Cu totii am auzit despre sistemul martingale cate pareri negative are si ce mituri exista despre ea.Fiidca am cunostiinte in statistica matematica haideti sa va explic despre ce e vorba, cum functioneaza si cand functioneaza.
 
Sistemul martingale este folosit in jocurile de noroc precum ruleta,blackjack,poker, etc.Pe scurt este ca si vorba "double or nothing" adica dublam miza cand pierdem si o resetam cand castigam.Ex: daca avem 100$, incepem mereu cu 1$ si riscam mereu 1$ pana cand pierdem, apoi dublam, riscam 2$ daca castigam incepem iar de la 1$ daca pierdem iar atunci continuam cu 4$....
 
 

START RISK: 1$       CONT: 100$             REZULTAT

1                                   101                              WIN

1                                   102                              WIN

1                                   101                              LOSE

2                                   103                              WIN

1                                   102                              LOSE

2                                   100                              LOSE

4                                   104                              WIN

1                                   103                              LOSE

2                                   101                              LOSE

4                                    97                               LOSE

8                                   105                              WIN

1                                   106                              WIN

1                                   107                              WIN

 

Si daca ne gandim la ruleta si punem mereu pe culoarea rosie vom avea 50% win rate la care martingale-ul inca NU merge, adica daca am juca ruleta pe termen lung am pierde.

Martingale-ul functioneaza doar in sisteme cu mai mare win rate decat 50%, adica cu 51% win rate putem face bani infiniti cu risc minim, dar acel 51% trebuie sa fie garantat.Desigur in jocurile de noroc nu prea vezi jocuri nici macar cu 50% mai ales nu de 51%.

 

Dar pe pietele forex avem o alta situatie.Ce avem nevoie este un mijloc mecanic,daca vrem sa incorporam sistemul martingale in tradeul nostru.Asta inseamna un Risk:Reward ratio constant de 1:1 pentru a oferi martingaleului un win rate de 50%.Adica la 1:1 RR  avem 50% win rate nu? Pai nimeni nu ne garanteaza acea 50% fiidca piata este in miscare constanta, poate dupa 999999999999999 de tranzacti am ajunge la 49% win rate dar asta nu e de ajuns pe departe.Lipsa acelui 2% face diferenta intre castig si pierdere.

 

Dar avem un avantaj fata de jocurile de noroc: analiza tehnica, acest instrument ne poate ajuta sa depasim acel 2% care lipseste din strategia noastra.Adica daca luam tranzactii doar pe 1:1 RR si avem un win rate de 49%, daca analizam trendul zilnic si sa zicem avem un trend bullish, nu punem doar BUY-uri, asta ne va da cu siguranta 1% la win rate.Daca ne mai uitam si la calendaruri economice, puncte de inversiune a trendului, analiza de price action, mai castigam inca 1%.Si dupa ce avem 51% win rate putem folosi martingale-ul pentru a maximaliza profitul.Fiidca martingale-ul este o strategie de maximalizare a profitului (sau a pierderilor daca nu este utilizat corect)

 

 

Pe scurt:

• -RR de 1:1  (sau REWARD-ul poate fi mai mare) dar
• -WIN RATE de macar 51% este obligatoriu altfel nu va merge niciodata!!
• -Martingale la nivel maxim de 5 (adica 2^5, ceea ce insteamna ca resetam lot-ul la lotul initial dupa ce depasim LOT x 32),daca depasiti nivelul 5 riscati sa va pierdeti contul
• Aveti nevoie de un cont care sa suporte marimi de loturi de 0.01*32= 0.32

 

 

Acum hai sa va arat niste poze cum arata sistemele de martingale sub 51% win rate si peste 51% win rate

 

=============================================$===================================================

 

1) SISTEM MARTINGALE CLASIC

 

• SUB 51%

 

http://www.4xproject.com/uploads/screenshots/usdbotv2_eurusd_2009.gif

=============================================$===================================================

 

 

 

• PESTE 51% (ASTA E EA-UL MEU CU ,1:1 RR SI 60% WR)

 

 

 

 

 

2) SISTEM MARTINGALE PROGRESIV DINAMIC

 

 

 

 

3) SISTEM MARTINGALE PROGRESIV STATIC

 

 

 

 

4) SISTEM ANTI-MARTINGALE SAU MARTINGALE INVERS

 

 

 

 

Acest articol este creat pentru scopuri educationale.Daca vreti sa folositi sistemul pe cont real eu nu imi asum responsabilitate pentru pierderile materiale.Bafta!

