Scurta introducere

 

 

Cu optzeci de ani in urma, jurnalistul japonez Goichi Hosoda incepe sa puna la punct o tehnica de analiza a pietii si, dupa aproximativ treizeci si opt de ani de perfectionare, in 1968, scoate la lumina un sistem ce tradus mot-a-mot inseamna graficul echilibrat la o singura privire, care avea sa fie cunoscut lumii vestice abia in anii '90.

Ceea ce il face unic si exotic in egala masura in lumea abundenta in oscilatori, este ca interpretarea sa prezinta o mult mai precisa viziune asupra a ceea ce se intampla pe grafic, astfel setup-urile ce au probabilitate foarte mare de dezvoltare, atat pe termen scurt, mediu si lung, se diferentiaza clar de cele cu o foarte mica probabilitate.

 

 

Structura

 

 

Bazat pe price-action pur, Ichimoku este calculat intr-un mod similar Moving Average-lor, reprezinta o viziune mai avansata asupra graficelor prin cei 5 indicatori pe care ii contine, pe care ii voi lua pe rand si ii voi prezenta dupa cum urmeaza:

 

Configuratie default: 9, 26, 52

 

Tenkan-sen sau linia de intoarcere (turning line)

 

Se calculeaza dupa formula: Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom)/2 - pentru ultimele 9 perioade.

 

Kijun-sen sau linia standard (standard line)

 

Se calculeaza dupa formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 26 perioade.

 

Chikou Span sau linia intarziata (lagging line)

 

Se calculeaza cu formula: Inchiderea curenta a pretului proiectat inapoi, in trecut, 26 perioade

 

Senkou Span A sau prima linie conducatoare (1st leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2 proiectata in viitor 26 perioade.

 

Senkou Span B sau a doua linie conducatoare (2nd leading line)

 

Se calculeaza cu formula: (Cel mai intalt varf (high) + Cea mai joasa baza (bottom))/2 - pentru ultimele 52 perioade proiectat 26 perioade inainte, in viitor.

 

Notiunea de Kumo (cloud - nor) este reprezentata de cei doi indicatori Senkou Span A si Senkou Span B, uniti intr-o "banda" printr-un efect de umplere, pe cand ceilalti indicatori: Tenkan-sen, Kijun-sen si Chikou Span sunt reprezentati prin linii individuale.

 

 

Caracteristici

 

 

Fiind un instrument de analiza mai exotic, el poata arata momentum-ul actual, trend-ul general, sentimentul, viteza trendului, suportii si rezistentele dinamice si in cele din urma previziunea pietii.

 

Momentum-ul:

 

Este dictat de cele doua instrumente: Tenkan-sen si Kijun-sen. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne poate determina cu precizie miscarea "actuala" a pietii. Astfel ca Kijun-sen avand o valoare mai are decat Tenkan-sen ne indica un momentum down, conform imaginii:

 

 

Sentimentul pietii:

 

Este dictat de Kumo, de cele doua instrumente: Senkou Span A si Senkou Span B. Pozitia lor, una deasupra celeilalte, ne pot da informatii foarte valoroase cu privire la tonul general al pietii, a posibilelor vulnerabilitati ori de schimbare brusca a trendului. Sentimentul devina bearish atunci cand Senkou Span A se incruciseaza cu Senkou Span B, trecand dedesubtul ei, dupa cum se oberva dinainte o mare probabilitate de schimbare a directiei trendului, desi nimic nu anunta acea posibila scadere.

 

 

Kumo-ul mai semnaleaza si delimitarea zonelor de range, varfurile plate (flat tops) sau bazele plate (flat bottoms), desenate prin linii aproape orizontale ale lui Senkou Span A sau Senkou Span B.

 

 

Trend-ul general:

 

Prin definitie, trendul general este dictat de pozitia pretului al barei/candelei curente in raport cu Kumo. O pozitionare a pretului deasupra Kumo-lui reprezinta o schimbare de trend inspre directia UP, si viceversa. Trendul general este dat si de pozitia Chikou Span-ului (culoare Mangenta), dat fiindca are o intarziere prin modul in care este proiectat, astfel se pot delimita mai bine break-out-urile decisive in momentul cand acesta se inchide sub/peste Kumo.

 

 

Puterea trend-ului (sau gravitatea sa):

 

Grosimea benzii Kumo-ului ne da, de cele mai multe ori, indicii valoroase cu privire la miscarea actuala, daca ne aflam intr-o corectie sau, din contra, intr-un impuls. Daca este in echilibru sau in balans.

Pe miscarile impulsive avem o banda foarte ingusta a Kumo-ului iar pe cele corective sau flat - groasa.

