Am obtinut rezultate diferite testand aceasi strategie cu brokeri diferiti. Cum imi dau seama care rezultate sunt "adevarate"?

[didina]

Cer iertare daca abordez o tema care este posibil sa mai fi fost discutata (link , pls !) dar sunt in impas .

Dupa ce am incropit cateva EA m-am apucat sa le testez pe date istorice . Surpriza de proportii : pe datele fiecarui broker rezultatele sunt altele ( foarte diferite !)

Nu vorbesc despre diferenta intre rezultatele pe backtest si pe live ( am inteles ca e o tema de de discutii recurenta, am inteles si ratiunile). Este vorba despre rezultatele pe backtest (Open prices only) in cazul folosirii datelor istorice oferite de diversi brokeri. Am testat Admiral (cont live si  cont demo =culmea este ca difera intre ele !! ) FXCM, si Vantage FX.

Pe linga faptul ca datele istorice furnizate de brokeri sunt atat de scurte incat nu permit o testare onarabila (back si forward) mai sunt si foarte proaste (multe bare lipsa, gapuri intre doua bare consecutive de 15-120 pips) . Daca fac download de date sunt averizata ( pe buna dreptate !) ca datele vin de la Metaquotes si nu de broker , si ca s-ar putea sa difere. Si chiar difera substantial ( am incercat niste comparatii pe blocuri de cate 1000 linii in excel si m-am ingrozit). Daca aduc date de la Dukascopy , e ok din pdv al calitatii si lungimii, dar ce folos caci un EA optimizat (chiar si sumar)  pe date de la Dukas da alte rezultate pe date de la Metaquotes (diferente acceptabile, totusi) si COMPLET alte rezultate pe date istorice de la brokeri (pe fiecare alt fel...). Am mai pus intrebarea asta prin vecini si am primit des raspunsul "clasic" : foloseste pt backtest datele istorice ale brokerului la care tranzactionezi live !

 Pai daca nu am 5000 usd sa deschid un cont la Dukas , iar datele istorice de la brokerii accesibili sunt de tot rahatul si uneori minuscule (2049 bare) cu mama dracului sa imi testez EA-urile ? Variant de a testa pe real cate 6 luni fiecare EA este inacceptabi;a, vesnicia fiind prea mica...

Asa incat intrebarea mea este : Domnilor, pe ce date istorice va testati EA-urile , incat sa capati incredere sa le treceti pe live ??

Cu gratie , Didina

[Barbones]

In esenta, a prezice piata forex cu un patern castigator este ideal doar ca mt4 si in general brokerii mici cum avem noi unde putem sa deschidem conturi de 1 dolar sau 100 nu ofera nimic in schimb. Da, este o mare inselatorie treaba asta cu EA ul pentru ca, da, totul difera de la broker la broker si chiar la acelasi broker ai gapuri si alte dude. Deci, in esenta, profit cu SL pe tinte mici c-am greu sa faci dar si daca nu pui SL tot aia e dar macar mai castigi un concurs ceva.

Vrei treaba serioasa, cauta brokeri seriosi cu feed de date adevarate sau cat de cat, dar vezi tu, aia costa. Nimic nu e gratis pe lumea asta.
Da, de acord, totul e un fake frumos. Discretionar cum zici tu, poate mai merge dar repet, tinte mici cu risk mare duce la pierdere sigura.

Forexul este dpmd mai simplu si mai usor pe tinte mari in timp si aici depinde de risc. Am citit de cineva care facea 2 traduri pe an, nu forex dar tot trade se numeste. Se folosea de paternul dat de anotimpuri si investea iarna si vindea vara tot felul de cafele, zahar, tresti chesti cu cont de cateva sute de mii. Misto era ca lua pe trade de la 50% in sus. Omul statea intr-un paradis fiscal si la viata lui a fost trader bun institutional.  Ce te faci daca vei castiga vreodata? Nu mai dai si 16% la stat? Ba dai. Si uite asa, daca faci profit intr-un an sa zicem de 2000 la cont de 10 mii mai dai mata 300 la stat ca sa dormi linistit.

