Jump to content


[01 martie 2015] Vamist este prima si cea mai mare comunitate Forex din Romania. A luat nastere in 2005 si de-a lungul timpului a trecut prin mai multe transformari. Acum, dupa 10 ani, primim orice fel de traderi si investitori. Deci, indiferent daca tranzactionezi sau investesti in actiuni, valute, marfuri sau orice alt instrument, bine ai venit!

Vamist se transforma in comunitatea traderilor retail. Aceasta versiune a forumului va fi in continuare accesibila pentru oricine, dar numai in format read only.

Noua adresa este vamist.ro. Te asteptam acolo la discutii generale despre trading.

Photo
* * * * * 1 votes

Sistemul scandalos Martingale in forex

martingale probabilitate

  • Please log in to reply
14 replies to this topic

#1 Proximus

Proximus

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 320 posts
  • Gender:Male
  • Interests:Money

  • Tranzactionez din 2012
  • Broker curent Deltastock, IBFX
  • Strategie/tehnica folosita Oracol

Posted 24 August 2013 - 07:02 AM

Cu totii am auzit despre sistemul martingale cate pareri negative are si ce mituri exista despre ea.Fiidca am cunostiinte in statistica matematica haideti sa va explic despre ce e vorba, cum functioneaza si cand functioneaza.
 
Sistemul martingale este folosit in jocurile de noroc precum ruleta,blackjack,poker, etc.Pe scurt este ca si vorba "double or nothing" adica dublam miza cand pierdem si o resetam cand castigam.Ex: daca avem 100$, incepem mereu cu 1$ si riscam mereu 1$ pana cand pierdem, apoi dublam, riscam 2$ daca castigam incepem iar de la 1$ daca pierdem iar atunci continuam cu 4$....
 
 

START RISK: 1$       CONT: 100$             REZULTAT

1                                   101                              WIN

1                                   102                              WIN

1                                   101                              LOSE

2                                   103                              WIN

1                                   102                              LOSE

2                                   100                              LOSE

4                                   104                              WIN

1                                   103                              LOSE

2                                   101                              LOSE

4                                    97                               LOSE

8                                   105                              WIN

1                                   106                              WIN

1                                   107                              WIN

 

Si daca ne gandim la ruleta si punem mereu pe culoarea rosie vom avea 50% win rate la care martingale-ul inca NU merge, adica daca am juca ruleta pe termen lung am pierde.

Martingale-ul functioneaza doar in sisteme cu mai mare win rate decat 50%, adica cu 51% win rate putem face bani infiniti cu risc minim, dar acel 51% trebuie sa fie garantat.Desigur in jocurile de noroc nu prea vezi jocuri nici macar cu 50% mai ales nu de 51%.

 

Dar pe pietele forex avem o alta situatie.Ce avem nevoie este un mijloc mecanic,daca vrem sa incorporam sistemul martingale in tradeul nostru.Asta inseamna un Risk:Reward ratio constant de 1:1 pentru a oferi martingaleului un win rate de 50%.Adica la 1:1 RR  avem 50% win rate nu? Pai nimeni nu ne garanteaza acea 50% fiidca piata este in miscare constanta, poate dupa 999999999999999 de tranzacti am ajunge la 49% win rate dar asta nu e de ajuns pe departe.Lipsa acelui 2% face diferenta intre castig si pierdere.

 

Dar avem un avantaj fata de jocurile de noroc: analiza tehnica, acest instrument ne poate ajuta sa depasim acel 2% care lipseste din strategia noastra.Adica daca luam tranzactii doar pe 1:1 RR si avem un win rate de 49%, daca analizam trendul zilnic si sa zicem avem un trend bullish, nu punem doar BUY-uri, asta ne va da cu siguranta 1% la win rate.Daca ne mai uitam si la calendaruri economice, puncte de inversiune a trendului, analiza de price action, mai castigam inca 1%.Si dupa ce avem 51% win rate putem folosi martingale-ul pentru a maximaliza profitul.Fiidca martingale-ul este o strategie de maximalizare a profitului (sau a pierderilor daca nu este utilizat corect)

 

 

Pe scurt:

