Leverage-ul iti ofera abilitatea de a controla sume mari de bani folosind prin comparatie foarte putin din banii tai personali. Leverage-ul iti spune practic de cat de multi bani ai nevoie ca sa poti controla o anumita suma de bani care apartine brokerului. Cu cat e mai mare leverage-ul cu atat poti controla mai multi bani.

 

Daca leverage-ul tau este de 200:1 vei putea controla o pozitie de 100,000$ folosind numai 500$ din banii proprii. Daca leverage-ul tau este de 100:1 vei putea controla o pozitie de 100,000$ folosind numai 1000$ din banii proprii.

 

Depozitul de 1,000$ se numeste margine si e folosit de brokerul tau pentru a iti mentine pozitia deschisa. Marginea reprezinta suma de bani de care ai nevoie pentru a controla 100,000$ din banii brokerului.

 

Cand tranzactionezi in marja, depozitul tau nu reprezinta o parte din investiie. De exemplu, intr-o pozitie de 100,000$, depozitul tau de 1,000$ nu face parte din suma totala de 100,000$. Nu e ca si cum tu vii de acasa cu 1,000$ si brokerul mai pune 99,000$. Brokerul pur si simplu deschide o pozitie de 100,000$ pe piata interbanacara in numele tau folosind 100,000$ din banii proprii. Depozitul de 1000$ nu reprezinta decat o garantie.

 

Daca piata se misca impotriva ta 1%, pozitia de 100,000$ isi reduce valoarea pana la 99,000$. Pentru ca acei 100,000$ sunt banii brokerului acesta va dori in mod normal sa se asigure ca nu va pierde nici un ban din cauza incompetentei tale in a deslusi directia viitoare a pieteie si astfel va lua 1000$ din banii tai pentru a isi acoperii pierderile. Daca acei 1000$ sunt toti banii tau, atunci pozitia va fii inchisa, iar contul tau va fi ras.

 

Daca piata merge in favoarea ta 1%, pozitia de 100,000$ isi va mari valoarea pana la 101,000$. Daca decizi sa inchizi pozitia in acest moment, brokerul isi va lua inapoi cei 100,000$, va elibera depozitul (margin-ul) de 1000$, si iti va de cei 1000$ ramasi in plus (101,000$ - 100,000$). Contul tau personal va creste de la 1000$ la 2000$.

 

Practic tu tranzactionezi banii brokeruluil. In schimbul comisionului (spread-ul) pe care tu il platesti brokerului, acesta iti ofera tie acces la banii lui si la piata interbancara. Atat timp cat castigi el nu va avea nici o problema cu faptul ca tu ii tii banii blocati pe piata. Asta pentru ca el are astfel garantia ca isi va primi inapoi banii care ti-a imprumutat. Asta e singurul lucru care il intereseaza pe broker – banii lui. Atat timp cat din pozitia ta el isi poate lua inpoi toti banii pe care i-a pus acolo, tot ceea ce e peste ramane al tau. Bineinteles, cand pozitia ta o ia in directia gresita si produce pierderi, brokerul trebuie sa se asigure ca nu pierde nici un bani cu tine si astfel se foleseste de banii tai pentru a isi acoperii pierderile.

 

E ca si cum ai imprumuta 1,000$ de la un prieten si i-ai promite ca ii vei aduce banii inpoi intr-o luna. Daca in acea luna tu transformi 1,000$ in 5,000$ restul de 4,000$ ramane al tau. In schimb daca din 1000$ faci 500$ atunci va trebui sa platesti cei 500$ lipsa din buzunarul tau. Acelasi lucru se aplica la trading-ul in marja. Imprumuti bani de la broker cand deschizi o pozitie si ii dai brokreului banii inpoi cand o inchizi. Cand ii dai banii inpoi, tot ce e peste suma initiala bagi tu in buzunar in timp ce tot ce e sub suma intiala, acoperi tot tu din buzunarul propriu.

