Teoria Haosului

[funkagenda]

Cred ca e un moment oportun sa imi exprim anumite opinii pe care de mult vroiam sa vi le propun spre dezbatere.

Recent au aparut mai multe posturi care in mintea mea au legatura cu subiectul despre care ma interesez in ultimul timp.

De fapt totul are legatura cu acest subiect, inclusiv tradingul, mai ales tradingul as putea zice.

Incerc sa ma mentin pe drumul conventional (daca exista unul) si sa aprofundez elemente de analiza tehnica si fundamentala, insa orice as face mi se pare ca toate drumurile duc in acelasi loc.

 

Chaos theory.

 

In cele mai putine cuvinte, toate tipurile de analiza fara a le enumera pe toate, incearca sa faca acelasi lucru : sa anticipeze o bucata de viitor privind si examinand trecutul. Cu precizarea ca trecutul inseamna si acum 1 milisec. si ca se poate sa gresesc atunci cand afirm ca "toate analizele" se fac pe trecut, de exemplu pot aparea alte tipuri pe care eu nu le am la cunostinta, gen cum se vorbea pana ieri de analiza sentimentului care oarecum poate fii inteleasa ca o proiectie in viitor.

 

Simplificand la maxim atunci cand privim in trecut si speram sa anticipam viitorul, nu facem decat sa presupunem ca anumite "lucruri" se vor repeta. Cum se vor repeta ? Ca urmare a interactiunii altor "lucruri" intr-o succesiune precisa care ne face sa credem ca putem anticipa ceea ce va urma. Intr-un simplu cuvant "pattern" ca suna mai bine si stim cu toti ce vrea sa insemne.

 

Ce sper eu sa stim cu toti este faptul ca pattern inseamna inclusiv ansamblul format de reprezentarea grafica a pretului si acea a oricarui indicator care il atasam pe grafic si nu doar un pattern de candele. Si sa nu uitam nici de pattern-urile fundamentale care tot pe acelasi principiu se bazeaza. Daca pana aici suntem de acord atunci ma grabesc sa spun ca in cea mai pura forma a sa analiza tehnica se ocupa de gasirea patternurilor ca reprezentare grafica si merg mai departe si o numesc geometrie, si o sa explic pe urma de ce !

 

Sper sa nu va insel asteptarile cu ceea ce am de spus, ca poate la sfarsit unii o sa zica ca este ceva banal si poate asa si e, si eu sunt doar putin entuziast.

Intradevar sunt entuziast pentru ca ma pasioneaza subiectul, dar totodata momentan sunt ferm convins ca doar gandind asa se poate reusii in a dobandii acel "edge" de care se tot vorbeste. Si ce e acest edge daca nu o specializare a ta, care iti permite sa iesi din zona negativa/pierzatoare si sa intrii cat de putin in cea pozitiva/castigatoare, si nu in ultimu rand de preferinta edge-ul tau sa fie numai al tau sau cel putin sa minimalizezi numarul de participanti care "sustrag" bani din piata folosind acele cunostiinte.

 

In studiul pietelor teoria haosului mi se pare cea mai apropiata reprezentare a realitatii, una in care lucrurile nu sunt asa de simple cum ne-ar place noua sa fie, una in care orice este posibil, un fel de lume a probabilitatilor potentiale, cu legii asemanatoare fizicii cuantice.

 

Sunt ferm convins ca noi pierdem foarte mult atunci cand simplificam excesiv unele lucruri, doar pentru a evita o implicare majora, si ignoram efectul pe care unele elemente excluse din calculul nostru le pot avea. De aici rezulta si faptul ca nu reusim niciodata sa fim foarte precisi in scopul nostru, si culmea pretindem sa obtinem acea precizie fara a proceda in mod precis.

Prea multe aproximari si prea multe date se pierd pe parcurs incat rezultatul final al actiunilor noastre tinde sa fie imprecis spre intamplator, pentru ca daca chiar si acolo unde cel mai precis calcul are in cel mai bun caz ca expectanta un rezultat asa cum o sa vedem tot timpul aproximativ ce sa mai pretindem atunci cand pornim din prima cu stangul ?

 

Pretentia de a putea prognoza comportamenul unui sistem complex este utopica atunci cand insasi calculele intiale sunt aproximative, stiind faptul ca nici plecand de la elemente precise bine definite nu putem anticipa niciodata cu exactitate evolutia sistemului. Cu cat aproximam mai mult initial sau pe parcurs cu atat mai mult rezultatele sperate vor fii supuse aleatoriului, undeva existand cu siguranta o linie care odata depasita rezultatele vor fii total intamplatoare*

 

Pe ce ma bazez cand fac aceste afirmatii ? Pe faptul ca exista aceasta stiinta care studiaza fenomenele complexe din natura si nu numai si ea sa numeste teoria haosului si sta la baza unui mod de gandire care introduce o noua dimensiune a complexitati, dincolo de ce se credea pana inainte sa apara. Eu o sa incerc sa rezum principalele idei din motive de spatiu, timp si pentru ca si eu de abia m-am apropiat de subiect, deocamdata doar in calitate de cititor aflat intr-o faza de inceput.

