Despre meseria de trader si administrarea de capital

[gubyiq]

Tu spui ca din experienta ta nu ai incredere in strategia ta.

Eu am incredere in strategia mea si stiu ca in general am maxim 2 consecutive pe pierdere si foarte rar 3. Stiu ca am >75% din tranzactii pozitive.

 

Am incredere ca am o strategie cu expectanta pozitiva, insa nu stiu exact cand si exact cat voi castiga. Nu am glob de cristal si nu ii pot dicta pietei cat sa-mi dea. Cu exactitate stiu doar ca nu pierd mai mult de X% pe zi, saptamana si luna.

Strategia ta e strategie demo, cu asemenea stats chiar ai administra capital serios, nu ne-ai face reclama la firme de toata jena.

Si ca sa inchei cu un citat din celebrul Gekko, 'l showed you how the game works.Now school's out.'

 

[Tim_isoara]

 

Tu spui ca din experienta ta nu ai incredere in strategia ta.

Eu am incredere in strategia mea si stiu ca in general am maxim 2 consecutive pe pierdere si foarte rar 3. Stiu ca am >75% din tranzactii pozitive.

 

Am incredere ca am o strategie cu expectanta pozitiva, insa nu stiu exact cand si exact cat voi castiga. Nu am glob de cristal si nu ii pot dicta pietei cat sa-mi dea. Cu exactitate stiu doar ca nu pierd mai mult de X% pe zi, saptamana si luna.

Strategia ta e strategie demo, cu asemenea stats chiar ai administra capital serios, nu ne-ai face reclama la firme de toata jena.

Si ca sa inchei cu un citat din celebrul Gekko, 'l showed you how the game works.Now school's out.'

 

 

Strategia e de pe real.Am dat un exemplu de firma, dar nu lucrez sau colaborez cu ea.

Editat Martie 5, 2014 de Tim_isoara

[Barbones]

Treaba asta cu "target pe zi sau sapt" e c-am ciudata. Piata are un ritm propriu care nu e egal. Acum nu vorbesc din carti, ci din experienta proprie. Luni nu e ca Miercuri si e real ce spun, si prima saptamana nu e ca a 3 a. Deci cum faci target zilnic daca sa zicem ca esti "contrar" si nu ai varfuri Luni? de unde target, de unde statistica Luni. Bun, sa facem comparatia intre lunile anului. primavara si toamna stim cu totii ca sunt cele mai bune, dar ce faci cu vara... iar nu ai acelasi target.

 

Acum, sigur, poti schimba din mers tintele si riscul, normal dar per general, nu ai cum sa ti pui in cap sa faci azi atat la suta ca la mijlocul zilei, daca nu ai facut tinta, te apuna strechea, daca mai esti si pe minus, si asta duce automat la overtrade si la risc mai mare si tot asa, toate din cauza tintei zilnice. 

 

Uite, sa dau ex de acum. Martie e a treia luna, final de trimestru. Acum se fac analizele pe prima parte si in functie de ce iese pe date se da o directie de la bancile centrale. Asa si in Iunie si Septembrie. Asa ca, obligat, intre 1 si 7 ale fiecarei luni ale lunii de tipul asta piata e plina de optiuni, de miscari "ciudate" decorelari, etc. Ce te faci cu tinta? ca nu iese de cat daca esti constient si schimbi sistemul pentru perioade d'astea. 

 

Eu prefer "la ce da Domnu' ". ca asa e mai relaxant. Azi, am dat.... sa fie primit zic, a doua zi am luat, mai putin dar e luat, si maine e o zi si tot asa. Mai cresc riscul cand vad ca se leaga, mai scad cand vad ca piata o ia razna, nu prea am target.

[Tim_isoara]

@ Barbones

25 pips SL care reprezinta 2 %

50 pips reprezinta 4%

ATR daily la multe paritati 80-100pips.

Cu 63 pips ai 5% pe saptamana.

Nu cred ca este un target saptamanal de 63 de pips foarte mare.

[Tim_isoara]

@ Barbones

Dar ai o limita de pierdere pe zi de exemplu 5% pe care daca o atingi tranzactiile se inchid automat la 5% minus si 24 ore contul e blocat. Nu poti tranzactiona.

Ai limita de pierdere pe saptamna pe care daca o atingi nu tranzactionezi 5 zile

[Tim_isoara]

@Barbones

Fiecare prop trading are limitele si targeturile lor. Dar in functie de indeplinirea lor sau nu ramai la acelasi nivel cresti sau scazi. Sau treci 30 de zile pe demo.Managerul de risc se ocupa de trader si ia masurile.

Editat Martie 5, 2014 de Tim_isoara

[gigi]

Am impresia ca abordezi problema gresit.

 

In loc sa iti "impui" un target de 5% pe sapt, mai bine ai "lua" cat poti, cand poti. Ce te faci daca se apropie finalul unei sapt, si esti pe 0%? Poate o sa te bagi la niste tradeuri nebune, ca sa compensezi.

 

Eu cred ca vrei acest target de 5% pt ca de fapt ai nevoie de el, ca un fel de salariu lunar, pt ca o sa iei bani din contul de trading pt living. Asta din nou e o greseala, e ca traitul de la salariu la salariu, cand te imprumuti in ultimele zile de la prieteni pana intra noul cec.

 

Astfel nu o sa poti prinde ocaziile senzationale care apar din cand in cand, pt ca nu vei avea capital disponibil sa le fructifici.

 

Si nici un prop trading adevarat nu "te trece pe demo" Te da afara si gata. Du-te la tine acasa sa stai pe demo, nu pe banii mei.

