Toata lumea stie ca pentru o strategie capacitatea de a produce profit in viitor ("robustetea") este factorul determinant , si nu rezultatele minunata din trecut.
A devenit un loc comun afirmatia ca fara o analiza WalkForward (WFA) nu are rost sa incerci sa folosesti o strategie .
Intrebarea este cum poti sa apreciezi/calculezi/determini/estimezi  "robustetea" unei strategii (EA) , fara a imbatrani langa ea ?
Este evident ca nu poti testa pe conturi demo in timp real cate 3-6-12 luni fiacare strategie care iti vine in minte (pentru a afla ca in majoritatea cazurilor este vorba desre supraoptimizari, ,conjuncturi favorabile ale pietei, etc) .
Tocmai pentru a avita pierderile de timp s-au inventat diverse WFA-uri . Problema este ca o analiza serioasa presupune serii de date lungi, precise, si un volum f.f. mare de calcul . De aia multi "creatori" de WFA fac tot felul de "simplificari/aproximari/scurtaturi" care , in final pun sub semnul intrebarii insusi rezultatul final .
(tocmai am terminat de citit un astfel de analizator WF( ieftin ! 120 lei !!) care ma asigura ca 2 MA cross EA ofera "sigur" o robustete de 58% pentru EURUSD 1H (85 USD/zi in medie...) , pentru tot restul vietii.

De aceea vin si va intreb : stimati domni/doamne , voi ce WFA folositi ? Si cata incredere aveti in rezultatele oferite ?

eu fac wf legat la ochi ce o fi o fi, daca as fi sigur ca wf mi-ar da siguranta 90% pentru viitor atunci fie.

 

eu fac test pe 2010 EA este putin pe +

test pe 2011 la fel putin pe +

2012 e bine

2013 cu d-zeu inainte.

 

o sa incerc mai pe seara si walkfuck.

@ionion

 

Dar tu, ce WFA folosesti? Ai spus ca ai testat 400 000 de variante de strategii, ai spus ca ai gasit vreo 20-30 profitabile, care nu pierd mai mult de 4 ori la rand. Cand ti-am zis de data scooping ai zis ca nu-i problema caci ai avut grija sa eviti asta. Ai spus ca ai facut si out of sample testing. Pai spune-ne si noua, ce analiza ai folosit tu, cum ai ajuns la concluzia ca nu ai facut data scooping snooping, cum ai ajuns la concluzia ca aceste 20-30 profitabile nu au venit doar la noroc si ca sunt robuste? Pune macar una din acele 20-30 de strategii ca sa le testam si noi, sa rulam propria analiza pe ele si sa vedem cum stam. Te plangi ca moderatorul (eu) e asa si pe dincolo, ca forumul e nu stiu cum, ca romanii sunt asa si pe dincolo, si ca toti suntem individualisti si nu vrem sa dam de la noi. Pai fi tu mai bun ca noi si da tu de la tine. Daca deschizi calea, cine stie, poate vor fi si altii care vor vrea sa te urmeze.

Editat Martie 26, 201312 ani de Criodi
corectat data scooping.

Explicati va rog si la batranu`ce-i aia ``data scooping``?

@qinvest

 

Nu asum nimic ! Este evident ca fiecare tranzactioneaza diferit . Dar indraznesc sa cred ca a tranzactiona discretionar nu este acelasi lucru cu a tranzactiona " la plesneala" .

De cele mai multe ori tradingul discretionar inseamna ca regulile sunt greu de cuantificat in expresii programabile intr-un limbaj conventional. Dar asta nu inseamna ca nu exista reguli !

Vrei sa sugerezi ca un trader discretionar nu isi testeaza ideile pe date istorice ( fie cu creionul ,fie cu tabele excel, fie grafic , etc) ?

Sau ca nu ar trebui sa estimeze functionarea in viitor a ideii de trading folosind date Out Of Sample (OOS) ?

Intrebarea mea ramane valabila pentru orice trader, indiferent de stilul sau metoda folosita .

Cu mentiunea ca , poate , ar trebui usor modificata :

"stimati domni/doamne , voi folositi WFA ? Daca da ,ce WFA folositi ? Si cata incredere aveti in rezultatele oferite ?"

...dar m-am gandit ca daca formulez asa , voi jigni o gramada de forumisti , prezumand faptul ca ar exista traderi care comit astfel de erori...
 

@johnbull

 

Pardon, am vrut sa zic data snooping (sau data dredging). Nici eu nu stiu ce e ala data scooping. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_dredging

 

http://imgs.xkcd.com/comics/significant.png

 

@ionion

 

Uite, AICI a scris un coleg de forum, despre experti, supra optimizare, analiza etc. E strans legat de acest topic.

