Am obtinut rezultate diferite testand aceasi strategie cu brokeri diferiti. Cum imi dau seama care rezultate sunt "adevarate"?

[didina]

Cer iertare daca abordez o tema care este posibil sa mai fi fost discutata (link , pls !) dar sunt in impas .

Dupa ce am incropit cateva EA m-am apucat sa le testez pe date istorice . Surpriza de proportii : pe datele fiecarui broker rezultatele sunt altele ( foarte diferite !)

Nu vorbesc despre diferenta intre rezultatele pe backtest si pe live ( am inteles ca e o tema de de discutii recurenta, am inteles si ratiunile). Este vorba despre rezultatele pe backtest (Open prices only) in cazul folosirii datelor istorice oferite de diversi brokeri. Am testat Admiral (cont live si  cont demo =culmea este ca difera intre ele !! ) FXCM, si Vantage FX.

Pe linga faptul ca datele istorice furnizate de brokeri sunt atat de scurte incat nu permit o testare onarabila (back si forward) mai sunt si foarte proaste (multe bare lipsa, gapuri intre doua bare consecutive de 15-120 pips) . Daca fac download de date sunt averizata ( pe buna dreptate !) ca datele vin de la Metaquotes si nu de broker , si ca s-ar putea sa difere. Si chiar difera substantial ( am incercat niste comparatii pe blocuri de cate 1000 linii in excel si m-am ingrozit). Daca aduc date de la Dukascopy , e ok din pdv al calitatii si lungimii, dar ce folos caci un EA optimizat (chiar si sumar)  pe date de la Dukas da alte rezultate pe date de la Metaquotes (diferente acceptabile, totusi) si COMPLET alte rezultate pe date istorice de la brokeri (pe fiecare alt fel...). Am mai pus intrebarea asta prin vecini si am primit des raspunsul "clasic" : foloseste pt backtest datele istorice ale brokerului la care tranzactionezi live !

 Pai daca nu am 5000 usd sa deschid un cont la Dukas , iar datele istorice de la brokerii accesibili sunt de tot rahatul si uneori minuscule (2049 bare) cu mama dracului sa imi testez EA-urile ? Variant de a testa pe real cate 6 luni fiecare EA este inacceptabi;a, vesnicia fiind prea mica...

Asa incat intrebarea mea este : Domnilor, pe ce date istorice va testati EA-urile , incat sa capati incredere sa le treceti pe live ??

Cu gratie , Didina

[Apollo]

Da, umbla vorba ca brokerii nu ofera istoric tocmai din acest motiv, anume pentru a nu permite optimizarea EA-urilor pe fluxul lor de date.Acum cateva saptamani citeam un subiect asemanator pe un blog strain unde niste persoane au facut experimente cu EA-uri la diferiti brokeri si au ajuns la acelasi rezultat. Concluzia : daca vrei sa faci trade cu EA atunci va fi optimizat pe istoricul brokerului unde ai de gand sa bagi banii. Atat cat este el. Sau il pui pe Forward test. Sau ceri istoric suplimentar de la broker. Daca ti-l da .

 

Poate Proximus ti-ar putea furniza informatii suplimentare, el merge cu EA-uri si cu istorice, o sa-l instiintez despre acest subiect.

 

"Am testat Admiral (cont live si  cont demo =culmea este ca difera intre ele !! ) "  -  si reclama unor brokeri  suna cam asa "try our servers ! open a demo account" . Pai eu ce sa inteleg de aici ? Ca serverele lor demo si live ruleaza pe aceeasi platforma si ca eu testez in conditii de "live account" atunci cand tranzactionez pe demo.  Apoi vine si zice "da , dar serverele demo sunt pe alta platforma" . De ce nu spun asa de la bun inceput ? De ce incearca sa ma duca cu zaharelul ? 

 

Ca o recomandare : evita brokerii din vecini.

[didina]

@ Apollo : Ups! Din ce intelesesem eu pana acum , expertii sunt o componenta foarte importanta a mediului Forex. Pe toate forumurile, pe toate paginile de start ale brokerilor se vorbeste masiv des[pre EA-uri. Se fac si concursuri , se vand, se PAMM-uiesc , e zarva mare in jurul lor. Nu pot sa cred ca toti traderii de forex care folosesc experti merg la plesneala , testandu-si ideile pe date istorice de 2049 minute (o zi juma`...)

