funkagenda Postat Noiembrie 13, 2011 Partajează Postat Noiembrie 13, 2011 (editat) Toti aveti dreptate, in sensul ca se poate si cu ajutorul statisticii, si se poate foarte bine si "discretionar". Ce au in comun amandoua abordarile ? ..dupa parerea mea : faptul ca nu exista "random walk" ! Nu vreau sa par arogant si sa infirm o teorie a unor persoane fara indoiala mai pricepute ca mine in finante sau matematica/statistica, fac aceasta afirmatie ca urmare a nenumaratelor lecturi din ultimul timp despre "chaos theory" o stiinta exacta, dupa parearea mea stiinta prin definitie. In cei mai simpli termeni teoria haosului studiaza fenomene de o complexitate infinta si desi recunoaste limtele actuale ale omului si a masinilor construite de el in prezicerea acestor fenomene, avanseaza teoria ca lucrurile in natura/univers sunt prea complexe pentru a putea fii analizate prin reductionism, si nu doar din cauza limitari puterii de calcul pe care o avem ci pur si simplu pentru faptul ca abordarea este gresita. Fenomene complexe precum vremea si bineinteles subiectul discutie noastre finantele, se incadreaza perfect in materia pe care aceasta stiinta o studiaza. Pentru cine are timp va asigur ca subiectul este vast si nu mi-ar ajunge un post intreg doar pentru link-uri, dar nu asta e intentia mea, ci aceea de a sublinia ca in orice lucru din natura care pare intamplator exista faimoasa relatie cauza-efect si mai mult decat atat, indiferent de complexitatea unui sistem el este intotdeauna alcatuit din anumite elemente de baza nereductibile in alte elemente. Pe aceasta tema cautati "fractali" chiar daca si acesta in sine e un subiect complex. Pentru cine are timp de asemenea foarte pe scurt si de folos : http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence Iar cine are timp si vrea sa inteleaga mai bine http://www.youtube.c...v%3D_njf8jwEGRo Concluzia este ca desi fraza "un fluture in china poate cauza o furtuna in america" este total adevarata, studiul fenomenlor complexe pe caile convetionale este sortita inevitabil esecului. DAR ! ..dar asta nu inseamna ca orice fenomen, indiferent de complexitatea lui nu poate fii studiat si inteles pe alte cai. Este cu siguranta si cazul pietelor de orice natura. Complexitatea este sporita datorita interventiei umane, care la randul ei este de o complexitate imensa si este o lume intr-o lume, insa, asta nu inseamna nimic ! Deci atata timp cat aleatorul nu exista (ci este mai degraba pentru noi ca oameni o problema de timp si calcul), rezulta ca exista fara indoiala anumite tipare care se repeta si care la randul lor formeaza alte tipare in sens de infinit mare sau infinit mic (macroscopic/microscopic). Sincer nu sunt in stare deocamdata sa ma pronunt daca recunoasterea acestor tipare poate fii facuta mai eficient cu ajutorul creierului uman care are o putere foarte mare sau cu ajutorul instrumentelor statistice. Avand in vedere greselile de judecata si interpretare la care este supus creierul si faptul ca acesta este prin definitie plin de prejudecati fiind in continua dezvoltare si reordinare a conceptelor/ideilor, tind sa cred ca instrumentul statistic avand ca atuu precizia matematica a calculatoarelor care nu lasa loc interpretarilor, in combinatie cu capacitatea umana pentru inovatie care lipseste masinilor ESTE cea mai plauzibila cale da a intelege ceva din imensa complexitate a pietelor de capital. Ca o gluma serioasa, citeam undeva referitor la creier "many people think they are thinking when they are really rearranging their prejudices" si despre AT ceva de genul: "este ca si cum ai incerca sa conduci o masina privind in oglinda retrovizoare". Deci lupta trebui dusa impreuna Nassim Taleb mai are o carte Black Swan a carei tema principala este neputinta omului in fata evenimentelor "intamplatoare". Acum depinde ce inseamna pentru el "intamplatoare". Da, sunt de accord, pentru noi oamenii sunt cu adevarat intamplatoare, insa pentru cineva sau ceva care e peste tot, nimic nu e intamplator !! Eu nu