 

Daca pozitia ta e pe rosu si pierde bani broker-ul te va urmarii indeaproape si te va verifica constant pentru a se asigura ca tu ai destui bani in cont pentru a acoperii pierderile. In momentul in care banii din cont nu sunt suficienti pentru a acoperii pierderile, primesti ceea ce se cheama margin call. Cand pozitile tale deschise cad sub nivelele de margine disponibila, vei primi un margin call si cateva sau chiar toate dintre pozitiile tale vor fi inchise de catre broker la pretul pietei.

 

Margine necesara (Margin required): suma de bani de care ai nevoie pentru a deschide o pozitie

Margine folosita (Margin Used): suma de bani blocata de brokerul tau pentru a iti mentine pozitiile curente deschise (margine necesara per pozitie * numarul de pozitii deschise)

Margine disponibila (Margine Disponibila): suma de bani din contul tau care e disponibila pentru deschiderea de noi pozitii.

Euqity: balanta flotanta a contului tau, care depinde de valoarea pozitiilor deschise. Cand toate pozitiile sunt inchise aceasta valoare este egala cu cea a balantei contului.

 

Margine disponibila = Equity – Margine Folosita

 

Daca Equity > Margine folosita NU PRIMETI MARGIN CALL

Daca Equity <= Margine Folosita PRIMESTI MARGIN CALL

 

Multe site-uri forex sunt destul de “biased” in ceea ce priveste leverageul si pe multe dintre acestea veti gasi leverage-ul ca fiind numit “killer” (well... pe babypips cel putin, unde desi matematica si felul lor de a explica arata foarte clar ce e ala leverage sau maring, exemplele lor nu mi se par prea concludente). Personal, nu sunt de accord cu aceasta afirmatie. Consider ca leverage-ul este instrumentul care le ofera traderilor reatil buni ocazia de a isi transforma talentul in bani. Desigur ca daca esti un trader slab, leverage-ul mare nu va face decat ca lucrurile sa mearga si mai prost pentru tine, dar sincer… Cui ii pasa? Un trader slab este ca si un architect de doi lei (sau orice alta profesie). Asa cum nu as discuta cu cel din urma despre planurile unei noi case pe care vreau sa mi-o construiesc, la fel nu as discuta cu cel dintai despre trading. Pentru a mentine calculele cat mai simple spreads, slippage, sau requotes nu vor fi luate in considerare. Exemplele au la baza perechea EURUSD. Prin exemple incerc sa evidentiez mecanismul margin call-ului si indemn la un control complet asupra fondurilor prin luarea intotdeauna in considerare a celui mai rau caz posibil.

Cred ca se face prea mare tam-tam despre 'cat de riscant sa tranzactionezi cu leverage...' si alte chestii din astea, desi toata lumea o face. Criodi explica bine cum functioneaza leverage-ul. Am scris un scurt articol despre asta pe ninjafx.net

fratilor, leverage-ul ajuta mult. Gandeste-te daca ai un sistem cu W/L ratio de peste 70% cu un reward-risk de 3 sau 4:1.

Eu sunt de parere ca leverage-ul face mai mult rau decat ajuta, cel putin in cazul nostru. Gandeste-te cati nu au pierdut din cauza supra-leverarii?

Ceea ce spui tu este ipotetic dar cati au un astfel de sistem?

Eu sunt de parere ca leverage-ul face mai mult rau decat ajuta, cel putin in cazul nostru. Gandeste-te cati nu au pierdut din cauza supra-leverarii?

Ceea ce spui tu este ipotetic dar cati au un astfel de sistem?

 

 

Cu indicatorii bazati pe calcule matamatice nu o sa ai niciodata un astfel de sistem. Daca ai in schimb o metoda cat de cat buna poti sa mergi cu 10 % risk/trade si sa ai profit pe termen lung. Tot ce trebuie sa faci e sa ai R/r mare: 3,4,5 de ce nu 10:1 Si e posibil dpdv practic, nu numai teoretic.

