strategia ce mi-a venit in cap

[n33dw33d]

deci intro zi eram la lucru si mi-a venit ideea sau strategia urmatoare:

de ex daca eur usd e acuma la 1.200, iar eu vand niste unitati, pretul scade si am facut 20pips sunt bun, insa daca am vandut si pretul creste (aici vine strategia) atunci dupa 20 de pips loss adica la 1.220 fac ceva de pe un cont separat si anume cumpar dublu unitati cate am vandut prima data, iar acum daca vreau sa revin la profit pretul trebuie sa urce inca 20 pips si atunci o sa incep sa am mai mult profit decat losss, dar se poate face si pe 20 pips sau 30 sau cui cum e mai bine, si la tf diferit,cel mai sigur e sa faci trade dupa perioada cand pretul a stat intrun loc, poate nu intelegeti dar pun o poza

 

 

http://img215.imageshack.us/img215/3816/planjp.jpg

 

 

vreau si sfaturile voastre!

Editat Iunie 14, 2010 de n33dw33d

[n33dw33d]

sry acuma vad ca la poza am pus s1600 in loc de b1600

Editat Iunie 14, 2010 de n33dw33d

[Criodi]

Nu esti nici primul care sa gandit la strategia aceasta si probabil nici ultimul. Exista deja un topic pe forum in sectiunea Experti, indicatori si trading automat, in care se discuta aceasta metoda si la care eu insumi am contribuit cu un expert ce executa intocmai aceasta strategie. Gasesti topicul AICI. Link-ul te trimite catre ultimul post in care eu am postat versiunea finala a expertului. Ai grija insa sa citesti tot topicul de la cap la coada atat pentru a intelege mai bine metodologia, intrucat se discuta mai multe lucruri importante, dar si pentru a intelege exact cum functionaza expertul postat.

 

Offtopic

Sfat pentru cei care sunteti la primul post! Studiati macar sumar forumul si topicele inainte de a propune un nou subiect de discutie. E foarte probabil ca multe dintre idei sa se fi discutat deja. Folositi intotdeauna search inainte de a deschide un topic nou.

Si daca tot aveti de gand sa faceti un topic nou macar petreceti 2-3 minunte in plus si faceti-l sa arate cat de cat bine... Alegeti in primul rand un titlu cat mai explicativ. De exemplu "strategia ce mi-a venit in cap" nu e un titlu tocmai potrivit.

Editat Iunie 14, 2010 de Criodi

[n33dw33d]

mersi criodi dar din pacate nu inteleg nimic din acel topic, eu totusi as dori sa simplific aceasta strategie,si sa stiu unde si cand ar fi cea mai sigura pusa in functiune, stiu si eu ca profitul e mic dar sansele sa pierzi sunt ff mici, problema ar fi ca uneori trebuie sa stai ore poate sa se termine totul cu ceva profit mic

[tradelover]

strategie ce mi-a venit in cap: zbang! aaauuuuu!

 

e doar o varianta de martingale, directia nu conteaza, pentru ca tu nu stii ce va face pretul in momentul in care ai minus pe primul bet si te hotarasti sa il deschizi pe al doilea. Cel de al doilea bet poate fi pe directie contrara, sau pe aceeasi directie, atat timp cat este dublu, este martingala.

 

Daca il pui pe aceeasi directie, este piramidare in pierdere. S-a mai discutat, piramidarea in pierdere nu e rea, daca e facuta cu cap, adica sa pleci de la inceput cu un lot destul de mic care sa iti permita sa piramidezi de 5-6 ori, si sa inchizi loturile mari imediat ce ai profit mic pe ele, daca cursul revine la punctul de deschidere al lotului mare, redeschizi. In felul asta pe parcurs recuperezi pe miscarile mici in favoarea ta ale pietei. Cand combinatia (per total) este la pozitiv, inchizi toate beturile (si cele care sunt la negativ). In felul asta poti sa faci bani constant (dar puţini) cu piramidarea in pierdere. Daca pleci cu lot normal, si apoi pui un lot dublu doar pt faptul ca s-a miscat impotriva ta, asta e perdanta, nu pierzi de multe ori, dar cand pierzi, pierzi nasol. Cauta pe vamist topicul "be the house not the player" sau asa ceva, unde se discuta despre averaging down (tot un fel de piramidare), antimartingale, d'allembert, etc. si unde am pus eu un fisier excel cu simulari ale acestor metode.

