Jump to content


[01 martie 2015] Vamist este prima si cea mai mare comunitate Forex din Romania. A luat nastere in 2005 si de-a lungul timpului a trecut prin mai multe transformari. Acum, dupa 10 ani, primim orice fel de traderi si investitori. Deci, indiferent daca tranzactionezi sau investesti in actiuni, valute, marfuri sau orice alt instrument, bine ai venit!

Vamist se transforma in comunitatea traderilor retail. Aceasta versiune a forumului va fi in continuare accesibila pentru oricine, dar numai in format read only.

Noua adresa este vamist.ro. Te asteptam acolo la discutii generale despre trading.

Photo
* * * * * 1 votes

Cat timp trebuie testata o strategie?


Best Answer Criodi, 13 August 2013 - 11:04 AM

Numarul de tranzactii necesare depinde de standard deviation-ul strategiei noastre, de intervalul de incredere care ne intereseaza, si de canalul de variabilitate pentru care vrem sa stabilim acest interval de incredere. Pentru \(n\), numar de tranzactii necesare avem formula:

 

\[n = \left(\frac{2 \cdot s \cdot \alpha}{\Delta}\right)^{2}\]

 

unde \(s\) este sample standard deviation masurat (pe tranzactiile facute deja), \(\alpha\) descrie intervalul de incredere (pentru 95%, \(\alpha = 1.96\)), iar \(\Delta\) reprezinta marimea acelui canal de variabilitate de care vorbeam.

 

Daca de exemplu am o strategie care scoate 1% per trade, si ma interesaza sa stabilesc daca rezultatele sunt intradevar relevante (adica diferite simnificativ de 0), as putea stabili un canal de \(1\% \pm 0.5\%\) sau altfel spus \([0.5\%,1.5\%]\). In acest caz \(\Delta = 1.5\% - 0.5\% = 1\%\). Daca am calculat \(s=3\%\) atunci numarul de tranzactii necesare este 

 

\[n = \left(\frac{2 \cdot s \cdot \alpha}{\Delta}\right)^{2} = \left(\frac{2 \cdot 0.03 \cdot 1.96}{0.01} \right)^{2} \approx 138 \]

 

Ne trebuie deci 138 de tranzactii pentru a verifica strategia (formal vorbind, nu facem decat sa stabilim acest interval de incredere)

 

In cazul unei strategii pe termen lung, numarul de tranzactii deja facute e probabil sa fie foarte mic si atunci nu voi putea masura un sample standard deviation relevant. In acest caz pot extrapola acel \(s\) din formula pentru sharpe ratio. Sa zicem ca am o strategie care ma astept sa scoata 5% pe luna. Daca imi stabilesc (\\Delta = 8\%\), adica lungimea canalului \([1\%,9\%]\) si ma intereseaza un sharpe ratio anual, \(S=3\) atunci standard deviation-ul lunar extrapolat din sharpe va fi egal cu 5.54%.

 

Numarul se obtine in felul urmator:

 

\[S = \frac{E(r_{lunar})}{s_{lunar}/\sqrt{12}}\]

\[3 = \frac{0.05}{s_{lunar}/\sqrt{12}}\]

\[s_{lunar} = \frac{0.05}{3} \cdot \sqrt{12} = 0.016 \cdot \sqrt{12} = 5.54\%\]

 

Cifra 12 apare pentru ca vorbim de 12 luni. Inarmati cu \(s_{lunar} = 5.54\%\), \(\alpha = 1.96\), \(\Delta = 8\%\) putem calcula cate luni de tranzactionare ne trebuie:

 

\[n = \left(\frac{2 \cdot s \cdot \alpha}{\Delta}\right)^{2} = \left(\frac{2 \cdot 0.05 \cdot 1.96}{0.0554} \right)^{2} \approx 13 \]

 

Ne trebuie deci 13 luni de tranzactionare pentru a verifica strategia. Raspunsul este adaptat dupa raspunsul oferit unei intrebari similare pe http://quant.stackex...rading-strategy A se vedea si topicul Cum dezvoltam si evaluam statistic o strategie de trding? pentru un tratament mai complet.

