Unul dintre cei mai importanti indicatori de analiza tehnica este media mobila. Insa apare o problema: pe ce perioada sa calculam un astfel de indicator si pe ce timeframe (interval de timp al graficului)? Raspunsul aici este bineinteles determinat de instrumentul financiar folosit. Pentru ca am vrut sa fac acest test, m-am folosit de cea mai tranzactionata pereche de forex: EUR/USD. Testul reprezinta o combinatie a tuturor scenariilor problemei si presupune:

 

 

 

Trasarea unei medii mobile de X periade pe un timeframe de Y multiplii de 1 ora. Evaluarea rezultatelor a fost facuta pe baza metodei celui mai constant randament : curba cat mai lina a profitului.

 

 

 

In urma testelor am obtinut urmatoarele rezultate:

 

(perioada testare : 2000- ian 2011)

 

 

 

profit MA

http://profitbursier.ro/admin/upload/netp_ma_24_2_11.jpg

 

 

 

dradown sistem (pierdere maxima sistem)

http://profitbursier.ro/admin/upload/dd_ma_24_2_11.jpg

 

 

Sharpe Ratio ma

http://profitbursier.ro/admin/upload/sharpe_ma_24_2_11.jpg

 

 

perioada MA (ale carei rezultate au fost prezentate ma sus)

http://profitbursier.ro/admin/upload/per_ma_24_2_11.jpg

 

 

Timeframe MA (ale carei rezultate au fost prezentate ma sus)

http://profitbursier.ro/admin/upload/tf_ma_24_2_11.jpg

 

 

 

Conform testelor de mai sus putem trage urmatoarea concluzie:

 

Cea mai potrivita medie pentru EUR/USD tinde catre o perioada de 2-300 unitati , trasata pe un interval de timp de 50-60 ore. Avand in vedere ca 24 ore = 1 zi, rezultatul este aproximativ o medie de 250 perioade pentru un grafic la 2 zile.

 

Sharpe ratio are ca randament default 5%. Adica daca sistemul ar avea un sharpe ratio de 1 ar produce statistic un randament de 5%. Actualul sistem are cele mai bune rezultare ale sharpe ratio in zona 0.5. Deci statistic ofera un randament de 2.5% / an. Acest randament este calculat fara marja. utilizand o marga de 1:2 , randamentul sperat ar ajunge la 5%, INSA si riscul asociat sistemului s-ar dubla. Pierderea statistica maxima la o marja de 1:1 este intre 10 si 20%. In conditii de marja 1:2 pierderea se dubleaza , deci : 20-40%.

 

 

 

Graficul la doua zile impreuna cu media de 250 arata asa:

http://profitbursier.ro/admin/upload/eurusd_ma_24_2_11.jpg

 

 

Voi continua cu acelasi test pentru EMA (medie mobila exponentiala) si construirea unui indicator pe aceasta medie.

 

Mai multe informatii despre indicatorii si rezultatele de mai sus sunt prezentate in conferinta forex din 24.2.11 (mai spre sfarsitul conferintei)

 

 

Profitbursier.ro - Conferinta FX Start 24 2 11

 

Radu Ciofu

E clar.

Testele nu demonstraza nimic, in afară de faptul că ÎN TRECUT curba care s-a potrivit cel mai bine peste curs a avut perioada de 250. Este normal ca pentru un MA cu perioada mai mare rezultatele sa fie mai bune, deoarece are mai putine crossuri. Dacă un trend începe acum 10 ani si incă ţine până azi, 2500 de zile de trading (sunt cam 252 pe an in USA, restul sunt sarbatori legale si weekenduri), atunci e clar că un MA cu perioada mare va prinde intrare la inceputul acestui trend, si iesire la sfarsit. Profit pe toata perioada. Dar acum 10 ani tu nu aveai de unde sa stii care va fi acea valaore pt MA pe următorii 10 ani. In plus, pentru ca testele să fie relevante, ar fi trebuit excluse din grafic rezultatele care fac mai puţin de 200, 300, 500, 800, etc de intrari, cum facea Rosh in statisticile lui de la ATC.

 

Dacă postul venea de la un trader incepator poate că as fi fost mult mai ingaduitor. Dar venind de la cineva care doar isi face in acest fel reclama la propria conferinţă, well..., puţ adică pe româneşte, nu e decât reclamă ieftină, şi incorectă statistic.

 

Ceva discutie aditionala in acest post.

 

Edit

 

Testul este totusi realist din punct de vedere al expectatiei matematice, care este negativa. Pentru un eventual profit de 5% eu trebuie sa risc 20-40%. Asta inseamnă că la un leverage de 2 la 1, si la un spread de 2 pipsi, eu dau 1/25 la suta din cont pe fiecare spread. De exemplu daca am 10k in cont, leverat 2 la 1 inseamna ca pun bet de 2 mini-loturi, la care am deci 2 parai pe pip, deci dau 4 parai pe spread pe fiecare bet, ceea ce inseamna in procente 400/10000=4/100, sau 1/25, sau 0.04% din cont pe fiecare bet. Cifrele ies exact la fel indiferent cati bani ai in cont.

