Salutare,

 

Dupa un an de tranzactionare folosind conceptul de cerere si oferta m-am decis sa incep un thread in interiorul unei comunitati romane in care sper sa atrag oameni care se vor alatura discutiei si vor imparti idei/opinii/pareri.

 

Indealungul celor 4 ani in care am facut trading, am schimbat o multitudine de strategii bazate pe indicatori/concepte de analiza tehnica la care nu am putut gasi o explicatie logica care definea motivul pentru care sunt viabile, pot spune ca tot ce am facut este sa incerc operatiuni algoritmice bazate pe o afirmatie initiala pe care nu o puteam verifica decat in anumite conditii care erau greu de indeplinit.

 

Urmatorul rationament logic care face referire la motivul pentru care metoda de cerere si oferta este viabila reprezinta o idee personala. Aceasta viziune personala s-a format strict in urma cautarii mele pentru o justificare logica a intrarii intr-un trade si las loc de criticism constructiv si argumentare contradictorie oricui este dispus sa dezvolte ideea si sa contribuiasca la randul sau.

 

Interiorul unei perioade in care pretul rataceste intre doua limite, superioara, respectiv inferioara(fara trend clar) defineste volumul tranzactionat care se imparte in doua categorii; volum de risc si volum de indecizie. Volumul de risc reprezinta totalitatea tranzactiilor efectuate de catre entitati ale volumului cu apetit pentru risc iar volumul de indecizie reprezinta totalitatea tranzactiilor potential existente dar neefectuate din cauza faptului ca nu vor sa isi asume un risc. Aceasta idee se afla intr-un stagiul teoretic iar momentan o testez de aproximativ un an in care am avut rezultate pozitive ce puteau fi imbunatatite daca as fi putut sa imi impun o disciplina mai stricta.

_{Vt = Vr+Vi Vt=2*Vr Vt=2*Vi **volum total,volum de risc, volum de indecizie** (Vt=2*Vr=2*Vi reprezinta o reducere la absurd acordand un procentaj de 50% / 50% pentru indecizie si apetit pentru risc, variabile ce nu pot fi prezise cu exactitate)}

 

De cele mai multe ori o perioada de indecizie in interiorul unui chart este urmata de catre un breakout acescendent/descendent printr-o lumanare care in volum le depaseste pe toate din interiorul bazei formate la originea miscarii. O eventuala intoarcere in pret la nivelul bazei defineste acel nivel ca fiind unul de cerere sau de oferta (in functie de directia miscarii initiale).

 

Mai jos se poate observa un nivel recent de pe usd/chf pe chartul de 4h unde putem defini o perioada de ranging superior 0.97990 | inferior 0.97715. Se creeaza un dezechilibru major intre cumparatori si vanzatori iar astfel se dezvolta o miscare pana la 0.97188.

 

Din acest punct putem defini tipul unui trade (long/short), stop lossul acestuia (linia rosie 0.98040) si locatia intrarii (inferior/superior). Se mai poate defini facultativ si o ratie de risc : rasplata in cazul in care se poate observa nivelul urmator in care pretul se va opri dupa retestarea nivelului de oferta sau in functie de marimea primului breakout.

^{exemplu oferta usd/chf 4h(turcoaz)}

_{intrare=0.97715, stop=0.98040(32.5 pips), profit=0.97188(52.7 pips) R:R = 1 : 1.62}

 

^{exemplu cerere aud/usd daily(gri)}

_{intrare=1.01949, stop=1.00800(114 pips), profit=1.04065(211 pips) R:R = 1 : 1.85}

Prima diferenta pe care probabil o veti remarca intre cele doua exemple de mai sus este timeframeul iar acesta joaca un rol foarte important. Cand am inceput sa folosesc metoda de cerere si oferta am inceput sa fiu sceptic in privinta anumitor nivele pe care le foloseam si primeam stopuri dintr-un motiv pe care ulterior l-am descoperit si s-a dovedit a fi un potentator de sanse colosal. In timpul unui trade pe un daily chart (nu mai tin minte exact cand) mi-am imaginat toate nivelele de pe toate timeframe-urile inferioare timeframe-ului folosit de mine si am ajuns la concluzia ca miscarea generala de pe ultimul timeframe major disponibil (monthly/yearly) influenteaza in mod direct pe termen lung psihologia tuturor entitatilor prezente in piata din toate nivelele inferioare.