Poate nu am postat eu unde trebuie ? ( ma refer la sectiune, nu la forum , evident...)  ? Din cati utilizatori are vamist, cateva sute  tre` sa fi folosit EA !

[Barbones]

Testul trebuie sa fie pe cont real iar rezultatul testului, setarea adica, are sanse doar pe acel broker pentru ca date difera de la broker la broker si nu mai vorbesc de Real si Demo la acelasi broker.
Cum in schimb niciun broker nu vrea sa piarda, niciunul nu-ti va da istoric cat de cat pe real pentru a-ti optimiza EA ul deci, sanse mici.
Tot ce ramane este o setare cu tinte de timp si amplitudine cat mai mare lucru care pare mai putin profitabil dar in schimb nu tine seama de diferentele intre brokeri care nu pot fi totusi prea mari. 
Sa iau un exemplu : Euro USD se invarte intre 1,2 si ceva si 1.6 pe distanta de cativa ani. Daca tinta ta este sa zicem 1000 de pips dar sa i prinzi in cateva luni atunci diferenele intre brokeri sunt neimportante pentru ca SL ul si TP ul sunt de ordinul miilor de pips. E adevarat ca si profitul nu poate fi mare dar totusi, cu cat cresti riscul adica strangi SL ul cu atat ai mai putine sanse. 
In concluzie, sanse sunt dar doar asa, termen lung, tinte lungi in timp cu SL mare si diferentele nu se mai simt.

[Apollo]

Alta solutie nu vad sa ai, decat sa pui pe forward test EA-ul la brokerul unde intentionezi sa investesti. Am vazut EA-uri bagate pe perioade de mai bine de un an , pe demo. Cum sansele sa obtii un istoric de la broker sunt destul de mici, nu ai alta solutie decat sa te impaci cu timpul si sa-l pui pe forward test.

Editat Noiembrie 18, 2013 de Apollo

[Proximus]

Cer iertare daca abordez o tema care este posibil sa mai fi fost discutata (link , pls !) dar sunt in impas .

Dupa ce am incropit cateva EA m-am apucat sa le testez pe date istorice . Surpriza de proportii : pe datele fiecarui broker rezultatele sunt altele ( foarte diferite !)

Nu vorbesc despre diferenta intre rezultatele pe backtest si pe live ( am inteles ca e o tema de de discutii recurenta, am inteles si ratiunile). Este vorba despre rezultatele pe backtest (Open prices only) in cazul folosirii datelor istorice oferite de diversi brokeri. Am testat Admiral (cont live si  cont demo =culmea este ca difera intre ele !! ) FXCM, si Vantage FX.

Pe linga faptul ca datele istorice furnizate de brokeri sunt atat de scurte incat nu permit o testare onarabila (back si forward) mai sunt si foarte proaste (multe bare lipsa, gapuri intre doua bare consecutive de 15-120 pips) . Daca fac download de date sunt averizata ( pe buna dreptate !) ca datele vin de la Metaquotes si nu de broker , si ca s-ar putea sa difere. Si chiar difera substantial ( am incercat niste comparatii pe blocuri de cate 1000 linii in excel si m-am ingrozit). Daca aduc date de la Dukascopy , e ok din pdv al calitatii si lungimii, dar ce folos caci un EA optimizat (chiar si sumar)  pe date de la Dukas da alte rezultate pe date de la Metaquotes (diferente acceptabile, totusi) si COMPLET alte rezultate pe date istorice de la brokeri (pe fiecare alt fel...). Am mai pus intrebarea asta prin vecini si am primit des raspunsul "clasic" : foloseste pt backtest datele istorice ale brokerului la care tranzactionezi live !

 Pai daca nu am 5000 usd sa deschid un cont la Dukas , iar datele istorice de la brokerii accesibili sunt de tot rahatul si uneori minuscule (2049 bare) cu mama dracului sa imi testez EA-urile ? Variant de a testa pe real cate 6 luni fiecare EA este inacceptabi;a, vesnicia fiind prea mica...