Dupa parerea mea, levierul e ca sarea in bucate: daca pui cat trebuie, iese ceva delicios. Din pacate insa(si aici ma adresez lui bobyv87), pe termen lung e imposibil de obtinut un W/L rate de 70% cu un risk/reward de 1 : 3 sau 4, din cauza ca apare fenomenul de mean reversion, adica toata treaba se intoarce la medie. Pe romaneste, la un rr de 1/3, media e la 25%, iar la rr1/4, media e la 20%. Sigur, pe termen scurt si in anumite conditii de piata, poti scoate poate 50-60% win rate, dar pe termen lung( vb. aici de doar cateva saptamani), va fi f. greu sa depasesti media de 20% sau 25% win rate. Sigur, e o strategie ok, o folosesc si eu, iti permite sa recuperezi pierderile(ceea ce deja e un castig), dar de 70%, nu poate fi vorba. Din pacate. Daca cineva aduce un statement cu macar 50% win rate la un rr de 1/3 sau 1/4, eu ii platesc sa ma invete si pe mine. Ma tem insa ca acel cineva nu exista...

Respecte!

DetailedStatement.htm

Editat Aprilie 15, 201213 ani de johnbull

http://www.zf.ro/bus...de-bani-9516250

noi vb. de zeci, sute de procente, iar astia fac 16-30% pe an si-i scrie la gazeta! oare cine o avea dreptate? cel ce zice ca face j`de de procente sau sau niste amarasteni ca Buffett sau Soros cu pana-n 30% pe an? De citit si mai ales de gandit!

Editat Aprilie 15, 201213 ani de johnbull

De ce trebuie sa ne raportam la performantele unui fond de investitii ?

 

In primul rand eu cred ca fondurile de invest. au mai putin spatiu de manevra decat un trader persoana fizica.

In al doilea rand de ce sa comparam value investing cu tradingul intraday ?

 

Fondurile au un anumit procent (variabil) din portofoliu dedicat si pietei forex (cea mai lichida), si in general atuul acestor fonduri este lichiditatea mare de care dispun si prevenirea riscului tocmai prin acea diversificare. Lichiditate si diversificare. Avantaje si dezavantaje. Riscuri limitate deci si castiguri limitate.

 

In mod normal un investitor prudent asa ar trebuii sa procedeze, sa isi diversifice riscul pe mai multe instrumente ! In cazul nostru insa comparatia cu un fond este putin fortata.

 

Citatul este din articolul tau : "Lynch crede că investitorii individuali au un avantaj faţă de marii manageri de bani pentru că sunt eliberaţi de regulile birocratice şi de preocupările privind performanţa pe termen scurt"

 

Ar fii multe de zis, dar in principiu eu cred ca performanta unor astfel de fonduri nu are o relevanta prea mare pentru noi, si in nici un caz nu dicteaza, sau mai grav, conditioneaza, posibilile noastre castiguri.

De ce trebuie sa ne raportam la performantele unui fond de investitii ?

 

In primul rand eu cred ca fondurile de invest. au mai putin spatiu de manevra decat un trader persoana fizica.

In al doilea rand de ce sa comparam value investing cu tradingul intraday ?

 

Fondurile au un anumit procent (variabil) din portofoliu dedicat si pietei forex (cea mai lichida), si in general atuul acestor fonduri este lichiditatea mare de care dispun si prevenirea riscului tocmai prin acea diversificare. Lichiditate si diversificare. Avantaje si dezavantaje. Riscuri limitate deci si castiguri limitate.

 

In mod normal un investitor prudent asa ar trebuii sa procedeze, sa isi diversifice riscul pe mai multe instrumente ! In cazul nostru insa comparatia cu un fond este putin fortata.

 

Citatul este din articolul tau : "Lynch crede că investitorii individuali au un avantaj faţă de marii manageri de bani pentru că sunt eliberaţi de regulile birocratice şi de preocupările privind performanţa pe termen scurt"

 

Ar fii multe de zis, dar in principiu eu cred ca performanta unor astfel de fonduri nu are o relevanta prea mare pentru noi, si in nici un caz nu dicteaza, sau mai grav, conditioneaza, posibilile noastre castiguri.