 

Care e ideea din spatele acestei teorii care studiaza imensa complexitate a anumitor lucruri ? Pai faza care a devenit simbol al acestei teorii este cea care zice ca un fluture care bate din aripi poate provoca o furtuna pe alt continent de cealalta parte a globului. Acum daca chiar asa se intampla in realitate asta nu e important, este doar o metafora pentru a intelege ca atunci cand avem de a face cu sisteme foarte complicate cum este vremea, exista ceea ce se numeste sensibilitate la conditiile intiale. Adica cea mai mica modificare poate produce in timp efecte de o natura imprevizibil de mare.

 

Acest fenomen este valabil in orice aspect al vietii de zi cu zi, si sincer cati dintre noi nu ne-am gandit ce s-ar fii intamplat daca am fii intarziat cu cateva minute sau chiar secunde si nu am fii fost in acel loc in acel moment, si cum ar fii mers lucrurile in ambele cazuri.

Ce ar insemna o viata salvata de la un accident de masina acolo unde zecimile de secunda sunt importante, si ce schimbari ar fii produs acel om daca ar fii trait, si la randul lor cei cu care ar fii interactionat si in timp cine poate stii cum se propaga aceasta sfera de influenta pe care acea persoana ar fi putut potential sa o creeze.

 

Asa functioneaza lucrurile in lumea reala, unde o secunda peste ani de zile poate isca un razboi sau poate duce la o inventie benefica pentru omenire, si atunci cand piata e formata din oameni extrem de complexi la randul lor de ce credeti ca ea ar face exceptie ?

 

Cu ce ne poate fii de folos sa stim ca lucrurile sunt mai complicate decat par ? Pai in primul rand pentru a fii constienti ca nimic nu este intamplator, in al doilea rand ne face sa realizam cat de neputinciosi suntem in prezicerea viitorului si deci mai umili si prin urmare mai atenti de unde logic urmeaza sa devenim mai calculati, beneficiile fiind nenumarate.

 

In cazul nostru ne invata ca in trading lucrurile sunt mai complexe decat ne prefacem noi ca sunt, si ne plaseaza cumva cu picioarele pe pamant in sensul ca asteptarile se diminueaza, lucru care aduce alte beneficii atat contului cat si psihicului.

 

Partea frumoasa in toata treaba asta e ca nu trebuie ca aceasta complexitate sa ne descurajeze, pentru ca exista tot timpul posibilitatea de a "insela" sistemul si asta depinde de fiecare daca gaseste sau nu calea sa o faca. Eu sunt convins ca exista mai multe cai nu doar una, atat empirice cat si stiintifice, si ca pentru a reusii este nevoie de o atitudine corecta, destula munca, si o doza de curaj pentru a vedea lucrurile intr-o noua lumina.

 

 

*prin intamplatoare a se intelege ca pe termen lung se pierde, si nu doar datorita taxelor,comisioanelor,spread-ului ci si a decizilor proaste luate. teoretic daca un sistem ar pierde constant si nu datorita poztiilor neadecvate ca marime sau lasate deschise si "performanta" ar putea fii repetata ar fii de ajuns sa intram pe viitor exact invers si sa speram ca acele conditii care au generat in trecut pierderi, pe viitor sa permita castiguri.

Editat Decembrie 18, 2011 de funkagenda

[funkagenda]

Mandelbrot sustine ca miscare pietelor este mai complicata si decat miscarea browniana a gazelor deci imaginati-va putin ce inseamna asta ..

 

Bill Wiliams a folosit Chaos theory pentru a afla componenta fractalica a pietei, si din cate stiu ceva timp indicatorii bazati pe acele cifre chiar au functionat....pana la un moment cand acele cifre s-au indepartat atat de mult de cele necesare pt. a asigura castigul incat acea diferenta a fost de ajuns sa se depaseasca acea linie despre care vorbeam, care demarcheaza rezultatele aproximative de cele absolut intamplatoare.

 

O paranteza este necesara pentru a clarifica unele concepte si personaje pe care unii nu au timp sa le aprofundeze, si sunt necesare pentru a intelege ce vreau sa exprim.

 

Mandelbrot : discutia de azi despre el m-a impins sa deschid topicul de fata. Conceptul de fractali ii apartine si este foarte important acest concept.

 

Edward Lorenz : meteorologist a introdus primul notiunea de sensitivitate la conditiile initiale. Termenu de butterfly effect atribuit gresit lui Mandelbrot este de fapt creatia sa.