ma incumet sa zic ca nu exista Dumnezeu, caci de asta s-a inventat cuvantul agnostic ...numai bine !! Editat Noiembrie 13, 2011 de funkagenda 2 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Moderators Criodi Postat Noiembrie 15, 2011 Autor Moderators Partajează Postat Noiembrie 15, 2011 @gigi Eu am citit despre Soros cum ca la un moment dat a dat buzna peste un trader de-al sau si l-a luat la intrebari. Asta speriat nu intelegea care-i problema. El avea o pozitie long, iar piata mergea in sus. Problema lui Soros era alta... si anume, ca nu a pariat destul pe crestere. Ca a riscat prea putin desi oportunitatea de long era clara. Sunt de acord cu mentalitatea asta. Sunt de parere ca e foarte greu sa prezici miscrile pietei cu o probabilitate mare in mod constant. Asa ca atunci cand ai dreptate si toate lucrurile se aliniaza perfect trebuie sa pariezi big. Tot din Soros parca: Nu conteaza cat de des ai dreptate, ci cat castigi atunci cand ai dreptate si cat pierzi atunci cand nu ai. @funkagenda Deaia am dat un citat din Superinvestors de Buffet. Pentru ca piata nu e random. Piata e determinata de participantii ei si actiunile lor, iar actiunile lor au toate un element determinant. Cu cat acest element determinant afecteaza mai multi indivizi cu atat piata capata o tendinta si pe parcurs formeaza trenduri. Daca esti destept si te prinzi care sunt aceste elemente determinante care afecteaza marea majoritate a indivizilor poti sa anticipezi astfel de miscari. Problema se pune ca multi au impresia ca prezic miscarile pietei si ca stiu ce e aia trading cand ei defapt nu scot rezultate mai bune decat niste maimute antrenate sa apese pe buy sau sell la intervale random de timp. Adica nu bat nici macar expectanta pe care am astepta-o daca am lua un grup si i-am pune sa joace random. Ca si indivizi ei nu realizeaza asta pentru ca ei nu vad decat rezultatele lor din ultimele 6 luni. Ei nu vad restul de 9999 de indivizi care au inceput acum 6 luni si din care au mai ramas vreo 10%. Ei nu isi dau seama ca rezultatele lor ar putea fi atinse de grupul intial de 10 000 de traderi chiar si daca ar tranzactiona doar random. Acest aspect am vrut in primul rand sa il pun in vedere. 1 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
funkagenda Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Da, sunt de accord cu tine, atat timp cat totul a fost o pledoarie impotriva celor ce se folosesc de asa zisa putere a lor de a recunoaste pattern-uri doar pentru comercializarea metodei. Aceste pattern-uri pot fii chiar valabile, atat timp insa cat conditiile pietei oscileaza intre anumite valori care permit verificarea acestora, dar foarte bine ele pot disparea odata cu schimbarea acestor conditii, precum bineinteles, la fel de bine pot reaparea si se pot (re)verifica din nou odata ce se revine la starea initiala ce a facut posibila existenta lor. Totul este teoretic invalidat daca conditiile pietei sunt intr-o continua schimbare si nimic nu se repeta, dar aici demonstratia problemei personal ma depaseste, si nu stiu daca exista o sursa credibila care poate raspunde cu precizie. Offtopic Dar nu aici vreau sa te contrazic, pentru ca din punct de vedere statistic ai perfecta dreptate, dat fiind numarul mare de participanti este probabil ca unu sau mai multi sa nimereasca combinatia corecta de sus/jos bineinteles urmand strict aceasi regula aparent castigatoare. Aceste siruri de tranzactii castigatoare pot aparea nu doar in relatie cu numarului mare de participanti, ci se pot verifica si la nivel individual, atunci cand un singur participant la piata incearca nenumarate combinatii de intrari/iesiri pe baza a diferite reguli rulate toate in paralel (de preferat pe demo sau cu bani putini). Si in acest caz daca numarul este suficient de mare, statistic vorbind, este probabil ca una sau mai multe "combinatii" sa iasa in evidenta datorita procentului ridicat in care se intampla sa aiba rezultate pozitive. Pana aici ai perfecta dreptate daca folosesti aceste