Trading cu cerere si oferta

[Rasbid]

Salutare,

 

Dupa un an de tranzactionare folosind conceptul de cerere si oferta m-am decis sa incep un thread in interiorul unei comunitati romane in care sper sa atrag oameni care se vor alatura discutiei si vor imparti idei/opinii/pareri.

 

Indealungul celor 4 ani in care am facut trading, am schimbat o multitudine de strategii bazate pe indicatori/concepte de analiza tehnica la care nu am putut gasi o explicatie logica care definea motivul pentru care sunt viabile, pot spune ca tot ce am facut este sa incerc operatiuni algoritmice bazate pe o afirmatie initiala pe care nu o puteam verifica decat in anumite conditii care erau greu de indeplinit.

 

Urmatorul rationament logic care face referire la motivul pentru care metoda de cerere si oferta este viabila reprezinta o idee personala. Aceasta viziune personala s-a format strict in urma cautarii mele pentru o justificare logica a intrarii intr-un trade si las loc de criticism constructiv si argumentare contradictorie oricui este dispus sa dezvolte ideea si sa contribuiasca la randul sau.

 

Interiorul unei perioade in care pretul rataceste intre doua limite, superioara, respectiv inferioara(fara trend clar) defineste volumul tranzactionat care se imparte in doua categorii; volum de risc si volum de indecizie. Volumul de risc reprezinta totalitatea tranzactiilor efectuate de catre entitati ale volumului cu apetit pentru risc iar volumul de indecizie reprezinta totalitatea tranzactiilor potential existente dar neefectuate din cauza faptului ca nu vor sa isi asume un risc. Aceasta idee se afla intr-un stagiul teoretic iar momentan o testez de aproximativ un an in care am avut rezultate pozitive ce puteau fi imbunatatite daca as fi putut sa imi impun o disciplina mai stricta.

_{Vt = Vr+Vi Vt=2*Vr Vt=2*Vi **volum total,volum de risc, volum de indecizie** (Vt=2*Vr=2*Vi reprezinta o reducere la absurd acordand un procentaj de 50% / 50% pentru indecizie si apetit pentru risc, variabile ce nu pot fi prezise cu exactitate)}

 

De cele mai multe ori o perioada de indecizie in interiorul unui chart este urmata de catre un breakout acescendent/descendent printr-o lumanare care in volum le depaseste pe toate din interiorul bazei formate la originea miscarii. O eventuala intoarcere in pret la nivelul bazei defineste acel nivel ca fiind unul de cerere sau de oferta (in functie de directia miscarii initiale).

 

Mai jos se poate observa un nivel recent de pe usd/chf pe chartul de 4h unde putem defini o perioada de ranging superior 0.97990 | inferior 0.97715. Se creeaza un dezechilibru major intre cumparatori si vanzatori iar astfel se dezvolta o miscare pana la 0.97188.

 

Din acest punct putem defini tipul unui trade (long/short), stop lossul acestuia (linia rosie 0.98040) si locatia intrarii (inferior/superior). Se mai poate defini facultativ si o ratie de risc : rasplata in cazul in care se poate observa nivelul urmator in care pretul se va opri dupa retestarea nivelului de oferta sau in functie de marimea primului breakout.

^{exemplu oferta usd/chf 4h(turcoaz)}

_{intrare=0.97715, stop=0.98040(32.5 pips), profit=0.97188(52.7 pips) R:R = 1 : 1.62}

 

^{exemplu cerere aud/usd daily(gri)}

_{intrare=1.01949, stop=1.00800(114 pips), profit=1.04065(211 pips) R:R = 1 : 1.85}

Prima diferenta pe care probabil o veti remarca intre cele doua exemple de mai sus este timeframeul iar acesta joaca un rol foarte important. Cand am inceput sa folosesc metoda de cerere si oferta am inceput sa fiu sceptic in privinta anumitor nivele pe care le foloseam si primeam stopuri dintr-un motiv pe care ulterior l-am descoperit si s-a dovedit a fi un potentator de sanse colosal. In timpul unui trade pe un daily chart (nu mai tin minte exact cand) mi-am imaginat toate nivelele de pe toate timeframe-urile inferioare timeframe-ului folosit de mine si am ajuns la concluzia ca miscarea generala de pe ultimul timeframe major disponibil (monthly/yearly) influenteaza in mod direct pe termen lung psihologia tuturor entitatilor prezente in piata din toate nivelele inferioare.

