Jurnal de trading

[dirzuandreiovidiu]

Graficele sunt pantele profiturilor de pe istoric (backtesting) de pe strategia respectiva. Media geometrica reprezinta radical de ordinul n din a1*a2*..*an, cand a reprezinta rezultanta fiecarei tranzactii in pips si n numarul tranzactiilor pana in acel moment.

 

exemplu:

 

a1 - prima tranzactie

a2 - a doua tranzactie

an- a -n-a tranzactie

Editat Martie 12, 2011 de dirzuandreiovidiu

[sec]

@Andrei,

mai jos iti pun o poza care defineste notiunea de panta/rampa, poate iti este de ajutor pe viitor:

 

2) vreau sa te intreb, media aia geometrica, referitoare la pips marcati per tranzactie, cat este in valoare absoluta (pentru fiecare grafic in parte)? practic cu ea vrei sa arati constanta de crestere a contului? sau ce? ca nu inteleg cum ne ajuta

 

si inca ceva, poti sa ne prezinti si o media aritmetica (a pipsilor per tranzactii)? ar fi interesant

 

PS ...si nu mi-ai raspuns cum generezi graficele alea (daca nu este secret)

[dirzuandreiovidiu]

Media aritmetica nu este de foarte mare ajutor cand e vorba de investitii. Si agentii imobiliari in SUA spre exemplu folosesc media geometrica cand e vorba de profituri, fiindca da o medie mai "echilibrata" si arata mai din timp schimbarile in curba profit-ului. E "lagging" media aritmetica, ca sa intelegi mai bine.

 

Cum adica, cum generez graficele? Pun fiecare tranzactie in parte cu formule de calcul pentru pips-ii castigati/pierduti pe tranzactie si la sfarsit fac un grafic cu curba profitului pe fiecare pereche in parte.

 

Media aritmetica absoluta a profitului pe perechile alese de mine:

 

AUD|NZD: 9.8 pips

AUD|USD: 12.8 pips

AUD|CAD: 11 pips

AUD|CHF: 47.2 pips

EUR|AUD: 10.7 pips

NZD|CHF: 37.8 pips

CHF|JPY: 8.8 pips

 

PS: Daca te referi ce strategie folosesc - well, imi pare rau, dar nu o sa impartasesc acest lucru.

Editat Martie 12, 2011 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Backtesting (continuare):

 

 

AUD|CHF

 

 

 

EUR|AUD

 

 

 

NZD|CHF

 

 

 

CHF|JPY

 

Editat Martie 12, 2011 de dirzuandreiovidiu

[sec]

Da, Andrei, am inteles (cred) ce faci cu med geometrica.

2) despre media profiturilor (afisate pentru acele perechi), nu sunt cam mici? adica 10 , 12 pp, mi se pare cam putin stiind ca tu intri cam long term de obicei, ma gandeam ca ai media profiturilor undeva la peste 50- 75 pp. La 10-15 pp, parca ai face scalp? Ai trecut pe scalp?

 

Cat despre ...

PS: Daca te referi ce strategie folosesc - well, imi pare rau, dar nu o sa impartasesc acest lucru.

 

... NU. Intrebarea era daca faci graficele in excel sau daca ai gasit vrun program mai easy pe net, gen ... mt4live sau mt4stats, unde stii bine ca iti genereaza programul lor, tot felul de grafice si analize etc.

Doamne fereste, cum as fi putut sa ma gandesc sa divulgi strategia ta?

[dirzuandreiovidiu]

@sec

 

Sunt facute in Microsoft Excel. Dar nu e greu deloc. Doua formule mai complicate am pentru a stii daca tranzactia este buy sau sell, in rest o suma, o medie, piece of cake. Nu imi raman multe campuri de calculat. Restul - dau cu drag si se completeaza singure.

 

Deocamdata ma multumesc cu atat, ma intereseaza in primul rand constanta. Insa pe viitor, cum am mai spus, optimizare, optimizare, optimizare. Timp sa fie.

 

Deocamdata e pe randament (cum fac marii investitori), mai potrivita pentru o investitie, pentru nervi de otel, pe viitor urmarim maximizarea profiturilor.

Editat Martie 12, 2011 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Intrare long AUD|NZD, in circa un minut.

 

Editat Martie 14, 2011 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Intrare long NZD|CHF in 1 minut.

 

Editat Martie 15, 2011 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Inchidere tranzactie long AUD|NZD.

 

 

 

Deschidere tranzactie short AUD|USD.

 

Editat Martie 16, 2011 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Am realizat prima optimizare pentru perechea AUD|NZD si rezultatul backtesting-ului sunt de-a dreptul uimitoare, cu peste 100% mai multi pips in aceiasi perioada de tranzactionare (dec 2005-prezent):

 

Primul backtest

 

 

_______________________

 

Total (pips): 1194

Media aritmetica: 9

Media geometrica: -38.5

 

Al doilea backtest (dupa optimizare)

 

 

Total (pips): 2787

Media aritmetica: 51.7

Media geometrica: -27

_______________________

 

Total (pips) +142.8%