 

Cred ca trebuie sa te raportezi mai degraba la cei care stiu cate ceva, la cei care toata lumea ii stie si le recunoaste munca. NU cred ca trebuie sa te raportezi la unul care vine cu zeci de procente pe luna,poate sute, dupa care nu mai auzi de el. Cred ca in conditiile de azi, 30-50% pe an e mai mult decat decent. Problema e ca 90% din noi nici pe alea nu le facem!!!!Doar visam! Iata de ce primul lucru la care ma raportez e dobanda bancara la euro si apoi oamenii astia care fac...cat fac si ei. In rest, ai dreptate: nu ne putem raporta la performantele unor fonduri...

 

De ce trebuie sa ne raportam la performantele unui fond de investitii ?

 

In primul rand eu cred ca fondurile de invest. au mai putin spatiu de manevra decat un trader persoana fizica.

In al doilea rand de ce sa comparam value investing cu tradingul intraday ?

 

Fondurile au un anumit procent (variabil) din portofoliu dedicat si pietei forex (cea mai lichida), si in general atuul acestor fonduri este lichiditatea mare de care dispun si prevenirea riscului tocmai prin acea diversificare. Lichiditate si diversificare. Avantaje si dezavantaje. Riscuri limitate deci si castiguri limitate.

 

In mod normal un investitor prudent asa ar trebuii sa procedeze, sa isi diversifice riscul pe mai multe instrumente ! In cazul nostru insa comparatia cu un fond este putin fortata.

 

Citatul este din articolul tau : "Lynch crede că investitorii individuali au un avantaj faţă de marii manageri de bani pentru că sunt eliberaţi de regulile birocratice şi de preocupările privind performanţa pe termen scurt"

 

Ar fii multe de zis, dar in principiu eu cred ca performanta unor astfel de fonduri nu are o relevanta prea mare pentru noi, si in nici un caz nu dicteaza, sau mai grav, conditioneaza, posibilile noastre castiguri.

 

Cred ca trebuie sa te raportezi mai degraba la cei care stiu cate ceva, la cei care toata lumea ii stie si le recunoaste munca. NU cred ca trebuie sa te raportezi la unul care vine cu zeci de procente pe luna,poate sute, dupa care nu mai auzi de el. Cred ca in conditiile de azi, 30-50% pe an e mai mult decat decent. Problema e ca 90% din noi nici pe alea nu le facem!!!!Doar visam! Iata de ce primul lucru la care ma raportez e dobanda bancara la euro si apoi oamenii astia care fac...cat fac si ei. In rest, ai dreptate: nu ne putem raporta la performantele unor fonduri...

 

Nu te-ai gandit niciodata de ce de aia care castiga zeci de procente pe luna su mai auzi nimic pe forum???? Pentru ca nu mai au nevoie de forumuri si in plus e o pierdere de timp pentru ei sa isi bata capul cu cei 95% haha looseri:) Incercati sa va detasati putin de metodele clasice cu tipare de candele si indicatori si o sa vedeti ca se pot castiga ceva banuti cinstiti:) Si mai o chestie: ce se intampla cu un fond de investitii daca pierde 5% pe trade ??? ii sar toti in cap. Ce se intampla cu tine daca pierzi 5% intr-un trade???? In urmatorul castigi si iti recuperezi suma.

Editat Aprilie 16, 201213 ani de bobyv87

asa e domnilor, aveti perfecta dreptate. eu cred insa, ca ceea ce spunem, ar trebui sa fie sustinut de niste probe, chiar si demo, macar pe 6 luni in urma, un statement micut, dragut... ca de povesti de-astea...cred ca numai vanzatoarea Maria le mai crede.Deci, domnilor: cred orice pana la cifre: sa vedem noi amaratii de pe forumul asta cum arata un statement pe min. 6 luni, no fake, cu un profit de 20%.