 

Bill Williams : trader de succes cu ajutorul chaos theory, ajutat bineinteles de matematicieni.

 

Fractali : link-ul explica mai bine termenul, insa in cuvinte simple un fractal este o forma geometrica care are o propietate deosebita si anume aceea de a contine si de a fii formata din parti mai mici similare cu forma cea mai mare, si oricat de mult ne-am apropia, teoretic la infint, aceasi forma sau forme se repeta. Indiferent de rezolutie putem vedea tot timpul aceleasi forme repetandu-se. Exemplu http://www.youtube.c...wuYuOOs

 

Atractor : termen important in teoria haosului. poate fii un punct sau o multime matematica care are propietatea de a atrage in jurul ei si deci influenta si dicta miscarea elementelor componente ale unui sistem dinamic. Suna complicat si chiar este dar pana o sa gasesc o comparatie buna din lumea reala am sa dau exemplul de pe wikipedia cu inflatia si rata somajului. Ideea e ca in economie atractorul reprezinta un punct, in jurul careia pretul tinde sa se invarta, sau sa oscileze.

 

Strange Atractor : este fundamental in teoria haosului pentru ca el este tot timpul un numar neintreg, si acolo unde avem de a face cu sisteme extrem de complexe avem de a face si cu calcule estrem de complicate si inevitabil niciodata cu numere intregi.

Ma opresc aici pentru a acoperii doar aspectul teoriei haosului legat de finante, cel putin partea unde am ajuns eu pana acum.

 

Eu am stat si m-am gandit mult pe tema asta si sincer nu inteleg de ce s-a incercat inca de la inceput gasirea unuei componente fractalice a pietelor. In sensul ca imi dau seama de ce (pentru profit si chiar stiinta) insa nu inteleg de ce cei ce au intreprins aceasta aventura s-au asteptat sa obtina un rezultat menit sa dureze in timp ! Nu inteleg sau nu stiu daca ei chiar credeau ca vor gasii acele numere magice care vor permite prognoze corecte tot timpul.

 

Eu cred ca in cazul unui sistem dinamic si in continua dezvoltare cum este pretul, o componenta fractalica exista, insa ea nu este fixa ci este si ea dinamica si in continua evolutie ca si pretul. Deci ea ar trebui cumva "updatata" periodic astfel incat insasi aceasta perioada sa nu permita depasirea acele linii care odata depasita stim sigur ca duce la expectante random.

 

O linie fina, dar e o masura necesara pentru ca aici comparatia este fortata, si ma refer la comparatia intre fractalii din natura si fractalii din piata. Exista doua mari diferente dupa parerea mea :

 

1. Stadiul de dezvoltare al sistemului unde se cauta componente fractalice.

 

Comparatia cu natura, unde raurile, vasele de sange, copacii au aceleasi componente ca bursa sau fx, este fortata pentru ca nu luam in considerare un simplu fapt, acela ca cele dintai sunt sisteme ajunse deja la o dezvoltare completa sau in stadiu foarte avansat de completare, pe cand pretul nu sta niciodata pe loc si el nu e "complet" sau "terminat" niciodata.

Asta e mare problema a predictiilor pentru viitor si prin analogie a analizei tehnice in cazul nostru, niciodata nu poti sa stii in ce directie va curge un rau sau cat de inalt si cate crengi va avea un copac, nici in baza evolutiei pana in momentul de fata nici privind alti copaci sau rauri.

 

Acum ne dam seama usor ca daca pretul ar sta pe loc, cei care se pricep la statistica ar incerca toate combinatiile posibile si le-ar rula in backtest si ar face curve-fiting pana ar gasii teoretic cea mai buna strategie in absolut.

Strategia perfect in absolut din toate p.d.v ar contine un pattern absolut sau mai bine zis optimal, si acel pattern, acea reprezentare grafica, acea FORMA GEOMETRICA ar fii componenta fractalica a pretului DE PANA ATUNCI.

 

Cum pretul nu sta pe loc niciodata aceasta componenta este si ea in continua miscare si principala noastra "treaba" este sa gasim patternul relativ (nu absolut) care ne permite sa ramanen in zona cuprinsa intre linia reprezentata de castigul maxim posibil teoretic si linia "mortii" care odata trecuta suntem pe teritoriul random (cu mentiunea ca insasi random nu exista, si ca de fapt e teritoriu cu expectanta negativa si daca am fi luat pozitiile total opuse am fi fost pe plus).

 

2. Timpul.

 

Aici in mod normal comparatia cu natura nu tine, fiindca natura urmeaza cu preponderenta timpi liniari si nu ca in cazul pretului timpi de regula mai complexi ca "mers".