 

Acum daca vrei un "job" la Teletrade/MavericFX, go ahead, dar nu iti fa iluzia ca ala e "prop-trading". E doar o schema prin care iti iau banii punandu-te sa platesti cursuri. Majoritatea tepelor sunt de genul "da-mi un leu acum, si o sa-ti dau inapoi 100 maine".

 

Zi-mi si mie ce hedge-fund serios te pune sa platesti o "taxa" inainte sa te angajeze ca trader.

 

Daca esti bun o sa te plateasca ei sute de mii/milioane ca sa te aduca acolo. Nu o sa te puna sa le platesti $100 pe luna

 

Dar una din cele mai bune tepe e sa-i dai impresia la cel pe care-l fraieresti ca de fapt el te fraiereste pe tine.

 

In cazul nostru, "da, ii dau eu acum $100 pe luna, da apoi o sa-mi dea el pe mana cont de $10000, si o sa castig la loc $300 pe luna, chiar daca sunt cam varza si nu stiu mare lucru. sigur un bollinger ceva si un ATR o sa aduca 50 pips pe sapt si il pacalesc, ca doar stim ca nu o sa tina pe termen lung. el o sa piarda $10000 cand o sa crape, si eu o sa raman cu banii primiti"

 

Scam the scammer, cea mai buna teapa. Sa ai iluzia ca cineva care se ocupa cu asta zilnic, si care trece prin "sistem" sute de traderi pe luna poate cadea la asa ceva.

Editat Martie 5, 2014 de gigi

[Tim_isoara]

La hedge fund platesti inainte peste 100.000$  sau £ facultatea.

La prop trading poti intra pe baza de statement si proba de lucru fara sa dai bani.

Targetul este pentru ramanerea la nivel urcare sau coborare.

Evaluare la 3 luni

Editat Martie 6, 2014 de Tim_isoara

[Barbones]

Da, nu e vorba de angajare pe undeva sau ce fac aia, ca nu stiu ce fac firmele. Ma refer doar la MM.

Eu stiu asa: daca intra pe sistem, bine, daca nu, pot sa stau si 1 sapt fara trade, ca nu pica.

UIte, un sistem luat la nimereala. Cumperi la corectie la o ratie oarecare si atat. Daca acea corectie nu apare, de unde trade? nu ma refer la intraday. Poate sa se duca pe trend fara sa faca 50% sa zicem la o miscare nu mai mica de 150 high low, adica sa nu mai faca minim 75 minim dupa care creste numarul pentru ca menti ultimul varf. Sau, sup/rez sa zicem cu varfuri de sapt sau luna. Sunt perioade de range. De unde trade. A, poate intraday, sa ai intrari zilnice. Atunci si riscul de atins SL e mai mare.

Ca sa faci zilnic ceva, e tare greu zic eu si sa tii ritmul 3 6 luni. Si sa zicem ca merge 6 luni. Dupa cele 6 luni, se schimba ceva, apare o situatia ca asta din Ucraina, si nu mai face pe medie ce facea ci mai prost. 

 

E greu cu target. A, sa nu pierzi mai mult de X, da, asta da, dar asta nu e target. Si inainte de toate nu pe demo. A face demo e ca si cum ma joc CS sau ce vrei tu cu pac pac sa fie. Pai mor de 20 30 de ori si tot o iau de la capat, n-am probleme. Pe real, de cate ori mori? hai o data, de doua ori, mai bagi bani, dar pana cand?

 

De aia se zice ca 90% e emotie si restul ... ce mai conteaza ce e restul

[Criodi]

La hedge fund platesti inainte peste 100.000$  sau £ facultatea.

La prop trading poti intra pe baza de statement si proba de lucru fara sa dai bani.

Targetul este pentru ramanerea la nivel urcare sau coborare.

Evaluare la 3 luni

 

Un hedge fund angajeaza traderi care stiu sa faca bani si pentru asta sunt rasplatiti bine de tot. Nu stiu de unde ai scos cifra aia. Nu exista porcarii dinastea gen cursuri inainte de angajare, capital de risk adus de acasa, etc, la un hedge fund serios. Cu porcarii de genul se ocupa numai cine are ca sursa de venit principala antrenarea (tepuirea) traderilor incepatori nu cine se ocupa in primul rand cu administrarea de capital.

 

Facultatea in UK e in momentul de fata ~£27K. Nimeni nu plateste insa banii astia caci te imprumuta guvernul pe niste conditii foarte bune. Acum trei ani cand am intrat eu era ~£9K. Problema insa e ca de prin facultati nu angajeaza decat marile banci. Nu am avut niciun hedge fund in vizita la facultate asta desi avem un program destul de decent plus resurse gen Bloomberg, Reuters Eikon, X_Trader, etc. Nici la facultati gen LSE nu prea merg fondurile. Nu-si pierd vremea pentru ca spre deosebire de banci gen JPM, GS, s.a. care au zeci de mii de angajati la nivel global si programe graduate cu buget mare si zeci-sute de locuri anuale fondurile n-au decat sute de angajati (sa zic in medie, nu stiu sigur, insa multe nu au decat cativa angajati si doar cateva fonduri celebre au peste o mie de angajati) si nici vorba de programe graduate. Fonduri gen Blackrock, PIMCO, Vanguard, angajeaza de prin facultati, dar ei nu sunt hedge fund-uri per se, sunt niste firme uriase de asset management (ai fi cam in aceeasi pozitie ca si la JPM de exemplu). In fonduri ai sanse mari sa intri dupa ce ai petrecut cativa ani pe trading desk-ul unei banci/asset management firm. Multi care isi lanseaza propriile fonduri vin de altfel din astfel de pozitii. Traderi dinastia veniti de acasa cu statement de 6 luni pe un cont de £5K (ori worse, demo) nu prea au ce cauta printr-un hedge fund.