Am obtinut rezultate diferite testand aceasi strategie cu brokeri diferiti. Cum imi dau seama care rezultate sunt "adevarate"?

[didina]

Cer iertare daca abordez o tema care este posibil sa mai fi fost discutata (link , pls !) dar sunt in impas .

Dupa ce am incropit cateva EA m-am apucat sa le testez pe date istorice . Surpriza de proportii : pe datele fiecarui broker rezultatele sunt altele ( foarte diferite !)

Nu vorbesc despre diferenta intre rezultatele pe backtest si pe live ( am inteles ca e o tema de de discutii recurenta, am inteles si ratiunile). Este vorba despre rezultatele pe backtest (Open prices only) in cazul folosirii datelor istorice oferite de diversi brokeri. Am testat Admiral (cont live si  cont demo =culmea este ca difera intre ele !! ) FXCM, si Vantage FX.

Pe linga faptul ca datele istorice furnizate de brokeri sunt atat de scurte incat nu permit o testare onarabila (back si forward) mai sunt si foarte proaste (multe bare lipsa, gapuri intre doua bare consecutive de 15-120 pips) . Daca fac download de date sunt averizata ( pe buna dreptate !) ca datele vin de la Metaquotes si nu de broker , si ca s-ar putea sa difere. Si chiar difera substantial ( am incercat niste comparatii pe blocuri de cate 1000 linii in excel si m-am ingrozit). Daca aduc date de la Dukascopy , e ok din pdv al calitatii si lungimii, dar ce folos caci un EA optimizat (chiar si sumar)  pe date de la Dukas da alte rezultate pe date de la Metaquotes (diferente acceptabile, totusi) si COMPLET alte rezultate pe date istorice de la brokeri (pe fiecare alt fel...). Am mai pus intrebarea asta prin vecini si am primit des raspunsul "clasic" : foloseste pt backtest datele istorice ale brokerului la care tranzactionezi live !

 Pai daca nu am 5000 usd sa deschid un cont la Dukas , iar datele istorice de la brokerii accesibili sunt de tot rahatul si uneori minuscule (2049 bare) cu mama dracului sa imi testez EA-urile ? Variant de a testa pe real cate 6 luni fiecare EA este inacceptabi;a, vesnicia fiind prea mica...

Asa incat intrebarea mea este : Domnilor, pe ce date istorice va testati EA-urile , incat sa capati incredere sa le treceti pe live ??

Cu gratie , Didina

[Barbones]

@didina

 

Da, nu am schimbat datele despre sistemul meu in profil. Am incercat si eu ca toti ceilalti MA uri la inceput, chiar am avut si parte de un EA cu ele dar, nimic. Profitabil anul asta iar urmatorii 2, nu. Aici este cheia defapt. De ce un sistem cu patern de MA uri nu este profitabil long term? pentru ca amplitudinea miscarii raspunde conditiilor fundamental economice. Cum din 2008 in coace, traim o mare "criza", inclusiv paternul castigator de pana in 2008 a devenit invalid. Defapt, doar trebuie sa te uiti la chart si este evident, nu este nevoie de niciun backtest. Se vede cu ochiul liber ca amplitudinea, viteza si mai ales ratiile de impuls si corectie nu mai sunt apropiate de cele de dinainte de 2008. 

Ca te refereai la sistem. Acum sunt ferm convins si nu de acum, ci de vreo 3 4 ani in coace, ca paternul profitabil este si poate fi prevazut doar cu ajutor din partea fundamentala a chestiunii. Tot pentru ca se vede cu ochiul liber am descoperit ca sa zic asa ca viteza de reactie genereaza un patern profitabil, adica repetitiv, unde in mai mult de 50% din cazuri atinge sau creaza profit inainte sa loveasca pierderea calculata.
De aici si pana departe e paine multa dar la baza aici lucrez. Si pentru ca un astfel de patern nu apare doar pe o pereche sau doar pe forex cu atat mai mult am convingerea ca e bun pentru ca e evident. se vede cu ochiul liber. De aici apar problemele: programarea modelului in asa fel incat ceea ce face omul in 10 secunde sa faca EA ul aproape ca el, lucru destul de scump tinand cont de volumul de conditii de care trebuie sa tina cont.

