Sistemul scandalos Martingale in forex

[Proximus]

Ba tocmai asta inseamna. Cand zic predictii nu zic ghicirea exacta a pretului de maine ci ghicirea aproximativa a pretului de maine. Analogia cu tragatorul nu se potriveste. Daca la un win rate de 20% reusesti sa scoti profit inseamna ca in medie ai reusit sa prezici directia pretului (ai avut un risk-reward mai mare decat ala prezis de un random walk).

 

E chiar atat de greu de inteles ca predictibil \(=\) profit iar impredictibil \(\neq\) profit? N-are importanta win-rate-ul. Daca ai facut profit inseamna ca in medie ai prezis miscarea pretului. Poti sa faci profit cu 10% win rate si poti sa pierzi banii cu 90% win rate. Intr-un random walk poti sa ai win rate de 90% folosing un risk reward adecvat. N-ai sa faci insa profit pe asa win rate intr-un random walk intocmai pentru ca nu poti prezice random-walk-ul.

Admiti ca cu +50% win rate si macar 1:1 RR merge? Adica daca avem un win rate de 50.000000000000000000001% vom iesi in plus?

 

Ei da, desigur nu poti prezice ce win rate vei avea maine.Si Reward/Risk este in raport invers cu win rate-ul, adica daca crestem Reward-ul expectat vom avea win rate mai mic cu ceva procente.Si daca ne gandim cum sa invingem sansele noastre este foarte simplu, fiindca nu stim exact win rate-ul dar dupa un backtest de 30 de ani sa zicem stim ca am avut 52% sa zicem, facem forward teste,de 1 luna inainte de 2-3 ori.Prima luna avem 51.5%, a doua + includem luna anterioara si facem media, 51.6, a treia luna + lunile anterioare 51.7.. si vedem ca acest sir se indreapta spre 52%, adica avem 52% win rate cu o marja de eroare de 0.5%, dar tot se indreapta spre 52% deci putem sa fim siguri. Apoi pentru a fi si mai sigur ca vom castiga pe termen lung  folosim REWARD/RISK de 1.1 /1  + avem 52% win rate cu marja de eroare de 0,5% ,asta va tine ceva timp.Desigur e mai usor sa ai 52% win rate cu 1.0 reward dacat cu 1.1 dar asta e sarcina traderului sa isi maximalizeze win rate ul cu o anazila a pietei mai adecvata.In plus ,daca avem 1.1 R/R  si 52% nici nu avem nevoie de martingale ca sa iesim profitabil, dar dupa cum am zis daca vrem sa fim si mai profitabil si sa scoatem cat mai multi bani din aceasta situatie martingaleul ne va maximaliza profitul in aceasta conditie, daca nu avem aceste conditii scricte indeplinite adica macar + 50% si macar 1/1 RR  garantat ca vom pierde,cu martingale sau fara, martingaleul doar va accelera distrugerea contului dar nu ea o va cauza.

 

Vam facut un calculator de martingale pentru cei sceptici.Acesta are 50% fix win rate pe default, si calculeaza pe 100.000 de tranzactii random cu 50% win rate.Veti vedea ca si cu 50% win rate fix nu intotdeauna vom iesi in plus cu 1/1 RR, dar daca folosim 1.1 Reward si 1 risk, chiar si cu 50% vom iesi mereu in plus.Ori avem win rate mai mare de 50% ori avem Reward/Risk mai mare de 1/1 dar necesita minim 1/1 RR si 50%, mai mic de atat nu se poate.

 

(WIN RATE * REWARD) - [(100-WIN RATE) * RISK] = Profitabilitate

(daca rezultatul e valoare pozitiva atunci e profitabil daca nu atunci nu)

 

Defapt asta e formula mea pentru a calcula profitabilitatea in raport cu winrate si reward/risk,orice rezultat pozitiv aduce profit durabil.Dar pentru martingale e nevoie de macar 50% win rate ca sa nu avem drawdownuri uriase ca nu avem cont de 1m de dolari.

