Cat timp trebuie testata o strategie pana iti dai seama ca functioneaza? Am atasat si un statement, si nu vreau sa ma laud cu el pentru ca oricum e pe demo si doar o saptamana de tranzactionare. DetailedStatement2.htm

Numarul de tranzactii necesare depinde de standard deviation-ul strategiei noastre, de intervalul de incredere care ne intereseaza, si de canalul de variabilitate pentru care vrem sa stabilim acest interval de incredere. Pentru \(n\), numar de tranzactii necesare avem formula: \[n = \left(\frac{2 \cdot s \cdot \alpha}{\Delta}\right)^{2}\] unde \(s\) este sample standard deviation masurat (pe tranzactiile facute deja), \(\alpha\) descrie intervalul de incredere (pentru 95%, \(\alpha = 1.96\)), iar \(\Delta\) reprezinta marimea acelui canal de variabilitate de care vorbeam. Daca de exemplu am o strategie care scoate 1% per trade, si ma interesaza sa stabilesc daca rezultatele sunt intradevar relevante (adica diferite simnificativ de 0), as putea stabili un canal de \(1\% \pm 0.5\%\) sau altfel spus \([0.5\%,1.5\%]\). In acest caz \(\Delta = 1.5\% - 0.5\% = 1\%\). Daca am calculat \(s=3\%\) atunci numarul de tranzactii necesare este \[n = \left(\frac{2 \cdot s \cdot \alpha}{\Delta}\right)^{2} = \left(\frac{2 \cdot 0.03 \cdot 1.96}{0.01} \right)^{2} \approx 138 \] Ne trebuie deci 138 de tranzactii pentru a verifica strategia (formal vorbind, nu facem decat sa stabilim acest interval de incredere) In cazul unei strategii pe termen lung, numarul de tranzactii deja facute e probabil sa fie foarte mic si atunci nu voi putea masura un sample standard deviation relevant. In acest caz pot extrapola acel \(s\) din formula pentru sharpe ratio. Sa zicem ca am o strategie care ma astept sa scoata 5% pe luna. Daca imi stabilesc (\\Delta = 8\%\), adica lungimea canalului \([1\%,9\%]\) si ma intereseaza un sharpe ratio anual, \(S=3\) atunci standard deviation-ul lunar extrapolat din sharpe va fi egal cu 5.54%. Numarul se obtine in felul urmator: \[s = \frac{E(r_{lunar})}{s_{lunar}/\sqrt{12}}\] \[3 = \frac{0.05}{s_{lunar}/\sqrt{12}}\] \[s_{lunar} = \frac{0.05}{3} \cdot \sqrt{12} = 0.016 \cdot \sqrt{12} = 5.54\%\] Cifra 12 apare pentru ca vorbim de 12 luni. Inarmati cu \(s_{lunar} = 5.54\%\), \(\alpha = 1.96\), \(\Delta = 8\%\) putem calcula cate luni de tranzactionare ne trebuie: \[n = \left(\frac{2 \cdot s \cdot \alpha}{\Delta}\right)^{2} = \left(\frac{2 \cdot 0.05 \cdot 1.96}{0.0554} \right)^{2} \approx 13 \] Ne trebuie deci 13 luni de tranzactionare pentru a verifica strategia. Raspunsul este adaptat dupa raspunsul oferit unei intrebari similare pe http://quant.stackexchange.com/questions/1891/how-much-data-is-needed-to-validate-a-short-horizon-trading-strategy A se vedea si topicul Cum dezvoltam si evaluam statistic o strategie de trding? pentru un tratament mai complet. Later edit: Cateva clarificari Numarul 138 l-am obtinut pentru ca am folosit niste cifre nerealiste. In practica s-ar putea sa aveti un standard deviation de 6-12 ori mai mare decat expected returns (profitul mediu per trade). La astfel de cifre veti avea nevoie de 500-1500 de tranzactii. E important apoi de notat si ca acel standard deviation pentru care rulati aceste cifre trebuie sa fie calculat pe un sample reprezentativ. Daca de exemplu ati rulat 30 de tranzactii castigatoare la rand si apoi faceti calculul de mai sus o sa obtineti niste rezultate extraordinar de optimiste. Trebuie insa sa va intrebati daca aceste 30 de tranzactii sunt reprezentative pentru strategia care o rulati. Apoi, daca in timp standard deviation-ul creste, sau daca expected returns scade, calculele trebuiesc refacute, pana cand ajungeti la un punct satisfacator.