 

Daca pui al doilea bet in directie contrara primului (pe alt cont, ori pe acelasi cont, daca brokerul permite hedging), asa cum zici tu, nu faci decat sa platesti niste spreaduri in plus, intrand in futile hedge cu cantitatea cu care ai deschis primul bet. O varianta mai optima ar fi sa inchizi primul bet si sa iei bet invers cu aceeasi cantitate, caz in care platesti doar doua spreaduri, in loc de trei, facand economie de un spread, si esti tot timpul directional, fara hedge. In plus, daca lasi beturile mai multe zile, pe varianta cu trei spreaduri, de care vorbesti tu, platesti si swap mai mare. Exista algoritmi foarte precisi (si deterministici!) de a optimiza astfel de piramidari (ori averaging down) in asa fel incat sa platesti cat mai putin spread si sa pierzi cat mai putin, indiferent unde se duce piata. Dar reversul medaliei este ca si castigurile sunt cu atat mai mici cu cat combinatia este mai complexa.

 

Spun "sa pierzi cat mai putin indiferent unde se duce piata", pentru ca, de exemplu, ce face strategia ta daca dupa ce ai pus al doilea bet (pe exemplul dat de tine), cursul revine la punctul de plecare al primului bet? In loc sa fi pe BE, tu esti acum pe minus cu o cantitate dubla de pipsi... Bun, ce faci? mai iei un bet de 3 ori (de 4, 5, 7, cate ori?) cantitatea? si daca da, pe ce directie? De unde stii ce face piata dupa ce iei acest al treilea bet?

 

Strategiile astea merg o perioada, adica castigi incet, cativa pipsi, cativa pipsi, dar cand pierzi odata, pierzi gras. Cauta fisierul ala de care ziceam mai sus, citeste pe wikipedia despre martingale, dalambert, blackjack, sunt date strategii mult mai elaborate (din pacate ascunse in spatele unor serii de formule...)

 

Daca ar fi fost asa de simplu, cum spunea un vamist mai demult, nici grafice nu ne-ar mai trebui, ce rost ar avea sa ma uit pe grafice? iau un bet la intamplare, sa zicem directia 1, daca se duce x pipsi cu plus inchid, daca se duce y pipsi cu minus mai iau un bet in directia 1 sau -1 cu de z ori mai multe loturi (z real pozitiv, poate fi si subunitar), combin cele doua beturi ca expunere, adica le consider un singur bet, si repet figura (adica al treilea bet, apoi combin expunerea, vine al patrulea bet, si tot asa).

 

Idea in sine nu este nici ea noua, a aparut odata cu primul cazinou, acum multe sute de ani, si este documentata in formule matematice (si demonstrata ca perdanta pe termen lung) inca din secolul 18 (vezi wikipedia, "Martingale (betting system)").

 

Edit

 

am postat inainte de a ma uita la jpegul tau, vezi ca ultimul sell e defapt un buy, am mai vazut greseala asta undeva, exact la fel, tot pe aici, esti sigur ca strategia ti-a venit in cap (zbang! auuu!) cand erai la job?

 

acum uitandu-ma la graficul tau, ma freaca alta grijă: ce fel de grafic este? cine il face? (adica ce program?) Ori este facut manual? (adica copy/paste cu un editor de genul paintbrush?). Ori e setat timpul variabil pe fiecare candela, in asa fel incat sa indice un anumit tip de piata?