  • -RR de 1:1  (sau REWARD-ul poate fi mai mare) dar
  • -WIN RATE de macar 51% este obligatoriu altfel nu va merge niciodata!!
  • -Martingale la nivel maxim de 5 (adica 2^5, ceea ce insteamna ca resetam lot-ul la lotul initial dupa ce depasim LOT x 32),daca depasiti nivelul 5 riscati sa va pierdeti contul
  • Aveti nevoie de un cont care sa suporte marimi de loturi de 0.01*32= 0.32

 

 

Acum hai sa va arat niste poze cum arata sistemele de martingale sub 51% win rate si peste 51% win rate :D

 

=============================================$===================================================

 

1) SISTEM MARTINGALE CLASIC

 

  • SUB 51%

 

usdbotv2_eurusd_2009.gif

=============================================$===================================================

 

 

 

  • PESTE 51% (ASTA E EA-UL MEU CU ,1:1 RR SI 60% WR)

 

MARTIN.gif

 

 

 

 

2) SISTEM MARTINGALE PROGRESIV DINAMIC

 

GROWTH.gif

 

 

 

3) SISTEM MARTINGALE PROGRESIV STATIC

 

TesterGraph.gif

 

 

 

4) SISTEM ANTI-MARTINGALE SAU MARTINGALE INVERS

 

TesterGraphfff.gif

 

 

 

Acest articol este creat pentru scopuri educationale.Daca vreti sa folositi sistemul pe cont real eu nu imi asum responsabilitate pentru pierderile materiale.Bafta!


Edited by Proximus, 24 August 2013 - 07:10 AM.

  • 0

It's all about bucks, kid. The rest is conversation... :money:
 

 




#2 Criodi

Criodi

    Forexist activ

  • Moderators
  • PipPipPipPipPip
  • 499 posts
  • Gender:Not Telling

Posted 24 August 2013 - 02:02 PM

Singurul raspuns corect la intrebarea "cand functioneaza" din primul paragraf era niciodata. Martingale nu este o metoda de maximizare a profitului ci o metoda de garantare a distrugerii contului. O metoda de maximizare a profitului atunci cand poti sa anticipezi ce win rate vei avea este Kelly criterion

 

Sunt doua probleme cu martingale. Una e ca e greu de anticipat care va fii win-rate-ul in viitor. Sa zicem totusi ca il estimam corect ori formam intervale de incredere in jurul unei cifre. A doua e ca pierderile in martingale nu sunt determinate de probabilitatea de a pierde un trade individual ci de probabilitatea de a pierde mai multe tranzactii consecutive. Aceasta probabilitate nu este o functie data doar de win rate ci si de numarul de tranzactii.

 

La un win rate de 51% si loss rate de 49% probabilitatea de a pierde 10 tranzactii la rand in 100 de tranzactii este mica. Probabilitatea de a pierde insa 10 tranzactii la rand pe parcursul a 1000 de tranzactii este mult mai mare. Asta inseamna ca cu cat tranzactionezi mai mult cu atat sansele de a iti distruge contul cresc (retineti, win/loss rate-ul ramane constant in timp, insa probabilitatea unei serii pierzatoare creste in timp). 

 

Martingale-ul nu face deci decat sa iti bage contul in pamant. Atunci cand nu o face e pentru ca probabil risti foarte putin in comparatie cu suma din cont. Ai putea de exemplu sa aplici martingale cu success pentru foarte mult timp jucand un dolar per trade la un cont de vreo cinci sase milioane. Daca ai insa cinci sau sase milioane nu cred ca ti-ar conveni sa faci din trading profit cat sa-ti iei un pachet doua de tigari pe luna. Oricum ai da-o martingale-ul este inutil in practica. 

 

Uite, am simulat 100 de scenarii posibile a cate 1000 de tranzactii fiecare. Am simulat patru sisteme. Unul e martingale normal, altul este un martingale in care asa cum este scris in primul post resetam volumul per trade atunci cand ajungem la 32 (martingale reset), un al treilea este un martingale in care nu riscam niciodata mai mult de 32 per trade (adica 1,2,4,8,16,32,32,32,32,32 etc), si un al patrulea este un sistem in care jucam dupa kelly criterion.

