Cand un EA este profitabil?

[koralu]

Plecand de la ideea ca acelasi EA(dar cu configuratii diferite) este constant-profitabil pe intervale finite de timp, ma intreb ce parametru as alege dupa care sa modific configuratia EA-ului? Primul care imi vine in gand este ATR-ul. Se cauta o corespondenta Valoare_ATR<->Interval de timp pierzator/castigator si in functie de asta se modifica comportamentul EA-ului. In afara de ATR mai aveti alta idee??

 

Singurul EA pe care l-am creat,optimizat,reoptimizat,dezoptimizat si intors pe toate partile are o panta satisfacatoare pe 2010. Insa pe orice panta descrescatoare daca i-as schimba datele de intrare ar fi si ea crescatoare. Aici e chestia de finete si intriganta, daca s-ar putea gasi 'trigger-ul' dupa care sa-i schimbi comportamentul?!

 

2010

 

2007-2010

[Adi.M]

Acel parametru trebuie sa fie integrat in logica pe care o are acel EA. Orice altceva ar fi curve-fitting pe intervalele finite de timp de care vorbesti.

Chiar si daca ai gasi o corelatie intre valoarea parametrului si profit, cat timp nu are o logica determinata, este putin probabil sa dea rezultate in viitor. Incearca un test "out of sample" in caz ca gasesti ceva.

[koralu]

@adi...evident ca ulterior va fi parte integranta a EA-ului, important e sa il gasesc. La ce te referi cand spui "logica determinanta" si ce inseamna mai exact test de tip "out of sample"? Si nu in ultimu rand tu ce parametru ai alege?

[Adi.M]

"Parte integranta a EA-ului" <=> "sa aiba logica determinata".

Mai exact, daca tu compui EA-ul dupa o anumita idee, parametrul de optimizare trebuie sa fie in rezonanta cu aceea idee. Nu e indicat sa gasesti pur si simplu o functie care sa iti dea cele mai bune rezultate. ATR-ul este un parametru ok, deoarece indica volatilitatea, si are o nuanta logica. Poti in functie de el, spre exemplu, sa iti consideri marimea ordinului. Un parametru care nu are o logica compatibila cu cea a sistemului duce la curve-fitting.

Ca sa verifici chestia asta ziceam sa faci acel test out of sample.

Adica, faci un backtesting pe perioada 2000-2009, optimizezi strategia, si cu parametri rezultati faci testul pe anul 2010 si vezi ce iese.

 

Asta iti da o idee destul de bune cum s-ar comporta EA-ul in afara perioadei de testing.

[koralu]

Offtopic

De ce te chinui sa folosesti sintagme pompoase ptr a exprima chestii banale: "logica determinata","nuanta logica","logica compatibila".

Evident ca am facut si teste de genu asta(nu stiam ca se numesc test de tip "out of sample"). Si in afara de ATR, alta sugestie?

[Adi.M]

Cat timp nu stim pe ce se bazeaza sistemul, de unde am putea sa venim cu idei logice?

 

Te rog, as fi bucuros daca mi-ai indica o exprimare mai buna, eventual sa nu para "pompoasa"(insa incearca sa tii cont de coerenta ideii si de lungimea textului).

[koralu]

1.Vorbeam la cazul general de EA, profitabil pe intervale de timp, la configuratii diferite. Ideea era gasirea unui parametru dupa care sa se calibreze EA-ul ptr fiecare interval de timp.

 

Offtopic

2.Vis-a-vis de coerenta ai dat chiar tu exemplu "Parte integranta a EA-ului" vs "sa aiba logica determinata" o varianta mult mai coerenta si mai la obiect in contextul dat.

3. Sa tin cont de lungimea textului??????? Parca era pe baza de biti nu de cerneala.

 

P.S. Oricum mersi pentru explicatii si sugestii. E de ajuns.

 

[andrei_lint]

Cand pot sa presupun cu o probabilitate convenabila ca o sa mearga bine si pentru urmatorul an? Daca a mers bine 2 ani inainte? 3,4,5? Ma intereseaza minimul. ( daca a mers 20 de ani bine imi dau seama ca o sa mearga in continuare )

 

Eu zic ca depinde de foarte multi factori. Trebuie sa-ti pui mai degraba problema "dupa cate tranzactii se poate spune despre un EA ca e profitabil". In principiu as zice ca e nevoie de mai mult de 200 de trade-uri ca sa-ti dai seama. Dar ce Risk-Reward ai, pe cate piete testezi, sunt ele corelate, si ce probabilitate de castig vizezi?

 

Trebuie sa faci mai multe tranzactii la un sistem ca intersectia de medii mobile mari (50,100,200) pentru a spune ca sistemul tau este profitabil decat la vreun sistem cu 80% sansa de castig.

 

Testeaza un sistem oarecare, pune-l sa faca multe tranzactii, si vezi pe ce numar de trade-uri da rezultate opuse fata de total ( daca face 1000 de trade-uri si e breakeven si pe un sir de 100 de trade-uri arata foarte profitabil atunci pentru un astfel de sistem nu e destul sa faci 100 de trade-uri).