 

Spun asta pentru ca la tine pe grafcul ala, lumanarile din trendul crescator nu au umbra de jos, iar cele din trendul coborator nu au umbra de sus. Sare in ochi din prima ca nu este si nu poate fi un grafic real... daca ai un broker care iti arata asa ceva pe chart, schimba-l cat mai repede! Nu poti face asa ceva in timp real, fara sa rescrii ultimele candele, pentru ca tu nu ai de unde sa stii cat de lung este faddingul pe fiecare candela, chiar daca ai sti exact in ce directie e trendul. Iar daca ai stii asta, nu ai avea nevoie de nici o strategie...

 

de exemplu pe trendul ala mare crescator de la sfarsit, daca presupunem ca graficul este corect, atunci exista niste salturi imense in jos de la o candela la alta, al caror meaning nu poate fi decat stop-hunting, brokerul impinge openul pana la lowul candelei. Daca presupunem ca graficul nu este corect, atunci brokerul iti arata un grafic fake.... (!?!?)

 

 

Editat Iunie 15, 2010 de tradelover

[dirzuandreiovidiu]

@n33dw33d

 

Ma voi gandi la strategia propusa de tine si cred ca stiu cum o pot pune in aplicare, doar ca nu am inca metodologia necesara. Mai da-mi timp o zi macar si o sa vin cu o solutie, ok? Am lucrat intr-o vreme foarte profitabil piramidand in pierdere (Martingale), se intampla anul trecut. Dupa care, nu am mai respectat una din conditiile esential pe care le aveam in vedere si s-a dus totul naibii. O sa vedeti ca, daca aveti mintea suficient de deschisa in trading, puteti rezolva orice chestiune, oricat de grea si de neelucidata ar parea, la prima vedere. Asta nu inseamna ca nu trebuie sa mai parcurgeti materia, unele solutii nu le voi prezenta in detaliu ci doar in linii mari, pentru a va oferi ocazia sa studiati la randul vostru, in special cei incepatori dar si cei care considera ca nivelul lor de studiu ii face sa bata pasul pe loc, samd. Multumesc.

[n33dw33d]

este un grafic heiken ashi , si da poza este editata in paint si iam dat invers colors din greseala , ok mersi pt toti care miau raspuns pana acum!!!!

[andrei_lint]

Primul lucru care ar trebui spus e ca poti sa dai intr-un sir de pierderi atat de mare incat ramai fara cont. Daca iei pozitii aleator ai sanse de ceva mai putin de 50% sa-ti iasa (ca platesti spread-ul).

 

La o asemenea probabilitate, sunt sigur ( nu folosesc cuvinte aiurea, chiar sunt sigur ) ca poti avea un sir de pierderi de peste 20 de trade-uri ( dar destul de probabil sub 30 ) pe un esantion mare. Si cu cat sa incepi ca sa nu ramai fara cont in 20 de trade-uri pierdute?

[tradelover]

de unde se vede ca nu ati dat click pe linkul de pe wikipedia (martingale betting system) de mai sus. In paragraful intitulat "An alternative mathematical analysis" de pe la mijlocul articolului se face o analiza "la bunul simt", adica fara multa matematica, a ceea ce inseamna un sir de X pierderi la rand pe un anumit "lot" de "aruncari". Analiza se face pe ruleta si craps (jocul de zaruri practicat in cazinouri), unde sansele sa pierzi la prima mana daca joci martingala sunt cam (rotunjite de mine) 52 la 48. Datorita faptului ca din vreo 38 de posibilitati doua le ia casa, iar celelalte sunt impartite in rosu/negru, sau par/impar, sansele sa castigi sunt doar 18 din 38, pe cand sa pierzi, restul de 20 din 38. Pentru cei interesati, cititi bucata aia. E cam la fel cu forexul nostru, considerand spreadul, swapul, alte taxe. La 100 de beturi la intamplare, cu stop si target egale, veti castiga in medie de 48 de ori si veti pierde de 52 de ori.