 

EA ul este baza azi in trade, fara el nu ai sanse dar nu cu uneltele astea. Incearca TradeStation, Bloomberg, Reuters etc. Acolo da, poti dar daca tot ai bani de Bloomberg de ce sa mai intri pe forex cand ai toata piata de actiuni in fata care e muuult mai usoara. FX este mai mult carry trade si hadge la restul. Piata e prea mare si volatila ca sa o poti prinde chiar si cu EA pe Bloomberg Terminal.

 

Stim cu totii ca 90% pierd si nu din prostia lor ci din necunoasterea industriei. Ca in orice industrie lucrurile de calitate sunt mai rare si pana le "mirosi" care sunt dai partea leului. Mai mult, nu doar noi pierdem ci si bancile pierd si in inca serios. Anul trecut parca JP Morgan a pierdut sute de milioane parca pe forex si asta doar ce s a dat public.

 

Acum vreo 2 ani cand s-a pariat masiv pe caderea Euro iar sute de "jmecheri" au rupt conturile, deci nu doar retail ul e varza pe forex si sa nu spui ca ei nu au cu ce si EA uri si scule. De ce crezi ca s-a ajuns la trade cu frecvente cat mai mici? tocmai ca e greu sa fii profitabil pe termen lung cu paternuri care se repeta si nu. Asa ca acum se bat sa fie care mai de care mai aproape de sursa de date pentru a o lua inaintea altuia, Acolo e bataia pestelui de cativa ani in coace. 

 

 

 

Editat Noiembrie 18, 2013 de Barbones

[johnbull]

Toti brokerii din lume isi iau partea din pierderea ta, nu din profitul tau! Un broker serios stie ca e doar o chestiune de timp pana pierzi, unii mai mult, altii mai putin, insa pierderile clientului sunt adevaratul lor profit! El doar sta si asteapta. Brokerul hotz te mai si ``ajuta`` putin. Nici un broker nu traieste doar din spread! Pierderile clientilor e painea lor!!! Evident ca n-o recunoaste nici unul! Cum ar fi sa zica: toti ce pierdeti voi, castigam noi, dragi clienti! Suna ca naiba, nu-i asa?

Ar putea sa puna spread zero, dar asa ar bate la ochi...

 

[Proximus]

In esenta, a prezice piata forex cu un patern castigator este ideal doar ca mt4 si in general brokerii mici cum avem noi unde putem sa deschidem conturi de 1 dolar sau 100 nu ofera nimic in schimb. Da, este o mare inselatorie treaba asta cu EA ul pentru ca, da, totul difera de la broker la broker si chiar la acelasi broker ai gapuri si alte dude. Deci, in esenta, profit cu SL pe tinte mici c-am greu sa faci dar si daca nu pui SL tot aia e dar macar mai castigi un concurs ceva.

Vrei treaba serioasa, cauta brokeri seriosi cu feed de date adevarate sau cat de cat, dar vezi tu, aia costa. Nimic nu e gratis pe lumea asta.

Da, de acord, totul e un fake frumos. Discretionar cum zici tu, poate mai merge dar repet, tinte mici cu risk mare duce la pierdere sigura.

Forexul este dpmd mai simplu si mai usor pe tinte mari in timp si aici depinde de risc. Am citit de cineva care facea 2 traduri pe an, nu forex dar tot trade se numeste. Se folosea de paternul dat de anotimpuri si investea iarna si vindea vara tot felul de cafele, zahar, tresti chesti cu cont de cateva sute de mii. Misto era ca lua pe trade de la 50% in sus. Omul statea intr-un paradis fiscal, caci si aici e important sa te gandesti, Ce te faci daca vei castiga vreodata? Nu mai dai si 16% la stat? Ba dai. Si uite asa, daca faci profit intr-un an sa zicem de 2000 la cont de 10 mii mai dai mata 300 la stat ca sa dormi linistit.