argumente (perfect logice) pentru a denunta comercializarea de catre oricine a sistemelor "infalibile", caci la urma urmei cel ce vinde sistemul poate fii in cel mai bun caz un norocos, fruct al distributiei normale a sirurilor castigatoare in relatie cu timpul, sau in cel mai rau caz un escroc, care a rulat pe diferite conturi demo (sau cu sume mici) un numar mare de "strategii" si la sfarsit a ales pur si simplu pe cea ce s-a comportat cel mai bine. In ambele cazuri concluzia este oricum aceasi, fapt pentru care nu mai este de mult o concluzie ci o premiza si anume : "performantele din trecut nu garanteaza succesul pe viitor" Este o premiza pentru ca daca ai obervat, autoritatile care reglementeaza site-urile si in general comertul cu semnale,ea-uri,managed acc.,etc. impun acel text standard, menit sa aduca la cunostiinta posibililor clienti tocmai acest eventualitate din topicul discutiei incepute de tine : trader bun sau trader norocos ! Daca pana aici sunt de acord si recunosc ca e o chestiune deloc evidenta pentru a putea fii sesizata usor, mai departe jumate nu inteleg si jumate nu sunt de acord. 1. nu inteleg in ce fel a doua abordare (a ta) exclude recunoasterea unui anumit pattern, chiar daca identificarea acestuia necesita mai multe conditii decat verificarea unor simple candlestick-uri sau alte elemente din grafic. Inteleg idea de a considera ce se petrece in spatele pretului, dar oare chiar stii ce se petrece sau doar e o presupunere bazata pe faptul ca in trecut s-a intamplat la fel, deci tot un fel de pattern ? .. 2. nu sunt de accord tocmai pentru ca mai sus nu inteleg diferenta. Ca ai reguli simple sau reguli complexe, important e de cate ori esti in stare sa recunosti un pattern si la fel de important e si cat de des se intampla ca acel pattern sa se si verifice. Normal acum ca niste reguli superficiale (nu neaparat simple) vor nimerii mai rar tinta, decat niste reguli mai elaborate (nu neaparat complexe), insa tocmai aici e diavolul, in detalii... adica important nu este pe baza carui tip de reguli esti in stare sa recunosti un comportament, ci masura in care ele se si confirma si iti dau dreptate. Odata avuta aceasta certitudine, indiferent daca sistemul tau nimereste una din 100 dar o nimereste sigur, pe baza acestei certitudini vei folosii un RRratio adecvat si statistic in timp vei acumula equity. Offtopic De asta am facut referire la teoria haosului in speranta ca va fi mai usor de inteles faptul ca un sistem atat de complex precum este piata de capital nu poate fii prezis cu certitudine niciodata prin metode conventionale indiferent de complexitatea regulilor care vor fii folosite, indiferent de puterea de calcul de care se dispune, dar poate avea la baza reguli foarte simple/scurte/elementare care compun acea piata si care se afla la baza miscarii acesteia ca elemente indivizibile. Imposibilitatea de a prezice cursul unui asset sau a vremii pe termen lung se datoreaza numerelor "neintregi" care stau la baza calculelor, adica cele care "dau cu virgula" si aici e toata smecheria, pentru ca daca o sigura cifra dupa virgula difera, chiar daca cu doar o unitate si chiar daca se alfa la un milion de pozitii dupa virgula, rezultatul va fii nu numai diferit, ci FOARTE diferit. Iata deci imposibilitatea oricarei fel de prognoze plecand de la conditiile initiale. Asta in legatura cu precizia analizei tehnice. Pentu a intelege ideea pe care incerc sa o fac inteleasa, dau un exemplu din natura. E total aproximativ, deci nu cifrele conteaza ci conceptul in sine. Toti copacii din lume sunt diferiti. Si nu doar de la soi la soi, ci si cei ce fac parte din acelasi soi. E imposibil sa prezici cum va creste urmatorul copac si ce forma va avea dar in mare poti sa stii intr-o anumita masura acea forma, corect ? Deci suntem de acord ca in spatele cresterii copacului nu e o regula aleatorie, ci una stricta, dar care lasa putin loc liber si intamplarii astfel incat fiecare copac va semana cu altul dar nu va fii in veci acelasi