 

 

2/1 REWARD/RISK ------- 50% WIN RATE-------LEVEL 5

 

 

1.1/1 REWARD/RISK ------- 50% WIN RATE-------LEVEL 5

 

 

1/1 REWARD/RISK ------- 50% WIN RATE-------LEVEL 5

 

 

0.9/1 REWARD/RISK ------- 50% WIN RATE-------LEVEL 5

 

 

 

E in excel 2007, pentru recalculare folositi formulas>calculate now

Este impartit pe 2 medote,prima cu SL si TP fix iar al doilea cu SL/TP variabil.Veti vedea ca cel cu SL/TP fix este mai stabil dupa cum vam spus.Numai patratelele cu risk,reward si martingale se por modifica.Bafta!

MARTINGALE CALCULATOR by PROXIMUS.rar

Editat August 25, 2013 de Proximus

[Criodi]

Man, in scenariul asta in care il discutam noi, adica win rate si risk reward cunoscut (ori bine aproximat) matematica e simpla. Martingale NU maximizeaza profitul de niciun fel. In plus, daca aplici martingale, sansa de a iti distruge total contul este intotdeauna mai mare ca zero. In conditii de win rate si risk reward cunoscut suma care trebuie riscata per trade pentru a maximiza profitul este data de Kelly Criterion A calculat kelly asta cifrele astea acu vreo 50 de ani. Este arhicunoscut ca martingale e o porcarie si ca maximizarea se face dupa modelul descris de kelly. Roata a fost inventata deci acum mult timp. De ce ne mai chinuim noi azi sa o reinventam?

 

Vezi te rog pagina wiki catre care am dat link. Explicatia matematica de acolo e foarte simpla pentru cine are ceva cunostinte minime de matimatica. Vezi si http://www.bjmath.com/bjmath/thorp/ch2.pdf care discuta aceasi metoda ceva mai riguros (tot pe pagina de wiki gaseai si link-ul asta). 

 

Hai sa facem si aici niste calcule poate limpezim odata pentru totodeauna treaba. Hai sa lucram numai cu strategii care au risk reward 1:1. E mai simplu in calcule si nu reduce de niciun fel aplicabilitatea practica pentru ca orice alta strategie poate fi echivalata cu o strategie cu risk reward 1:1 modificand win rate-ul. O strategie de risk reward 1.08:1 si win rate de 50% e de exemplu echivalenta cu o strategie cu win rate de 52% si risk reward 1:1. Sper ca nu tre sa demonstrez si matematica pentru calculele astea. E o chestie de baza.

 

Intr-o strategie cu risk-reward 1:1 si win rate \(p\) marimea bet-ului per trade (ca procent din cont) care maximizeaza profitul este 

 

\[b = 2p - 1\]

 

Wikipedia demonstreaza frumos cum orice suma mai mare sau mai mica de atat NU maximizeaza profitul. Numai stau sa copiez formulele aici. Vezi link-ul. In plus, dupa cum spuneam mai sus, si dupa cum explica si http://www.bjmath.com/bjmath/thorp/ch2.pdf o strategie care joaca dupa modelul kelly are probabilitatea de a distruge contul egala cu zero atat timp cat nu exista o limita inferioara pentru fiecare bet (in practica sa zicem ca joci la oanda. acolo poti sa pariezi pe cativa centi). Spre deosebire de kelly, martingale are intotdeauna probabilitatea de a distruge contul mai mare ca zero si creste vertiginos catre 100% pe masura ce tranzactionezi din ce in ce mai mult.

 

Uite un exemplu simplu de tot. Am doua conturi de $1000 si joc 1000 de tranzactii la risk reward 1:1 si win rate 55% (adica 550 de tranzactii pe plus, 450 pe minus). In primul cont joc martingale cu $X pe betul initial iar in al doilea joc Y% din cont per trade. Intrebare: care dintre conturi va produce mai multi bani?

 

Primul cont, ala martingale poate sa produca maxim (W de la wealth)

 

\[W = 550 \cdot \text{\$X}\]

 

Al doilea cont, ala cu risk procentual din equity per trade

 

\[W = 1000 \cdot (1+Y\%)^{550} \cdot (1-Y\%)^{450}\]

 

Sa zicem ca joc clasicul retail 2% per trade. La sfarst, in contul doi voi avea in jur de $6000 (garantat). In schimb, ca sa fac aceasi performanta in contul martingale trebuie sa joc in jur de 11$ pe fiecare bet initial. Si nu-i garantat nimic. Tre sa ma mai rog si la zeita fortuna sa nu imi dea 6 pierderi consecutive (practic o certitudine) ca altfel imi distrug contul si trebuie sa nici nu fac reset la 5 pierderi consecutive ca daca fac nu mai ajung eu la $6000 pe contul martingale niciodata. 