 

EA ul este baza azi in trade, fara el nu ai sanse dar nu cu uneltele astea. Incearca TradeStation, Bloomberg, Reuters etc. Acolo da, poti dar daca tot ai bani de Bloomberg de ce sa mai intri pe forex cand ai toata piata de actiuni in fata care e muuult mai usoara. FX este mai mult carry trade si hadge la restul. Piata e prea mare si volatila ca sa o poti prinde chiar si cu EA pe Bloomberg Terminal.

 

 

 

Partial adevarat.Recunosc si eu faptul ca 99.5% dintre EA-uri sunt gunoaie (inclusiv cele comerciale).Eu ca si programator de EA-uri stiu cate ceva despre cum functioneaza, dar nu sunt de acord cu afirmatia ca pretul e prea volatila ori ca la brokerii cu 100$ nu poti sa faci o avere.

 

In primul rand trebuie sa ai o strategie profitabila, si apoi tre sa o programezi intrun EA.Daca strategia originala nu e buna, nu are rost sa o automatizam.Si acum pot sa mai afirm ca si 99.5% din strategiile pe net nu sunt bune mai ales cele care contin multe indicatoare.Inclusiv MA cross, (am facut sute de mii de backtesturi cu toate combinatiile de MA cross-uri si nici una nu mi-a aratat profit durabil) si mai ales indicatoarele de baza care vin impreuna cu platforma de trading.

 

Dar daca tot vrei strategii profitabile trebuie sa te uiti la price action.Gaseste un chart pattern care se repeta destul si are o probabilitate mare de castig, si e compatibil cu un MM avansat.Si apoi automatizeaza-ti strategia.De exemplu, un double top sau un head and shoulders au o probabilitate de reversiune a trendului, de 60-65%.

 

@didina

 

Sper ca ti-am dat un indiciu bun sa te indrept sprea calea cea profitabila.Forexul nu e ceva ce poti sa inveti intro noapte.Doar cei care studiaza piata profund merita sa se imbogateasca din trading, restul, 95% dintre traderii retail, vor pierde mereu!

Editat Noiembrie 19, 2013 de Stefan
stergerea formatare excesiva

[Apollo]

Apropo de tick-uri, a se citi http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=142170

 

Din experienta proprie pot spune ca a tine cont de pipeti in masurarea lungimii unei bare e o greseala. Pip-ul ramane baza. 

Editat Noiembrie 18, 2013 de Apollo

[Proximus]

Apropo de tick-uri, a se citi http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=142170

 

Din experienta proprie pot spune ca a tine cont de pipeti in masurarea lungimii unei bare e o greseala. Pip-ul ramane baza. 

Cine a zis ca un tick e 1 pip.Nici nu se pot compara, un tick e o unitate de frecventa pe cand pip-ul e o unitate de distanta/marime de pret.Un tick e ca si o cutie, cat pipsi sunt in cutie depinde de volatilitatea pietei.Daca piata are a volatilitate ridicata un tick va misca pretul cu multe pipsi, daca nu atunci piata se va consolida, si pot aparea lumanari de tip doji cu marime mica, sau chiar o gaura intre lumanari numita gap, cand nici un tick nu a fost primit de la broker intrun anumit inverval de timp.

 

1 tick= numarul pipsilor intrun anumit interval de timp ,cand brokerul isi reimprospateaza ratele si ne transmite noile rate de schimb sau mai simplu, cu cat sa miscat pretul fata de data trecuta de cand am primit datele noi

 

Trebuie sa clarificam lucrurile ca asa nu ne putem intelege

Editat Noiembrie 18, 2013 de Proximus

[didina]

@ toata lumea carea a avut amabilitatea sa spuna cate ceva

1. Detaliile privind modul de construire a unei bare "candelstick" pe forex sunt interesante , dar nu fac obiectul intrebarilor mele sfioase. ( ca veni vorba : prin alte parti , pe unde se folosesck tick charts ,1tick = 1 trade ; care poate fi de 1 contract sau de 100 sau de 1000 ; care poate misca piata mult putin sau deloc. De aia se foloseste ca informatie suplimentara volumul . Astfel o bara de 377 ticks poate avea o gramade dimensiuni C-O , si o gramada de dimensiuni "volumetrice". Dar nici asta nu intereseaza acum. Parca am  mai zis ca "E alta discutie" ).