 

De aici parera mea ca apar iarasi o groaza de erori, pentru ca atunci cand cautam pattern-uri geometria pretului poate parea aceasi la prima vedere daca nu se ia in considerare timpul. O alta limitare cred ca este timpul vazut ca un numar intreg. Cine estie ce pattern-uri se pot ascunde acolo unde si timpul este "cu virgula".

 

Cred ca pietele din ziua de azi sunt formate din fractali mult mai complecsi decat cei gasiti in natura, chiar daca si pietele sunt un fenomen natural, sunt cu siguranta unul aflat la un nivel superior de complexitate fata de alte fenomene.

Tot ce putem face intre timp este sa aproximam, si cu cat "ghicim" mai exact si cu cat tine mai mult cu atat suntem mai aproape de acea componenta fractalica fundamentala.

Atunci cand nu mai merge treaba, asta nu insemna ca nu am avut dreptate, ci doar ca s-a schimbat rezolutia fractalului si ca nimeni nu stie cand o sa mai revina la exact acea imagine. De abia atunci realizam ca am avut doar o mica parte din puzzle si ca ceea ce ne impiedica sa il avem pe tot e timpul.

 

Dependenta de timp e puterea de calcul deci suntem limitati deocamdata de forte incontrolabile. Atunci cand speram sa se repete trecutul, nu ne gandim si la cand o sa se repete si presupunem ca timpul pe care il percepem noi e acelasi cu cel in care functioneaza lumea, universul sau pietele. Poate aceleasi conditii se repeta dupa doar o luna si 2 zile sau poate nu se mai repeta in timpul vietii noastre.

 

__________________________________________________________________

 

Poate acum in mod normal va intrebati : si dupa atata vorba concluzia e ca sa poate da nu prea ?

 

Imi continui ideea maine..

[Adi.M]

Bun, bun.

Eu recomandasem doar o carte, asa ca sa ilustrez conceptul. Vad ca ai aprofundat subiectul.

Daca gasesti surse bune, sa pui si o bibliografie

[funkagenda]

DA ! ..pai am sa incep cu asta prima data si apoi am sa incerc sa continui pe scurt ideea despre timp la care am ramas aseara.

 

In primu rand o mica parte din articolele pe care le-am citit la inceput si m-au facut sa sap mai adanc.

 

http://www.schuelers...chaos_magic.htm - nu lua in seama titlul, citeste continutul si nu o sa iti para rau.

http://www.abarim-pu...ml#.Tu-jw9Q7qa9 - umpic cu tema religioasa din pacate, dar urmareste firul gandirii si reflecta.

 

Exista multe articole pe net, din pacate nu toate scrise de oameni in masura, pe care nu le-am salvat sau nu mai stiu sa ti le gasesc, insa o sa mai am ocazia sa le postez pe masura ce avansez si fac anumite legaturi.

 

Uite si o lista importanta de carti :

http://www.goodreads...ow/chaos-theory

 

Din toate aceste carti nu am citit decat pe Nassim Taleb si acum de abia am inceput sa citesc super cartea lui JAMES GLEICK pe care o poti gasii aici : http://www.4shared.c..._Making_A_.html

 

Urmatoarea lectura as vrea sa fie : http://www.amazon.co...y/dp/0121559408

 

Un link interesant pentru a intelege notiunea de "attractors" care e f. importanta din cate am vazut pana acum.

http://www.thecleverest.com/content/attractors.swf

 

Restul sunt legaturi pe care le-am facut singur si pur si simplu pareri personale, presupuneri as zice mai mult.

Stiu ca e usor sa caz in capacana atunci cand te bazezi pe presupuneri si nu ai mod de a verifica tot ce afirmi, de aceea sper ca cei care au un spirit critic mai dezvoltat si cunostiinte mai multe, sa imi atraga atentia daca gresesc undeva..

 

De exemplu pentru a-mi continua ideea despre importanta timpului as avea nevoie de ajutor din partea celor care se pricep mai bine ca mine, acolo unde mie mi-ar trebuii mult timp sa investigez.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Daca ma gandesc mai bine, am sa formulez totul sub forma de intrebare inainte de a ma lansa in teorii proprii.

 

De o chestie sunt totusi convins : cine a zis ca timeframurile pe care efectuam analiza, trebuie sa fie numere exacte, numere intregi, bine stabilite si (aproape) universal folosite ? Pe bune, cine, ? Chiar e o intrebare lipsita de sarcasm.

 

Exista cumva platforme pe care iti poti seta timeframe-ul, eventual (poate exagerez) si ca numar neintreg ?

 

De ce intreb asta ? Pentru ca eu sunt de o parere, si anume, ca cea mai simpla si eficienta forma de analiza tehnica, ar trebuii sa se bazeze pe statistica. Atunci cand alegem sa ne "bazam" pe un pattern, nu facem altceva decat sa pariem ca intr-un anumit procent din cazuri la vederea acelui pattern va aparea alt pattern, sau cel putin avem o idee despre directia pe care o va lua pretul.