Modelul asta nu tine conte de Open Close, Bare sau alte forme de comprimare ci pur si simplu de nivelul pretului in raport cu trecutul si timpul. Defapt, cel mai important este timpul. Am ajuns aici tocmai datorita limitarilor date de mt4 si de brokerii aferenti, un astfel de model nu are cum sa fie batut de broker pentru ca nu are SL evident ci doar daca se indeplinesc unele conditii EA se manifesta si nu in acelasi mod de doua ori,dar mai ales nu intra pe acelasi broker mereu. Nu se uita la miscari sub 100 200 de pips si pentru ca tine cont de fondul problemei adica "citeste stirile" un patern de misare poate sau nu sa fie luat la intrebari pentru ca daca apare fara o sustinere fundamentala nu este luat in seama.  

 

Vorbeai mai devreme de istoric tick by tick pe un broker pe distante lungi in timp. Asa ceva este irelevant atata timp cat nu se fac corelari intre perechi si piete. Repet, piata in general este guvernata de sentiment, ori, daca perechile riscante se depreciaza sa zicem la un moment dat iar pe piata de actiuni ai patern de cumparare ceva tre sa dea de gandit. E anormal si acest anormal ofera suport.

 

In consecinta, cred ca munca de testare pe orice perioada duce in final la un singur rezultat daca nu este corelata cu mai multe lucruri: ca in final sansele scad ca un patern sa raman profibabil in mod constant. Motivul este limitarea la o singura directie: patern pe ceva si atat, ori acel ceva nu este influentat doar de 2 factori, in cazul nostru de cele 2 banci centrale care sustin cele 2 valute ci de intreaga conjuctura economica care este in fata noastra si evidenta. 

 

Nu stiu daca ai vazut dar a fost o firma de HFT care a acceptat sa dea un interviu si a dat putin din casa chiar cu monitor deschis si filmat. Ce aveau ei acolo? aveau medii mobile! Ha ha ha..., da, medii mobile pe multe lucruri. Cand ceva trecea in extrema atunci aveau ciolan de ros, intrau pentru secunde sau minute cu risc de cativa centi pe trade. Rata lor de reusita, spusa de ei, era ceva de genul, ca de 1 sau 2 ani in urma nu au avut o singura saptamana pe pierdere. Pare putin cativa centi risc dar daca faci asta zilnic pe sute de perechi si actiuni atunci nu e putin deloc.
Ei defapt estimeaza c-am care ar fi extrema unei cotatii in raport cu trecutul recent. Orice extrema se va corecta cat de cat. Ori pentru asta nu ai nevoie de istoric prea mare si nici de SL prea mare. Totul tine de privirea in ansamblu. 

 

Eu cred ca noi, retail avem o problema cu privirea de ansamblu si nu ma refer la economie ci la faptul ca ori ne aruncam in cautarea unui model profitatil si atat, ori daca avem habar de codare cautam date cat mai corecte dar care in final chiar daca sunt corecte ele trebuie asociate cu un model care inca nu l-am cautat. Ori, treaba e la mijloc, toate au legatura sau sunt necesare pentru a face un patern profitabil, nu e destul doar o linie de trend sau o baza de date corecta. Amandoua sunt si nu doar ele. Peste tot apasa  anunturile economice care vrei nu vrei rup paterinurile fara probleme.

 

De aceea, un patern poate merge azi, si anul asta pe medie profitabil si de la anul nu, pentru ca de la anul, sentimentul pietei poate se schimba si viteza si amplitudine se schimba. 

Chiar acum, daca te uiti pe Euro USD pe uicli sa zicem pe ultimii 5 ani sa zicem, ai sa vezi miscarile mari si abrupte de la inceputul crizei si cum incet incet, lucrurile se aseaza pe fagasul vechi, de dinainte de 2008. Asta pentru ca, incet incet, lumea realizeaza ca nu mai merita efortul sa mizezi pe caderea Euro pentru ca s-a dus momentul. Daca era sa fie ceva, trebuia sa se fi intamplat deja. Acum, deja trecem pe crestere economica sau ne asteptam la ea. Cum deja sentimentul general este pozitiv si nu doar referitor la Euro nu mai poti sa tii cont de istoricul recent de cativa ani. Deja paternurile s-au schimbat, din sute sau mii de pips ampitudine facuti in cateva zile la sute de pips in cateva saptamani. Lucrurile se schimba incet dar se schimba. Agresivitatea ultimilor ani scade si cu ia, si modelele create pe istoricul asta. Asa ca, nu e destul sa ai istoric relevant la tick pe 5 ani daca in final, urmatorii 5 ani nu mai dau acelasi rezultat datorita noului model ce urmeaza.