 

Ideea e asa: pleci cu 6300 de parai si pui betul initial de 100. Daca castigi o iei de la capat. Daca pierzi pui bet de 200. Pierzi iar, pui bet de 400, apoi daca continui sa pierzi bui beturi de 800, 1600, 3200. Sunt 6 beturi in total si daca la ultimul castigi, ai castigat 100 net, si o poti lua de la inceput, de data asta cu 6400 de parai in cont. Daca pierzi ultima data, ai pierdut tot si esti out. Intrebarea care se pune este de cate ori trebuie sa joace unu, pentru a-si dubla suma din cont. Sansele ca el sa piarda de 6 ori la rand par foarte mici. Daca aceasta pierdere nu intervine in primele 6 beturi, atunci el are o suma de (cel putin) 100 de parai rezerva, cu care poate pleca intr-o noua martingala, unde poate sa piarda cel mult o data, daca suma de plecare e 100 sau 200, cel mult de 2 ori daca suma e 300, si tot asa. Practic la un moment dat el are mai multe martingale, pe care le poate juca in paralel sau secvential, nu conteaza. Daca in 63 de beturi nu pierde nimic, isi dubleaza suma. Daca pierde macar o data, atunci are nevoie de inca o aruncare in plus in care sa isi faca profitul. Beturile perdante sunt in plus. La o sansa de 50/50 (aruncarea cu banul), e foarte probabil ca el sa prinda o aruncare reusita pentru fiecare aruncare nereusita, deci ii trebuie 126 de aruncari pentru a face cele 6300 de parai. Daca in acest sir el nu prinde nici o secventa de 6 aruncari perdante la rand, atunci el isi dubleaza contul. Un "cel mai lung sir" posibil este de 6*63=378, pe varianta in care el castiga de fiecare data suta de parai la aruncarea a 6-a. Sirul posibil este deci limitat. La prima vedere pare foarte usor, dar daca punem totul in cifre, altele sunt rezultatele.

 

Sansele sa pierzi de 6 ori la rand in primele 6 aruncari sunt foarte mici, intr-adevar. Daca notam cu 1 un castig si cu 0 o pierdere, totalitatea secventelor se poate scrie ca o serie de numere binare, incepand de la 000000, 000001, 000010, 000011... si asa mai departe 100110, 100111, .... 111111 fiind ultima. Acestea reprezinta un numar binar cuprins intre 0 si 63, sunt deci 64 de posibilitati, dintre care numai prima este total perdanta, va lasa fara cont. Pe restul veti castiga atatea sute cati de 1 aveti in sir. Pe ultima castigati 600, de fiecare data la prima aruncare. De remarcat ca cele care se termina cu zerouri, unele va pot lasa cu bani mai putini in cont, dar nu discutam de asta acum. Deci probabilitate de a pierde de 6 ori la rand in primele 6 aruncari este 1/64, aproximativ 1.56%, daca dam cu banul. Adica 50-50. Daca consideram sansele reale de la ruleta, adica 48-52, fiecare aruncare e "biased" si sansele de a pierde de 6 ori la rand cresc un pic, fiind aproximativ 2%, dar in continuare foarte mici.

 

Calculul este foarte corect, si practic de aici se dezvolta fantezia martingalelor, gambler's falacy-ul de rigoare.

 

Foarte multi gambleri cred ca sansele de a pierde de 6 ori la rand sunt foarte mici, si daca se tin de strategie cu rabdare si perseverenta, ei isi vor creste incet dar sigur balanta. (citat de pe wiki, traducere aproximativa). In realitate, sansele unei secvente de 6 aruncari pierzatoare la rand sunt mult mai ridicate decat cei mai multi oameni cred, in mod intuitiv. Studii psihologice au aratat ca - deoarece oamenii stiu ca sansele de a pierde de 6 ori la rand sunt foarte mici - ei presupun incorect ca aceste sanse raman mici la un sir mai mare de aruncari. Cand le-a fost cerut sa scrie pe hartie un sir de 1 si 0, reprezentand 200 de aruncari in sus ale unui ban, cei mai multi dintre ei nu au plasat subsirusi mai lungi de cinci (zerouri sau unuri) la rand, pentru ca ei, intuitiv, cred ca aceste siruri au o probabilitate foarte coborata de a apare. Aceasta asumtie intuitiva se numeste in psihologie "representativeness heuristic". (cautati linkul pe wiki).