Editat Martie 26, 201312 ani de Criodi

@criodi

 

Hai sa nu amestecam lucrurile . Discutia cu 400.000 de strategii testate si tot ce am mai scris acolo se referea la "binary options strategies" . Adica la beting.

Daca incep sa povestesc cum testez eu robustetea strategiilor de beting , nu mai terminam in veci, provoc rauri de lacrimi de compasiune , plus ca nu interesaza pe nimeni (se pare...) .

Daca totusi intereseaza pe cineva betingul, pot sa va comunic o ( mai multe) idee de strategie , dar "pe vorbe" deoarece eu nu folosesc MT (mql) . Cine vrea poate sa o codeze si sa o testeze pe MT , urmand a compara si discuta rezultatele. Dar, repet, este vorba despre strategii de beting !

 

Topicul asta se refera la WFA-ul strategiilor de trading  . Ceea ce este mult mai simplu , deoarece fiind vorba despre profit , o gramada de lume a scris si a vorbit pe tema asta.

Tocmai de asta am intrebat , deoarece am presupus ca multa lume foloseste asa ceva si pe  forex.

Daca povestesc cati bani si timp m-au costat masinile si softurile pe care le folosesc pentru analiza si optimizare, voi fi urgent injurat si catalogat ca "jmecher care vine sa ne invete el pe noi" .

Este suficient sa cititi ce platforma folosesc , si sa aflati ca o fac de nevoie , nu ca m-ar da banii afara din casa.

In ceea ce priveste altruismul , iacata ca ma ofer sa testez moka orice strategie doriti , cu conditia sa fie scrisa in EasyLanguage.

Sau , doar in scop academic , dau descrierea amanuntita a unei strategii de trading care la prima vedere ar trebui sa mearga bine , cineva o codeaza in mql si se ocupa cu testarea ei pe MT cu ce scule are si poate , eu o testez cu sculele mele si comparam rezultatele . Sau , accept variante.

Problema este ca o astfel de intreprindere este dificila, consumatoare de timp si resurse si se justifica doar daca starneste interesul unei mase critice de  traderi educati si avizati.

Daca o facem doar din orgoliu, spre a dovedi care e mai "destept"  , e pierdere de vreme. Eu personal nu doresc sa dovedesc nimic nimanui .

Imi doream sa mai schimb citeva idei cu niscaiva oameni destepti.

@criodi

 

Sau , doar in scop academic , dau descrierea amanuntita a unei strategii de trading care la prima vedere ar trebui sa mearga bine , cineva o codeaza in mql si se ocupa cu testarea ei pe MT cu ce scule are si poate , eu o testez cu sculele mele si comparam rezultatele .

 

Uite, despre asta vorbesc. Chiar te rog. Pune strategia, spune-ne si ce rezultate ai obtinut, si apoi noi o testam si comparam. Eu programez in mql de foarte mult timp. O pot implementa (daca am timp, daca nu, atunci poate altii) si apoi o pot posta aici. Apoi o poate testa oricine si putem avea o discutie concreta.

OK. Voi pregati un material cat mai inteligibil, cu ceva capturi ( sper ca se pot insera in post , sau macar atasa cumva . Poate imi spune cineva cum, pentru a scurta din cautari) ) .

Caut prin arhiva sau facem ceva nou . Incropesc eu ceva  datator de speranta . Ceva profitabil pe backtest si cu o equity curve datatoare de sperante.

Sa nu te astepti la vreo opera de arta deoarece forexul nu este tocmai punctul meu forte , iar timpul aflat la dispozitie e destul de scurt .

Pt attach apasa pe "more reply options" in casuta de comentarii si o sa ai acolo optiune pentru atasamente

@criodi

 Am incropit ceva la repezeala ( in scop didactic) . Vorba cuiva , "unora le ia 10 ani sa gaseasca o strategie viabila" , asa incat eu in doua zile cam atat am reusit .

Este vb despre o strategie (Sy) simplificata la maximum , pentru a usura codarea , cu doua variante de calculare a exitului .

Prima var este un TP adaptat la volatilitatea pietei ; a doua , pe langa adaptarea mentionata , permite "piramidarea simplissima" , adica daca piata merge impotriva entry-ului,  la un anumit nivel se mai ia un ordin in acelasi sens, si cu aceeasi marime ( pe la noi, asta se cheama "drawdown support" ).

Sy se aplica pe GPBUSD , 1H , de la 01.01.2009 pana in prezent .

Spune-mi daca esti de acord sa incepem munca pe una dintre cele doua variante prezentate mai jos , avand in vedere EqC usor ridicol .

 

NB : nu stiu de ce dar pozele apar inserate aiurea, dar se intelege despre ce e vb.

Editat Martie 28, 201312 ani de ionion