 

Pentru a intelege mai bine aceasta idee charturile de mai jos reprezinta un exemplu recent pe care il putem folosi ca demonstratie. Timeframeul de la care plecam este monthly iar pentru a nu incarca prea mult chartul in loc de zona de culoare voi folosi liniii in interiorul nivelelor de cerere/oferta pentru a defini nivele timeframelului inferior care este analizat in screenshot. ( a se observa paleta de culori care este definita de timeframeul respectiv nivelului roz-monthly, galben-weekly, gri-daily, 4h-turcoaz)

 

^{exemplu chart xau/usd monthly(roz)}

 

 

 

 

 

^{exemplu chart xau/usd weekly(linii si zone galbene)}

 

_{>cumparare monthly 1 (sl 1452.527, tp 1824.115) stop = limita inferioara - 10% din totalul rangeului in unitati;}

_{profit = urmatorul nivel de oferta monthly sau lungimea miscarii ioriginare din nivel de cerere actual}

_{>rejectie dintr-un nivel invizibil pe monthly, tinem trade-ul deschis si asteptam atingerea tp-ului sau formarea unui nou nivel de oferta monthly}

_{>retest la intrarea noastra originara cu dubla confirmare de cumparare monthly + weekly}

_{>cumparare weekly 1 (sl 1452.527, tp 1717.906) profit = se schimba tp-ul si primului ordin de buy pe monthly din cauza formarii unui nivel de oferta monthly ( vezi primul chart al exemplului )}

^{>tp buy weekly 1 + buy monthly 1( STOP BUY ) ( START SELL )}

^{>vanzare monthly 1 (sl 1810.500, tp 1562.050) profit = urmatorul nivel de cerere monthly}

^{>vanzare weekly 1 (sl 1810.500, tp 1602.320) profit = urmatorul nivel de cerere weekly}

^{>in drum spre nivelul A monthly de cerere se creaza nivelele E, F de oferta weekly care sunt testate de 3 si respectiv 1 ori.}

^{>vanzare weekly 2 ( sl 1700, tp 1602.320)profit = urmatorul nivel de cerere weekly}

^{>tp sell weekly 1+ sell weekly 2 @ 1602.320}

^{>tp sell monthly 1(STOP SELL)(START BUY)}

^{>rejectie din nivelul de cerere monthly A pentru a doua oara}

^{>vanzare weekly 3( nu se executa din cauza ultimei rejectii din monthly )}

^{>se formeaza doua nivele de cerere weekly G si H.}

^{>cumparare weekly 2( sl 1548, tp 1639.55)}

^{>pretul ajunge in interiorul a doua nivele de oferta weekly E si F, aceste doua nivele nu vor fi luate in considerare deoarece sunt in contradictie cu directia cu originii majore si putem specula asupra faptului ca pe termen lung aurul va ajunge la 1717.906}

 

Ultimul exemplu are rolul de a evidentia importanta intelegerii originii majore. Acest lucru va reduce foarte aproape de 0 pierderile si ne va oferi o viziune pe termen lung atunci cand vrem sa folosim un nivel daily/4h/1h. Aceasta propietate de subordonare a timeframe-ului se aplica din timeframe in timeframe, monthly > weekly > daily > 4h > 1h > 30m > 15m > 5m > 1m

 

Daca veti petrece putin timp cu ochii peste charturi va veti da seama ca stirile doar influenteaza pretul catre anumite nivele care la randul lor isi pun amprenta pe pret. Veti observa cum toate evenimentele fundamentale nu mai conteaza, ba chiar va folosesc pentru a intra la nivele cat mai apetisante.

 

Short term

 

Salut Cosmin,

Intradevar acel supply este tinta de profit iar maparea gri consider ca are potential de a fi corecta short term. Ce reprezinta 79.012?(linia albastra)

Editat August 27, 201213 ani de Rasbid

Nivelele ignorate se comporta ca suport sau rezistenta. Vezi gapul pe M1...reprezinta supply pur, acolo a fost facuta decizia de a-l ignora a doua oara.

 

Short term

 

Cand incerci sa prezici pretul, ramai cu un gust amar (samburi de zarzãre?)

http://clip2net.com/s/2fhbJ

 

Revin cu un raspuns dupa close-ul zilei de azi pentru Rasbid. <'>

Editat August 28, 201213 ani de apolo

Rasbid,

 

Am si eu o strategie asemanatoare, doar ca o folosesc pe grafice foarte mici, in special de 1m. Spre deoseire de tine, care te uiti la o consolidare urmata de un break, eu ma uit la respingeri definite printr-o amlpitudine mai mare a ultimei lumanari fata de lumanarile precedente. Apoi, la fel, intru in pozitie la retestarea zonei respective.

 

Acum, teoria din spate e aceeasi: acest tip de semnal vrea sa identifice, iar apoi sa exploateze zonele de cerere si oferta.

Diferenta e data doar de TF.