 

Am inceput de la $2000 si de la un bet initial de $1 per trade. Uite cum arata un martingale obisnuit (100 simulari a 1000 tranzactii):

 

Martingale Normal.png

 

Nimic surprinzator. Multe drawdown-uri, ceva conturi distruse, ceva conturi bagate in pamant, si o majoritate de conturi pe plus.

 

Apropo, win rate-ul simulat variaza intre 50% si 60% cu o medie de 55% (mult deci peste acel 51% din primul post). Uite distributia:

 

Rplot10.png

 

Uite cum arata martingale-ul in care atunci cand ajungem la $32 resetam marimea betului inapoi la $1 si o luam de la capat.

 

Martingale Reset.png

 

Spre deosebire de matingale-ul obisnuit metoda asta nu baga conturi in pamant (asta pentru ca nu avem decat o mie de tranzactii). Nu maximizeaza insa niciun fel de profit. Hai sa vedem cum arata si maritingale-ul in care atunci cand ajungem la $32 continuam sa jucam cu $32 per bet pana cand castigam ceva. 

 

Martingale Limit.png

 

Diferenta nu-i mare insa asta e ceva mai profitabil in medie. Uite cum arata distributia valorilor finale ale conturilor

 

Rplot11.png vs Rplot12.png vs Rplot13.png

 

Se vede cum a treia distribuite este ceva mai concentrata in jurul mediei decat a doua. E ceva mai buna deci dar tot praf.

 

Prima distribtuie descrie graficul unui martingale clasic. Multe conturi incep cu $2000 sfarsesc cu $2550, cateva ies pe minus 50% si cateva dispar de tot. In care dintre zone te vei afla pe real e o chestie de noroc si timp. Matematic vorbind, on a long enough timeline, the profit rate of everyone who uses martingale drops to zero. Adica in cele din urma distributia se va muta din jurul lui 2550 in jurul lui 0.

 

Uite cum arata in schimb graficele de equity ale unei metode care chiar maximizeza profitul pe termen lung

 

Kelly.png

 

Kelly Criterion maximizeaza intradevar profitul. Drawdwon-urile experimentate jucand dupa criteriul lui kelly sunt intradevar uriase insa spre deosebire de martingale contul nu atinge niciodata zero (risk-ul per bet este calculat procentual), iar atunci cand creste pai creste de n-ai loc pe grafice sa-l masori. Ce se vede in graficul Kelly de mai sus sunt defapt doar 31 dintre cele 100 de variante simulate. Am prins cateva outliers care duc contul la cateva miliarde (nu-i greseala de calcul, chiar cresc pana acolo) si le-am scos caci imi stricau axa y a graficului si nu se mai vedeau astealalte. E adevarat ca mai toate cresterile masive sunt urmate de caderi foarte mari, dar rezultatele finale pe termen lung maximizeaza intotdeauna profitul.

 

Chestiile astea s-au mai discutat oricum de n ori pe aici. Cu martingale nu se face profit, cum nu se face nici din grafice random si cum nu se face nici din "hedging". Dupa povestea cu graficele random si asta cu martingale atata ne-ar mai trebui, sa vina vreunul care sa ne explice ca defapt "hedging-ul" e bun si ca americanii l-au interzis pentru ca nu vor conspirationistii sa faca traderii retail profit.

 

Nici cu criteriul lui kelly nu este de glumit. Nu-i o metoda de management care sa te imbogateasca. S-a mai discutat insa pe aici deci nu mai reiau. Are drawdown-uri uriase si depinde total de cat de corect ai anticipat win-rate-ul. In simulari e simplu sa optimizezi ca sti exact ce win rate ai, dar in timp real nu-i atat de usor.


  • 1

Project Mayhem. Organized Chaos. The Bureaucracy of Anarchy. Support groups. Sort of.


#3 dirzuandreiovidiu

dirzuandreiovidiu

    Big Shark

  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2192 posts
  • Gender:Male
  • Location:Timisoara

  • Tranzactionez din 2008
  • Strategie/tehnica folosita http://forum.vamist.ro/topic/3912-tranzactionarea-folosind-doi-pivoti-analiza-metodica-si-plan-de-tranzactionare/

Posted 24 August 2013 - 08:02 PM

La ruleta ar fi probabilitatile altfel daca nu ar exista si numarul zero, la ruleta europeana ma refer, care nu se incadreaza in criteriul niciunei culori care sa fie platita. Sansele sa cada bila pe un numar rosu ori negru nu sunt de 50%. Sunt 36 de numere care sunt impartite: 18 rosii, 18 negre si 0 - care este de culoarea verde deci nu apartine unui criteriu.