 

Reluand exemplul cu sirul de 1 si 0 de mai sus, dar aruncand banul de 7 ori, adica scriind toate posibilitatile de siruri de 0 si 1 care au 7 cifre binare (2 la puterea 7 = 128) si numarandu-le pe alea care au cel putin 6 de 0 la rand, o sa gasiti ca probabilitatea de a nimeri 6 pierderi la rand in 7 aruncari este 3/128. Sirurile perdante sunt 0000000, 0000001, 1000000, restul sunt castigatoare. La ultimul ramai cu 100 de parai si mai poti arunca odata, unde ai 50% sanse sa pierzi, dar nu discutam asta acum. Ceea ce ne intereseaza este probabilitatea, care deci este 3/128, calculand iese 2.34%, iata deci ca a crescut de la 1.56%.

 

Cei care deja ati vazut formula, adica la o serie de n aruncari, probabilitatea ca o serie de k perdante sa apara la rand este ceva de genul (2^(n-k+1)-1)/(2^n), well, wrong, pentru ca pot apare pierderi si cand sirul se afla la mijloc, iar aranjamentele se suprapun. Formula generala este mult mai complicata.

 

Adica in 8 aruncari la rand, probabilitatea de a avea o secventa de 6 aruncari perdante la rand nu este 7 in 256, ci este 8 in 256. Aruncarile perdante fiind 00000000, 00000001, 00000010, 00000011, 01000000, 10000000, 100000001, 11000000, toate celelalte fiind castigatoare. Dintre astea, a 5-a va lasa cu 100 parai in cont, iar ultimele doua cu 200 de parai in cont, dar este nesemnifiacativ, deoarece o mare parte dintre cele ne-perdante va lasa de asemenea cu gaura in cont (toate acelea care se termina cu zero, vreo 124 adica). Deci 8/256 face 3.13% sanse sa pierdeti tot contul.

 

Si asa mai departe, observati cum sansele de a pierde tot contul cresc pe masura ce sirul de aruncari se lungeste. De exemplu la 70 de aruncari aveti "sansa" de a pierde tot contul, egala cu aproximativ 40%, iar la cele 126 de aruncari care sunt "necesare" pentru dublare, well, sansa de a pierde toti banii este de aprox 55%.

 

Acestea sunt probabilitatile cand dati cu banul.

 

La ruleta, unde win/loss este de 48/52 cifrele sunt mult mai ridicate. De pe wiki, mi-e lene sa mai traduc, cifrele le intelege toata lumea:

 

* In 73 spins, there is a 50.3% chance that you will at some point have lost at least 6 spins in a row. (The chance of still being solvent after the first six spins is 0.978744, and the chance of becoming bankrupt at each subsequent spin is (1-0.526316)x0.021256 = 0.010069, where the first term is the chance that you won the (n-6)th spin - if you had lost the (n-6)th spin, you would have become bankrupt on the (n-1)th spin. Thus over 73 spins the probability of remaining solvent is 0.978744 x (1-0.010069)^67 = 0.49683, and thus the chance of becoming bankrupt is 1-0.49683 = 50.3%.)

* Similarly, in 150 spins, there is a 77.2% chance that you will lose at least 6 spins in a row at some point.

* And in 250 spins, there is a 91.1% chance that you will lose at least 6 spins in a row at some point.

 

To double the initial bankroll of 6,300 with initial bets of 100 would require a minimum of 63 spins (in the unlikely event you win every time), and a maximum of 378 spins (in the even more unlikely event that you win every single round on the sixth spin). Each round will last an average of approximately 2 spins, so, 63 rounds can be expected to take about 126 spins on average. Computer simulations show that the required number will almost never exceed 150 spins. Thus many gamblers believe that they can play the Martingale strategy with very little chance of failure long enough to double their bankroll. However, the odds of losing 6 in a row are 77.2% over 150 spins, as above.