De preferat ar fii ca procentul sa fie ori cat mai ridicat, ori cat mai constant. Bun.

 

Si acum pot sa revin la ce spuneam mai inainte, ca la urma urmei toata analiza tehnica poate fii redusa la o reprezentare grafica, la o geometrie. O geometrie a pretului, eventual pentru a complica lucrurile si o geometrie atasata a indicatorilor.

 

Ma intorc la statistica, si aici apare prima presupunere : statistic vorbind, putem vedea in cat la suta din cazuri, odata cu aparitia pattern-ului nostru s-a verificat sa avem dreptate sau nu. Lasand la o parte daca am avut dreptate sau nu, pe noi ne intereseaza la urma urmei, CE s-a verificat dupa aparitia unui anumit pattern, si in ce procent pretul a luat-o in sus sau in jos.

 

Strict geometric. Un double top pe e/u in cate cazuri a fost urmat de o miscare bear si in cate de una bull !? Un head & shoulder este urmat de o miscare bear in cat la suta din cazuri ? Si asta e valabil pentru orice formatiune geometrica, care reprezinta pretul.

 

Acum poate va intrebati: da, dar pe ce t.frame ? ..pai tocmai asta e ideea pe care vreau sa o propun.

Daca anumite formatii sau pattern-uri se verifica mult mai des sau mai constant in afara t.frame-urilor conventionale ?

 

Daca un doji sau evening star sau orice alt fel de formatie apare cu regularitate si este urmata cu aceasi regularitate de o alta formatie a carei forma sau directie o putem stii in mare parte din cazuri ? Si daca aceasta proprietate a geometriei pretului este ascunsa vederi, pentru ca este in afara oricarui timeframe pe care noi il analizam ?

 

Facand o presupunere logica dupa parerea mea, prin simplu fapt ca exista tot timpul o diferenta intre numarul de dati cu care se verifica un anumit pattern de la TF la TF, asta inseamna ca exista si doua extreme, si anume cea in care formatia respectiva se verifica in cele mai putine cazuri si extrema cealalta in care se verifica in cele mai multe cazuri.

 

Pai si noi daca stim chestia asta ce alegem ? normal ca pe cel cu o rata mare de verificare pentru ca face bine la cont. Normal ca ne putem folosii si de constanta rezultatelor, insa tot aceasi idee este: practic exista tot timpul un TF pe care se pot obtine cele mai bune rezultate statistic vorbind, (si ce e AT daca nu statistica) si nu e zis ca acel TF este unul pe care il aveti acum pe grafic !

De precizat ca aici statistica unor asemenea formatii nu e deloc usoara, de aceea as vrea sa ma apuc in paralel de citit si despre acest domeniu.

 

O intrebare importanta pe care o am, si sper sa ajunga si gigi sa citeasca pe aici, ar fii referitoare la ticks-i.

Exista mari diferenta intre ticksi oferiti de diferiti provideri, de exemplu intre Hotspot si nu stiu..Reuters ? Am zis doua la intamplare nu stiu daca Reuters are ce cauta in fraza insa intelegi ideea.

Sunt diferente intre feed-urile de ticksi, si daca da, cat de mari sunt acestea. Din punct de vedere geometric, vizual, pentru a intelege mai intuitiv treaba, ...sunt mari aceste diferente ori pot fi neglijate ?

 

Astept un raspuns, pentru a-mi continua ideea pe baze mai solide.

[gigi]

Exista diferente intre tick-uri. Daca cineva vinde mult EUR/USD pe Reuters, lichiditatea de acolo va disparea partial, si cursul se va muta mai jos. In acest timp, cursul de pe Hotspot nu e inca afectat. Dar un soft conectat si la Reuters, si la Hotspot va observa diferenta intre cele doua cursuri si va efectua un arbitraj care o va elimina.

 

Exista si diferente care nu pot fi exploatate - un venue are spread-ul mai mare decat celalalt. De ex 1.4012/1.4013 versus 1.4010/1.4015.

 

Pot exista tick-uri defecte (bad ticks). De aceea eu lucrez cu tick-uri din surse multiple, astfel detectez daca una din surse o ia razna.

 

In legatura cu time-frame-urile, vezi ca asta e un concept tipic de retail. Am mai spus-o, quantii lucreaza cu time-series, nu folosesc candele. Asa ca nu au time-frame-uri. Cel mult au perioade de sampling sau de afisare diferite (un fel de zoom).

 

Ca sa intelegi mai bine: care e time-frame-ul urmatorului grafic? Dar daca modifici graficul astfel incat sa afiseze la fel de multa informatie, dar in jumatate din lungime (adica il compresezi pe orizontala de 2 ori)? S-a modificat time-frame-ul atunci? Nu, in acest grafic nu exista conceptul de time-frame.

