Indicator de volatilitate / price action

[Cityzen]

Stiti cumva indicatori care depisteaza schimbarea de volatilitate de la o zi la alta si in acelasi timp activitatea pretului luand in considerare deschiderile, inchiderile, minimele si maximele lumanarilor?

 

Singurul indicator cunoscut de mine care depisteaza lumanarile cu o volatilitate mai mare decat cea precedenta este Market Facilitation Index (din rubrica lui Bill Williams la indicatori in Metatrader).

 

Indicatorul seamana mai degraba cu volume & spread analysis caci ia in considerare si activitatea/tickurile. In cazul volatilitatii, daca distanta dintre minim si maxim la lumanarea actuala este mai mare decat distanta dintre minim si maxim la lumanarea precedenta, MFI creste. Daca este mai mica scade. Indicatorul are 4 tipuri de valori datorita combinatiilor posibile cu scaderea sau cresterea numarului de tickuri.

 

Oare exista un astfel de indicator care sa verifice volatilitatea de la o lumanare la alta dar in acelsai timp sa verifice si diferentele dintre deschiderile, inchiderile, minimele si maximele lumanarilor?

 

Ar putea sa ia in considerare daca a fost depasit minimul sau maximul lumanarii precedente, sau daca miscarea este ascendenta sau descendenta luand in considerare preturile de inchidere si deschidere.

 

Daca nu stiti indicatori care se ocupa strict cu asa ceva poate stiti vreunul care in procesul de calculare ia in considerare lucruri de acest gen?

 

Later edit: poate unul care ia in considerare pozitionarea inchiderii fata de minim si maxim?

Editat August 31, 2010 de sian

[sec]

poti sa imi spui te rog:

1) - ce inseamna "... care depisteaza schimbarea de volatilitate"?

- in ce sens sa depisteze ..."activitatea pretului luand in considerare deschideri, inchideri etc ..."?

si 2) cum te gandesti ca ai putea folosi respectivele date?

[Cityzen]

poti sa imi spui te rog:

1) - ce inseamna "... care depisteaza schimbarea de volatilitate"?

- in ce sens sa depisteze ..."activitatea pretului luand in considerare deschideri, inchideri etc ..."?

si 2) cum te gandesti ca ai putea folosi respectivele date?

 

1. citez din primul post

 

In cazul volatilitatii, daca distanta dintre minim si maxim la lumanarea actuala este mai mare decat distanta dintre minim si maxim la lumanarea precedenta, MFI creste. Daca este mai mica scade.

Daca exprimarea nu este destul de clara atunci iata un exemplu. Suntem pe graficul daily, si alaltaieri piata a fost intr-un range de 70 de pipsi, adica distanta dintre minim si maxim este de 70 pipsi. A doua zi au loc miscari mai ample avand astfel 300 de pipsi intre minimul si maximul noii lumanari. Volatilitatea astfel a crescut. Urmatoarea zii pretul sta intr-un range de 100 de pipsi dintre minimul si maximul zilei, volatilitatea a scazut.

 

2. Intrebarea era daca exista oare un astfel de indicator inafara de MFI. Daca ar exista l-as studia sa vad cum se poate folosi. Si despre stochastic se spun unele lucruri pe net dar eu il folosesc total altcumva intr-un fel developat de propriul creier dupa mii de grafice inregistrate in subconstient. Mintea prin memorie fotografica retine patternuri in subconstient si in cele din urma poate developa metode de abordare cu datele care le are astfel momentan nu exista raspuns la intrebarea

2) cum te gandesti ca ai putea folosi respectivele date?

Ideile prezentate in primul post poate par a fi concepte complexe dar de fapt sunt foarte foarte simple si se invart in jurul valorilor de inchidere deschidere minime si maxime.

 

 

Idea de la MFI este simpla si este cu atat mai simplu sa fie folosit direct indicatorul in loc sa se scrie functii cu diferite calcule si conditii de verificat ce returneaza acelasi rezultat.

 

Proiecte sunt deja in derulare, cu idei simple de acest gen dar orice indicator care functioneaza pe aceleasi idei poate deveni folositor. MFI-ul de exemplu s-a dovedit a fi folositor si culmea este ca a fost gasit din "intamplare". Topicul a fost deschis in eventualitatea in care "intamplator" cineva are vreo idee despre vre-un indicator deja existent ce s-ar putea dovedi a fi folositor in astfel de abordari.

 

Multumesc

Editat August 30, 2010 de sian

[sec]

Cum te ajuti de Market Facilitation Index (Bw MFI)?

 

P.S. A nu se confunda cu Money Flow Index (MFI), pentru cine nu a sesizat diferenta

[Cityzen]

Spre exemplu in tranzactionarea spargerilor de fractali pot sa fie preferate setupurile insotite de miscare ampla/volatilitate. Astfel filtrand cu Market Facilitation Index sunt alese doar spargerile la care lumanarea ce a strapuns fractalul are MFI Crescator. Unele spargeri care sunt facute de niste lumanari cu corpuri mici se adeveresc a fi false sau cu alte cuvinte nu indica un nou impuls. Astfel prin MFI se filtreaza astfel de cazuri.

 

 

Acesta este doar un exemplu. Market Facilitation Index poate fi folosit ca si filtru la orice tipuri de spargeri de minime maxime.

Editat August 30, 2010 de sian

[sec]

fractalii asa cum ii defineste MT, nu ma prea ajuta, dar .. Waddah Attar ai folosit?

[Cityzen]

E un nume nou, dar la prima vedere foloseste MACD si Bollinger Bands... este offtopic?

[sec]

dpmdv, nu este offtopic. si ma refer la W.A.Explosion, doar ca tu vrei pentru Daily, tf care este cam mare in raport cu volatilitatea, ...pentru mine

[Cityzen]

Stiti cumva indicatori care depisteaza schimbarea de volatilitate de la o zi la alta si in acelasi timp activitatea pretului luand in considerare deschiderile, inchiderile, minimele si maximele lumanarilor?

 

Se cauta indicatori ce jongleaza doar cu astfel de date fara alti indicatori intermediari. Waddah Attar precum si Waddah Attar Explosion folosesc MACD si Bollinger Bands.

 

Intradevar timeframe-ul urmarit este daily deoarece acolo minimele maximele si inchiderile sunt de o importanta mai mare decat cele de pe tf-uri inferioare. In forex acest concept este discutabil datorita orelor diferite la care se inchid lumanarile in functie de serverul brokerului insa multi totusi considera ora Londrei ca fiind referinta standard pe Forex. Fiind totusi discutabila problema lasam asta la o parte si trecem la alte piete financiare care sunt deschise doar cateva ore pe zi. Acolo astfel de nivele sunt extrem de importante si luate in considerare de suficienti de multi traderi / rechini in sistemele de tranzactionare. De la aceasta idee a plecat totul

 

Later edit: la fel de importante pot fi minimele maximele si inchiderile de pe weekly.

Editat August 31, 2010 de sian

[sec]

sorry, nu citisem "...doar cu astfel de date fara alti indicatori intermediari"

Editat August 31, 2010 de sec