 

Nu am verificat urmatoarea ipoteza, insa poate tu poti sa contrazici sau nu referitor la chestia asta, deoarece am inteles ca ai incercat mai multe TF-uri.

Dpdv teoretic o astfel de zona de cerere/oferta mi se pare mult mai "valida" pe un termen cat mai scurt. Spre exemplu, pe graficul de 1m, mi se pare plauzibil ca pot identifica o zona cu ordine mari de sell, iar apoi sa folosesc acea zona pentru o miscare de 20-30 de pipsi in orizontul apropiat.

 

Pe TF D1,W1, M1 lucrurile stau altfel. Consider ca acele zone de cerere si oferta sunt creeate in urma unor fundamente care, in decursul de timp trecut de la reactia initiala si pana la retestarea zonei, au o mare probabilitate sa dispara. Bineinteles, exista si exceptii de la aceste lucruri, cum ar fi zonele de maxim si minim istorice, ce pot genera cerere si oferte reale (exportatori/importatori care sa face hedge) si, de asemenea, alte zone cheie ce pun in dificultate bancile centrale. Totusi, in rest nu raman decat zone ce au dezvoltat semnale datorita unor conditii trecatoare, conditii ce probabil au disparut in momentul revenirii pretului in acea zona.

 

Cum spuneam, daca ai incercat si ai facut vreo statistica comparativa in functie de TF-uri, eu unul sunt chiar curios daca presupunerile de mai sus se verifica.

Succes!

Cele mai bune oportunitati de risc scazut si recompensa potentiala mare se gasesc acolo unde avem dezechilibru intre cumparatori si vanzatori. Acest dezechilibru formeaza zonele de cerere (suport) si de oferta (rezistenta) si ne dau ocazia sa intram pe piata.

Uneori poate dura cateva minute ca pretul sa ajunga la nivel, alteori mai mult.Nu conteaza cat dureaza, noi asteptam.

Cand pretul ajunge la nivelele mele predefinite, in functie de felul in care se comporta pretul cand nivelul este atins o sa iau o decizie. Nu am prezis nimic, dar imi place sa vizualizez dinainte traictoria pretului...ma ajuta.

 

Si inca ceva... intrebarile pe care le aveti puneti-le pe un chart. Nimanui nu-i place sa citeasca teze de disertatie aici.Un chart face cat 1000 de cuvinte.

Editat August 28, 201213 ani de cosmin23

Rasbid,

 

Am si eu o strategie asemanatoare, doar ca o folosesc pe grafice foarte mici, in special de 1m. Spre deoseire de tine, care te uiti la o consolidare urmata de un break, eu ma uit la respingeri definite printr-o amlpitudine mai mare a ultimei lumanari fata de lumanarile precedente. Apoi, la fel, intru in pozitie la retestarea zonei respective.

 

Salutare Adi.M

 

Consider ca teoria fundamentala pentru predictia miscarilor cu nivele de cerere si oferta se aplica la orice timeframe iar ceea ce faci tu este absolut corect. Inteleg ca te bazezi mai mult pe engulfings la nivel de 1m, spre deosebire de tine eu nu tin cont prea mult de engulfings la timeframeuri mari( mn, wk ). Am avut o perioada tin minte in care am incercat sa aplic ipoteza pe 1m si 5m dar am observat ca stopurile erau mai multe dar ratia de risc:recopempensa era mai mare. Chiar dupa acea perioada am inceput sa gasesc motivul pentru care anumite nivele erau viabile si altele nu. Singura concluzie la care am ajuns a fost aceea ca trebuie sa ma uit la cel mai mare timeframe si sa imi lucrez drumul cu analiza pana la cel mai mic pentru a putea filtra nivelele care aveau un potential mai mic de reusita.

Voi incerca din nou sa aplic noul principiu (analiza tuturor tf) pana la 1m pentru a vedea daca imi mareste sansele.

Dpdv teoretic o astfel de zona de cerere/oferta mi se pare mult mai "valida" pe un termen cat mai scurt. Spre exemplu, pe graficul de 1m, mi se pare plauzibil ca pot identifica o zona cu ordine mari de sell, iar apoi sa folosesc acea zona pentru o miscare de 20-30 de pipsi in orizontul apropiat.

 

Aici sunt intru totul de acord cu tine, principiul volumului de risc/incertitudine are o probabilitate mai mare de a se aplica la o perioada de timp mai mica. Volumul raspunzator pentru crearea miscarii cat si cel care a stat deoparte pot fi prezenti inca de la momentul formarii nivelului iar asta influenteaza mai bine psihologia acestora.