 

http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT6680/Dunbar/Assignment1/image7.gif

 

BTW, ce legatura au atractorii stranii & co cu AT, doji si time-frame-uri?

[Mister Black]

funkagenda, iti pierzi timpul. Da, pietele sunt fractale, dar ce inseamna asta? Inseamna ca pe orice timeframe ne-am uita, paternurile se repeta. Vedem aceleasi triunighiuri, head & shoulders, etc. si pe 5 minute si pe 15 si pe 1h si pe daily, etc. Cum ne ajuta chestia asta in trading? Nu foarte mult. Singura chestie folositoare e ca putem alege orice timeframe dorim si sa aplicam aceeasi strategie. Chestia cu paternurile care merg mai bine pe un anumit timeframe e o prostie. Timeframe-urile se folosesc in modul urmator: Iti alegi un timeframe pe care vrei sa tranzactionezi, sa zicem 5 minute (in cazul meu). Inainte sa hotarasti daca sa iei o tranzactie, te uiti intai pe timeframe-urile superioare, 15 minute si 1h, sa vezi care e directie in care se misca trendul. Daca pe chartul de 15 minute si 1h trendul se duce in sus si pe chart-ul de 5 minute ai un semnal de buy, il iei sau nu faci nimic, dar in nici un caz nu te apuci sa shoretezi. Daca pe chart-ul de 15 minute si/sau 1h trendul merge in jos, poti doar sa vinzi sau sa nu faci nimic pe chartul de 5 minute. N-ai voie sa cumperi. A nu face nimic este unul din cele mai importante lucruri in trading. Vital chiar! Invata sa astepti si sa iei doar tranzactiile cu mari sanse de reusita. High probability trades, cum se spune.

 

Cum iti alegi un timeframe? Care este diferenta dintre ele?

Diferenta este la bani. Cu cat tranzactionezi un timeframe mai scazut, cu atat castigi mai multi bani. De exemplu in 6 ore si jumatate, cat dureaza sesiunea de la New York, pe timeframe-ul de 5 minute sunt 78 de bare. Cat in 3 luni si jumatate pe bara daily. Deci in 6 ore vei avea tot atatea tranzactii cat in 3 luni, cam 10-15. Vei spune ca pe daily castigi mai multi pipsi intr-o singura tranzactie decat pe 5 minute. Adevarat, dar daca pe daily ai un target mult mai mare decat pe 5 minute, tot la fel trebuie sa fie si stop-ul, mult mai mare! Trebuie sa risti mult mai multi pipsi pe daily decat pe 5 minute. De aici vine si avantajul timeframe-ului mai mic. Stop-ul este mult mai mic deci poti sa cumperi mult mai multe lot-uri decat pe daily FARA SA RISTI MAI MULT! Sa zicem ca pe daily iti poti permite sa pui un target si un stop de cate 200 pipsi. Iti faci calculele si observi ca pentru a risca doar 2% din cont nu-ti poti permite sa cumperi decat 1 lot. In acelasi timp pe 5 minute ai un target si un stop de doar 20 de pipsi dar in acelasi timp iti poti permite sa cumperi 10 lot-uri si totusi sa risti tot 2% din cont. In concluzie castigul pe tranzactie va fi acelasi pe 5 minute ca si pe daily, dar vei avea in 6 ore tot atatea tranzactii cat in 3 luni, deci vei castiga, sau pierde, mult mai multi bani

 

Cam asta-i tot ce trebuie sa stii despre fractali. In rest, iti pierzi timpul citind toate prostiile alea. Nu acolo sunt banii.

Observa ca iti lipsesc cunostinte de baza, deci o sa-ti dau cateva carti de citit. Nu ca te-ar ajuta foarte mult, dar... trebuie sa le citesti ca sa-ti formezi o idee generala despre trading. Ultima carte este insa esentiala.

 

Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications by John J. Murphy

http://www.amazon.com/Technical-Analysis-Financial-Markets-Comprehensive/dp/0735200661/

High Probability trading by Marcel Link

http://www.amazon.com/High-Probability-trading-Marcel-Link/dp/0071381562/

Market Wizards: Interviews with Top Traders by Jack D. Schwager

http://www.amazon.com/Market-Wizards-Interviews-Top-Traders/dp/1592802974/

Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline and a Winning Attitude by Mark Douglas

http://www.amazon.com/Trading-Zone-Confidence-Discipline-Attitude/dp/0735201447/

Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management by Alexander Elder

http://www.amazon.com/Trading-Living-Psychology-Tactics-Management/dp/0471592242/

Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading by Alexander Elder

http://www.amazon.com/Come-Into-My-Trading-Room/dp/0471225347/

 

Si mai ales biblia tradingului:

Technical Analysis of Stock Trends by Robert D. Edwards, John Magee

http://www.amazon.com/Technical-Analysis-Trends-Robert-Edwards/dp/0814408648/

[Mister Black]

Din cartile de mai sus iti recomand sa te concentrezi pe studiul liniilor de trend, suport si rezistenta.

