Analiza tehnica, fundamentala, si money management. Pe care ne concentram?

[AdrianBc]

Am o intrebare de money management.Avem situatia din fotografia de mai jos pretul trece de linia 0 si se duce 13 pips, apoi coboara sub linia 0 10 pips si tot asa.

Daca ar trebui sa intru in tranzactie de fiecare data cand pretul trece de linia 0,ce money management ar trebui sa abodez si cum sa intru in tranzactii pentru ca la final sa fiu pe plus.

 

 

Astept raspunsuri serioase !!

http://img339.imageshack.us/img339/4794/62473413.png

Editat Martie 5, 2013 de AdrianBc

[Apollo]

Eu as sta pe bara in astfel de situatie.

[AdrianBc]

Eu as sta pe bara in astfel de situatie.

 

as sta si eu ,dar pana cand (avand in vedere doar situatia din imagine)?!gandeste-te doar ca la o problema care trebuie sa o rezolvi in functie de ce am scris la post.Asta nu inseamna ca asa procedezi in realitatea.Vreau doar o solutie .

[Apollo]

Astepti pana cand ai un close peste high-ul sau low-ul barei de la care a inceput congestia.

Editat Martie 5, 2013 de Apollo

[johnbull]

@Adrian Bc Exact cu astfel de situatii ma confrunt si eu. Raspunsul e simplu: in cazul de fata, pui sl 10 pipsi si tp= 40 pipsi!, sau, si mai bine sl 20 pipsi si tp60 pipsi, adica un risk/reward de 1/3. In primul caz, daca aduni pierderile pe sl, vei vedea ca un tp de 40 pipsi iti recupereaza toata pierderea, iar daca lasi 20 pipsi sl, vezi ca nici macar nu loveste sl-ul, dar daca loveste tp-ul ai 60 pipsi!!! intotdeauna sa faci position sizingul in asa fel incat pe un sl lovit sa nu pierzi mai mult de 0,5-1 %. Mie, de cele mai multe ori mi-a lovit sl-ul de 18 ori, consecutiv, dar cu un risk/reward de 1/3 m-am scos. de fapt, daca aplici un reward de 3x, poti sa pierzi 70 de tranzactii din 100 si tot pe plus vei fi!!! Power of risk reward. eu asa fac bani atunci cand ma agata la sl-uri.Sper ca raspunsul meu sa-ti foloseasca! La multi bani!

[Apollo]

Daca ai 1000$ si risti 10% pe tranzactie daca pierzi 7 vei pierde 700$ . Iti mai raman 300$, Castigi 3 tranzactii cu 1:3 RR riscand cat? tot 10% pe tranzactie, singurul lucru care se schimba e marimea lotului care va fi mai mica decat cand ai avut 1000$, tu ramai incadrat tot pe unitatea de 10% din balanta pe ordin. 10% din 300$ este 30$ ,

 

3 win cu 1:3 rr = 3*90$ => 270$ + 300$ = 570$ suma finala . Este bine ? Nu este.

 

Pe la Scoala forex Fata Morgana spunea ca daca ai mai multe pierzatoare decat castigatoare, atunci va trebui sa tragi mult ca sa recuperezi pierderile si nu se rezuma doar la R:R . A avut dreptate.

 

Sa luam urmatorul exemplu : risc 10% din 1000$ dar am 5 pierzatoare si 5 castigatoare.

 

Am 50% loss = 500$ .

 

Balanta finala 500$.

 

5 castigatoare cu 1:3 RR din 500$ riscand tot 10% = 5*150$ => 750$+500$ balanta initiala = 1250$ suma finala. Este bine ? Da !

 

Risc 10% din 1000$ dar am 6 pierzatoare si 4 castigatoare.

 

Am 60% loss = 400$.

 

Balanta finala 400$.

 

4 castigatoare cu 1:3 RR din 400$ riscand tot 10% = 4*120$=> 480$+ 400$ balanta initiala = 880$ suma finala. Este bine ? Nu este

 

 

 

Risc 10% din 1000$ dar am 7 pierzatoare si 3 castigatoare dar cu un R:R de 1:5.