 

Pentru a intelege mai bine aceasta idee charturile de mai jos reprezinta un exemplu recent pe care il putem folosi ca demonstratie. Timeframeul de la care plecam este monthly iar pentru a nu incarca prea mult chartul in loc de zona de culoare voi folosi liniii in interiorul nivelelor de cerere/oferta pentru a defini nivele timeframelului inferior care este analizat in screenshot. ( a se observa paleta de culori care este definita de timeframeul respectiv nivelului roz-monthly, galben-weekly, gri-daily, 4h-turcoaz)

 

^{exemplu chart xau/usd monthly(roz)}

 

 

 

 

 

^{exemplu chart xau/usd weekly(linii si zone galbene)}

 

_{>cumparare monthly 1 (sl 1452.527, tp 1824.115) stop = limita inferioara - 10% din totalul rangeului in unitati;}

_{profit = urmatorul nivel de oferta monthly sau lungimea miscarii ioriginare din nivel de cerere actual}

_{>rejectie dintr-un nivel invizibil pe monthly, tinem trade-ul deschis si asteptam atingerea tp-ului sau formarea unui nou nivel de oferta monthly}

_{>retest la intrarea noastra originara cu dubla confirmare de cumparare monthly + weekly}

_{>cumparare weekly 1 (sl 1452.527, tp 1717.906) profit = se schimba tp-ul si primului ordin de buy pe monthly din cauza formarii unui nivel de oferta monthly ( vezi primul chart al exemplului )}

^{>tp buy weekly 1 + buy monthly 1( STOP BUY ) ( START SELL )}

^{>vanzare monthly 1 (sl 1810.500, tp 1562.050) profit = urmatorul nivel de cerere monthly}

^{>vanzare weekly 1 (sl 1810.500, tp 1602.320) profit = urmatorul nivel de cerere weekly}

^{>in drum spre nivelul A monthly de cerere se creaza nivelele E, F de oferta weekly care sunt testate de 3 si respectiv 1 ori.}

^{>vanzare weekly 2 ( sl 1700, tp 1602.320)profit = urmatorul nivel de cerere weekly}

^{>tp sell weekly 1+ sell weekly 2 @ 1602.320}

^{>tp sell monthly 1(STOP SELL)(START BUY)}

^{>rejectie din nivelul de cerere monthly A pentru a doua oara}

^{>vanzare weekly 3( nu se executa din cauza ultimei rejectii din monthly )}

^{>se formeaza doua nivele de cerere weekly G si H.}

^{>cumparare weekly 2( sl 1548, tp 1639.55)}

^{>pretul ajunge in interiorul a doua nivele de oferta weekly E si F, aceste doua nivele nu vor fi luate in considerare deoarece sunt in contradictie cu directia cu originii majore si putem specula asupra faptului ca pe termen lung aurul va ajunge la 1717.906}

 

Ultimul exemplu are rolul de a evidentia importanta intelegerii originii majore. Acest lucru va reduce foarte aproape de 0 pierderile si ne va oferi o viziune pe termen lung atunci cand vrem sa folosim un nivel daily/4h/1h. Aceasta propietate de subordonare a timeframe-ului se aplica din timeframe in timeframe, monthly > weekly > daily > 4h > 1h > 30m > 15m > 5m > 1m

 

Daca veti petrece putin timp cu ochii peste charturi va veti da seama ca stirile doar influenteaza pretul catre anumite nivele care la randul lor isi pun amprenta pe pret. Veti observa cum toate evenimentele fundamentale nu mai conteaza, ba chiar va folosesc pentru a intra la nivele cat mai apetisante.

