De cateva luni ma joc pe EUR/CHF si am inceput sa observ anumite pattern-uri. Asa ca am scris rapid un prototip de strategie ca sa vad daca doar mi se pare mie, sau chiar e ceva acolo. O rulare a ei pe tick-uri de la MB Trading:

 

D:\Work\Framework\bin\system\ec>ipy system.py
Loading D:\Work-BIG\Generated\TickDelta\MB Trading\EUR_CHF.vel
Filtering ticks
Tue, 06 Sep 2011, 08:20:00 -> Fri, 16 Dec 2011, 11:00:01
10,588,519 ticks
 
BUY   Tue, 06 Sep 2011, 08:20:01   1.20378 1.20425   profit:  0
SELL  Tue, 06 Sep 2011, 08:20:26   1.20612 1.20626   profit: 18
BUY   Tue, 06 Sep 2011, 08:20:26   1.20614 1.2064    profit:  0
BUY   Tue, 06 Sep 2011, 08:20:26   1.20568 1.2062    profit:  0
...
SELL  Fri, 16 Dec 2011, 08:15:41   1.22503 1.22524   profit: 21
BUY   Fri, 16 Dec 2011, 10:53:51   1.22285 1.22298   profit: 17
 
1,652 orders

Modelul a tranzactionat de 1600 de ori in 3 luni (aproape o data pe ora in medie), cu un profit frumusel. Dar sunt niste probleme - simularea nu e tocmai corect efectuata. Strategia foloseste ordine limita, si daca pretul sare peste cateva din ele, cele intermediare nu se executa cum ar trebui.

 

Asa ca am inceput sa rescriu simulatorul, si sa implementez un limit order book ca la carte, plus o suita de teste unitare care sa-i verifice functionalitatea. Momentan nu am nevoie de viteza si voi face totul in Python, dar daca timpul pt o rulare va depasi 10 minute (acum dureaza cam 20 sec), probabil voi rescrie in C++/CLI.

 

Sper sa termin order book-ul in cateva zile, si sa nu am surpriza ca nu mai e profitabila strategia

 

Pe final, cateva posturi cu idei despre cum se implementeaza un LOB "industrial strength" de unde m-am inspirat:

http://www.quantcup....tlimitorderbook

http://tr8dr.wordpre.../hf-simulation/

Am creat conectorul pt feed-ul Level 2 de la Dukascopy.

 

 

Nu va speriati, nu are Dukas spread 16 pips la EUR/CHF, ala e un pret mediu zic ei.

 

Feed-ul raw arata cam asa:

{"minit":false,"tlb":"0.0124","apa":"1366.747","t":"1395098308060","apb":"1365.997","d":"GAFEqtHbADmdSVI0OdG3F2Q5nUlSZjqDEm9/AQ46UbcXfwEzOwMSb38BSjtEm6Z/AXI7o9cKgH//cTnRtxd//iU50bcXf/5wOlG3F3/9WDqDEm9//Aw7AxJvf/w0OlG3F3/8cDsDEm9/+xo7o9cKgAw5nUlSDDnRtxcMOdG3Fww6gxJvDDqDEm8MOwMSbww7RJumDDuj1wqADDnRtxcMOdG3Fww6UbcXDDqDEm8MOwMSbww7AxJvDDsDEm8MO6PXCoA=","pip":"0.01","type":"cm","tla":"0.0128"}
{"minit":false,"tlb":"71.41","apa":"8.85218","t":"1395098308362","apb":"8.83945","d":"AA5BDZtSAD+AAAAaQCzMzS5AMeuFOECoAABXQHAAAHhAcAAAfwEEQLmZmn8BDkBYUex/ARhBIAAAfwEiQcoAAIB/+Ws/gAAAf/l1P6zMzX/4AT+j1wp/+AtAqAAAf/gaQDhR7H/4JUCI9cN/+C9AzcKPf/g5QIj1w3/4Q0DSj1x/+FZBiKPXgAw/gAAADEAszM0MQDHrhQxAqAAADECoAAAMQKgAAAxAuZmaDEC5mZoMQSAAAAxBygAAgAw/gAAADD+szM0MP6zMzQxAqAAADECoAAAMQKgAAAxAzcKPDEDNwo8MQNKPXAxBiKPXgA==","pip":"0.0001","type":"cm","tla":"92.36"}
{"minit":false,"tlb":"97.07","apa":"1.06141","t":"1395098308495","apb":"1.06063","d":"Bgw/h9RrAD/wo9cCP4uFHwRAWFHsB0BwAAAJQJZmZgtBMUeuDECuZmYNQIQo9hNBUhR7FkHCzM2A4T+rhR/cQBAAANpAEAAA2UCuZmbYQOqPXNdAcAAA1kBwAADVQRYUe9JBGhR7zkG8PXGADD/wo9cMP/Cj1wxAWFHsDEBwAAAMQJZmZgxBMUeuDEExR64MQTFHrgxBUhR7DEHCzM2ADD+rhR8MQBAAAAxAEAAADECuZmYMQOqPXAxA6o9cDEDqj1wMQRYUewxBGhR7DEG8PXGA","pip":"0.0001","type":"cm","tla":"99.82"}

In campul "d" se afla codate instrumentul si toate cele 10 nivele bid/ask.