 

48.65% probabilitate ca bila sa cada pe un numar de culoare: rosu sau negru si

2.7% probabilitate ca bila sa cada pe numarul zero (de aceea se numeste si avantajul casei din nomenclatura: house edge)

 

Ca sa nu mai mentionam ca sansele stau astfel intr-un sistem random, nu in conditiile unui joc care poate fi imperfect, masluit, generat de un software, samd.

 

Acestea doua motive pentru care la ruleta nu se poate aplica Martingale pe termen lung.


Edited by dirzuandreiovidiu, 24 August 2013 - 08:06 PM.

  • 0

mini.jpg

mini.jpg

mini.jpg

 

Pentru informatii si colaborari:

 

twitter: https://twitter.com/dirzu

facebook: www.facebook.com/morraevo.trading

e-mail: [email protected]

telefon: 0734.142.210  


#4 gigi

gigi

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 325 posts
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti

  • Tranzactionez din 2009
  • Broker curent FXCM

Posted 24 August 2013 - 08:13 PM

Chiar daca nu ar exista numarul 0, martingale tot nu ar functiona, din cauza limitelor de pariu si chiar si fara, a limitei bank-roll-ului.

 

Sa presupunem ca iese negru de 20 ori in continuu, si tu tot pariezi pe rosu. Daca la primul pas ai parit 1 dolar, la pasul 20 ar trebui sa pariezi 1 mil dolari.

 

Crezi ca nu se poate intampla asa ceva?

 

The most famous example of the gambler’s fallacy occurred in a game of roulette at the Monte Carlo Casino on August 18, 1913,[5] when the ball fell in black 26 times in a row.


  • 0

#5 iulik

iulik

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 343 posts

  • Tranzactionez din 2010
  • Broker curent armada
  • Strategie/tehnica folosita ufo

Posted 24 August 2013 - 08:39 PM

darzule lasa matematica pentru altii

 

unde vezi 0 cu galben e rotunjit nu e 0 absolut.

la 55% winrate tot ai 1% sanse sa o dai in bara asa ca nu conteaza winrate ca sa nu o dai in bara!

cu fibo ala pe care toti il umpleti de sange e un martingale mai linistit, are recovery factor 2 fata de martingale pur care are 1.

 

martingale, grid, hedge daca nu functioneaza la voi pe hartie asta nu inseamna ca nu se pot aplica...

Attached Thumbnails

  • 0probability table.jpg

  • 0

#6 Deltatrade

Deltatrade

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 182 posts
  • Gender:Male

Posted 24 August 2013 - 09:22 PM

nici nu trebuie sa demonstram matematic nimic. experienta arata ca martingale pica.


Edited by testaregrupuri, 24 August 2013 - 09:24 PM.

  • 0

#7 Criodi

Criodi

    Forexist activ

  • Moderators
  • PipPipPipPipPip
  • 499 posts
  • Gender:Not Telling

Posted 24 August 2013 - 09:33 PM

martingale, grid, hedge daca nu functioneaza la voi pe hartie asta nu inseamna ca nu se pot aplica...

 

Cum mai exact se pot aplica martingale si hedge daca pe hartie nu functioneaza?

 

De ce de exemplu as folosi martingale in loc de kelly criterion atunci cand imi calculez risk-ul per trade? In martingale am nevoie de un bet mic initial pentru a putea duce pierderile consecutive. Asta inseamna ca pe termen lung imi reduc potentialul profit. Kelly criterion nu sufera de aceasta problema si maximizeaza acest profit. Demonstratia matematica e pe wiki. De ce as folosi deci martingale? (ignorand evident ca e foarte greu sa prezici exact win rate-ul. sa zicem ca pe aia o rezolvam cumva)

 

De ce as folosi hedge-ul? Nu ma refer la hedging-ul real - ala pe instrumente diferite - ci la alta adecvat numit futile hedging. Adica pun long eurusd si apoi in loc sa inchid tranzactia pe plus sau minus bag short eurusd. Cum reusesc prin metoda asta sa fac altceva decat sa platesc comision/spread mai mult decat ar trebui? Singura chestie care o obtii prin "hedging" e un balance line crescator (in loc de equity). Asta e insa irelevant caci equity-ul e ala care conteaza nu linia aia albastra din graficul mt4 pentru rezultate. Cand intra equity-ul in pamant poti sa te stergi la fund cu graficul pentru balance.