 

Am 70% loss = 300$

 

Balanta finala 300$.

 

3 castigatoare cu 1:5 RR din 300$ riscand tot 10% = 3*150$=> 450$+300$ balanta initiala = 750$ suma finala. Este bine ? Nu este.

 

Concluzie: Cel mult 50% din tranzactii ai voie sa pierzi pentru ca in final sa beneficiezi de profit. daca aplici un RR de cel putin 1:3 .

 

Ma insel?

 

Daca da, explicati-mi.

[johnbull]

@Apollo cred ca numai un nebun risca 10% la o tranzactie!!! Eu vorbeam de 0,5 max 1% pe tranzactie.La 100 de tranzactii, mergand cu un risk de 1% si un reward de 3%, daca pierzi 70 de tranzactii, pierzi 70%. Castigi 30 de tranzactii cu 3% fiecare=90%. 90%-70% = +20%. Pierderile si castigurile sunt random. nu poti sa pierzi nici daca vrei 70 de tranzactii consecutiv. deci la 100 de tranzactii, pierzand 70 din ele, tot vei castiga 20%. folosesti doar r/r de 1/3. si uita de risc 10% la o tranzactie. nimeni cu bani reali, intreg la cap nu risca 10%. Restul e doar teorie, care nu-ti aduce bani...

[Apollo]

Mai vreau sa completez faptul ca teoria cu TP fix nu este una chiar in regula. De multe ori pretul se duce doar 1:1 RR sau 1:2 si nu atinge 1:3-ul nostru. Sau alteori sare de 1:3-ul nostru, nu doar la stiri, si merge 1:6, 1:7, 1:12 . Trebuie studiat si procedat astfel incat sa luam ceva din orice tranzactie, sa ciupim mereu ceva. Eu asa gandesc.

[Apollo]

Dar nici nu e nevoie sa pierzi la rand. Daca faci socoteala pe final iesi tot pe minus. Lucrul asta l-am mai intalnit la MARTINGALE la ruleta, degeaba iei tu 1:2 pe final ele cad aleator si tot pe minus iesi.

 

Am luat 10% pentru a fi mai usor si lejer in calcule. Putea sa fie 1%.

Editat Martie 5, 2013 de Apollo

[Criodi]

Vorba ceea, in statistica poti sa obtii orice rezultat doresti atat timp cat manevrezi bine de tot datele. Cam asta mi se pare ca faci tu in exemplul de mai sus.

 

Sa luam primul tau exemplu. Cont de $1000, risk de 10% per trade, RR de 3 la 1, 7 pierzatoare la rand urmate de 3 castigatoare la rand.

 

Cu un risc de 10% din cont pe tranzactie, in 7 tranzactii pierzatoare duci un cont de $1000 la $478,29. Daca in urmatoarele 3 tranzactii risti in continuare 10% din cont pe trade si castigi de fiecare data duci contul de $478.29 la 1050,80.

 

Deci in varianta corecta nu numai ca recuperezi dar scoti si ceva profit.

 

In calculele tale nu iese asa pentru ca tu alegi momente arbitrare in timp in care sa resetezi risk-ul per trade.

 

Tu zici ca dupa 7 tranzactii pierzatoare ai dus contul la $300. L-ai dus, corect, dar nu cu risc 10% din cont per tranzactie. Ai riscat 10% in prima tranzactie, 11.1% in a doua, 12,5 in a treia, si tot asa pana intr-a 7-a unde ai riscat 25% din cont per trade. Apoi de la $300 ai inceput iar sa risti 10% in prima tranzactie, dar nu te-ai mentinut. Ai riscat 7,6% intr-a doua, si 6.25% din cont in a treia. Normal ca in exemplul tau nu da cu plus caci pe masura ce pierzi maresti procentul din cont riscat iar pe masura ce castigi reduci procentul din cont riscat.

 

Calculele tale n-au nicio treaba cu ipoteza. Obtii rezultatele negative pentru ca nu calculezi defapt ce iti propuneai in ipoteza. Nu mentii un risk de 10% per trade. Daca l-ai mentine si ai calcula ce iti propui defapt in ipoteza ai obtine numerele corecte.