In afara de cartile de mai sus, ce trebuie sa faci daca vrei sa devii trader:

Studiezi piata timp de un an. Mai exact Actiunea Pretului. Tradingul nu este foarte complicat. Doua multimi enorme de traderi au doua pareri diferite despre directia in care se va duce piata. Unii pariaza ca se va duce in sus, altii ca se va duce in jos. Unii sunt bull, altii bear. Treaba ta este sa afli daca sunt mai multi bulls decat bears in piata si intotdeauna sa mergi cu ei. Cum afli asta? Simplu. Te uiti la chart sa vezi ce face pretul. Daca avem un bull trend, adica pretul pleaca din coltul din stanga jos al ecranului si merge spre coltul din dreapta sus, atunci bulls sunt mai puternici, deci cumparam si noi. Daca pretul coboara din coltul din stanga sus al ecranului spre coltul din dreapta jos al ecranului, atunci bears sunt mai puternici deci vindem. Daca pretul se duce ba in sus ba in jos si nimic nu este foarte clar, atunci avem trading range, bulls sunt aproximativ egali ca putere cu bears. Ce facem in acest caz? Daca range-ul este destul de regulat si exista suficient spatiu intre partea de sus a range-ului si cea de jos, cand pretul ajunge sus, vindem, cand ajunge jos, cumparam. Sau, daca exista prea multa confuzie, nu facem nimic. Asteptam pana cand claritatea revine in piata. Asta este fundamental, daca nu intelegi ce se intampla, stai, astepta pana cand totul devine clar din nou.

Alt criteriu dupa care afli daca esti in trend sau in trading range. Daca pretul sta in majoritatea timpului desupra unei Exponential Moving Average de 20 (EMA20), atunci te afli intr-un bull trend. Daca sta in majoritate dedesubt, atunci esti in bear trend. Daca sta cand deasupra cand dedesubt, esti in trading range.

Cum studiezi practic. Pui un timeframe de 5 minute pe calculator, pe ce piata vrei tu, bagi un EMA de 20 si atat. In rest stergi toti indicatorii. Stai si te uiti la actiunea pretului cate 5-6 ore pe zi timp de un an. Observi cum se comporta pretul in apropiere de liniile de trend, de suport, rezistenta, si cum reactioneaza in apropiere de EMA 20. Poti sa urmaresti in paralel si un timeframe de 15 minute si 1 ora tot cu o EMA de 20 pe respectivele timeframe-uri si vezi cum se leaga toate intre ele, cum reactioneaza pretul. Urmareste forma barelor in trend-uri si in trading range-uri. Urmareste daca barele se suprapun sau nu, daca isi schimba des directia sau nu. Iti recomand chart cu candlestick-uri, dar nu pune foarte multa baza pe chestiile traditionale, doji, hammer, etc. Formeazati propria opinie.

Deasemenea, nu incerca sa gasesti un patern sau o situatia in care castigi de fiecare data. Nu exista asa ceva. Dar este de ajuns sa gasesti situatii in care probabilitatea este de 60%. Foloseste money management simplu, nu risca mai mult de 2% din cont la o tranzactie. Foloseste un target cel putin egal cu stopul. Pe contractul S&P500 pe care il joc eu targetul si stopul obisnuit pe timeframe-ul de 5 minute este de 2 puncte. Pe Eur/USD as zice ca asta este echivalent cu 20 de pipsi. Vezi si tu ce merge.

Cam asta-i tot. Nu ai nevoie de mai mult ca sa faci bani. Altceva numai face timp de un an. Numai citi carti, forumuri, numai asculta pareri. Doar urmareste actiunea pretului timp de un an de zile. 6 ore pe zi. Nu te misti din fata calculatorului oricat de plictisitor ar fi. In 6 ore sunt cam 10-15 tranzactii bune si 2-3 high probability trades. Vezi daca poti sa le gasesti pe alea high probability trades. Acolo sunt banii!

[Mister Black]

Si inca ceva. Nu te grabi. Ca sa ajungi trader, vor trebui sa treaca minim 3 ani. Deci nu e nici o graba. Dar nici nu pierde timpul cu tot felul de prostii. Pretul este esential. La urma urmei asta tranzactionezi, nu?

