peste Kumo.

 

 

Puterea trend-ului (sau gravitatea sa):

 

Grosimea benzii Kumo-ului ne da, de cele mai multe ori, indicii valoroase cu privire la miscarea actuala, daca ne aflam intr-o corectie sau, din contra, intr-un impuls. Daca este in echilibru sau in balans.

Pe miscarile impulsive avem o banda foarte ingusta a Kumo-ului iar pe cele corective sau flat - groasa.

 

 

Suportii si rezistentele

 

Ichimoku mai are avantajul de a arata posibilele suporti si rezistente dinamice viitoare, ce pot fi folosite atat ca target si ca stop-loss mobil, samd. Iata cum, atat Tenk-sen, Kijun-sen cat si Senkou Span A si Senkou Span B au jucat un rol hotartor in trasarea viitoarelor suporti/rezistente.

 

 

Previziunea trend-ului

 

Tot Kumo-ul este cel care proiectandu-se in viitor, ne da indicii cam in ce directie este mai probabil ca pretul sa plece. Iata, mai jos, progresiv, ce a facut pretul:

 

Se pare ca scenariul numarul 2, prezentat de mine s-a adeverit cu o precizie uimitoare. Am atasat imaginea initiala pe care o gasiti si in postul anterior, alaturi de imaginea graficului actual:

 

Inainte Dupa

 

Ichimoku se dovedeste, inca o data, a fi o unealta extraordinara.

Editat Mai 26, 201015 ani de sian
am sters citatul cu postul anterior conform regulamentului

GBP/JPY, daily:

 

Deocamdata aceasta pereche se afla intr-o corectie mai puternica, se observa contractia puternica a Tenkan-sen-Kijun-sen, dupa data de 30.05.2010. Pretul a spart rezistenta Kijun-sen (135.36), insa neincheindu-se candela daily inca, este posibil sa vedem un reject puternic si sa se termine intr-un pattern puternic de reversal sau o candela de indecizie (vezi pattern-urile de candele/bare).

 

Sentiment: Bullish (Senkou Span A> Senkou Span B)

 

 

Momentum : Bearish (Kijun-sen> Tenkan-sen)

 

 

Trend general: Bearish (Chinkou Span < Senkou Span B, Senkou Span A, pozitionandu-se sub Kumo. Atata timp cat Chinkou Span nu intersecteaza vreun alt instrument din componenta Ichimoku trendul va ramane bearish. Pentru a deveni NEUTRU, ar trebui ca Chinkou Span sa inchida peste 138.63 si, in definitiv si pretul al candelei curente daily (sa nu uitam ca Chinkou Span nu este altceva decat pretul proiectat pe trecut).

 

 

Puterea trend-ului: Slaba (banda groasa a Kumo-ului), totusi atentie banda viitoare de Kumo trebuie sa ne dea de gandit ca este posibil ca oricand sa tasneasca facand noi minime, daca va uitati ca se tot ingusteaza, sugerandu-ne acest lucru)

 

Previziunea trend-ului: Bearish (Future Kumo are Senkou Span B> Senkou Span A).

 

Editat Iunie 3, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

Dupa cum am spus-o ieri, pattern-ul s-a incheiat frumos sub linia lui Kijun-sen si, s-ar putea sa asistam la un reversal in data de 6 iunie 2010.

Piata fiind inchisa la acea data, luni noaptea la deschidere putem avea confirmarea finala pentru short pe acest setup, cu conditia ca si restul coordonatelor lui Ichimoku sa isi pastreze configuratia actuala.

 

 

Offtopic

Vreau sa combat cu aceasta ocazie mitul conform caruia nu se pot face previziuni pe piata forex. Multumesc.

Editat Iunie 4, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

GBP/JPY, 4h:

 

Posibila evolutie a pretului pe time-frame-ul de 4h conforma suportilor si rezistentelor dinamice ale Ichimoku. Observati ca am trasati si relatiile Fibonacci intre diverse varfuri ale acestora.