 

 

Suportii si rezistentele

 

Ichimoku mai are avantajul de a arata posibilele suporti si rezistente dinamice viitoare, ce pot fi folosite atat ca target si ca stop-loss mobil, samd. Iata cum, atat Tenk-sen, Kijun-sen cat si Senkou Span A si Senkou Span B au jucat un rol hotartor in trasarea viitoarelor suporti/rezistente.

 

 

Previziunea trend-ului

 

Tot Kumo-ul este cel care proiectandu-se in viitor, ne da indicii cam in ce directie este mai probabil ca pretul sa plece. Iata, mai jos, progresiv, ce a facut pretul:

 

Elemente "bullish" si Cable weekly

 

Atentie la Cable caci, in cateva saptamani, trecem in sentiment bearish si daca pretul nu va gasi suport in Senkou Span A sau B si va cadea destul de puternic, printr-o candela consistenta, va fi un mare semnal de alarma, pentru ca nu isi va putea sustine eventuala urcare pe "nimic", fiind in jur de 200 de pips pana la Tenkan-sen (Monthly) si in jur de 700 de pips pana la valorile cluster Tenkan-sen-Kijun-sen (Weekly). Trendul general este neutru, totusi probabilitatea miscarii up este de 66.6%, avand sentiment bullish si momentum bullish, iar previziunea bearish.

Foarte frumos explicat, chiar cred ca am inceput sa inteleg. Singurul lucru care ramane mister este modul in care calculezi probabilitatea mai ales valori de genu 66.6%

@Cityzen

 

Pai daca ai doua studii care iti arata bullish si doar unul bearish, celalalt fiind neutru, atunci ai 2 din 3 bullish, nu? Adica 66.6% din studii sunt bullish si restul de 33.3% este bearish. Capischi?

Si atunci 75% reiese din trei studii de un fel si unul de alt fel? Atunci in ce masura alegi daca iei in considerare 3 studii sau 4 studii?

Editat Septembrie 25, 201015 ani de Cityzen

@Cityzen

 

Daca unul din studii este neutru, poate fi Tenkan-sen egal cu Kijun-sen si atunci este neutru si nu il iau in considerare, la fel se poate intampla si la sentiment, trend general (cel mai adesea) si previziune (Future Kumo).

 

exemplu:

 

Momentum: Bullish

Sentiment: Bearish

Trend general: Neutru (se exclude din calcul)

Previziune: Bearish

 

=> Probabilitatea de a merge in jos este de 66.6% si de a merge in sus de 33.3%.

Editat Septembrie 25, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

Perfect! Acum totul este clar. Chiar tin sa te felicit pentru abordare!

 

Poate cu aceste explicatii o sa fie mai clar si pentru altii si poate mai vedem activitate in topic.

Editat Septembrie 25, 201015 ani de Cityzen

NZDUSD Weekly

 

Momentum: Bullish

Sentiment: Neutru

Trend general: Bullish

Previziune: Neutra

Editat Septembrie 26, 201015 ani de Cityzen

@Cityzen

 

NZD/USD, Weekly :

 

 

Mai trebuie precizate urmatoarele:

 

Sentiment: Bullish (Senkou Span A> Senkou Span B corespunzatori candelei curente_

Previziune: Bearish (Senkou Span B> Senkou Span A, Future Kumo este Down, doar ca pentru o perioada scurta dupa forma norului unde ai semnalat tu ca sunt egale studiile)

Puterea trendului: Crescanda (judecand dupa forma Kumo-ului care se ingusteaza)

Suporturi si rezistente dinamice: Tenkan-sen 0.6993 Kijun-sen 0.6987 Senkou Span A 0.7171 si Senkou Span B 0.6559

 

Probabilitate miscare UP: 75%

 

 

Aveti aici si template-ul pe care il utilizez eu in cadrul acestei analize pentru o mai buna observare a tuturor caracateristicilor:

 

ichimoku.rar

Editat Septembrie 27, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

GBP/NZD, daily:

 

GBP/NZD dupa cum banuisem initial, a ramas cuprins intre studiile ichimoku daily Tenkan-sen si Senkou Span B. In partea inferioara Kijun-sen a rejectat pretul mai sus, ramand in acel range. Vom vedea in ce directie va sparge, pana la urma.

 

Editat Septembrie 30, 201015 ani de dirzuandreiovidiu

GBP/JPY, 4h:

 

 

Momentum: Bearish

Sentiment: Bearish

Trend general: Neutru

Puterea trendului: Crescanda

 

Suporti si rezistente dinamice:

 

 

Previziunea: Bearish

 

Probabilitate miscare down: 75%