copac. Pentru mine e clar deci ca in spatele oricarui fenomen complex se poate ascunde o regula fixa (de obicei simpla) dar in masura sa genereze un tipar aparent intamplator. La un copac de exemplu ea poate fii de genu : segmentul a de lungime x circumferinta y, trebuie sa creasca de 5 ori lungimea sa iar apoi se va impartii in doua segmente b si c, injumatatite ca lungime si circumferinta, adica x/2 si y/2. Si mai departe la fel, urmand acesi regula. Simplu. Ne dam seama imediat ca daca regula ar fii respectata cu numarul 5 atunci toti copacii vor arata la fel, deci 5-ul in natura nu este niciodata 5 ci mai degraba 5,343242...etc., ! In concluzie, miscarile pietei nu vor fii niciodata aceleasi insa tiparele dupa care aceasta se misca vor avea la baza fara indoiala o regula indivizibila, foarte probabil simpla, dar niciodata aceasi in mod absolut caci acest lucru nu exista. Aflarea ei in mod strict este imposibila, pentru ca aceasta contine un element infinitezimal care impiedica acest lucru, dar o aproximare este posibila si acest lucru poate fii gasit atat in mod complex cat si simplu. O regula buna poate fii descoperita atat prin munca cat si prin noroc. Cred ca ce vrei tu sa zici este ca e mai probabil sa dea norocul peste tine cu cat timp muncesti mai mult ! Sunt de acord, succesul obtinut prin stiinta si munca dureaza mai mult decat norocul de moment, dar intr-o lumea atat de complexa cine e in stare sa recunoasca de unde vine norocul, si pe cine mai intereseaza de unde a venit ? Ne intereseaza doar cum sa repetam. Esti bun atunci cand stii sa repeti, ..sa repeti ce ? norocul ) Trader bun sau norocos ? Daca ar fii sa aleg as alege norocos !!! Sper ca nu te-am plictisit dar mai pe scurt nu stiu sa ma fac inteles 3 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Moderators Criodi Postat Noiembrie 16, 2011 Autor Moderators Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Nu m-am plictisit deloc. Ba dimpotriva. Problema cu pattern-urile tehnice de exemplu, e ca explicatia din spatele lor ramane constanta, desi conditiile de piata difera de fiecare data. Ele au o logica in spatele lor, nu sunt niste idiotenii, dar motivul pentru care unori tin, iar alteori nu tin, e ca nu incorporeaza decat un anumit set constant de variabile si nu se adapteaza de la minut la minut sau de la ora la ora. Care e defapt logica din spatele unui Pin Bar? Pretul in prima parte a barei, prima jumatate, primele doua treimi, nu conteaza, creste, iar apoi scade tare de tot incat tot avansul taurilor este anulat si inchide undeva aproape de close. De aici concludem noi ca ursii pun presiune pe pret si e posibil ca pretul sa continue scaderea. Suna frumos, plauzibil. Mai arunci si un nivel de s/r acolo, iei in calcul numai pin-urile de pe varf de miscare, si deja ai o strategie promitatoare. Problema se pune insa ca aceasi logica din spatele unui pin bar e aceasi intotdeauna. Dar miscarile din piata nu se pot explica intotdeauna prin aceasi logica. E foarte posibil ca pretul sa urce tare pana intr-un punct, aia care sunt long isi iau profit, pretul scade, si dupa ce aisi iau stia profitul pretul urca in continuare. Prin propozitia asta am descris din nou miscarea unui pin bar insa am pus-o intr-un alt context. Un context in care logica din spatele pin barului nu mai merge. Asta una la mana. A doua la mana, pin-uri apar aproape non-stop pe chart-uri. Ia uitati-va mai atent la graficele de 15 minute si incepeti sa combinati cate 2,3,4,5,etc bare. O sa gasiti pinuri de 30 min din doua bare de 15 care pe chartul de 30 de min nu se vad, o sa gasiti pin-uri de 45 de minute, de 60 de minute, care iarasi, nu se vad pe chartul de o ora si tot asa. Astea de ce nu le ia nimeni in calcul? Ca nu folosim chart-urile alea si ca nu sta nimeni sa combine barele din ochi. Dar cand privesti problema din perspectiva asta realizezi ca daca pin-uri apar asa des pe mai toate tf-urile pentru care tu n-ai chart atunci nu cumva pin-urile astea care le vezi tu pe chart-urile tale sunt