Ce WFA folositi ?

[ionion]

@criodi

 Am incropit ceva la repezeala ( in scop didactic) . Vorba cuiva , "unora le ia 10 ani sa gaseasca o strategie viabila" , asa incat eu in doua zile cam atat am reusit .

Este vb despre o strategie (Sy) simplificata la maximum , pentru a usura codarea , cu doua variante de calculare a exitului .

Prima var este un TP adaptat la volatilitatea pietei ; a doua , pe langa adaptarea mentionata , permite "piramidarea simplissima" , adica daca piata merge impotriva entry-ului,  la un anumit nivel se mai ia un ordin in acelasi sens, si cu aceeasi marime ( pe la noi, asta se cheama "drawdown support" ).

Sy se aplica pe GPBUSD , 1H , de la 01.01.2009 pana in prezent .

Spune-mi daca esti de acord sa incepem munca pe una dintre cele doua variante prezentate mai jos , avand in vedere EqC usor ridicol .

 

NB : nu stiu de ce dar pozele apar inserate aiurea, dar se intelege despre ce e vb.

Editat Martie 28, 2013 de ionion

[Criodi]

Pune te rog toate detaliile strategiei - entry, exit, management etc - aici si eu am sa implementez strategia cand gasesc timp. Daca nu eu atunci altii. Si spune-ne si noua cu cati bani a inceput strategia pe aceste teste care l-ai facut tu? Vad ca a scos intre 160 000 si 200 000 profit net, dar pe ce cont initial? Si ce se afla pe axa x? Numarul de tranzactii inchise? 200 de tranzactii in 4 ani e putin. Si de ce pe GBPUSD H1 de la 01.01.2009 pana in prezent? De ce nu EURUSD M5?

[ionion]

Pentru a avea parte de o intreprindere utila trebuie sa precizam cat mai riguros conditiile de lucru .
1. Acest thread este despre WFA . Ce este, la ce foloseste si cum se aplica intr-un caz particular.
Asta inseamna ca ne situam in pozitia in care orice trader a fost de menumarate  ori "la veatza lui", si anume , de a avea o strategie (proprie, cumparata, gasita prin carti/articole , nu conteaza...) si de a ne intreba : "Va produce aceasta strategie bani in viitor ? " . Eventual cu intrebarea complementara : "Cu ce set de parametri ar fi bine sa incep ?" Si daca suntem chiar pricinosi : " Cand ar trebui sa reinprospatez strategia si cum ?".
2. Daca acceptam ca acesta este subiectul discutiei , NU ar trebui sa ne concentram pe defectele strategiei cu care lucram. Va rog sa tineti cont ca este o strategie incropita in 2 zile , aleasa cat mai simpla pentru a nu ridica probleme de codare , si care prezinta ceea ce multe strategii "moka" sau improvizate arata, si anume rezultate "minunate" pe backtest.
Ar fi o pierdere de vreme ca in faza actuala a discutiilor sa ne ocupam de critici si ironii facile .
3. Asa cum a propus Criodi , ar trebui ca fiecare sa isi puna la bataie meseria invatata pana acum si sculele pe care le foloseste pentru analiza propriilor strategii si sa spuna ARGUMENTAT daca strategia in discutie va produce bani in viitor, cati, si cat timp  .
"Argumente " de tipul " Lasa bah vrajeala, am vazut io zeci de kkturi de astea , falimentu` te paste !" si/sau " Altu` care vrea sa ne prosteasca si sa ne vanda gunoaiele lui " ar fi bine sa lipseasca . A nu se uita ca eu nu fac decat sa raspund la provocarea lui Criodi , nu vreau vand sau sa demonstrez nimic .
NB : poate ceva tot as vrea ... Sa subliniez inca odata ideea ca nici un trader nu ar trebui sa isi piarda timpul si banii cu niste "idei"/strategii/EA ,etc netestate din pdv al capacitatii de a face bani in viitor ( pt rigoare ar trebui sa inlocuim sintagma asta greoaie cu termenul de "robustete" sau WFE ).
4. Si ceea ce este CEL MAI IMPORTANT , repet ce am mai scris undeva : :... o astfel de intreprindere este dificila, consumatoare de timp si resurse si se justifica doar daca starneste interesul unei mase critice de  traderi educati si avizati." . Daca nu, nu .
Eu plec de la prezumtia de buna credinta si imi voi indeplini "sarcinile" pe care mi le-am asumat . Voi posta o descriere cat mai amanuntita a strategiei propuse , daca este necesar voi atasa si fisierul cu date history folosite , pentru a lucra cu aceleasi data , si pentru inceput voi prezenta rezultatele backtestului si a diferitelor optimizari .
Dupa , si daca , strategia va fi implementata si testata de catre comunitatea MT locala , vom fi in stare da incepem adevaratele discutii despre "viitor" ,robustete, WFE ,Caraibe,yahturi si ce mai urmeaza .
Dar toate astea intr-un post viitor , caci acum "patria ma cheama !"