 

Later edit: Cateva clarificari

 

Numarul 138 l-am obtinut pentru ca am folosit niste cifre nerealiste. In practica s-ar putea sa aveti un standard deviation de 6-12 ori mai mare decat expected returns (profitul mediu per trade). La astfel de cifre veti avea nevoie de 500-1500 de tranzactii. E important apoi de notat si ca acel standard deviation pentru care rulati aceste cifre trebuie sa fie calculat pe un sample reprezentativ. Daca de exemplu ati rulat 30 de tranzactii castigatoare la rand si apoi faceti calculul de mai sus o sa obtineti niste rezultate extraordinar de optimiste. Trebuie insa sa va intrebati daca aceste 30 de tranzactii sunt reprezentative pentru strategia care o rulati. Apoi, daca in timp standard deviation-ul creste, sau daca expected returns scade, calculele trebuiesc refacute, pana cand ajungeti la un punct satisfacator.

Go to the full post


  • Please log in to reply
13 replies to this topic

#1 Mihai007

Mihai007

    Forexist in devenire

  • Members
  • Pip
  • 6 posts
  • Gender:Male
  • Location:Brasov

  • Tranzactionez din 2012
  • Broker curent Oanda, Admiral Markets
  • Strategie/tehnica folosita Price action

Posted 28 February 2013 - 07:36 PM

Cat timp trebuie testata o strategie pana iti dai seama ca functioneaza?
Am atasat si un statement, si nu vreau sa ma laud cu el pentru ca oricum e pe demo si doar o saptamana de tranzactionare.

Attached Files


  • 0
Ca sa fiu mai bun, azi pe ieri ma bazez.



#2 Apollo

Apollo

    Big Shark

  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1382 posts
  • Gender:Male
  • Location:In munti...
  • Broker curent LMAX

Posted 28 February 2013 - 08:35 PM

Alt scalper :)) . Testeaza cateva luni 6-12 luni.
  • 0

"Imposibilul e un cuvant care se gaseste numai in dictionarul nãtângilor."

"Remember that if you practice strict money management rules, you will become the casino and in the long run, "you will always win."

 

"If you have ever watched one  of the nature programs  on television  about how many species of fish hunt, you may  have seen  the larger fish that create "bait balls"  by coralling  smaller fish into a tight group."

 

Money moves the market, not an indicator.


#3 AdrianBc

AdrianBc

    Forexist junior

  • Members
  • PipPipPip
  • 69 posts
  • Gender:Male

  • Tranzactionez din 2012

Posted 28 February 2013 - 08:50 PM

Cat timp trebuie testata o strategie pana iti dai seama ca functioneaza?
Am atasat si un statement, si nu vreau sa ma laud cu el pentru ca oricum e pe demo si doar o saptamana de tranzactionare.


din punctul meu de vedere raportul arata bine.Vad ca nu folosesti SL-uri dar nici tranzactii pierzatoare mai mari decat cele castigatoare nu ai.Acum depinde pe ce tf tranzactionezi.Saptamana asta nu a fost in range .Incearca strategia si pe o piata cu probleme si vezi rezultatul.Sau cel mai bine foloseste un simulator,si asa testezi intr-o zi cat pentru cateva luni.
  • 0

112ze.png

 


#4 Mihai007

Mihai007

    Forexist in devenire

  • Members
  • Pip
  • 6 posts
  • Gender:Male
  • Location:Brasov

  • Tranzactionez din 2012
  • Broker curent Oanda, Admiral Markets
  • Strategie/tehnica folosita Price action

Posted 01 March 2013 - 07:53 AM

Unde gasesc acel simulator?
  • 0
Ca sa fiu mai bun, azi pe ieri ma bazez.