pur si simplu intamplatoare? Repet, nu caut sa arunc cu noroi in analiza tehnica in mod deosebit. Are o logica analiza tehnica si unii chiar fac profit cu ea. Doar ca multi nu o inteleg si se incred orbeste in ea. Deaia zic ca daca singura ta explicatie pentru un trade e "in general tine" sansele ca tu sa mai fi profitabil peste 10 ani nu sunt asa mari. Cel putin pe mine unul nu ma convingi de nimic. In a doua varianta care am propus-o eu am aruncat tot ce am mi-a venit mai discretionar in minte. Adica analiza fundamentala (partea despre situatia economica), plus determinarea unor nivele psihologice importante (care desi multi au impresia ca se pot determina obiectiv, de cele mai multe ori sunt foarte subiective si depind de abilitatea trader-ului in a le dibui), plus comentarii asupra unor miscari specifice al pretului (acumulare/debarasare etc) Asta pentru ca eu consider ca trading-ul discretionar, flexibil, e cheia profitabilitatii pe termen lung. Daca ai o logica discretionara, ai un framework pe care poti sa il aplici in orice situatie si pe care nu va trebui sa il schimbi niciodata. Am spus intr-unul din posturi ca iti poti da seama de sansele ca o strategie sa tina pe termen lung dupa formularea ideii. Cand ideea e elaborata si surprinde elemente fundamentale din spatele miscarii pretului iti dai seama ca profitul celui care o aplica vin din abilitatea lui de a jongla cu aceste elemente discretionare si a le intelege mai mereu corect. Cand ideea e simplista si pune la un loc niste patternuri tehnice (uneori putin intelese de unii creatori de astfel de strategii) nu prea mai sti cum sa explici profitul metodei. Ori tine si nu ne dam noi seama de ceva, ori e pur si simplu noroc. Eu unul sunt de parere ca o metodologie de trade care va functiona pentru urmatorii 30 de ani va fi discretionara si va depinde in primul rand de abilitatea traderului de a pune cap la cap toate elementele discretionare si de a alege o directie corecta. Adica in tranzactiile corecte profitul va veni pentru ca traderul a stiut sa puna cap la cap elemente fundamentale de piata si inteles corect ce se intampla in piata iar in alea pierzatoare pur si simplu a inteles gresit ce se intampla. Un indiciu aici e ca dupa ce lucrurile se intampla, inca mai poate aplica aceasi metodologie si poate intelege unde a gresit defapt in analiza sa. Cum am dat eu acolo in varianta doi un exemplu de formulare a ideii de trade: "situatia economica in europa e de tot ****** deci traderii se debaraseaza de euro deci vand." Ei bine, poate desi situatia economica in Europa e nasoala, poate unii acumuleaza pentru ca situatia economica in alte parti e si mai rea. Sau poate Big Ben sa apucat de printat si devalorizeaza dolarul. Poate nu te prinzi de elementele astea la vremea lor si intri short desi piata merge long. Avantajul e insa ca dupa ce iti iei sl-ul si analizezi trade-ul observi exact ce ai gresit si ce nu ai fost in stare sa intelegi. Astfel pe masura ce aduni ani si ani de experienta devii din ce in ce mai bun si iti reduci numarul de greseli. Cand tranzactionezi o idee simplista cum e aia care am dat-o mai devreme cu pin bar-ul pur si simplu nu ai ce sa iti explici. Mergi in orb. Nu stii de ce nu a tinut trade-ul, si nici macar de ce a tinut. Mergi puri si simplu pe ideea ca "in general tine". Ei bine, asta nu ma convinge. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
funkagenda Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Intradevar o gandire discretionara lasa mai mult loc de interpretare si ulterior cizelare a metodei decat gandirea in simple patternuri tehnice (unde, sunt de acord, nu poti sa identifici conditiile initiale care cauzeaza ca ele odata sa functioneaze si altadata nu). Sunt de accord ca punerea problemei doar d.p.d.v tehnic are un handicap in fata unei abordari ce include si fundamente, sentiment, praguri psihologice, etc. AT, AF sau orice fel de analiza alternativa, sunt limitate in sine, si totodata folosite impreuna prea complexe pentru a