Se misca EURUSD in mod perfect aleator?

[gigi]

Cineva a facut un experiment mai demult si a trimis mai multe chart-uri la niste analisti tehnici cu cerinta de a deosebi intre cele reale si cele false.

 

Cei mai multi nu au reusit. Unii insa erau la curent cu fenomenul de clustering al volatilitatii si au aplicat un GARCH pe date si au separat chart-urile reale pe baza asta. Dar (cum ar vrea Adi.M), cel care a facut testul se astepta la asta si a introdus si cateva chart-uri false cu volatilitate variabila si i-a pacalit si pe astia.

 

Eu cred ca doar analiza quant sau fundamentala funtioneaza. A se vedea Renaissance

T (cum spunea feder) pt quant sau BlackRock pt fundamentala.

 

Cele mai mari succesuri pana acum le-am avut pe trading contrarian atunci cand sentimentul intr-o piata a ajuns la success. De ex:

 

http://dl.dropbox.com/u/190212/public/drudge_usdjpy.png

 

Incerc si pe quant, dar matematica e un pic peste mine. De ex acum incerc sa construiesc un EUR/USD sintetic dintr-un basket de alte perechi care sa fie cointegrat cu EUR/USD real pt ca sa fac pair trading pe ele. Dar ce am obtinut pana acum inca nu este suficient de stabil.

 

Sima povestea la TV cum a vrut sa lucreze pt Soros, si ala l-a intrebat daca a pierdut pana atunci un milion de USD, Sima a spus ca nu, si Soros a spus ca asta inseamna ca inca nu e suficient de experimentat pt a juca banii clientilor. Iar firma lui, WBS, printre altele se ocupa cu tradingul valutelor.

[croco]

@Federleicht

 

nu stiu ce inseamna "biased"

uite am gasit la plus500 (sper sa gasesc si altul mai ieftin) pot tranzactiona MSFT cu spead de 7 centi - groaznic de mult, oricum deocamdata ma interesa doar informativ

inca ceva ce nu prea pricep pe forum: de ce in general se concentreaza lumea pe valute? de ce nu pe metale, actiuni si chiar petrol?

[Federleicht]

@croco

Adica e posibil sa fi analizat o perioada in care MSFT era intr-un trend mai ascendent. Iar eur-usd mai fluctuant.

 

 

@gigi

Ce incerci sa faci, nu cumva necesita o infrastructura foarte rapid sa incerci pair trading? Adica... o banca, un fond, etc, care are acces mult mai rapid la informatie(internet) + calcule facute foarte rapid pe ceva calcul. care lucreaza in multe core-uri e in avantaj cu mult mai mult decat tine?

Pair trading e defapt o forma de arbitraj... iar arbitrajul in zilele noastre ... daca nu vii cu ceva inovativ(ca sa compensezi lipsa de viteza.), care nu a mai fost implementat de cineva... atunci nu prea cred ca ai sanse prea mari. Imi scapa ceva in ce incerci sa faci?

Editat Ianuarie 10, 2012 de Federleicht

[gigi]

@croco, uita-te la ce scrie sus pe pagina in colt: "vamist - comunitate forex"

UIte de ce nu joc eu pe actiuni: pt ca sunt extrem de volatile (contrar a ce spune lumea ca forex-ul e volatil). Am vazut cu ochii mei actiuni scazand 90% in 2 minute (DNDN de ex). Adica te curatai chiar si fara leverage. Ghici de ce urmaream DNDN? Pt ca aveam un prieten care juca pe ea. A avut noroc ca nu era in piata cand a avut loc acea miscare.

 

Pe forex nu o sa vezi asa ceva, cel putin pe majore. Singurele miscari semnificative (>5%) de obicei se intampla la interventii ale bancii centrale. Si in acele cazuri toata piata stie ca e foarte posibil sa urmeze asa ceva, banca incearca intai din vorbe sa rezolva problema, si doar daca piata insista trece la fapte. De cate ori a avut loc o interventie in ultimii ani, niciodata nu m-a prins in flagrant, pt ca stiam ca e extrem de posibila si evitam acele perechi (USD/JPY) sau jucam doar in directia unei posibile interventii (EUR/CHF). Iar la asta adauga faptul ca piata e deshisa 24 de ore. Nu are socuri cum poti avea pe bursa in cazul in care se intampla ceva peste noapte si lumea e blocata de la trading pana se deshide.

 

@feder nu incerc sa fac HFT, sinteticul pe care il incerc e slab cointegrat cu EUR/USD - are deviatii care pot dura si o luna. Adica are trade-uri foarte rar, deci e greu de stabilit cat e de profitabil. Incerc sa obtin ceva ce tranzactioneaza de cateva ori pe zi, nu in fiecare secunda pt ca stiu ca nu am sanse acolo.

[Mister Black]

in mod clar un indicator folosit pe MSFT imi va da indicatii bune

ramine sa gasesc un broker care tranzactioneaza si MSFT , conteaza mult si valoarea spred-ului ( cred ca e imens fata de cel de pe EURUSD) si sa fac calculele tinind cont si de aceasta valoare

 

Orice broker american permite tranzactionarea MSFT. MSFT e foarte lichid, spread-ul este de 1 cent, dar nu este foarte bun pentru trading. Incearca AAPL, AMZN, GS, NFLX.