 

EUR/USD, weekly

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Incepand cu 31 Ianuarie 2010, momentul bullish s-a transformat in bearish, dat de cross-over-ul lui Kijun-sen peste Tenkan-sen, in acelasi timp cand pretul a avut probleme in a inainta in zona 1.3474-1.3400 (Senkou Span B si A a acelei perioade). Sentimentul s-a schimbat, pe urma, din bearish in bullish in aceiasi perioada. A urmat o zona ingusta de range cu rezistenta, prin prezenta lui Senkou Span A(1) si suport (Senkou Span B) (2). Dupa aceea, pretul gaseste rezistenta noua in Tenkan-sen (3) si, in final strapunge Senkou Span A (4). Apoi, Senkou Span B laolalta cu Tenkan-sen face o zona cluster de rezistenta, inca o data (5), care nu a putut fi trecuta, chiar daca piata era in sentiment bullish. In saptamanile urmatoare acesteia, pretul se topeste la propriu urmat indeaproape de Tenkan-sen, care ramane singura sa rezistenta/suport, si in saptamana curenta (6)

 

 

Analiza curenta:

 

Sentiment: Bullish (Senkou Span A> Senkou Span B => Bullish Kumo)

Momentum: Bearish (Kijun-sen>Tenkan-sen)

Trend general: Bearish (Amandoua Chinkou Span si pretul au spart Kumo-ul si celelalte rezistente ale Ichimoku)

Puterea trend-ului: Slaba (Grosimea benzii Kumo)

Suportii si rezistentele dinamice: 1.2822 (Tenkan-sen) 1.3429 (Kijun-sen) 1.3800 (flat top al Senkou Span B) si 1.4656 (Senkou Span A)

Previziunea: Bearish (prezenta viitorului Kumo => Bearish Kumo)

Editat Iunie 6, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

NZD/USD, weekly

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Observati ca aceasta pereche, de la sfarsitul lui 7 februarie 2010, a trecut intr-un momentum bearish dat de intersectia lui Tenkan-sen (culoare albastra) cu Kijun-sen (culoare rosie). Cateva saptamani Tenkan-sen a jucat un rol de rezisistenta si suport dinamic foarte important, dupa cum pretul sparge nivelul 0.7124 (1), Tenkan-sen cade si face un suport valid pentru o mica miscare up (2).Apoi, pretul cade violent rupand suportul Tenkan-sen iar acesta impreuna cu Kijun-sen si Senkou Span fac un cluster de rezistenta (3) de care pretul nu reuseste sa mai treaca. Cluster-ul ramas, cel format doar din Tenkan-sen si Kijun-sen ramane valid pana in ziua de azi (4).

 

 

Analiza curenta:

 

Sentiment: Bullish (Senkou Span A> Senkou Span B => Bullish Kumo)

Momentum: Bearish (Kijun-sen>Tenkan-sen)

Trend general: Neutru catre o usoara tendinta bearish (Chikou Span s-a incrucisat atat cu Tenkan-sen cat si cu Kijun-sen si pretul se afla in interiorul Kumo-ului)

Puterea trend-ului: Slaba (Grosimea apreciabila a benzii Kumo-ului)

Suporturile si rezistentele dinamice: in zona superioara: 0.6941 (Tenkan-sen) 0.7000 (Kijun-sen) 0.7106 (Senkou Span A) si in partea inferioara: 0.6262 (Flat bottom al Senkou Span B)

Previziune: Bullish (prezenta viitoarei benzi Kumo => Bullish)

USD/CHF, weekly:

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Aceasta pereche a incercat sa iasa din bias-ul ei down in mod persistent, incepand cu 13.12.2009, cand a inceput sa testeze rezistenta dinamica Kijun-sen (1) dupa ce a esuat nu mai putin de cinci ori, spargand-o pana la urma, de-a lungul a o luna si jumatate. Acea rezistenta a devenit un suport important pentru continuitatea miscarii up initiale, pe prima corectie mai adanca.(2). Pretul a spart apoi cluster-ul format din Senkou Span A si Tenkan-sen dupa finalizarea corectiei down (3) in zona 1.07-1.08. A urmat o "catarare" cu un suport puternic oferit de Tenkan-sen (linia albastra), spargand si ultima rezistenta weekly de la 1.1164 (Senkou Span B) (4)

