Se misca EURUSD in mod perfect aleator?

[croco]

Salut

Recent am fost atras de reclamele online,chiar foarte insistente, care promoveaza un sir lung de brokeri forex in Romania.

Dar, cunoscind cite ceva despre statistica si despre teoria probabilitatilor, inainte de a-mi deschide un cont real am analizat perechea EURUSD pe ultimul an.

Concluzia e ca valorile sunt perfect aleatorii deci implicit orice strategie bazata doar pe valorile anterioare care sa dea indicatii despre evolutia viitoare nu va conduce la cistig pe termen lung.

Poate gresesc, dar exista o cale simpla sa ma contraziceti : exista cineva pe forum sau stiti pe cineva care cel putin cistiga in mod constant pe Forex ?( am zis "cel putin" pentru ca teoretic daca cineva aplica o strategie care duce la cistig ar fi trebuit ca intr-o perioada rezonabila sa fie suficient de bogat ca sa nu-si mai bata capul cu acest forum)

Repet concluzia este valabila doar pentru EURUSD si fara a folosi informatii economice sau politice externe Forexului.

 

Toate cele bune

Croco

[gigi]

Intrebari: Ce teste statistice ai aplicat? Ce intelegi prin "perfect aleatorii? Distributie gausiana? Si ai masurat si heteroschedasticitatea datelor?

 

Pt ca exista multe paper-uri care arata ca datele financiare NU urmaresc un random walk.

 

Calea simpla sa fii contrazis e un studiu care arata ca datele nu sunt random. Faptul ca cineva e profitabil nu e o cale de a fi contrazis, pt ca poti avea noroc mult timp.

[croco]

Am aplicat cel mai simplu test : probabilitatea de crestere cu x pipsi/probabilitatea de scadere cu y pipsi calculata pe tot anul. Rezultatul a fost egal cu y/x. Ulterior am folosit ca puncte de calcul doar cele date de diversi indicatori ( simpli, e adevarat : W si M pe bollinger band, SMA si EMA, si citeva reguli gasite intr-o carte numite generic Price Rule). Rezulatul a fost aceeasi valoare y/x - ma rog cu diverse abateri, dar pe care le-am considerat abateri statistice deoarece valorile calculate pe luni diferite aveau abateri si cu plus si minus. Valorile pentru x si y au fost intre 10 si 1000 de pipsi ( pentru cazul in care am folosit valorile de pe tot anul) si intre 10 si 100 de pipsi cind am folosit ca puncte de intrare punctele date de indicatorii enumerati mai sus. Mi se pare putin probabil sa se obtina aceste valori in conditiile in care aceste valori nu ar fi aleatorii.

Sunt convins ca datele financiare nu sunt random, dar poate teoria este valabila pentru cele care nu urmaresc cursuri valutare, sau se pot aplica si la cursuri valutare care nu se refera la o moneda folosita ca moneda de schimb universala asa cum e EUR si asa cum e USD.

 

M-ar interesa un studiu care sa arate faptul ca datele financiare de pe FOREX (doar cele legate de ratele de schimb , nu actiuni) NU urmaresc un random walk - pentru un link catre asa ceva v-as multumi din suflet. ( personal am cautat asa ceva - dar nu prea am avut succes, sau nu am stiut unde sa caut.

[gigi]

http://arxiv.org/abs/0809.1040

[croco]

multumesc

[croco]

Pina sa inteleg tot ce e descris in acel document nu am putu sa nu observ ca perechea EURUSD impreuna cu GBPUSD pare sa fie cel mai aproape de randomwalk din toate cele 13 perechi

[deleted on request 01]

din ce am vazut aici http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=298216 la penultimul post graficele generate aleator arata exact ca graficele de bursa, forex etc. ceea ce am observat eu din graficele random este ca folosind elemente de analiza tehnica poti anticipa si graficele astea . uite un post cu exemplele pe care le-am gasit http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=5240033#post5240033. concluzia mea este ca merita sa-ti bati capul cautand un sistem bun chiar daca pietele sunt posibil sa fie random.

din datele oficiale cel putin 25% din traderii forex sunt profitabili trimestrial conform http://forexmagnates.com/us-forex-brokers-profitability-report-for-q3-2011-oanda-back-on-top-profitability-up/. exista si fonduri care investesc pe forex si poti cauta pe iasg.com si sa vezi evolutiile lor . un concurs frumos este organizat de cei de la dukascopy si aici http://www.dukascopy.com/swiss/english/contests/fx_trading_award/monthly-fx-trading-award/winnerApril2011/ gasesti interiviurile cu castigatorii si cu rezultatele lor extraordinar de bune. concursul este pentru conturi reale si nu demo.

[croco]

Presupunerea mea este ca cei cistigatori se bazeaza mai mult pe analiza fundamentala si nu pe analiza tehnica, ceea ce ar scadea automat importanta multitudinii de indicatori vehiculati pe forex si ca urmare ar fi mai interesante discutiile despre evolutii economice si politice.

[gigi]

ceea ce am observat eu din graficele random este ca folosind elemente de analiza tehnica poti anticipa si graficele astea

Man, nu te supara pe mine, dar esti intr-o stare grava de confuzie daca tu crezi ca e posibil sa anticipezi grafice (numere) random.

 

Atentie, nu vorbim de numere pseudo-random, asa ca nu-mi da exemple de astfel de cazuri din trecut (atacuri criptografice de ex).

 

@croco, ce spui tu arata tocmai ca piata nu e random. Daca ar fi random, nu ar reactiona la stiri si factori fundamentali. Dar faptul ca nu e random nu inseamna ca e usor de prezis. Apropo de ce discutam mai sus. Un generator de numere pseudo-random e extrem de greu de prezis daca nu ii cunosti algoritmul.

[deleted on request 01]

@croco daca nici cristian sima si nici celebrul warren buffet nu investesc in forex fundamental pentru ca li se pare un urias joc de noroc crezi tu ca sunt zeci de mii de traderi care se bazeaza pe analiza fundamentala si reusesc? uita-te la exemplele pe care le-am dat si vezi cati castigatori sau cate fonduri sunt fundamentali in gandire. din castigatorii de la dukascopy am vazut doar 3 care se foloseau de analiza fundamentala.

 

@ gigi. nu sunt confuz deloc . daca te uitai la postul meu cu atasament grafic vedeai exact la ce anume ma refeream. tot ceea ce am facut a fost sa generez un grafic random si sa caut patternul ala. si l-am gasit. acuma ce ar trebui de facut ar fi ca sa facem un experiment iar in momentul in care am vazut patternul sa anticipez evolutia viitoare a seriei de date random si sa vedem daca am dreptate sau nu. nu am timp nici chef sa fac asta acum.