Editat August 24, 201312 ani de Proximus

Man, in scenariul asta in care il discutam noi, adica win rate si risk reward cunoscut (ori bine aproximat) matematica e simpla. Martingale NU maximizeaza profitul de niciun fel. In plus, daca aplici martingale, sansa de a iti distruge total contul este intotdeauna mai mare ca zero. In conditii de win rate si risk reward cunoscut suma care trebuie riscata per trade pentru a maximiza profitul este data de Kelly Criterion A calculat kelly asta cifrele astea acu vreo 50 de ani. Este arhicunoscut ca martingale e o porcarie si ca maximizarea se face dupa modelul descris de kelly. Roata a fost inventata deci acum mult timp. De ce ne mai chinuim noi azi sa o reinventam?

 

Vezi te rog pagina wiki catre care am dat link. Explicatia matematica de acolo e foarte simpla pentru cine are ceva cunostinte minime de matimatica. Vezi si http://www.bjmath.com/bjmath/thorp/ch2.pdf care discuta aceasi metoda ceva mai riguros (tot pe pagina de wiki gaseai si link-ul asta). 

 

Hai sa facem si aici niste calcule poate limpezim odata pentru totodeauna treaba. Hai sa lucram numai cu strategii care au risk reward 1:1. E mai simplu in calcule si nu reduce de niciun fel aplicabilitatea practica pentru ca orice alta strategie poate fi echivalata cu o strategie cu risk reward 1:1 modificand win rate-ul. O strategie de risk reward 1.08:1 si win rate de 50% e de exemplu echivalenta cu o strategie cu win rate de 52% si risk reward 1:1. Sper ca nu tre sa demonstrez si matematica pentru calculele astea. E o chestie de baza.

 

Intr-o strategie cu risk-reward 1:1 si win rate \(p\) marimea bet-ului per trade (ca procent din cont) care maximizeaza profitul este 

 

\[b = 2p - 1\]

 

Wikipedia demonstreaza frumos cum orice suma mai mare sau mai mica de atat NU maximizeaza profitul. Numai stau sa copiez formulele aici. Vezi link-ul. In plus, dupa cum spuneam mai sus, si dupa cum explica si http://www.bjmath.com/bjmath/thorp/ch2.pdf o strategie care joaca dupa modelul kelly are probabilitatea de a distruge contul egala cu zero atat timp cat nu exista o limita inferioara pentru fiecare bet (in practica sa zicem ca joci la oanda. acolo poti sa pariezi pe cativa centi). Spre deosebire de kelly, martingale are intotdeauna probabilitatea de a distruge contul mai mare ca zero si creste vertiginos catre 100% pe masura ce tranzactionezi din ce in ce mai mult.

 

Uite un exemplu simplu de tot. Am doua conturi de $1000 si joc 1000 de tranzactii la risk reward 1:1 si win rate 55% (adica 550 de tranzactii pe plus, 450 pe minus). In primul cont joc martingale cu $X pe betul initial iar in al doilea joc Y% din cont per trade. Intrebare: care dintre conturi va produce mai multi bani?

 

Primul cont, ala martingale poate sa produca maxim (W de la wealth)

 

\[W = 550 \cdot \text{\$X}\]

 

Al doilea cont, ala cu risk procentual din equity per trade

 

\[W = 1000 \cdot (1+Y\%)^{550} \cdot (1-Y\%)^{450}\]

 

Sa zicem ca joc clasicul retail 2% per trade. La sfarst, in contul doi voi avea in jur de $6000 (garantat). In schimb, ca sa fac aceasi performanta in contul martingale trebuie sa joc in jur de 11$ pe fiecare bet initial. Si nu-i garantat nimic. Tre sa ma mai rog si la zeita fortuna sa nu imi dea 6 pierderi consecutive (practic o certitudine) ca altfel imi distrug contul si trebuie sa nici nu fac reset la 5 pierderi consecutive ca daca fac nu mai ajung eu la $6000 pe contul martingale niciodata. 