 

 

Analiza curenta:

 

Sentiment: Bearish (Senkou Span B> Senkou Span A => Bearish Kumo)

Momentum: Bullish (Tenkan-sen>Kijun-sen)

Trend general: Bullish (Atat Chinkou Span cat si pretul se afla peste zona Kumo-ului)

Puterea trend-ului: Slaba (Grosimea considerabila a Kumo-ului)

Suporturi si rezistente dinamice: 1.1115 (Tenkan-sen) 1.1055 (Senkou Span B) 1.0930 (Kijun-sen) and 1.0299 (Senkou Span A)

Previziune: Bullish (prezenta viitorului Kumo Bullish)

GBP/JPY, 4h:Posibila evolutie a pretului pe time-frame-ul de 4h conforma suportilor si rezistentelor dinamice ale Ichimoku. Observati ca am trasati si relatiile Fibonacci intre diverse varfuri ale acestora.

 

GBP/JPY, 4h

 

Urmarirea evolutiei pretului si posibile evolutii viitoare:

 

Pretul nu s-a corectat intocmai cum anticipasem,din punct de vedere Fibonacci, miscarea initiala down fiind o extensie de 261.8 din miscarea 134.53-136.24. Forma corectiilor este aproape identica insa, Senkou Span A a jucat un rol de suport dinamic si pretul a rejectat puternic inspre up. Pe urma, a fost spart ca si in predictie, Senkou Span B devenind la randu-i suport din care pretul a plecat in sus si s-a lovit nu de tenkan-sen cum anticipasem, ci de kijun-sen, care ma astept sa devina un pivot pentru continuarea miscarii down initiale. In continuare Senkou Span B pe parcursul sentimentului bullish (prezent prin Senkou Span A > Senkou Span B - banda kumo bullish - culoare verde) ar putea juca rol de rezistenta iar (1), mai apoi Kijun-sen sa joace rol de suport(2) pe parcursul unei corectii up, dupa care sa urmeze o spargere mai violenta spre down, conform imaginii.

 

Editat Iunie 9, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

Imagine educativa pentru o mai buna intelegere a acestui oscilator:

 

 

AUD/USD, 4h:

 

Scurta prezentare a istoricului:

 

Aceasta pereche si-a schimbat bias-ul, transformandu-si momentum-ul din bullish in bearish (1), inchizand la 0.8169 candela respectiva. Totuşi, chiar daca preţul a fost sub Kumo, sentimentul a arătat vulnerabilitatea miscarii down iniţiale şi a respins din zona 0.8100 (0.8080) pana in zona lui 0.8400 (0.8392 mai exact). A spart rezistenta dinamica de la 0.8178 (Tenkan-sen) (2) şi dupa cum puteti constata a fost sprijin pentru ea in deplasarea sa în sus (3). Sparge Senkou Span B de asemenea, de două ori. A a doua oară o confirmă, facand un higher high pe pret (4), ultima rezistenţă dinamică (Senkou Span A) fiind valida (5).

 

 

Analiza curenta:

 

Sentiment: Bullish (Senkou Span A > Senkou Span B)

Momentum: Bullish (Tenkan-sen > Kijun-sen)

Trend general: Neutru (Pozitia Chinkou Span si a pretului in interiorul Kumo-ului)

Puterea trend-ului: Slaba (Grosimea apreciabila a benzii Kumo)

Suporturi si rezistente dinamice: 0.8403 (Senkou Span A), 0.8307 (Senkou Span B), 0.8293 (Tenkan-sen) si 0.8277 (Kijun-sen)

Previziune: Bearish (Viitorul Kumo este Bearish - Senkou Span B > Senkou Span A)