2. Adevaratul backtest folosind adevarate date tick este aproape imposibil in conditii de amator. Fisierele tick de la Dukascopy (pentru forex) au cel putin 1GB /an/instrument . Va rog sa ma credeti ca am adus cam 50 GB de date tick pentru majore , le-am prelucrat si am facut charturi de toate felurile . Va rog sa incercati sa importati (din ce sursa doriti) date tick in MT4 pentru EURUSD/ 4 ani ( cam 6GB) si sa faceti un backtest "every tick" cu acestea si veti intelege ce spun.

3. Daca sunt "proaspata" in forex nu inseamna ca sunt nascuta ieri . Am lucrat cu tot felul de "roboti"( chiar daca se numeau altfel) , si am convingerea ,bazata pe experienta proprie, ca se pot castiga bani folosind sisteme de trading automat.Cu anumite conditii . Una pe care eu (si nu numai, ca nu am descoperit eu apa calda) o consider esentiala este testarea riguroasa intr-o gramada de feluri , pe date istorice corecte. De aici intrebarile mele inocente , pe care indraznesc sa le reamintesc :

-Ce modalitate de testare/optimizare a unui EA se poate folosi in cazul in care brokerul nu ofera date istorice suficient de lungi sau  de corecte ? ( mai exact , ce metode folositi domniile voastre in viata de zi cu zi ) . In mod evident intrebarea se adreseaza celor care folosesc EA-uri si s-au confruntat cu acesta problema . Refuz sa cred ca cineva (cu abilitati de programator) scrie un EA si il aplica pe contul live de a doua zi. Sau ca pentru fiecare idee de trading scrie cate un EA si il testeaza forward fara optimizare prealabila cate 6 luni pentru  fiecare instrument si fiecare time frame.

- (secundar) Cunoaste cineva un broker ECN care ofera date istorice lungi si bune ?

Multumesc pentru atentie .

Editat Noiembrie 18, 2013 de didina

[Proximus]

@ toata lumea carea a avut amabilitatea sa spuna cate ceva

1. Detaliile privind modul de construire a unei bare "candelstick" pe forex sunt interesante , dar nu fac obiectul intrebarilor mele sfioase. ( ca veni vorba : prin alte parti , pe unde se folosesck tick charts ,1tick = 1 trade ; care poate fi de 1 contract sau de 100 sau de 1000 ; care poate misca piata mult putin sau deloc. De aia se foloseste ca informatie suplimentara volumul . Astfel o bara de 377 ticks poate avea o gramade dimensiuni C-O , si o gramada de dimensiuni "volumetrice". Dar nici asta nu intereseaza acum. Parca am  mai zis ca "E alta discutie" ).

2. Adevaratul backtest folosind adevarate date tick este aproape imposibil in conditii de amator. Fisierele tick de la Dukascopy (pentru forex) au cel putin 1GB /an/instrument . Va rog sa ma credeti ca am adus cam 50 GB de date tick pentru majore , le-am prelucrat si am facut charturi de toate felurile . Va rog sa incercati sa importati (din ce sursa doriti) date tick in MT4 pentru EURUSD/ 4 ani ( cam 6GB) si sa faceti un backtest "every tick" cu acestea si veti intelege ce spun.