 

Probabilitatea mea de castig statistic este intre minus 15 si minus 35 de procente (din cifrele date de dl Ciofu mai sus).

 

Deci:

 

Dacă NU AM PUS CEL PUŢIN (între) 15/0.04=375 de beturi şi 35/0.04=875 de beturi pe toată perioada de test, atunci eu am pierdut bani mai multi decat am platit pe spread. Expectatia sistemului este negativa. Mult negativa. Doar MA-urile cu perioade foarte mici vor lua asa de multe tranzactii pe perioada de test, iar din grafice se vede că acele MA-uri pierd mult mai multi bani. Pe graficul cu D2 si MA(250) sunt doar maxim 20-30 de intrari, socotind perioadele de choppy unde MA taie cursul. Deci sistemul plateste mult mai putini bani pe spread decat este pierderea totala.

 

După cum ies calculele, se pare că e mai bine să tranzacţionezi împotriva acestot MA-uri, haha...

 

 

Edit

 

edit la edit: asta imi aduce aminte o poveste veche, de care am mai vorbit pe vamist la timpul respectiv. MT4 este acum la built-ul 229, 230, ori pe acolo. Impreuna cu kitul de MT4 se distribuie niste exemple de experti si indicatori, si unul dintre aceste exemple este un expert care tranzactioneaza crosuri de MA. Cei care au prostul obicei să arhiveze tot ce prind, packing rats asa ca mine, poate ca isi mai aduc aminte discutia la aparitia Built 185 sau pe acolo, a lui MT4. Sursa de la MovingAverage.mq4 din noul built era diferită de sursa de la built-ul precedent, si anume, acolo unde se plasau cele doua ordere, sell si respectiv buy, orderele erau inversate. La vremea lansarii lui MT4 cineva a făcut acel expert demonstrativ, care se distribuia cu MT4, si inca se mai distribuie. El intra long când ma-urile se "cruceau" in sus, si short cand se "cruceau" in jos, iar perioadele erau date in asa fel incat expertul facea ceva profit bunicel pe istorie. Peste o bucata de vreme, timp in care MT4 a ajuns la Built 180 si ceva, tipii au văzut că expertul ăla, pe noua istorie formata intre timp pe grafic, bubuia conturile de le omora, si probabil că nu au avut timp să facă o noua optimizare, iar solutia aleasă a fost demnă de filmele cu Mr. Bean: au inversat orderele. Sell in loc de buy si buy in loc de sell. Chestia a mers o bucata de vreme, apoi au pus-o inapoi si de pe la B210 incoace este iar "normal", cu o noua optimizare.

 

Desigur, chestia este foarte puerila, childish stuff, din partea lor, pentru că acel expert este prezentat doar ca o demonstratie de "cum să scrii un expert", iar din punctul ăsta de vedere scopul este atins şi chiar depăşit. Nu se asteaptă nimeni ca acel expert să mai facă şi profit, haha, eu mă uit la el ca la o demonstratie de programare, daca vreau sa fac si eu unul si nu stiu cum sa incep. Nu mă aştept să il iau gata facut si sa fac profit cu el. Dar totusi tipilor nu le-a căzut bine faptul că expertul lor demo bubuia contul, haha hahaha

 

Desi unii (vezi userul admandinata/munir, etc de la ATC) au vrut sa faca profit cu el! (tipul asta s-a inscris de 14 ori cu 14 useri diferiti si atrimis acel expert cu 14 setari diferite pt MA periods, si una dintre acele copii de EA a reusit sa urce pe podium pe locul 3, facând 50 de mii in trei luni, cu plecare de la un cont de 10 mii. L-au dibuit şi l-au descalificat.) Cam asta e cu perioadele de MA.

 

 

Editat Februarie 25, 201114 ani de tradelover

Multumesc pentru comentariile critice, insa nu cred ca ai inteles exact sensul analizei.

 

Nu am vrut sa ofer un sistem de tranzactionare si sa dovedesc statistic ca tranzactionand dupa o singura medie mobila statistic este foaaaarte putin probabil sa faci profit.

 

In plus cred ca erau pe aici cateva topicuri cu intrebarea care este cea mai buna medie pentru.....

Nu am vrut sa ofer un sistem de tranzactionare ci (tradelover: in original scria "şi", dar cred că e typo) sa dovedesc statistic ca tranzactionand dupa o singura medie mobila statistic este foaaaarte putin probabil sa faci profit.

 

Atunci cu totul altfel se pune problema! Aceasta afirmatie este total adevărată! Respect! Şi scuze că am înţeles greşit, dar eu chiar asa intelesesem, că vrei să cauti o medie mobilă care să fie "cea mai profitabilă" (adică să facă cel mai mare profit, sau cea mai mică pierdere în cazul în care toate fac pierderi) pe intervalul respectiv. Aşa ceva, chiar dacă ai găsi, nu are nici o utilitate practică, capacitaţile ei de forecast sunt zero, pentru că periodicitatea pieţei se schimbă continuu.

 

Poate că am citit în pripă. Mea culpa!