 

Acel 2% insa nici macar nu maximizeaza profitul. Pentru a maximiza profitul tre sa joc 10% per trade asa cum spune kelly. La un astfel de procent as scoate vreo 150k profit pe 1000 de tranzactii. Cam cum ar putea un martingale sa aduca atat profit? E adevarat ca pe un kelly de 10% as avea drawdown-uri uriase (poate ca nici pe oanda n-as putea sa joc) dar un risk gen 5% adica jumate e practicabil si muuult muult peste martingale in ceea ce proveste maximizarea profitului.

 

Cum reusesti tu sa obtii ca martingale maximizeaza profitul nu stiu... Eu am obosit oricum tare de tot zilele astea incercand sa afisez atatea demonstratii pe forum. Daca voi vreti sa faceti trading pe matematica "alternativa" sunteti mai mult decat liberi sa o faceti. Promit sa nu ma mai bag in seama.

Offtopic

O gramada de vorbe si cifre si bla, bla, teoriii savante. Cu banii e mai greu...Noroc ca unii au servici, ca altfel ar muri calici scriind frumos despre cum se fac banii in forex daca asa si daca pe dincolo...Tot felul de teorii care nu cred ca au adus cuiva vreun ban vreodata...

 Vorbe, vorbe, nimic concret, doar povesti savante...

Editat August 25, 201312 ani de Criodi
Am adaugat tag-ul offtopic.

@Criodi

 

Am facut 2 ani de statistica la facultate, admit ca nu eram un as dar stiu bazele, nu am mai auzit de kelly criterion in viata mea dar promit ca ma voi uita la formula aia la care tot insisti.Dar sa clarific cateceva, nu am zis ca vom folosi 2%, vom risca atat din cont cat e necesar pentru martingale,adica 2^5 maxim ceea ce inseamna 0.01*32 =0.32 lot inmultit cu stoplossul.Daca vreti risc de 2% asigurativa ca contul la care aplicati acel 0.32 lot * STOPLOSS in pips este mai mic decat  2% din balanta contului.De asta e nevoie de un cont mai mare.

 

Apoi 6 pierderi consecutive sunt mai rare dar nu imposibile, cu 52% intradevar se mai intampla des,adevarat ca aici se va intampla un drawdown major ,dar daca continuam tot vom iesi pe plus fiidca cu 52% o pierdere consecutiva de 5 sa intampla mai des, decat unul de 6 ,cu care iesim in plus ,iar cand al 6-lea trade iese pe profit, ne va maximaliza profitul si va acoperi pierderile anterioare.La fel ca si pierderea consecutiva de 2,3,4 tradeul urmator care va fi castigator,mereu va acoperi acele pierderi + va darui si un mic profit.Doar daca nu se intampla de 20 de ori intruna o pierdere consecutiva de 6 la start vom pierde contul,care are o sansa mai mica de a se imtampla decat a fi lovit de un fulger.Altfel nu vad cum poate sa iti distruga contul daca respectam acele conditii.Eu zic ca merita riscul dar asta e opinia mea, voi faceti cum vreti ca pana la urma sunt banii vostri

 

@johnbull

 

Fara teorie nu exista practica.In plus deja lucrez la un EA care va include acest model de martingale,dar nu va fi bazat doar pe asta.

 

http://forum.vamist.ro/topic/4007-hai-sa-construim-un-holy-grail-ea/

Editat August 25, 201312 ani de Proximus
Am inlocuit citatele cu numele autorilor citati

Offtopic

 

O gramada de vorbe si cifre si bla, bla, teoriii savante. Cu banii e mai greu...Noroc ca unii au servici, ca altfel ar muri calici scriind frumos despre cum se fac banii in forex daca asa si daca pe dincolo...Tot felul de teorii care nu cred ca au adus cuiva vreun ban vreodata...
 Vorbe, vorbe, nimic concret, doar povesti savante...

 
Corect..ai dreptate

Editat August 26, 201312 ani de Stefan
adaugare tag offtopic