#5 nirolf_trader

nirolf_trader

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 112 posts
  • Gender:Male

  • Tranzactionez din 2010
  • Broker curent Admiral
  • Strategie/tehnica folosita Linii de Trend

Posted 05 March 2013 - 03:18 PM

Banuiesc ca nicaieri.Cred ca Adrian iti sugera sa pui strategia intr-un robot si pe acesta il testezi atat pe istoric(pe cat timp vrei tu) cat si live...
  • 0

#6 Apollo

Apollo

    Big Shark

  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1382 posts
  • Gender:Male
  • Location:In munti...
  • Broker curent LMAX

Posted 05 March 2013 - 04:09 PM

Deja i-a dat simulatorul.
  • 0

"Imposibilul e un cuvant care se gaseste numai in dictionarul nãtângilor."

"Remember that if you practice strict money management rules, you will become the casino and in the long run, "you will always win."

 

"If you have ever watched one  of the nature programs  on television  about how many species of fish hunt, you may  have seen  the larger fish that create "bait balls"  by coralling  smaller fish into a tight group."

 

Money moves the market, not an indicator.


#7 Deltatrade

Deltatrade

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 182 posts
  • Gender:Male

Posted 13 August 2013 - 10:16 AM

orice profit factor peste 2 este suspect.daca vezi profit factor mai mare ca 3 la un moment dat sigur o sa pice.  conform celor 30 de conturi pe care le-am vazut pana acum daca ar fi continuat sa tranzactioneze ar fi dat de o gaura mare. se pare ca asta este un traseu clasic pentru majoritatea . super mega succes pe cateva luni urmat de o cadere la fel de  mare. ultimul exemplu pe care l-am vazut aici http://www.myfxbook..../ytfx-55/614669. mircea55.


  • 0

#8 Deltatrade

Deltatrade

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 182 posts
  • Gender:Male

Posted 13 August 2013 - 10:19 AM

legat de intrebarea initiala. o strategie o testezi pana cand nu mai poti. minim 5000 de tranzactii si o testezi pe orice. puteti folosi forextester1.0 sau metatrader asa :


  • 0

#9 Criodi

Criodi

    Forexist activ

  • Moderators
  • PipPipPipPipPip
  • 499 posts
  • Gender:Not Telling

Posted 13 August 2013 - 11:04 AM   Best Answer

Numarul de tranzactii necesare depinde de standard deviation-ul strategiei noastre, de intervalul de incredere care ne intereseaza, si de canalul de variabilitate pentru care vrem sa stabilim acest interval de incredere. Pentru \(n\), numar de tranzactii necesare avem formula:

 

\[n = \left(\frac{2 \cdot s \cdot \alpha}{\Delta}\right)^{2}\]

 

unde \(s\) este sample standard deviation masurat (pe tranzactiile facute deja), \(\alpha\) descrie intervalul de incredere (pentru 95%, \(\alpha = 1.96\)), iar \(\Delta\) reprezinta marimea acelui canal de variabilitate de care vorbeam.

 

Daca de exemplu am o strategie care scoate 1% per trade, si ma interesaza sa stabilesc daca rezultatele sunt intradevar relevante (adica diferite simnificativ de 0), as putea stabili un canal de \(1\% \pm 0.5\%\) sau altfel spus \([0.5\%,1.5\%]\). In acest caz \(\Delta = 1.5\% - 0.5\% = 1\%\). Daca am calculat \(s=3\%\) atunci numarul de tranzactii necesare este 

 

\[n = \left(\frac{2 \cdot s \cdot \alpha}{\Delta}\right)^{2} = \left(\frac{2 \cdot 0.03 \cdot 1.96}{0.01} \right)^{2} \approx 138 \]

 

Ne trebuie deci 138 de tranzactii pentru a verifica strategia (formal vorbind, nu facem decat sa stabilim acest interval de incredere)