 

We can replace the roulette game in the analysis with either the pass line at craps, where the odds of losing are lower q=(251:244, or 251/495)=50.7071%, or a coin toss game where the odds of losing are 50.0%. We should note that games like coin toss with no house edge are not played in a commercial casino and thus represent a limiting case.

 

* In 150 turns, there is a 73.5% chance that you will lose 6 times in a row on the pass line.

* In 150 turns, there is a 70.7% chance that you will lose 6 times in a row at coin tossing.

 

Concluzia, dupa ce se mai bate apa in piua pe tema asta, este ca:

 

A smart pit boss would welcome a Martingale strategy player and comp him heavily so that he returns. (cititi articolul, are mai multe linkuri)

 

Cu 20 de beturi perdante la rand, despre care se vorbeste in topicul curent, desi pare mai "realistic", si mai "greu de batut", nici nu se poate pune problema sa faci trading, pentru simplul fapt ca sa poti acoperi 20 de pierderi la rand trebuie sa iti spargi contul in 2^20 (doi la puterea 20, adica 1'048'576 bucati) fractiuni, si ala sa fie lotul de plecare. Adica daca ai 100 de mii in cont, cu leverage de 100 la 1 poti controla 10 milioane, si trebuie sa pui betul initial de 9 dolari jumate (10 milioane supra 2^20 este 9.53). Pentru ca daca pierzi de 20 de ori sa poti acoperi suma si sa nu iei margin call. La cifra asta, presupunand ca tu ai bagat mana in rahat si castigi continuu si nu pierzi niciodata, vei avea nevoie de ani de zile sa faci bani de un pachet de tigari.

 

20 de beturi perdante la rand este total nerealist, pentru ca pur si simplu, chiar daca castigi continuu, nu poti sa faci nici un profit.

 

Cu 10 beturi perdante la rand avem 2^10=1024, si daca ai 103 mii in cont si leverage de 100 la 1, atunci poti controla 10.3 milioane si iti permiti sa joci betul initial de 10000 de parai, la care castigi un dolar pe pip. Vi se pare realist? Adica pentru a face 1000 de parai profit, ceea ce reprezinta mai putin de 1% din cont, sa pleci cu bet initial de minilot si SA FACI 1000 de pipsi. Doar pentru 1% din cont profit. Asta in situatia cand castigi de fiecare data 1000 de pipsi la o secventa de beturi castigatoare.... Haida-de!

 

Cele 6 beturi perdante la rand sunt suma adevarata, realista, pentru care profitul "sa se simta". Hai sa zicem 7, sau maxim 8.

 

Pentru mai mult de atat, depuneti banii la banca si faceti profit mai mare din dobanzi, decat din trading cu 9 dolari la 100 de mii in cont.... Ce rahat de profit poti sa faci, presupunand ca ai castiga continuu???

 

Nu tataie... 6, 7, sau 8. Astea sunt cifre realiste.

 

Ori pentru astea, tocmai am demonstrat, ori se poate demonstra in acelasi fel, ca metoda este perdanta....

 

.t.

Editat Iunie 21, 2010 de tradelover

[n33dw33d]

Primul lucru care ar trebui spus e ca poti sa dai intr-un sir de pierderi atat de mare incat ramai fara cont. Daca iei pozitii aleator ai sanse de ceva mai putin de 50% sa-ti iasa (ca platesti spread-ul).

 

La o asemenea probabilitate, sunt sigur ( nu folosesc cuvinte aiurea, chiar sunt sigur ) ca poti avea un sir de pierderi de peste 20 de trade-uri ( dar destul de probabil sub 30 ) pe un esantion mare. Si cu cat sa incepi ca sa nu ramai fara cont in 20 de trade-uri pierdute?

 

nu ai cum sati pierzi contul daca nu iti iese de 5 6 ori, ci doar pierzi 15,20 pipsi cu unitati multe daca ai fost asa nenorocos sa nu-ti iasa