[didina]

@didina

Asa ca, nu e destul sa ai istoric relevant la tick pe 5 ani daca in final, urmatorii 5 ani nu mai dau acelasi rezultat datorita noului model ce urmeaza.

 

 

Acum sa nu relativizam chiar totul...Ca ajung in depresie si  renunt la EA-uri . Cred ca nimeni nu isi imagineaza ca exista modele de trading vesnice.Orice strategie are o durata de viata finita. Mai ales alea automate. Problema este sa stii cand a murit sau cand doar e in suferinta si poate fi reanimata printr-o reoptimizare. Am mai citit cate cava despre diverse tehnici de analiza Walk Forward care ar fi capabile sa iti spuna cand e cazul sa reoptimizezi si ce parametri sa folosesti pe urmatorul interval . In plus nu cred ca sunt multi naivi care sa spere ca in viitor vor obtine aceleasi rezultate ca in backtest. Dar un 66% , acolo...tot e bun. Dar toate jmecheriile astea presupun utilizare de date istorice lungi si bune. Si iaaaar ne intoarcem de unde am plecat...

 

PS : am deschis un demo la Alpari UK si am vazut ca au date istorice PROPRII ( 1M)  incepand cu 01.03.2000 . Suna incurajator . Poate ma mut la ei...ca e mai accesibil decat Dukas .Care o fi mai bun UK sau RU ? (astia vad ca au si PAMM si alte brizbrizuri )

Editat Noiembrie 19, 2013 de didina

[Proximus]

3. Asa cum zici ca fac brokerii (secretosi) faci si tu (lol) . Nu vrei sa zici si unei  incepatoare debusolate pe ce date istorice iti testezi/optimizezi  EA-urile scrise . Se pare ca ramane sa dezleg singura misterul sau sa fac rost de niste bani si sa imi deschit un cont la Dukascopy sau dupa cum zicea cineva la TradeStation ( sau la ambele, pentru comparatie...lol)

Si eu folosesc acele date, combinate cu cele de la Dukascopy.Am date pe EUR/USD incepand de la 1995.Si adevarul e ca nu exista o data mai buna decat alta, piata forex este foarte descentralizata, nu exista o rata de schimb la care poti zice ca , aha asta e rata adevarata a EUR/USD-ului.

 

Fiindca forexul e descentralizat fiecare banca, sau uniune de banci au ralele lor, daca faci trading cu un broker din europa ai o sansa ca ratele lor sa fie asemanatoare a celorlalte brokeri fiindca majoritatea brokerilor e din UE.Insa daca ai cont la Oanda care e din SUA ratele lui vor fi diferite.Pe cand bursele sunt centralizate, poti sa vezi mereu valorile adevarate actiunilor google sau facebook, ca sunt registrate pe S&P 500 sau pe Dow, si daca cumperi actiuni de la ei, ordinul tau va fi procesat prin bursele din SUA, oriunde ai fi pe pamant cand cumperi acele actiuni.In timp ce daca cumperi EUR de la un broker din China, iti va oferi un alt pret fata de un broker din UE.

[Barbones]

Ha ha... nu vreau sa te descurajez, nu e scopul meu asta, mai ales ca si eu dupa ani de zile de pierdut timpul tot nu renunt. Stiu ca se poate doar cu totul alta abordare decat cea obisnuita. 
Nu ma interezeaza ce face brokerul, ca requote da, daca e gap sau nu, daca e spread mare sau nu. Tinta e mai mare de 200 de pips mereu cu iesiri progresive. In test am luni cu cu 8 10 trade uri sau luni cu niciunul. Dar daca asa merge, accept asta si am scapat de problemele astea "impuse" de broker. Sunt incapatanat rau.

 

[Proximus]

Mai am inca cateva observatii:

 

1)Deci forexul e descentralizat= ratele difera la fiecare broker.Si daca nu ai incredere in ratele lor, ce conteaza, nu marimea exacta pretului conteaza ci structura pietei, de exemplu:

 

Daca brokerul X iti arata un pret la e/u de 1.2345, si brokerul Y iti arata 1.2349, asta nu conteaza.Conteaza mai mult daca, te uiti pe chart si la brokerul X vezi ca pretul urca, iar la brokerul Y pretul coboara, asta chiar ca e inselaciune

Sau la brokerul X observi un pattern double top, iar la brokerul Y in acelasi timp e gaura/gap intre bare.