Asa incat intrebarea mea este : Domnilor, pe ce date istorice va testati EA-urile , incat sa capati incredere sa le treceti pe live ??

Cu gratie , Didina

Ok in primul rand, nu facem backtest pe pretul open.Daca vrei un backtest de calitate trebuie sa o faci pe "every tick".

Pretul open = prima valoare a bid/ask -ului din fiecare lumanare, exclude gap-urile, umbrele,si corpul barelor

Control points =test pe fiecare tick care apare pe primul timeframe mai mic decat cel folosit, inclusiv pretul real si bid/ask-ul lor respectiv, inclusiv gap-urile dintre bare, umbrele si corpul barelor

Every tick = test pe fiecare tick existent,inclusiv pretul real si bid/ask-ul lor respectiv, inclusiv gap-urile dintre bare, umbrele si corpul barelor (asta e metoda cea mai precisa)

 

Ca e logic ca pretul open sa difera la fiecare broker fiindca pretul open ori e bid-ul ori e ask-ul (prima valoare a bid/ask-ului dintro lumanare daca folosim pretul open la backtest), si fiindca brokeri au spread diferit, asta face sens.

 

In al doilea rand, ducascopy are date bune ,dar mi sa parut ca in ultimele zile a interzis oamenilor de rand care nu aveau cont la ei sa descarce datele lor.Si eu am folosit tickstory ca sa obtin datele, dar de cateva zile nu mai merge

 

Insa inca mai exista pe net date istorice,de calitate si gratuite aici:

 

http://www.forextester.com/data/datasources.html

Editat Noiembrie 18, 2013 de Proximus

[didina]

@ Barbones : Pare logic , dar utilizatorii de EA nu se prea dau in vant dupa linii de trend si TP/SL de mii de pips...Ceva mai "techical" cu TP/SL de 50/250 pips este foarte sensibil la datele istorice .

@ Proximus : Nu fac backtest pe asa zise date tick deoarece alea sunt chiar declarat aproximatii . MT4 scrie pe undeva  ca nu opereaza cu date tick reale ci face niste "supozitii" . Dar asta este alta discutie . Daca brokerii ar oferi date istorice tick pe 5 ani ar mai fi o chestie. Dar daca indiferent ca sunt tick sau time si sunt tot scurte si proaste ,nu e nici o chestie sa testezi tick Eu inteleg ca datele difera de la un broker la altul si de la Demo la Real (mai putin...dar treaca de la mine ) dar nu inteleg de ce datele istorice sunt FALSE . Nu pot sa cred ca pe real /live se opreste chartul cate juma` de ora incar sa lipseasca pachete intregi de date . Din observatiile facute timp de ~ 2 saptamani ( colectare de date de pe live real si comparatie cu datele oferite drept "istorice" la sfarsitul ) intervalului de analiza rezulta diferente catastrofale !  Concluzia ar fi ca (unii ) brokeri falsifica intentionat datele istorice !

@ Apollo : decat asa (forward live) mai bine discretionar !

 

Dupa discutiile de pana acum sunt nevoita sa trag concluzia ca tot ce tine de tradingul automat, roboti, EA , etc este un mare fasss , un groaznic  bluff  , o inselatorie mondiala . Pai daca este asa , de ce nu iesiti bravi cavaleri sa omorati balaurul si sa strigati in piata publica a satului mondial  : bre incepatori si avansati , backtestingul pe forex este o inselatorie !  Cautati-va altre instrumente daca va plac techicalitatile ( futures, options, stocks ) .

 

PS : eu mai trag o speranta : ca doar datele istorice oferite de brokerii jegosi sunt falsificate . Si ca datele live nu difera fioros de la un broker la altul ( caci ar inflori arbitrajul...) . Asa incat voi face urmatorul test : voi colecta in continuare date live/real de la Admiral (n-am incotro, caci acolo am contul live) si le voi compara cu datele istorice oferite de Metaquotes . Si apoi cu ce date istorice de  calitate mai gasesc .

Si daca nu sunt diferente uriase voi continua sa fac optimizare pe Metaquotes (sa zicem ) si trading live pe Admiral cu 0.1 lots pana adun 5000 usd sa deschid un cont la Dukas . Dupa care problema e rezolvata ! ( pot face backtest/ optimizare/forward test  cu datele istorice ale brokerului unde tranzactionez live ) . Merge asa signori ?