 

PS :  Totusi, cateva mici obs :  ".... si eu am sa implementez strategia cand gasesc timp " . Hmm ! Cam firav angajamentul ...Parca vad ca "ramane cum am vorbit in tren"...

                                                 " 200 de tranzactii in 4 ani e putin. Si de ce pe GBPUSD H1 de la 01.01.2009 pana in prezent? De ce nu EURUSD M5? "  Loool !  No coment...deocamdata .

 

[iulik]

concret, vorbesti mult si nu inteleg nimic. ai tu un supersoft care iti spune cat profit va face un robotel pe viitor. extraordinar!

sa spunem ca este asa cum spui si te credem.

 

Acum explica:

1. pe ce logica deschizi un ordin

2. pe ce logica il inchizi.

 

vorbim mult si nu facem nimic.

[Apollo]

concret, vorbesti mult si nu inteleg nimic. ai tu un supersoft care iti spune cat profit va face un robotel pe viitor. extraordinar!

sa spunem ca este asa cum spui si te credem.

 

Acum explica:

1. pe ce logica deschizi un ordin

2. pe ce logica il inchizi.

 

vorbim mult si nu facem nimic.

Imi luasi cuvintele din cap si le scrisasi mai devreme ca mine.

[ionion]

@iulik : mai aveti putintica rabdare stimabile ! Maine punem tot ce doresti. Sunt foarte curios care va fi contributia ta la finalizarea proiectului .

 

Dar intrebarea mea este : chiar te intereseaza discutia asta  despre WFA,WFE si alte nerozenii ?

Parca ziceai :

" eu fac wf legat la ochi ce o fi o fi, daca as fi sigur ca wf mi-ar da siguranta 90% pentru viitor atunci fie.

................

o sa incerc mai pe seara si walkfuck."

 

Daca te plictiseste discutia , vezi ca s-a facut seara .

 

[mircea55]

Citit cu atentie punctul 3 din postarea lui ionion : " sa spuna ARGUMENTAT daca strategia in discutie va produce bani in viitor ,citi, si cit timp "  !!! ..

 -Exista asa ceva , ceva care sa imi spuna cit am sa cistig ?! 

- Apoi , la pct. 4 , " se justifica doar daca stirneste interesul unei mase critice de traderi EDUCATI si AVIZATI "

- Cu smerenie , draga domnule ionion, trebuie sa recunosc ca nu sunt un trader nici EDUCAT , nici AVIZAT !.

Am tot asteptat , cu nerabdare , cu sufletul la gura in dorinta de a invata ceva nou , sa ajungi undeva , dupa atita vorbarie , dar , ma tem ca nu ai sa ajungi nicaieri !.

- Cu voia ta , draga domnule , eu am sa ma duc sa ma culc !

[iulik]

o sa fiu scurt. acum un an m-am lovit de Inteligenta artificiala aplicata pe forex cu o predictie de 70% si am zis wow, dupa studii "aprofundate" am trecut la algoritmi genetici dupa care am renuntat  la idei.

 

robotelul meu face bani in range si este break even la trend lin cu pierdere la panica (miscari bruste de sute de pipsi)

 

softul minune bazat pe inteligenta artificiala prezice pe 2013:

50% sanse sa avem range

20% panica 

30% trend lin.

 

cat de sigur pot fi eu pe aceasta predictie? ca sa aleg algoritmul care trebuie.

 

poti tu pe baza vreunui superindicator sa spui unde va fi pretul peste o saptamana? Esti Maria? eu nu cred si daia personal sunt neincrezator in solutii minune.

 

in momentul in care superoptimizezi un EA pe 2012 sa faca milioane de pipsi nu ai de unde sti ca pe 2013 setarile vor fi la fel. pe history suntem toti miliardari. 

 

sper ca nu am plictisit.

[ionion]

Bon ! Sa incepem cu inceputul : Unii autori au concluzionat ca toate strategiile (Sy) lumii s-ar putea imparti in 4 categorii .