putea fii eficiente, asa ca dupa parerea mea orice metoda care ia in considerare cat mai multe elemente in loc sa obtina mai multa precizie, risca sa obtina rezultatul invers, fiindca variabilele care trebuiesc luate in calcul devin mai multe si corespunzator combinatiile cresc. Asta e valabil strict pentru time frame-urile relativ scurte, fiindca fara indoiala pentru traderii de pozitie si chiar swing, lucrurile sunt umpic mai clare, in sensul ca anumite conditii economice pot influenta cursul doar intr-un anumit sens, niciodata in celalalt. Anumite evenimente sau succesiune de evenimente cu impact negativ asupra unei regiuni nu pot avea cu siguranta efecte pozitive asupra cursului monezii din zona respectiva, facand astfel preconizarea pe termen mediu-lung o treaba usoara pentru cei care poseda cunostiintele economice. Problema se pune atunci cand intraday, ne amagim crezand ca putem anticipa directia vantului/tornadei zilnice, chiar daca e foarte posibil ca aceasta directie sa fie mai degraba data de un fenomen mult mai complex ce tine de maximizarea profiturilor sau asigurarea lor si care odata initiat isi pierde foarte repede legatura cu stirile/evenimentele care l-au declansat. Un order in plus sau in minus, poate face diferenta intre atingerea sau nu a unui prag prestabilit al unui alt order, care aceste la randu lui odata activat se va propaga la randul lui declansand o alta avalansa de ordine...sau nu ! Cu cat tf. este mai mic cu atat sistemul este mai predispus instabilitati si lipsei de legatura cu fundamentele ce il modeleaza in timp, si cu cat tf. este mai mare cu atat el se conforma mai mult sau se "muleaza" conditiilor economice. Totul devine exponential mai complicat fiind vorba de perechi si de mare volum speculativ, cu cat se scade in tf. Insa eu cred ca un punct de echilibru undeva exista, ...departe de imprevizibilitatea zilnica acolo unde volatilitea risca sa iti atinga stopurile, dar in acelasi timp departe si de imprevizibilitatea pe termen lung care te poate prinde cu o pozitie in sens gresit. Eu nu vreau sa infirm cele spuse de tine, fiindca la urma urmei ceea ce spui e corect, in sensul ca o regula ce tine cont de fundamentele care creeaza un fenomen e cu siguranta mai buna decat una care pur si simplu observa fenomenul in sine si atat. Se poate insa foarte bine sa nu existe nici o legatura intre corelatia pe care tu o observi si adevarata cauzalitate a faptelor. Actiunea pretului este exemplu clasic de manual al unui sistem haotic, care este atat de sensibil incat cea mai mica, infinita diferenta in conditiile intitiale produce in scurt timp o mare diferenta in dezvoltarea ulterioara a sistemului. Cred ca ai sa ma intelegi mai bine dupa ce urmaresti , si poate te va convinge sa renunti la prejudecatile ca poti anticipa un sistem atat de complex, in pofida faptului ca ai cunostiinta despre toate conditiile initiale ale acestuia. Pe mine m-a ajutat mult lectura despre haos, mai ales in regandirea asteptarilor pe care le am in privinta prognozelor de orice fel. Stiu ca nu are legatura cu topicul dar e singur fel in care gandesc lucrurile acum, si cred ca ar fi mai bine sa deschid un topic separat unde pot explica in detaliu si cu exemple concrete unele chestii carora putini le dau importanta. In concluzie sunt de acord asupra faptului ca in studiul unui sistem il loc de a-i observa pur si simplu "comportamentul" si spera in descifrarea acestuia (AT), cu siguranta un avantaj este sa cunosti conditiile initiale care pot determina schimbari in acel sistem (AF), insa sa nu crezi ca si odata cunoscute acele elemente cheie lucrurile vor fii mai simple, pentru ca se poate sa fie exact invers, ele sa fie MAI complicate. Culmea e ca lucrurile pentru a fii eficiente trebuie sa fie simple, insa in cazul asta vad ca nimeni nu prea stie CAT de simple Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cityzen Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 (editat) Manelbrot care este parintele geometriei fractale, http://en.wikipedia....%AEt_Mandelbrot , a calculat prin 1980, pe cand inca mai lucra la IBM, numarul fractal pentru pietele financiare pentru porumb si bumbac si a descoperit ca era 1.2610 , identic cu numarul fractal pentru raurile Mississippi, Tennessee, Ohio... Editat Decembrie 18, 2011 de Cityzen 1 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