 

Asta ar fi o adevarata falsificare a preturilor, insa nu vei vedea asa ceva la brokerii cinstiti.

 

Insa exista alte metode necinstite pe care le practica unii brokeri de exemplu stop-hunting sau lagg urias care nu te lasa sa iti modifici ordinul activ

 

2) Un adevarat backtest, nu ar trebui sa tina cont de calitatea datelor, ei bine desigur daca lipsesc luni de zile din date asta e rau, dar nu la asta ma refer, ci ma refer la fapul ca daca un EA merge pe datele de la brokerul X dar si pe datele brokerului Y, are o sansa foarte mare ca o sa mearge pe toate brokerii la fel.Chiar daca nu au un rezultat asemanator, care poate fi din cauza ca ai o mostra prea mica de date, eu recomendez macar 10.000 de tradeuri, dar nici rezultatele pe real nu o sa fie asemanatoare in fiecare luna.Asta e, piata se schimba , e greu sa faci o statistica la o piata atat de dinamica ca si forexul, insa trebuie sa incercam totusi, si pentru asta exista anumite metode statistice pe care le poti aplica pe planul tau.

Editat Noiembrie 19, 2013 de Proximus

[didina]

Mai am inca cateva observatii:

 

1)Deci forexul e descentralizat= ratele difera la fiecare broker.Si daca nu ai incredere in ratele lor, ce conteaza, nu marimea exacta pretului conteaza ci structura pietei, de exemplu:

 

Daca brokerul X iti arata un pret la e/u de 1.2345, si brokerul Y iti arata 1.2349, asta nu conteaza.Conteaza mai mult daca, te uiti pe chart si la brokerul X vezi ca pretul urca, iar la brokerul Y pretul coboara, asta chiar ca e inselaciune

Sau la brokerul X observi un pattern double top, iar la brokerul Y in acelasi timp e gaura/gap intre bare.

 

Asta ar fi o adevarata falsificare a preturilor, insa nu vei vedea asa ceva la brokerii cinstiti.

 

Insa exista alte metode necinstite pe care le practica unii brokeri de exemplu stop-hunting sau lagg urias care nu te lasa sa iti modifici ordinul activ

 

2) Un adevarat backtest, nu ar trebui sa tina cont de calitatea datelor, ei bine desigur daca lipsesc luni de zile din date asta e rau, dar nu la asta ma refer, ci ma refer la fapul ca daca un EA merge pe datele de la brokerul X dar si pe datele brokerului Y, are o sansa foarte mare ca o sa mearge pe toate brokerii la fel.Chiar daca nu au un rezultat asemanator, care poate fi din cauza ca ai o mostra prea mica de date, eu recomendez macar 10.000 de tradeuri, dar nici rezultatele pe real nu o sa fie asemanatoare in fiecare luna.Asta e, piata se schimba , e greu sa faci o statistica la o piata atat de dinamica ca si forexul, insa trebuie sa incercam totusi, si pentru asta exista anumite metode statistice pe care le poti aplica pe planul tau.

Wow ! 10.000de tranzactii ? intr-o singura viata ?  Asta inseamna scalping la 3 pipsi ? Eu m-as multumi cu 1 trade /zi...( si 100 usd/zi...)

[Proximus]

Wow ! 10.000de tranzactii ? intr-o singura viata ?  Asta inseamna scalping la 3 pipsi ? Eu m-as multumi cu 1 trade /zi...( si 100 usd/zi...)

 

10000 de tradeuri in total..Chiar daca faci trade pe H1 se poate aduna.

100 trade pe NZD/USD

100 trade pe EUR/USD

100 trade pe USD/JPY

...

etc, dar in total tre sa ai macar 10.000 de tradeuri ca sa poti studia statisticile cu o mostra decenta

 

Si asta e backtest, ai deja datele, nu trebuie sa faci trading toata viata ca sa le obtii, altii au facut asta deja pentru ca noi sa avem  date din trecut.

Editat Noiembrie 19, 2013 de Proximus