Jump to content


[01 martie 2015] Vamist este prima si cea mai mare comunitate Forex din Romania. A luat nastere in 2005 si de-a lungul timpului a trecut prin mai multe transformari. Acum, dupa 10 ani, primim orice fel de traderi si investitori. Deci, indiferent daca tranzactionezi sau investesti in actiuni, valute, marfuri sau orice alt instrument, bine ai venit!

Vamist se transforma in comunitatea traderilor retail. Aceasta versiune a forumului va fi in continuare accesibila pentru oricine, dar numai in format read only.

Noua adresa este vamist.ro. Te asteptam acolo la discutii generale despre trading.

Photo
* * * * * 1 votes

Risk Management


  • Please log in to reply
44 replies to this topic

#11 Tim_isoara

Tim_isoara

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 342 posts
  • Gender:Male
  • Location:Remote
  • Interests:Elliott Wave

  • Tranzactionez din 2017
  • Strategie/tehnica folosita Elliott Wave, Pivot points, Indicators

Posted 31 December 2014 - 03:09 PM

Riscul total de maxim 3% din cont la un moment dat nu tine de confort ... tine de probabilitati ... daca risti 10% din cont si pierzi, probabilitatile sunt mai mici ca sa iti revii cu contul la break-even ... daca risti 3% din cont si pierzi, probabilitatea este mai mare sa revii la break-even  ... sunt legi matematice care se aplica si in finante, respectiv si in forex, legi pe care daca le incalci poti sa patesti cu contul la fel ce a-i pati tu daca sfidezi legea gravitatiei de pe un bloc cu 10 etaje (sunt sanse sa te prinda un elicopter in zbor si sa te salveze, dar probilitatea cea mai mare este de a te face zob de caldaram) ... la fel cu contul de forex ... risti o data pe o tranzactie 10% si pierzi ; din 9 astfel de tranzactii pierzatoare deja nu mai poti deschide nici un ordin pentru ca nu mai ai bani in cont ; in schimb, daca risti 1% din cont pe tranzactie, chiar daca ar fi sa pierzi 10 tranzactii consecutiv, mai ai inca 90 de "sanse" sa recuperezi si sa intri pe profit.

Tine de sistemul de tranzactionare dar si de confortul taderului(apetitul lui pentru risc)

Daca ai un sistem de tranzactionare in care ai si 125 de tranzactii consecutiv pe pierdere poti risca 1% per tranzactie? Raspuns nu.

Daca la sistemul tau de tranzactionare ai maxim 3 tranzactii consecutive pe pierdere poti risca 10% per tranzactie. Raspuns da si vei avea un DD de 30% la un moment dat.

Daca traderul nu se simte confortabil cu un DD de 30% va risca mai putin cu toate ca sistemul ii permite sa riste si mai mult.

Probabilitate sa-ti revii dupa pierdere tot sistemul de tranzactionare ti-l da.

Ai winrate , RR,.. statistica sistemului de tranzactionare iti spune la ce sa te astepti dupa pierderi.Daca ai un sistem care nu este profitabil in timp ajungi la zero oricum.





#12 Tim_isoara

Tim_isoara

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 342 posts
  • Gender:Male
  • Location:Remote
  • Interests:Elliott Wave

  • Tranzactionez din 2017
  • Strategie/tehnica folosita Elliott Wave, Pivot points, Indicators

Posted 31 December 2014 - 04:12 PM

Un an nou fericit si multe realizari in noul an!



#13 danpav86

danpav86

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 206 posts
  • Gender:Male

  • Tranzactionez din 2009
  • Broker curent TD Ameritrade
  • Strategie/tehnica folosita Traders Trick Entry

Posted 31 December 2014 - 05:17 PM

"Tine de sistemul de tranzactionare dar si de confortul taderului(apetitul lui pentru risc)

Daca ai un sistem de tranzactionare in care ai si 125 de tranzactii consecutiv pe pierdere poti risca 1% per tranzactie? Raspuns nu.

Daca la sistemul tau de tranzactionare ai maxim 3 tranzactii consecutive pe pierdere poti risca 10% per tranzactie. Raspuns da si vei avea un DD de 30% la un moment dat."

 

Vezi, asta e diferenta dintre modul meu de gandire si modul tau de gandire .... eu stiu cu siguranta ca exista o probabilitate foarte mica sa ai 99 de tranzactii consecutive pierzatoare cu risc de 1% din cont ; in schimb exista o probabilitate destul de mare sa incasezi 8-10 pierderi consecutive cu risc 1% din cont/tranzactie, sau chiar cu risc mai mare ... asa este, poti risca si 10% din cont pe o tranzactie ; faza e ca sunt sanse mari sa pierzi contul in aceste conditii si sanse la fel de mari sa il dublezi in timp scurt, daca stii ce faci.