[Apollo]

Salutare,

 

Este foarte frumos. Insa nu la fel stau lucrurile cand odata ajuns la un nivel de cerere sau oferta nu stii ce va face pretul. De nimerit pozitia sa zicem ca reusesti, intri in directia in care pare ca vrea pretul dar apoi pretul intoarce sau merge un sfert sau merge jumate sau 3 sferturi pana la nivelul urmator si o ia pe contre. Oricat am analiza noi si oricat am dezbate toate sistemele de trading bazate pe cel mai pur PA din lume, un lucru e cert : fara un MM care sa iti asigure spatele nu vei reusi niciodata. MM-ul e mai important decat orice nivel de suport rezistenta pattern pivot si toate stufarisurile care exista pe internet. Tehnicile iti ofera doar un semnal : poate sa o ia. MM-ul vine si echilibreaza balanta aducand in discutie si posibilitatea ca pretul poate sa nu o ia. Si daca nu o ia, atunci MACAR sa nu pierzi nimic, adica balanta sa fie echilibrata la 0 si in cazul in care n-ai nimerit directia pretul sa te scoata la +1 pip.

Este in regula din punctul meu de vedere ceea ce ai explicat tu, insa altfel stau lucrurile cand te confrunti cu situatia data. Stii de ce ? Pentru ca daca pretul ajunge, sa zicem, la o rezistenta si da semnale ca rezistenta tine dar apoi se razgandeste si o sparge, o sa zici : ba de da-l dracu , nu merge. Si face asa o data, face de doua ori si la a 3-a deja incepi sa-ti pui un semn de intrebare : dar poate mai trebuie sa mai adaug ceva, un indicator un ceva, ca singura asta nu merge. Dar chestia e ca , chiar de pui mai multi indicatori, mai rau este.

Eu am analizat varfurile in istoric si am descoperit ca in majoritatea cazurilor exista un nivel pana unde pretul merge si din care apoi intoarce, asta in cazul in care nu am norocul sa nimeresc directia pretului, mai exista un nivel pana unde pretul merge in aproximativ 90% din cazuri , asta in cazul in care nimeresc directia pretului, mai exista un nivel pana unde pretul merge in aproximativ 60-70% din cazuri, un nivel pana unde pretul merge in 30-35% din cazuri and so on. La ce ma ajuta ? La faptul ca imi pot seta un MM eficient in functie de cum sunt atinse aceste niveluri. De ce nu sunt bogat ? Pentru ca ma confrunt cu aceeasi problema care apare la orice sistem, tehnica de trading zi-i cum vrei : NU STIU daca pretul o ia in directia care eu o preconizez. Daca pretul o ia in directia in care spune semnalul, e in regula, deseori am o tranzactie de 1:2 rr uneori si 1:3 rr . Dar semnalul poate sa dea rateu si aici cred ca trebuie perfectionat MM-ul astfel incat aceste rateuri cumulate sa nu depaseasca totalul ordinelor reusite . Sau deseori am ordine care imi ia SL_ul pentru ca vreau sa mentin rr de cel putin 1:2 . Deci, in opinia mea, e chestie de pefectionare a MM-ului, in asta consta succesul, cred ca ne batem capul prea mult cu analiza tehnica si uitam principiul "keep it simple" . Avem tendinta sa credem ca succesul consta intr-o analiza tehnica impecabila. Eu cred ca e gresita aceasta tendinta.

 

Asta e parerea mea.

[Rasbid]

Salutare,

 

Este foarte frumos. Insa nu la fel stau lucrurile cand odata ajuns la un nivel de cerere sau oferta nu stii ce va face pretul. De nimerit pozitia sa zicem ca reusesti, intri in directia in care pare ca vrea pretul dar apoi pretul intoarce sau merge un sfert sau merge jumate sau 3 sferturi pana la nivelul urmator si o ia pe contre.