Cat timp trebuie testata o strategie?

Postat August 13, 201312 ani

Moderators

Acel \(n\) reprezinta numarul de tranzactii necesare pentru a putea stabili un interval de incredere de 95% de lungime \(\Delta\). Daca strategia noastra are acest numar de tranzactii facut si se incadreaza in acel interval, singura concluzie care o putem trage e ca e putin probabil ca rezultatele obtinute sa fi fost obtinute la noroc.

Formal vorbind, cand tragem o astfel de concluzie la un interval de 95%, ceea ce spunem defapt e ca daca strategia noastra ar fi fost una random, am fi obtinut rezultatele care le-am obtinut in mai putin de 5% din cazuri. Poti sa calculezi daca vrei la 99% si atunci schimbi 5% cu 1%. Un astfel de calcul nu garnateaza insa 100% ca rezultatele nu au fost obtinute la noroc (nu exista 100%. daca am avea certitudini n-ar mai fi nevoie de statistica) si nici nu garanteaza ca strategia va merge pe real. Tot ce iti spune e ca e putin probabil ca rezultatele obtinute pana acum sa fi fost pur si simplu la noroc.

Nu e acel raspuns de DA sau NU care l-ar place sa auda unii dar cu siguranta e mai bun decat un raspuns calculat ochiometric sau pe baza de feeling, tarot, planete, horoscop etc. Raspunsul este cel putin obiectiv si aplicabil oricarei strategii fara niciun fel de prejudiciu.

PS: Am obtinut acel 138 pentru ca am folosit niste cifre nerealiste - scopul era sa demonstrez formula. In practica standard deviation-ul poate fi si de vreo 6-12 ori mai mare decat expected returns. La un astfel de raport numarul necesar de tranzactii ar fi intre 500 si 1500. Apoi daca schimbam 1.96 pe o cifra mai mare, gen 2.575, cifra pentru un interval de incredere de 99%, cifra creste.

Editat August 13, 201312 ani de Criodi

Citează

Răspunsuri 13
Citiri 10,1k
Creat 12 ani12 ani
Ultimul Răspuns 12 ani12 ani

Top autori în acest subiect

Deltatrade 5 postări
Criodi 3 postări
Apollo 2 postări
Mihai007 1 postare

Zile populare

Postat August 13, 201312 ani

nici nu garanteaza ca strategia va merge pe real.

imi pare rau sa te anunt dar asta este scopul a tot ce inseamna trading. daca statistica nu iti da asemenea raspunsuri inseamna ca este inutila.

Citează

Postat August 13, 201312 ani

Moderators

Nu poti spune cu certitudine ca o strategie va merge sau nu in timp real, in viitor, decat daca cunosti acest viitor. Eu care nu cunosc viitorul ma multumesc cu estimari calculate statistic. Cei care sunt capabili sa vada in viitor evident ca nu trebuie sa se deranjeze cu astfel de calcule.

Citează

Postat August 13, 201312 ani

si cum folosesti criodi statistica sa anticipezi viitorul? sa-ti zic eu cum se anticipeaza viitorul pe planeta pamant. se folosesc legi de functionare a naturii . odata descoperite poti sa anticipezi destul de bine ceea ce se va intampla.

Editat August 13, 201312 ani de testaregrupuri

Citează

Alătură-te conversației

Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.

https://forum.vamist.ro/topic/3888-cat-timp-trebuie-testata-o-strategie/

Urmăritori

Mergi la listare subiecte

Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.

Răspunsuri 13
Citiri 10,1k
Creat 12 ani12 ani
Ultimul Răspuns 12 ani12 ani

Top autori în acest subiect

Deltatrade 5 postări
Criodi 3 postări
Apollo 2 postări
Mihai007 1 postare

Autentificare

Cat timp trebuie testata o strategie?

Featured Replies

Top autori în acest subiect

Zile populare

Alătură-te conversației

Navigare recentă 0

Top autori în acest subiect

Zile populare

Informații Importante

Account

Navigation

Caută

Configure browser push notifications

Chrome (Android)

Chrome (Desktop)

Safari (iOS 16.4+)

Safari (macOS)

Edge (Android)

Edge (Desktop)

Firefox (Android)

Firefox (Desktop)