Edited by danpav86, 31 December 2014 - 05:20 PM.


#14 Baiazid

Baiazid

    Forexist junior

  • Members
  • PipPipPip
  • 60 posts
  • Gender:Male
  • Location:Sydney Australia

  • Tranzactionez din 2011
  • Broker curent ICMARKETS
  • Strategie/tehnica folosita S/R Trendlines

Posted 31 December 2014 - 11:06 PM

La multi ani si pipsi in anul acesta, va urez!

In cazul meu stop lossul nu este la pozitie fixa, tin cont de ultimul nivel psiho (swing sau s/r). Ajustez insa position size astfel incat daca pierd, sa fie in jur de 2%. De ce 2 si nu 1 sau 3? Pentru ca asa ma simt eu confortabil.

Nu numai SL este ajustat dupa market (nivele) si sistemul de take profit il am in secvente (inchid cate 33% din pozitii la fiecare 33% movement).

Cel putin asa procedez eu
Disclaimer: Tot ce scrie mai sus reprezinta parerea mea personala pentru respectivul subiect. Nu reprezinta informatie specializata. Sunteti 100% raspunzatori daca folositi aceasta informatie.

#15 Apollo

Apollo

    Big Shark

  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1382 posts
  • Gender:Male
  • Location:In munti...
  • Broker curent LMAX

Posted 01 January 2015 - 08:56 AM

Cine te-a invatat, inseamna ca are habar ce face. :48:


"Imposibilul e un cuvant care se gaseste numai in dictionarul nãtângilor."

"Remember that if you practice strict money management rules, you will become the casino and in the long run, "you will always win."

 

"If you have ever watched one  of the nature programs  on television  about how many species of fish hunt, you may  have seen  the larger fish that create "bait balls"  by coralling  smaller fish into a tight group."

 

Money moves the market, not an indicator.


#16 Baiazid

Baiazid

    Forexist junior

  • Members
  • PipPipPip
  • 60 posts
  • Gender:Male
  • Location:Sydney Australia

  • Tranzactionez din 2011
  • Broker curent ICMARKETS
  • Strategie/tehnica folosita S/R Trendlines

Posted 01 January 2015 - 09:01 AM

Cine te-a invatat, inseamna ca are habar ce face. :48:

 

Sincer nimeni.

Am facut multe simulari cu pixul pe hartie si folosind excel (uneori). Idea de baza este sa ai un mic edge. Acel "edge" poti sa il imbunatatesti cu position sizing, management la SL si TP.

 

Inca mai lucrez la sistemul de management pozitii. Entry il am okay (cel putin aproape), dar cred ca exitul e mai important decat sa nimeresti entry ca un sniper :> (parerea mea)

 

La solutia asta am ajuns dupa ceva timp (din pacate). Am facut un excel (cu matematica clasa a 2-a) in care imi pun pozitiile si imi calculeaza la ce nivele sa ies, dar nu sunt 100% satisfacut cu el. Fiindca treburile se misca in sesiunea Londra si cand se incruciseaza Londra cu NYork ... e mai complicat (eu traind in Australia, e noapte aici).


Edited by Baiazid, 01 January 2015 - 09:02 AM.

Disclaimer: Tot ce scrie mai sus reprezinta parerea mea personala pentru respectivul subiect. Nu reprezinta informatie specializata. Sunteti 100% raspunzatori daca folositi aceasta informatie.

#17 Apollo

Apollo

    Big Shark

  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1382 posts
  • Gender:Male
  • Location:In munti...
  • Broker curent LMAX

Posted 01 January 2015 - 09:22 AM

Am gasit extrem de putine informatii bune in carti, si am citit destule.

Norocul a fost sa gasesc un trader roman in Sydney (din greseala, practic lucram impreuna in IT si am aflat mai tarziu ca e maniac FX). El m-a invatat multe despre money management. Chiar daca eu nu pot tradui ca el (el e scalper la M1 iar eu position trader D1), am invatat o multime de lucruri bune.

 

 

 

 

La asta ma refeream, cand ai zis de cel care te-a invatat.

 

Oricum, nu conteaza asta, conteaza faptul ca ai  invatat bine.

 

La urma urmei, pe fiecare ne invata cineva , ca citim din carti sau ca ne spune cineva mai priceput.

 

Risk management is job #1 , cum spunea cineva. Cred ca esti prima persoana care o intalnesc pe acest forum de cand sunt aici care acorda o atat de stricta atentie managerierii pozitiei. Esti o surpriza placuta la inceput de an :)).