 

PPS : Daca tot m-am pornit : ca brokerii "normali" au tot interesul sa abureasca amatorii de imbogatire rapida atata timp cat nu pun cu adevarat ordinele in piata , asta am inteles.

Dar brokerii ECN ? Ei ce interes ar avea sa alunge clientii platitori de fees operand cu golanii ?  Stie cineva vreun broker ECN care sa ofere date istorice ??

Editat Noiembrie 18, 2013 de didina

[Apollo]

Aici  poti intreba brokerul la care ai cont live , de ce nu ai acces la istoric . Chiar sunt curios ce raspuns iti va da.

 

Parerea mea este ca EA-urile sunt ok atata timp cat sunt axate pe tehnici de scalp. De fapt asta urasc cel mai mult market makerii, scalperii . Gandeste-te ca un somn urias in Amazon e atacat de un banc de piranha. Are timp sa reactioneze ?  Da, s-a scris pe aici, au zis-o si altii "scalping is the key". Totusi, ai "inima" sa faci scalp? In sensul ca, poti rezista tentatiei cand vezi ca ai luat profit si pretul merge de 5-6 ori mai mult? 

[didina]

Stimate domn forexist senior : Ca e scalp ca e ma cross sau orice altceva problema e aceeasi : ca sa treci pe live trebuie sa testezi puternic pe istorice ( zic si eu, dupa altii...) Eu am inima sa tranzactionez oricum , atata timp cat e automat (lol) , dar domnia voastra are inima sa riste live cateva mii ( hai , sute...) de usd cu un EA testat pe una doua luni ? (fie si forward pe dare reale)

[Apollo]

Nu, n-am "inima" aia dintr-un motiv foarte simplu : eu cred ca metodele de facut bani nu se gasesc pe forumuri sau bloguri cu atat mai mult nu sunt implementate in EA-uri minune si vandute pe internet.

[Proximus]

 

@ Proximus : Nu fac backtest pe asa zise date tick deoarece alea sunt chiar declarat aproximatii .

Nu sunt deloc aproximatii,din contra, daca pachetul de date este una buna, de exemplu de pe site-ul din postul meu anterior, 1 tick inseamna o modificare a pretului.Nu cred ca intelegi in primul rand cum functioneaza o bara.

 

Hai sa-ti explic mai bine:

Deci un tick e o miscare a pretului intro directie cand pretul sa modificat, brokerul isi ia feedul de tickuri de la furnizorul ei de lichiditate care de obicei e o banca.Tickurile se aduna, si respectiv timeframeului pe care te uiti, ele formeaza o bara dupa X interval de timp.Unde X-ul e timeframeul curent.Deci daca folosesti EA-ul pe open price /control points, ele nu cuprind toate tickurile provenite de la feedul bancilor ci doar ,punctele open = prima valoare BID/ASK a lumanari

 

Asta inseamna daca faci un trade pe open price pe H1, strategy testerul va ingora 59 minute si 59 de secunde de date din fiecare bara de 1 ora.Cred ca asta cam micsoreaza credibilitatea acelui test.

Insa daca foloseai "every tick" , testarea va cuprinde toate tickurile valabile

 

ca doar datele istorice oferite de brokerii jegosi sunt falsificate .

 

Nu au nici un interes sa falsifice datele.De exemplu un broker de renume cum ar fi ducascupy, broker ECN, isi ia comision din profitul tau.Daca tu ai date proaste si nu poti sa-ti testezi strategia asa cum trebuie, probabil ca vei pierde pe termen lung, dar si brokerul va avea un profit mai mic ca iti va lua comisionul numai pe profit nu si pe pierderi.Market makerii sunt altceva, ei au interes in asta, insa numai cei care nu sunt reglementati, daca te uiti la un MM cinstit precum Oanda, nu cred ca vei gasi smecherii la ei.

 

PS: Daca faci un backtest ai grija ca modeling quality-ul sa fie peste sau egal cu 90%, altfel backtestul nu e autentic.

Editat Noiembrie 18, 2013 de Proximus