sec Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Offtopic ...parca-i cavaleru Jedi ala mic cu urechi mari din Razboiul stelelor .. mos Mandelbrot asta O fi fost si trader mosu? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Cityzen Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 (editat) Offtopic ...parca-i cavaleru Jedi ala mic cu urechi mari din Razboiul stelelor .. mos Mandelbrot asta O fi fost si trader mosu? El studia fractalii in natura dar IBM i-au spus ca ei vor sa faca si profit din banii investiti pe cercetare asa ca a inceput sa studieze si pietele financiare in idea ca poate o sa le fie folositor candva din punct de vedere financiar. Era foarte noncomformist. Avea o teorie cum ca pentru el ziua avea 25 de ore si 10 minute asadar in fiecare zi venea la birou cu o ora si 10 minute mai tarziu decat ziua precedenta, luni cu 3 ore si 30 de minute mai tarziu decat vineri. Ajungea ca in unele zile sa lucreze noaptea. Iti dai seama cat de important il considerau cei de la IBM daca l-au platit timp de 35 de ani pentru "cercetare" in conditiile alea. Editat Decembrie 18, 2011 de Cityzen Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gigi Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Offtopic A descoperit fractalii studiind zgomotul de pe liniile de comunicatii ale sistemelor IBM, incercand sa gaseasca o solutie pt eliminarea lui. Studiul lui era cat se poate de aplicat pt IBM, cel putin la inceput. Apoi, mai tarziu, cand a studiat pietele financiare, a descoperit aceleasi "pattern-uri" care le vazuse inainte cand studia line-noise-ul.BTW, video cu Mandelbrot si Taleb despre criza actuala:http://www.youtube.com/watch?v=DLFkQdiXPbo 3 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
funkagenda Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 Offtopic @sec Nu cred ca mosu erea el insasi trader, dar s-a implicat intensiv in domeniul finantelor. Conceptul de fractali introdus de el dupa parerea mea poate fii folosit ca cea mai pura forma de analiza tehnica. Atunci cand noi analizam un grafic vizualizam de fapt o reprezentare geometrica a pretului, si incercam sa intuim directia viitoare a pretului numai si numai pe baza miscarii din trecut a acestuia, indiferent daca o facem cu un simplu grafic, sau cu unul plin de indicatori de toate culorile, acelasi lucru cautam : o repetare a unui pattern. El este un geniu pentru ca a explicat cel mai bine cum lucruri aparent unice prin complexitatea lor au la baza o regula simpla si indivizibila, comuna tuturor acelor lucruri. De aceea fenomene care par absoulut intamplatoare si irepetibile, nu sunt niciodata asa, caci atata timp cat ele au un numitor comun, ele se pot repeta din nou in acelasi fel. Gasirea numitorului comun e un task imposibil pentru ca nu este niciodata numar intreg, insa aproximarea lui este un task realizabil intr-o oarecare masura. Mosul nu cred ca erea in jocul asta pentru bani, ci mai mult pentru joc in sine si pentru spiritul de pioner care il caracterizeaza ca matematician. @citizen Imi aduc aminte de clip-ul lui Bill Williams pe care mi l-ai recomandat si stiu ca el zicea exact aceasi chestie (despre chaos theory si fractali). Si din cate stiu, el tocmai prin astfel de tehnici a ajuns sa fie profitabil, folosind chiar fractalii ajutat fiind de matematicieni bineinteles. M-am apucat sa iti raspund umpic mai pe larg ce cred despre fractali si chaos theory si tot scriu de doua ore. Am deschis un topic separat ca aici sunt offtopic si sper sa aiba cineva rabdare sa citeasca si sa vada unde vreau sa ajung http://forum.vamist....eoria-haosului/ Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.