 

In cazul unei strategii pe termen lung, numarul de tranzactii deja facute e probabil sa fie foarte mic si atunci nu voi putea masura un sample standard deviation relevant. In acest caz pot extrapola acel \(s\) din formula pentru sharpe ratio. Sa zicem ca am o strategie care ma astept sa scoata 5% pe luna. Daca imi stabilesc (\\Delta = 8\%\), adica lungimea canalului \([1\%,9\%]\) si ma intereseaza un sharpe ratio anual, \(S=3\) atunci standard deviation-ul lunar extrapolat din sharpe va fi egal cu 5.54%.

 

Numarul se obtine in felul urmator:

 

\[S = \frac{E(r_{lunar})}{s_{lunar}/\sqrt{12}}\]

\[3 = \frac{0.05}{s_{lunar}/\sqrt{12}}\]

\[s_{lunar} = \frac{0.05}{3} \cdot \sqrt{12} = 0.016 \cdot \sqrt{12} = 5.54\%\]

 

Cifra 12 apare pentru ca vorbim de 12 luni. Inarmati cu \(s_{lunar} = 5.54\%\), \(\alpha = 1.96\), \(\Delta = 8\%\) putem calcula cate luni de tranzactionare ne trebuie:

 

\[n = \left(\frac{2 \cdot s \cdot \alpha}{\Delta}\right)^{2} = \left(\frac{2 \cdot 0.05 \cdot 1.96}{0.0554} \right)^{2} \approx 13 \]

 

Ne trebuie deci 13 luni de tranzactionare pentru a verifica strategia. Raspunsul este adaptat dupa raspunsul oferit unei intrebari similare pe http://quant.stackex...rading-strategy A se vedea si topicul Cum dezvoltam si evaluam statistic o strategie de trding? pentru un tratament mai complet.

 

Later edit: Cateva clarificari

 

Numarul 138 l-am obtinut pentru ca am folosit niste cifre nerealiste. In practica s-ar putea sa aveti un standard deviation de 6-12 ori mai mare decat expected returns (profitul mediu per trade). La astfel de cifre veti avea nevoie de 500-1500 de tranzactii. E important apoi de notat si ca acel standard deviation pentru care rulati aceste cifre trebuie sa fie calculat pe un sample reprezentativ. Daca de exemplu ati rulat 30 de tranzactii castigatoare la rand si apoi faceti calculul de mai sus o sa obtineti niste rezultate extraordinar de optimiste. Trebuie insa sa va intrebati daca aceste 30 de tranzactii sunt reprezentative pentru strategia care o rulati. Apoi, daca in timp standard deviation-ul creste, sau daca expected returns scade, calculele trebuiesc refacute, pana cand ajungeti la un punct satisfacator.


Edited by Criodi, 14 August 2013 - 09:01 AM.

  • 0

Project Mayhem. Organized Chaos. The Bureaucracy of Anarchy. Support groups. Sort of.


#10 Deltatrade

Deltatrade

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 182 posts
  • Gender:Male

Posted 13 August 2013 - 11:28 AM

interesant. deci dupa ce definim nspe mii de parametrii ca sa ne dam destepti in matematica acum venim si cu raspunsul ....138!

deci omul asta a facut 48 de tranzactii saptamana asta mai face si saptamanile viitoare inca 100 si gata e bun de real eh? mama da ce spirit practic.bravo! dupa asemenea raspuns nu e de mirare ca toti quantii sunt de pomana dar am si o mare curiozitate. oare or sti sa se lege la sireturi?


  • 0




0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Tranzactiile forex implica un grad ridicat de risc. Informatiile de pe acest site NU reprezinta recomadari de tranzactionare sau investitii.
Administratorii vamist.ro nu-si asuma responsabilitatea pentru eventualele probleme sau pierderi materiale aparute in urma utilizarii informatiilor de pe site.