[Mister Black]

@Federleicht

 

nu stiu ce inseamna "biased"

uite am gasit la plus500 (sper sa gasesc si altul mai ieftin) pot tranzactiona MSFT cu spead de 7 centi - groaznic de mult, oricum deocamdata ma interesa doar informativ

inca ceva ce nu prea pricep pe forum: de ce in general se concentreaza lumea pe valute? de ce nu pe metale, actiuni si chiar petrol?

 

MSFT se tranzactioneaza doar pe NASDAQ. Ce ai vazut tu pe plus500 nu este actiunea MSFT reala ci un derivat de MSFT, un fel de pariu pe MSFT. Ca sa cumperi actiuni MSFT iti trebuie un broker american cu acces pe NASDAQ. Sunt cu gramada. Da-i si tu o cautare pe google cu "US stock brokers".

Lumea se concentreaza pe Forex pentru ca n-are bani pentru contracte futures si actiuni adevarate. MSFT costa acum cam 28$ actiunea. De obicei se cumpara minim 100 de actiuni. Deci ai nevoie de 2800$ ca sa cumperi 100 MSFT. La fel contractele pe metale, indici, petrol costa de la 2500$ in sus contractul pe bursa din Chicago.

[croco]

@Mister Black

 

multumesc pentru pointul cu AAPL, AMZN, GS, NFLX. si unde sa gasesc brokeri pentru ele

sa inteleg ca pe piata de actiuni achizitia trebuie facuta la valoarea integrala ? nu cumva, asa cum pe forex de fapt nu se tranzactioneaza valuta ci pariul pe valuta , si tinind cont de intentia de a cistiga din fluctuatii ale pretului mai bine apelez la un broker care tranzactioneaza "pariul pe MSFT"? ( presupun ca marimea spredului in cazul asta e mai mare - pentru ca riscul e mai mare, de asta ar fi deferenta de 7 centi de pe plus500 si ceea ce imi spui de brokerii futures)

[Mister Black]

@Mister Black

 

multumesc pentru pointul cu AAPL, AMZN, GS, NFLX. si unde sa gasesc brokeri pentru ele

sa inteleg ca pe piata de actiuni achizitia trebuie facuta la valoarea integrala ? nu cumva, asa cum pe forex de fapt nu se tranzactioneaza valuta ci pariul pe valuta , si tinind cont de intentia de a cistiga din fluctuatii ale pretului mai bine apelez la un broker care tranzactioneaza "pariul pe MSFT"? ( presupun ca marimea spredului in cazul asta e mai mare - pentru ca riscul e mai mare, de asta ar fi deferenta de 7 centi de pe plus500 si ceea ce imi spui de brokerii futures)

 

Majoritatea actiunile americane se tranzactioneaza pe NASDAQ sau NYSE la New York , deci aceiasi brokeri ca si pentru MSFT. Exemple de brokeri: Interactivebrokers, TDAmeritrade, Scottrade, E-trade.

http://www.stockbrokers.com/onlinebrokers.html

La Interactivebrokers comisionul este de 0.005$ pe actiune, dar minim 1$. http://individuals.interactivebrokers.com/en/p.php?f=commission

La altii comisionul este fix indiferent de numarul actiunilor. Exemplu la TDAmeritrade este 9.99$ pe tranzactie.

Si mai este o regula care zice ca n-ai voie sa cumperi si sa vinzi in aceeasi zi de mai mult de 3 (sau 5, numai stiu) ori in 5 zile lucratoare. Decat daca ai un cont mai mare de 25000$ caz in care poti sa faci daytrading cu actiuni cat vrei. La contractele futures nu exista regula asta.

Poti sa primesti o margine de maxim 4 ori la actiuni daca faci daytrading. La contractele futures marginea e mult mai mare, asemenatoare cu Forex-ul.

[gigi]

sa inteleg ca pe piata de actiuni achizitia trebuie facuta la valoarea integrala ? nu cumva, asa cum pe forex de fapt nu se tranzactioneaza valuta ci pariul pe valuta , si tinind cont de intentia de a cistiga din fluctuatii ale pretului mai bine apelez la un broker care tranzactioneaza "pariul pe MSFT"?

 

"Pariul pe MSFT" se cheama de obicei CFD. Si nu, nu e mai bine sa-l tranzationezi, pt ca are comisioane enorme fata de actiunile pure. Un al doilea motiv ar fi ca ai nevoie de un cont de $25K daca vrei sa tranzactionezi mai mult de cateva ori pe saptamana, cum spunea si MisterBlack. Poate ai, sau poate nu ai banii astia.

 

BTW, daca vrei sa ai success in jocul asta va fi necesar sa depui mult mai mult efort. Pt genul asta de intrebari ar fi trebui sa fi aflat singur raspunsurile.

[Proximus]

http://arxiv.org/abs/0809.1040

Poate sa faca cineva un EA bazata pe aceste informatii?