3. Daca sunt "proaspata" in forex nu inseamna ca sunt nascuta ieri . Am lucrat cu tot felul de "roboti"( chiar daca se numeau altfel) , si am convingerea ,bazata pe experienta proprie, ca se pot castiga bani folosind sisteme de trading automat.Cu anumite conditii . Una pe care eu (si nu numai, ca nu am descoperit eu apa calda) o consider esentiala este testarea riguroasa intr-o gramada de feluri , pe date istorice corecte. De aici intrebarile mele inocente , pe care indraznesc sa le reamintesc :

-Ce modalitate de testare/optimizare a unui EA se poate folosi in cazul in care brokerul nu ofera date istorice suficient de lungi sau  de corecte ? ( mai exact , ce metode folositi domniile voastre in viata de zi cu zi ) . In mod evident intrebarea se adreseaza celor care folosesc EA-uri si s-au confruntat cu acesta problema . Refuz sa cred ca cineva (cu abilitati de programator) scrie un EA si il aplica pe contul live de a doua zi. Sau ca pentru fiecare idee de trading scrie cate un EA si il testeaza forward fara optimizare prealabila cate 6 luni pentru  fiecare instrument si fiecare time frame.

- (secundar) Cunoaste cineva un broker ECN care ofera date istorice lungi si bune ?

Multumesc pentru atentie .

1) In forex volumul nu masoara participantii in trade = numarul contractelor, ci numarul tick-urilor intro singura lumanare

2) Datele pe tick nu cred ca sunt gratuite, alea sunt pastrate ca si comori de catre toti brokerii , sunt foarte valoroase si nu le dau oricui, noi ,oamenii de rand trebuie sa ne multumum cu date pe M1

3) Ti-am mai zis asta, uite linkul, descarca de aici cate date vrei sunt gratis:

http://www.forextester.com/data/datasources.html

 

Eu scriu EA-uri dar asta nu e un lucru ce se termina intro zi, proiectele mele anterioare toate au esuat, desigur am invatat mult din acele pierderi si acum sunt pe calea cea buna.Proiectul meu curent e una la care lucrez de 2 luni si fiindca am tinut statisticile versiunilor anterioare pot sa zic ca proiectul sa imbunatatit putin in fiecare saptamana care a trecut de la inceperea proiectului.Eu am incredere in roboti (mai bine zis doar in robotii facute de mine), daca alti nau e treaba lor, eu cred ca am destule cunostiinte in roboti ca sa pot afirma aceste lucruri fara indoieli.

Editat Noiembrie 19, 2013 de Proximus

[didina]

@proximus : 

1. ma bucur ca mai exista oameni care au incredere in roboti . E incurajator pentru mine.

2. Nu de surse de date duc lipsa (cu sau fara bani= ex: Dukas pune la dispozitie date tick moka ) , ci de incredere in ele .Atata timp cat acelasi EA cu aceleasi setari da rezultate FOARTE diferite pe acelasi interval de timp dar folosind date din surse diferite , ceva pute. In care dintre ele sa am incredere ? ( cu care setari sa merg live , avand in vedere ca brokerul "meu" nu ofera date istorice lungi ?)

3. Asa cum zici ca fac brokerii (secretosi) faci si tu (lol) . Nu vrei sa zici si unei  incepatoare debusolate pe ce date istorice iti testezi/optimizezi  EA-urile scrise . Se pare ca ramane sa dezleg singura misterul sau sa fac rost de niste bani si sa imi deschit un cont la Dukascopy sau dupa cum zicea cineva la TradeStation ( sau la ambele, pentru comparatie...lol)

[Apollo]

Se referea la faptul ca brokerii nu dau datele oricui, nu ca nu le ofera el. El le-a luat din link-ul care ti l-a recomandat.

[didina]

@Apollo : nici nu am crezut vreo clipa ca le ofera el !  Dar nici nu rezulta de undeva ca el chiar  foloseste datele din link ...mai ales ca acolo sunt accesibile date de la 6 (sase) brokeri + "casa" . Poate il lasam pe el sa raspunda (daca doreste) in loc sa facem supozitii ?