 

Salutare Apolo,

Apreciez raspunsul tau si consider ca ai dreptate in ceea ce priveste MM/disciplina stricta dar totusi acest joc nu se rezuma numai la asta. Stiu ca suna urat dar trebuie sa ai un set de reguli bine stabilit pe care iti bazezi intrarile si iesirile pentru a putea observa rentabilitatea. Nu sunt adeptul comportamentului robotic dar trebuie sa plec de la o idee si anume aceea ca pretul ajuns la un nivel de cerere va urca si vice versa pentru un nivel de oferta. Daca vreau sa am succes trebuie sa imbratisez acest set de reguli si sa "cad de prost in fata celorlalti" in cazul in care nu merge. Pana la urma cam asta facem toti, incercam sa prezicem ceva si ne simtim bine daca reusim dar ne simtim mizerabil atunci cand esuam. Inainte de a intra pe o anumite directie trebuie definesc caracteristicile fundamentale (sl,tp) pentru a vedea daca recompensa este mai mare decat riscul. Tinta de profit deseori este urmatorul nivel observabil in stanga intrarii, alte nivele pe timeframeuri inferioare pot crea miscari impotriva ta pe termen scurt dar pe termen lung ar trebui sa atingi targetul initial.

MM-ul e mai important decat orice nivel de suport rezistenta pattern pivot si toate stufarisurile care exista pe internet.

 

Corect, dar nu sunt adeptul nivelelor de suport / rezistenta / pivot intrucat sunt elemente de analiza tehnica fara un fundamental rational. De cele mai multe ori am impresia ca sunt profetii care se autoimplinesc.

 

Este in regula din punctul meu de vedere ceea ce ai explicat tu, insa altfel stau lucrurile cand te confrunti cu situatia data. Stii de ce ? Pentru ca daca pretul ajunge, sa zicem, la o rezistenta si da semnale ca rezistenta tine dar apoi se razgandeste si o sparge, o sa zici : ba de da-l dracu , nu merge. Si face asa o data, face de doua ori si la a 3-a deja incepi sa-ti pui un semn de intrebare : dar poate mai trebuie sa mai adaug ceva, un indicator un ceva, ca singura asta nu merge. Dar chestia e ca , chiar de pui mai multi indicatori, mai rau este.

 

Ma confrunt cu "situatia data" de un an, pot spune ca singurul vinovat pentru esecurile mele(neatentie, analiza proasta, nerabdare, frica, luarea altor lucruri in considerare) sunt eu si nimeni altcineva. Avand in vedere ca sunt constient problema si reusesc sa am o ratie de castig de peste 50% ma multumesc cu gandul ca aceasta ratie se va mari in situatia in care problema nu va mai exista. M-am confruntat in trecut cu situatii in care am pierdut dar probabil asta este un lucru natural. Nu stiu daca exista vreun set de reguli care iti va garanta profit pe o anumita intrare indiferent de ce s-ar intampla. Nu sunt adeptul indicatorilor, la fel cum am mentionat si mai sus consider ca sunt doar elemente de analiza tehnica fara fundament rational.

 

Deci, in opinia mea, e chestie de pefectionare a MM-ului, in asta consta succesul, cred ca ne batem capul prea mult cu analiza tehnica si uitam principiul "keep it simple" . Avem tendinta sa credem ca succesul consta intr-o analiza tehnica impecabila. Eu cred ca e gresita aceasta tendinta.

 

Aici totusi cred ca gresesti, la baza activitatii tale trebuie sa existe un fundament solid care iti dicteaza intrarile. Acest fundament solid este "analiza tehnica impecabila" si disciplina stricta de care cred eu ... avem cu totii mare nevoie.

 

 

 

Voi incepe sa postez intrarile mele, orice alt comentariu este binevenit atat timp cat este legat de topicul discutiei.