Dupa aceasta clasificare Sy noastra se incadreaza la categoria :

{ Entry type #3: Channel breakout }

{ Long signals are triggered when short term moving average crosses Upperband of channel to the upside }

{ Short signals are triggered when short term moving average croses Lowerband of channel to the downside }

Deci mai intai de toate avem o MA . In cazul de fata , nu una simpla ci una Exponential Moving Average (EMA).

Partea mai neobisnuita (sa zicem...) este ca EMA nu se aplica la Price (de ex Close ) ci se aplica la o alta MA .

Asadar , se definesc parametrii (input ) Period si ST ; si variabilele MAV=SMA(Close,Period) ; si EST = EMA(MAV,ST) ;

In concluzie EST este o medie miscatoare exponentiala cu perioada ST , a unei medii miscatoare simple cu perioada Period .

Suna cam bizar "in vorbe" dar in realitate e simplu de scris in cod .

Odata definita MA , ramane sa definim canalul . In cazul nostru este vorba despre KeltnerChannel . In mod aproape sigur indicatorul este definit diferit in cele doua limbaje .

Factorii de multiplicare care definesc distanta intre MA centrala si benzile superioara/inferioara , i-am definit prin doi parametri (inputs) Lowerband si Upperband .

Cred ca o problema va fi si compatibilizarea notiunii de "Average of the TrueRange" (ATR) deoarece , din cate tin minte din mql ,TrueRange este definit diferit in cele doua limbaje.

Dar discutii amanuntite voi purta cu coderul care se va decide sa scrie EA dupa Sy descrisa.

Asta a fost Conditia 1 . Conditia 2 este sa nu mai fie deschisa inca o pozitie in acelasi sens .

Daca ambele conditii sunt indeplinite se da ordinul "Buy/Sell next bar at market" .

Si cu asta am terminat cu conditiile de Entry.

Conditiile de exit sunt si mai simple . In linii mari se iese la TP. Cu mentiunea ca TP nu are o valoare fixa, ci variaza in functie de volatilitatea pietei .

Legatura cu volatilitatea se face prin intermediul ATR .

Se definesc inca 2 parametri (ScalePar1 si ScalePar2 ) si o variabila : StopPoints = ScalePar2*AvgTrueRange(scalePar1) ;

Daca este deschisa o pozitie "Buy" then Sell Next Bar at EntryPrice + StopPoints limit ;

Asta inseamna ca dupa deschiderea unei pozitii pe Buy , se plaseaza un Sell limit la StopPoints deasupra pretului de intrare .

Similar , daca este dechisa o pozitie Sell , se plaseaza un ordin BuyToCover limit la StopPoints sub pretul de intrare.

Asta este varianta cea mai simpla , fara Drawdown support ( care nu permite pyramiding ).

 

In concluzie este vorba despre o sy foarte simpla cu 6 parametri optimizabili : Period, ST , Upperband, Lowerband , ScalePar1 si ScalePar2

 

Mai departe : Sy se aplica (pentru inceput) pe chartul instrumentului GBPUSD cu TF=1H , pentru cati ani vrea fiecare (01.01.2009 sau 01.01.2010 , de preferinta)

Si aici ii raspund si lui Criodi : 01.01.2009 deoarece 2008 a fost anul declansarii crizei si comportamentul pietelor a fost atipic .

GPBUSD / 1H , deoarece asa s-a potrivit . Nu am ajuns la maiestria de a scrie Sy castigatoare "la comanda" ( Una bucata pe AUDJPY 5M , la baiatu` !)

Si nici timpul nu mi-a permis sa incerc pe 20 de perechi si pe 10 TF fiecare , astfel incat sa gasesc 10 Sy din care sa ofer spre alegere .

Dar , sincer nu vad de ce ar incomoda instrumentul/TF alese. Cat despre "200 e putin " , daca tinem cont ca 99,8 % sunt castigatoare si ca era pe undeva era un topic "Pe forex mai putin e mai bun" , nu cred ca e chiar catastrofal . Cat priveste discutiile despre bani , cred ca e prematur .

EqC prezentate sunt obtinute pentru 1 lot , iar raportul de analiza indica voloarea minima initiala a contului undeva pe la 6500 usd .

Dar, repet, nu despre bani ar trebui sa vorbim ci despre robustete . Dar asta mai tarziu.

Repet si oferta de a atasa fisierul cu History Data pe care am lucrat, daca cineva considera necesar.

Sunt gata sa raspund la toate intrebarile legate de subiect .

[johnbull]

eu recunosc deschis ca nu inteleg nimic din postarea anterioara. Oare aduce bani pana la urma sau e doar o teorie?

A castigat cineva bani cu chestia asta?