Bravo!


Edited by Apollo, 01 January 2015 - 09:29 AM.

"Imposibilul e un cuvant care se gaseste numai in dictionarul nãtângilor."

"Remember that if you practice strict money management rules, you will become the casino and in the long run, "you will always win."

 

"If you have ever watched one  of the nature programs  on television  about how many species of fish hunt, you may  have seen  the larger fish that create "bait balls"  by coralling  smaller fish into a tight group."

 

Money moves the market, not an indicator.


#18 Cityzen

Cityzen

    Big Shark

  • Validating
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1164 posts
  • Gender:Not Telling

Posted 01 January 2015 - 06:45 PM


Risk management is job #1 , cum spunea cineva. Cred ca esti prima persoana care o intalnesc pe acest forum de cand sunt aici care acorda o atat de stricta atentie managerierii pozitiei. Esti o surpriza placuta la inceput de an :)).

Bravo!

 

 

Speculatorii profesionisti cauta sisteme cu un edge. In momentul in care l-ai gasit, il studiezi atent sa ii poti determina edgeul cat mai corect, pentru a-i putea construi un plan de money management adecvat.

 

Money managementul este intradevar foarte important deoarece fara el, chiar si un sistem cu edge poate esua, insa parerea mea este ca edge-ul este jobul nr 1. Si la tradingul institutional money managementul este crucial si probabil au echipe intregi care se ocupa doar de evaluarea si supravegherea expunerii, dar ca sa poti aplica money management ai nevoie de un sistem cu edge, nu poti crea un edge din aer doar cu money management.

 

 

 

Money managementul este jobul nr 1 pentru incepatori ca sa nu isi rascheteze conturile prea repede.

 

Edge-ul este motorul masinii. Money managementul sunt volanul si frana. Daca nu ai un edge sanatos, poti sa ai cel mai tare sistem de money management din lume ca nu o sa ajungi niciunde cu el.



#19 Tim_isoara

Tim_isoara

    Forexist activ

  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 342 posts
  • Gender:Male
  • Location:Remote
  • Interests:Elliott Wave

  • Tranzactionez din 2017
  • Strategie/tehnica folosita Elliott Wave, Pivot points, Indicators

Posted 01 January 2015 - 07:24 PM

 

 

Speculatorii profesionisti cauta sisteme cu un edge. In momentul in care l-ai gasit, il studiezi atent sa ii poti determina edgeul cat mai corect, pentru a-i putea construi un plan de money management adecvat.

Money managementul este o parte a sistemului de tranzactionare.

Cand ai un sistem care are un edge obligatoriu a fost folosit cu un anumit money management.

Traderul profesionist analizeaza care componente ale  sistemului de tranzactionare pot fi modificate astfel incat sa obtina rezultate mai bune. Unul din componentele sistemului de tranzactionare care poate fi inbunatatit este money managementul.


Edited by Tim_isoara, 01 January 2015 - 07:31 PM.


#20 Cityzen

Cityzen

    Big Shark

  • Validating
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1164 posts
  • Gender:Not Telling

Posted 01 January 2015 - 09:59 PM

 

 

 

Speculatorii profesionisti cauta sisteme cu un edge. In momentul in care l-ai gasit, il studiezi atent sa ii poti determina edgeul cat mai corect, pentru a-i putea construi un plan de money management adecvat.

Money managementul este o parte a sistemului de tranzactionare.

Cand ai un sistem care are un edge obligatoriu a fost folosit cu un anumit money management.

Traderul profesionist analizeaza care componente ale  sistemului de tranzactionare pot fi modificate astfel incat sa obtina rezultate mai bune. Unul din componentele sistemului de tranzactionare care poate fi inbunatatit este money managementul.

 

 

Si eu am mentionat ca money managementul este crucial pentru a avea succes cu un sistem care este bun (adica care are un edge), dar edgeul nu vine din money management. Ca sa il poti imbunatati prin money management in primul rand trebuie sa ai un sistem cu edge, adica bun, adica sa adune unitati/pipsi la sfarsit de luna. Money managementul se refera la cat risti din cont, ce drawdownuri iti permiti, si eventual cum poti maximiza profiturile pentru edgeul care il ai, dar nu afecteaza edge-ul sistemului.


Edited by Cityzen, 01 January 2015 - 10:02 PM.





0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Tranzactiile forex implica un grad ridicat de risc. Informatiile de pe acest site NU reprezinta recomadari de tranzactionare sau investitii.
Administratorii vamist.ro nu-si asuma responsabilitatea pentru eventualele probleme sau pierderi materiale aparute in urma utilizarii informatiilor de pe site.