[Rasbid]

usd/jpy long

 

^{>se observa originea miscarii pe monthly, BUY ONLY}

 

^{>se observa originea rejectiei pe termen scurt, nivel de oferta weekly (cumparam decat la cerere weekly, orice alt nivel de cerere de timeframe inferior are sanse mari de a esua)}

 

^{>se observa structura formatiunii pe daily timeframe pentru a lua in considerare o tinta potentiala de profit sigur* (nu exista aici)}

 

^{>se observa esecul a doua nivele de cerere, esec justificat de originea miscarii din weekly, totodata putem observa potentialul anumitor nivele de 4h in interiorul nivelului nostru de cerere weekly}

 

A se observa si lipsa disciplinei; nerabdarea mea a considerat ca pretul nu va ajunge la nivelul weekly de cerere si am cumparat intr-un moment prost pierzand astfel foarte mult din r:r (1:1.34 actual | 1:1.47 potential)

[Apollo]

 

Salutare,

 

Este foarte frumos. Insa nu la fel stau lucrurile cand odata ajuns la un nivel de cerere sau oferta nu stii ce va face pretul. De nimerit pozitia sa zicem ca reusesti, intri in directia in care pare ca vrea pretul dar apoi pretul intoarce sau merge un sfert sau merge jumate sau 3 sferturi pana la nivelul urmator si o ia pe contre.

 

Stiu ca suna urat dar trebuie sa ai un set de reguli bine stabilit pe care iti bazezi intrarile si iesirile pentru a putea observa rentabilitatea.

 

 

Tehnicile iti ofera doar un semnal : poate sa o ia.

 

Desigur ca este nevoie de un semnal valid care nu il poti obtine doar printr-un cross de MA-uri pe MACD sau o trecere a pretului sub EMA o iesire din OS ori OB etc insa am vrut sa evidentiez faptul ca se pune accent prea mult pe analiza si prea putin pe MM si disciplina. Sa nu uitam ca acest semnal este supus probabilitatii. Credem inconstient ca daca tranzactiile nu reusesc este din cauza analizei si nu a MM.

Daca vei rasfoi vamistul in amanunt probabil vei ramane surprins sa constati ca cea mai mare parte a discutiilor sunt centrate pe analiza tehnica, mai putin pe fundament si money management, cand cred ca exact invers ar trebui sa stea lucrurile. Acum, fiecare cu parerea lui.

Editat August 27, 2012 de apolo

[Apollo]

M-am uitat putin peste USD/JPY , de obicei nu-l urmaresc. Nu stiu cat de solid ar putea fi acel long avand in vedere ca la weekly avem pattern de reversal http://clip2net.com/s/2f96p

La 4h http://clip2net.com/s/2f9gw un pattern shooting doji star + 38% si nivel rezistenta pe el, div ascunsa + parasire OB

 

30m http://clip2net.com/s/2f9jA

 

Acum, daca tu crezi ca nu va merge short , imi poti explica sa mai invat si eu ?

[johnbull]

@apolo. absolut corect:

„Studiile au arătat că intrările sunt mai puţin importante decât ieşirile şi ambele sunt mult mai puţin importante decât gestionarea banilor (money management) şi dimensionarea pozitiei (position sizing).”

[Apollo]

johnbull de unde ai extras citatul ? Referitor la position sizing , ai recomandare vreun articol unde ma pot documenta mai bine ?

Editat August 27, 2012 de apolo

[Rasbid]

M-am uitat putin peste USD/JPY , de obicei nu-l urmaresc. Nu stiu cat de solid ar putea fi acel long avand in vedere ca la weekly avem pattern de reversal http://clip2net.com/s/2f96p

La 4h http://clip2net.com/s/2f9gw un pattern shooting doji star + 38% si nivel rezistenta pe el, div ascunsa + parasire OB

 

30m http://clip2net.com/s/2f9jA

 

Acum, daca tu crezi ca nu va merge short , imi poti explica sa mai invat si eu ?

 

Toata explicatia de care ai nevoie se afla in primul post, am mentionat de cateva ori cred, as vrea sa mentin threadul curat si ontopic. Analiza tehnica ce tine de indicatori/rezistenta/divergenta/ob/os nu isi are locul aici intrucat nu este un topic despre analiza tehnica generala. Daca exista argumente referitoare la conceptul de cerere si oferta pentru care intrarea este nefondata atunci te rog sa le aduci... daca nu, stii ce ai de facut.

[Apollo]

Offtopic

Si ? Faci bani cu ce arati tu aici ?