[kashak]

funkagenda, iti pierzi timpul. Da, pietele sunt fractale, dar ce inseamna asta? Inseamna ca pe orice timeframe ne-am uita, paternurile se repeta. Vedem aceleasi triunighiuri, head & shoulders, etc. si pe 5 minute si pe 15 si pe 1h si pe daily, etc. Cum ne ajuta chestia asta in trading? Nu foarte mult. Singura chestie folositoare e ca putem alege orice timeframe dorim si sa aplicam aceeasi strategie. Chestia cu paternurile care merg mai bine pe un anumit timeframe e o prostie. Timeframe-urile se folosesc in modul urmator: Iti alegi un timeframe pe care vrei sa tranzactionezi, sa zicem 5 minute (in cazul meu). Inainte sa hotarasti daca sa iei o tranzactie, te uiti intai pe timeframe-urile superioare, 15 minute si 1h, sa vezi care e directie in care se misca trendul. Daca pe chartul de 15 minute si 1h trendul se duce in sus si pe chart-ul de 5 minute ai un semnal de buy, il iei sau nu faci nimic, dar in nici un caz nu te apuci sa shoretezi. Daca pe chart-ul de 15 minute si/sau 1h trendul merge in jos, poti doar sa vinzi sau sa nu faci nimic pe chartul de 5 minute. N-ai voie sa cumperi. A nu face nimic este unul din cele mai importante lucruri in trading. Vital chiar! Invata sa astepti si sa iei doar tranzactiile cu mari sanse de reusita. High probability trades, cum se spune.

 

Cum iti alegi un timeframe? Care este diferenta dintre ele?

Diferenta este la bani. Cu cat tranzactionezi un timeframe mai scazut, cu atat castigi mai multi bani. De exemplu in 6 ore si jumatate, cat dureaza sesiunea de la New York, pe timeframe-ul de 5 minute sunt 78 de bare. Cat in 3 luni si jumatate pe bara daily. Deci in 6 ore vei avea tot atatea tranzactii cat in 3 luni, cam 10-15. Vei spune ca pe daily castigi mai multi pipsi intr-o singura tranzactie decat pe 5 minute. Adevarat, dar daca pe daily ai un target mult mai mare decat pe 5 minute, tot la fel trebuie sa fie si stop-ul, mult mai mare! Trebuie sa risti mult mai multi pipsi pe daily decat pe 5 minute. De aici vine si avantajul timeframe-ului mai mic. Stop-ul este mult mai mic deci poti sa cumperi mult mai multe lot-uri decat pe daily FARA SA RISTI MAI MULT! Sa zicem ca pe daily iti poti permite sa pui un target si un stop de cate 200 pipsi. Iti faci calculele si observi ca pentru a risca doar 2% din cont nu-ti poti permite sa cumperi decat 1 lot. In acelasi timp pe 5 minute ai un target si un stop de doar 20 de pipsi dar in acelasi timp iti poti permite sa cumperi 10 lot-uri si totusi sa risti tot 2% din cont. In concluzie castigul pe tranzactie va fi acelasi pe 5 minute ca si pe daily, dar vei avea in 6 ore tot atatea tranzactii cat in 3 luni, deci vei castiga, sau pierde, mult mai multi bani

 

Cam asta-i tot ce trebuie sa stii despre fractali. In rest, iti pierzi timpul citind toate prostiile alea. Nu acolo sunt banii.

Observa ca iti lipsesc cunostinte de baza, deci o sa-ti dau cateva carti de citit. Nu ca te-ar ajuta foarte mult, dar... trebuie sa le citesti ca sa-ti formezi o idee generala despre trading. Ultima carte este insa esentiala.

 

Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications by John J. Murphy

http://www.amazon.co.../dp/0735200661/

High Probability trading by Marcel Link

http://www.amazon.co.../dp/0071381562/

Market Wizards: Interviews with Top Traders by Jack D. Schwager

http://www.amazon.co.../dp/1592802974/

Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline and a Winning Attitude by Mark Douglas

http://www.amazon.co.../dp/0735201447/

Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management by Alexander Elder

http://www.amazon.co.../dp/0471592242/

Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading by Alexander Elder

http://www.amazon.co.../dp/0471225347/

 

Si mai ales biblia tradingului:

Technical Analysis of Stock Trends by Robert D. Edwards, John Magee

http://www.amazon.co.../dp/0814408648/

 

apropo de carti, incepusem sa citesc cu ceva timp in urma Technical Analysis of Stock Trends de Edwards dar nu sunt imaginile, are cineva aceasta carte cu imagini ( e-book)???

[Adi.M]

@MisterBlack:

Ai zis lucruri utile.

Totusi, ai spus doar una dintre multitudinile de metode ce se pot aplica.

Funkagenda are o abordare mai teoretica a forex-ului. Nu inseamna ca greseste sau isi pierde vremea.

 

Niciunul dintre noi nu detine adevarul absolut. Un singur lucru e cert. Banii se fac cu sange si sudoare. Orice metoda ai alege, nu ai cum sa nu muncesti. In rest fiecare dupa capul/timpul/personalitatea lui.