Pe TF D1,W1, M1 lucrurile stau altfel. Consider ca acele zone de cerere si oferta sunt creeate in urma unor fundamente care, in decursul de timp trecut de la reactia initiala si pana la retestarea zonei, au o mare probabilitate sa dispara. Bineinteles, exista si exceptii de la aceste lucruri, cum ar fi zonele de maxim si minim istorice, ce pot genera cerere si oferte reale (exportatori/importatori care sa face hedge) si, de asemenea, alte zone cheie ce pun in dificultate bancile centrale. Totusi, in rest nu raman decat zone ce au dezvoltat semnale datorita unor conditii trecatoare, conditii ce probabil au disparut in momentul revenirii pretului in acea zona.

 

Aici am cateva obiectii intrucat am lucrat intr-o activitate economica de import/export care apela la serviciile unui departament de foreign exchange al unei banci (brd). Discutiile erau legate strict de hedgingul unor pozitii, cum spuneai tu pe anumite contracte care erau in euro cu plata scadenta la diferite perioade de timp din viitor. Sumele erau destul de mari iar directorul general isi permitea sa negocieze pretul pentru serviciul oferit. Acest lucru nu are prea mare importanta dar mi-a trezit semne de intrebare in legatura cu activitatea bancilor comerciale care este in stransa corelatie cu activitatea economica desfasurata pe teritoriul unei tari. Bancile comerciale pot fi considerate volum de risc la anumite nivele create pe perioade mari de timp (impreuna cu alti factori necunoscuti la momentul actual de mine). Probabil ma insel dar incerc sa gasesc motive rationale pentru care acele nivele sunt valabile pe termen lung.

 

Multumesc pentru reply, succes si tie!

Cele mai bune oportunitati de risc scazut si recompensa potentiala mare se gasesc acolo unde avem dezechilibru intre cumparatori si vanzatori. Acest dezechilibru formeaza zonele de cerere (suport) si de oferta (rezistenta) si ne dau ocazia sa intram pe piata.

Uneori poate dura cateva minute ca pretul sa ajunga la nivel, alteori mai mult.Nu conteaza cat dureaza, noi asteptam.

Cand pretul ajunge la nivelele mele predefinite, in functie de felul in care se comporta pretul cand nivelul este atins o sa iau o decizie. Nu am prezis nimic, dar imi place sa vizualizez dinainte traictoria pretului...ma ajuta.

 

Si inca ceva... intrebarile pe care le aveti puneti-le pe un chart. Nimanui nu-i place sa citeasca teze de disertatie aici.Un chart face cat 1000 de cuvinte.

 

Salut Cosmin,

Proiectia pe care tu ai facut-o ieri a fost o anticipare realista si valabila din punctul meu de vedere dar pot exista factori in interiorul unei bari de o saptamana care pot influenta pretul pe termen scurt in orice directie, ia in considerare toate timeframeurile inferioare/superioare inclusiv stirile fundamentale si alte elemente de analiza tehnica pe care momentan le ignori dar altii tin cont de ele. Nu te da batut, este usor sa arati cu degetul spre esec dar greu sa realizezi ceva.

usd/jpy long

 

^{>se observa originea miscarii pe monthly, BUY ONLY}

 

^{>se observa originea rejectiei pe termen scurt, nivel de oferta weekly (cumparam decat la cerere weekly, orice alt nivel de cerere de timeframe inferior are sanse mari de a esua)}

 

^{>se observa structura formatiunii pe daily timeframe pentru a lua in considerare o tinta potentiala de profit sigur* (nu exista aici)}

 

^{>se observa esecul a doua nivele de cerere, esec justificat de originea miscarii din weekly, totodata putem observa potentialul anumitor nivele de 4h in interiorul nivelului nostru de cerere weekly}

 

A se observa si lipsa disciplinei; nerabdarea mea a considerat ca pretul nu va ajunge la nivelul weekly de cerere si am cumparat intr-un moment prost pierzand astfel foarte mult din r:r (1:1.34 actual | 1:1.47 potential)

 

^{>4h chart update, respingere dintr-un nivel de oferta care s-a consolidat in interiorul miscarii ascendente}

^{>de asteptat miscare in interiorul nivelului weekly de cerere cu continuarea ascensiunii sau respingere eventuala dar putin probabila din interiorul nivelului de cerere de 4h care a mai fost testat in trecut}

eur/usd 4h (16h in urma), originea miscarii pe termen lung este data de rejectie din nivel de cerere monthly ( buy only ), rejectie din 4h oferta(verde) in 4h cerere(portocaliu)

eur/usd 4h (16h in urma), originea miscarii pe termen lung este data de rejectie din nivel de cerere monthly ( buy only ), rejectie din 4h oferta(verde) in 4h cerere(portocaliu)

 

xau/usd 4h foarte asemanator si in aceasi perioada