 

Dupa ce adun vreo luna de date, vreau sa testez celebra teorie pe care multi care ofera date level 2 o tot spun - ca poti prezice miscarile pe termen scurt (secunde) uitandu-te la cat de nebalansat e book-ul. A se observa in penultima linie din poza, EUR/AUD are 92 mil pe bid, si 110 mil pe ask. Lumea zice ca asta sugereaza ca pretul va avea tendinta sa scada.

 

Eu nu cred ca e asa de simplu. Ar fi prea frumos. Nu vad cum ar putea functiona, pt ca aici e doar lichiditatea unui singur ECN. Daca alt ECN va fi lovit cu flow-uri masive, LP-ii de acolo isi vor adjusta preturile in toate pool-urile unde sunt conectati.

I-am rugat pe cei de la FXCM sa-mi scoata comisionu din spread, si sa ma taxeze separat, ca sa pot compara mai bine feed-ul lor cu altele.

 

Cu ocazia asta vad ca fiecare broker taxeaza altfel comisionul:

 

FXCM - 35 USD per 1M base currency trade (marime pozitie)

Dukascopy - 25 USD per 1M USD currency trade (marime pozitie in USD)

FXOpen - 25 base currency per 1M base currency trade

MBTrading EXN Limits - 25 (base sau USD? nu e clar) per 1M base currency trade pt taker, plata 5 pt maker

 

A se obs ca MBTrading are model maker/taker - poti tranzactiona cu comision negativ (adica esti platit). si au spread-uri bune

 

Toti au mai multe tier-uri, in functie de deposit si volum trade lunar, La Dukascopy si FXOpen sunt publice, la FXCM nu.

 

Pt exemplu, comision pt trade 1M EUR/USD one-way, pt un cont 25K:

FXCM: 35 USD

FXOpen: 25 EUR = 34.5 USD

Dukascopy: 25 USD * 1.38 = 34.5 USD

MB: 25 (pt taker), -5 (pt maker), nu e clar daca USD sau base currency

 

Vreau sa fac o strategie de scalping, si trebuie sa vad cu cine din astia ma duc daca o rulez.

 

Dukas, MB si FXOpen te lasa sa pui ordine in ECN, si iti ofera acess API la level 2 quotes.

 

FXCM nu te lasa sa pui ordin in piata, si nu e clar daca ofera level 2 quotes (stiu ca ofera, dar nu e clar daca si pt contul meu).

 

MB-ul are probleme tehnice mai des fata de restul, si nu par mult diferiti fata de 2009 cand aveam cont la ei (nu se vede mare progres).

 

FXOpen pare cel mai competitiv per total (spread + comision), dar e un pic shady.

Editat Martie 24, 201411 ani de gigi

Mu ha ha. De acum francul nu mai are scapare. Sunt in permanenta cu ochii pe el.

 

 

Asta e V1. 400 linii C pe ceas, 100 linii JavaScript pe telefon, 50 linii Python pe un server.

 

V2 va afisa si situatia contului, si va arata mai bine. Layout-ul va fi complet customizabil cu un json servit de server.

 

asa da, cat tine bateria?

Il am abia de cateva zile, nu am avut timp sa testez prea mult, dar la o actualizare a cursului la fiecare 30 sec tine cam 2 zile (50% pe zi).

 

In schimb abia face telefonul fata la frecventa asta, pare sa consume 70% pe zi (evident, mai il folosesc si pt altele).

 

Ma gandesc sa opresc update-urile daca ceasul nu mai detecteaza miscare timp de 30 min (are accelerometru), ca sa nu-mi omoare telefonul.

Dukascopy au lansat optiuni binare.

 

http://forexmagnates.com/binary-options-from-dukascopy-group-go-live-through-dukascopy-bank/

 

De mult asteptam optiuni binare oferite de un broker serios. Saxo au niste optiuni, dar nu sunt chiar ce as dori (sunt mai long term si sunt de genul touch/no-touch).

 

Oricum investigam posibilitatea unui cont la Dukas (comisioane semnificativ mai mici decat la FXCM, dar niste mici dezavantaje la oferta API).

 

Parerea fondatorului London Capital Group (broker) despre MT4:

 

 

da, asta e, mt4 sucks, platforma saracului ca si loganul, pentru multi e limuzina. de cand au bagat si push notification parca am primit navigatie moca...

Apropo de push notifications, cine vrea poate folosi asta: https://pushover.net

 

Merge folosit impreuna cu functia WebRequest din MT4, sau din orice poate trimite un request HTTP.