 

Nu inteleg cum puteti sa faceti tranzitia asta de la "demonstrabil matematic ca nu merge" la "in practica totusi se poate aplica". Mai zicea celalalt tovaras pe un topic diferit: cica el nu poate prezice unde va merge graficul, dar totusi poate "face profit".


  • 0

Project Mayhem. Organized Chaos. The Bureaucracy of Anarchy. Support groups. Sort of.


#8 Deltatrade

Deltatrade

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 182 posts
  • Gender:Male

Posted 24 August 2013 - 09:41 PM


Nu inteleg cum puteti sa faceti tranzitia asta de la "demonstrabil matematic ca nu merge" la "in practica totusi se poate aplica". Mai zicea celalalt tovaras pe un topic diferit: cica el nu poate prezice unde va merge graficul, dar totusi poate "face profit".

 

pai da mai tovarase poti face profit si cu 20% winrate dar asta nu inseamna ca esti bun la predictii. daca un tragator nimereste 2 din 10 asta nu inseamna neaparat ca e bun. predictie ar insemna sa stii totul despre cum va arata graficul in viitor. asta inseamna predictie. ca sa faci profit nu trebuie sa stii exact cum va arata graficul in viitor. nu te invata la matematica probleme ingineresti eh?


Edited by testaregrupuri, 24 August 2013 - 09:45 PM.

  • -1

#9 Criodi

Criodi

    Forexist activ

  • Moderators
  • PipPipPipPipPip
  • 499 posts
  • Gender:Not Telling

Posted 24 August 2013 - 10:22 PM

Ba tocmai asta inseamna. Cand zic predictii nu zic ghicirea exacta a pretului de maine ci ghicirea aproximativa a pretului de maine. Analogia cu tragatorul nu se potriveste. Daca la un win rate de 20% reusesti sa scoti profit inseamna ca in medie ai reusit sa prezici directia pretului (ai avut un risk-reward mai mare decat ala prezis de un random walk).

 

E chiar atat de greu de inteles ca predictibil \(=\) profit iar impredictibil \(\neq\) profit? N-are importanta win-rate-ul. Daca ai facut profit inseamna ca in medie ai prezis miscarea pretului. Poti sa faci profit cu 10% win rate si poti sa pierzi banii cu 90% win rate. Intr-un random walk poti sa ai win rate de 90% folosing un risk reward adecvat. N-ai sa faci insa profit pe asa win rate intr-un random walk intocmai pentru ca nu poti prezice random-walk-ul.


Edited by Criodi, 24 August 2013 - 10:36 PM.

  • 0

Project Mayhem. Organized Chaos. The Bureaucracy of Anarchy. Support groups. Sort of.


#10 Deltatrade

Deltatrade

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 182 posts
  • Gender:Male

Posted 24 August 2013 - 10:38 PM

tu prezici "in medie" ? la o problema de analiza matematica nu exista asemenea raspuns.

conform random walk  ai 50% winrate daca excluzi costuri de tranzactionare.

pentru mine  un winrate de 75%-80%  inseamna ca stii ceva despre piata.

dar totul depinde de ce definitii vrem sa avem pentru predictie si ce anume multumeste publicul academic si nu numai.

 

atentie - pentru un sistem cu 75% daca ii scazi targetul de profit la 30%-40% poti sa il duci la 90% si ai crescut acuratetea dar asta cu pretul de a nu mai face bani


Edited by testaregrupuri, 24 August 2013 - 10:40 PM.

  • 0




0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Tranzactiile forex implica un grad ridicat de risc. Informatiile de pe acest site NU reprezinta recomadari de tranzactionare sau investitii.
Administratorii vamist.ro nu-si asuma responsabilitatea pentru eventualele probleme sau pierderi materiale aparute in urma utilizarii informatiilor de pe site.