 

Acel 2% insa nici macar nu maximizeaza profitul. Pentru a maximiza profitul tre sa joc 10% per trade asa cum spune kelly. La un astfel de procent as scoate vreo 150k profit pe 1000 de tranzactii. Cam cum ar putea un martingale sa aduca atat profit? E adevarat ca pe un kelly de 10% as avea drawdown-uri uriase (poate ca nici pe oanda n-as putea sa joc) dar un risk gen 5% adica jumate e practicabil si muuult muult peste martingale in ceea ce proveste maximizarea profitului.

 

Cum reusesti tu sa obtii ca martingale maximizeaza profitul nu stiu... Eu am obosit oricum tare de tot zilele astea incercand sa afisez atatea demonstratii pe forum. Daca voi vreti sa faceti trading pe matematica "alternativa" sunteti mai mult decat liberi sa o faceti. Promit sa nu ma mai bag in seama.

[johnbull]

Offtopic

O gramada de vorbe si cifre si bla, bla, teoriii savante. Cu banii e mai greu...Noroc ca unii au servici, ca altfel ar muri calici scriind frumos despre cum se fac banii in forex daca asa si daca pe dincolo...Tot felul de teorii care nu cred ca au adus cuiva vreun ban vreodata...

 Vorbe, vorbe, nimic concret, doar povesti savante...

Editat August 25, 2013 de Criodi
Am adaugat tag-ul offtopic.

[Proximus]

@Criodi

 

Am facut 2 ani de statistica la facultate, admit ca nu eram un as dar stiu bazele, nu am mai auzit de kelly criterion in viata mea dar promit ca ma voi uita la formula aia la care tot insisti.Dar sa clarific cateceva, nu am zis ca vom folosi 2%, vom risca atat din cont cat e necesar pentru martingale,adica 2^5 maxim ceea ce inseamna 0.01*32 =0.32 lot inmultit cu stoplossul.Daca vreti risc de 2% asigurativa ca contul la care aplicati acel 0.32 lot * STOPLOSS in pips este mai mic decat  2% din balanta contului.De asta e nevoie de un cont mai mare.

 

Apoi 6 pierderi consecutive sunt mai rare dar nu imposibile, cu 52% intradevar se mai intampla des,adevarat ca aici se va intampla un drawdown major ,dar daca continuam tot vom iesi pe plus fiidca cu 52% o pierdere consecutiva de 5 sa intampla mai des, decat unul de 6 ,cu care iesim in plus ,iar cand al 6-lea trade iese pe profit, ne va maximaliza profitul si va acoperi pierderile anterioare.La fel ca si pierderea consecutiva de 2,3,4 tradeul urmator care va fi castigator,mereu va acoperi acele pierderi + va darui si un mic profit.Doar daca nu se intampla de 20 de ori intruna o pierdere consecutiva de 6 la start vom pierde contul,care are o sansa mai mica de a se imtampla decat a fi lovit de un fulger.Altfel nu vad cum poate sa iti distruga contul daca respectam acele conditii.Eu zic ca merita riscul dar asta e opinia mea, voi faceti cum vreti ca pana la urma sunt banii vostri

 

@johnbull

 

Fara teorie nu exista practica.In plus deja lucrez la un EA care va include acest model de martingale,dar nu va fi bazat doar pe asta.

 

http://forum.vamist.ro/topic/4007-hai-sa-construim-un-holy-grail-ea/

Editat August 25, 2013 de Proximus
Am inlocuit citatele cu numele autorilor citati

[radu103]

Offtopic

 

O gramada de vorbe si cifre si bla, bla, teoriii savante. Cu banii e mai greu...Noroc ca unii au servici, ca altfel ar muri calici scriind frumos despre cum se fac banii in forex daca asa si daca pe dincolo...Tot felul de teorii care nu cred ca au adus cuiva vreun ban vreodata...
 Vorbe, vorbe, nimic concret, doar povesti savante...

 
Corect..ai dreptate

Editat August 26, 2013 de Stefan
adaugare tag offtopic