Candlesticks - lumanarile japoneze

[ady1990]

multe patternuri au fost descoperite in stock market...si altele in afara de forex si prezentate...si am o intrebare : in forex este obligatoriu gap la shooting star , morning star etc...?pt ca in fx sunt cam rare gapurile

[MarcoTrader2007]

Da!Trebuie sa fie gapuri.Altfel nu ar fi logic de ce ar urca pretul.Primul gap arata ca s-a vandut bine moneda respectiva astfel incat a creeat gapul, iar al doilea semnifica forta slaba a sellerilor de a mai vinde si intrarea in forta a buy-irilor.Ca sa faci un gap trebuie sa fie dolarei multi, si astfel oamenii reactioneaza si cumpara.Aceste semnale sunt cam rare.Cele mai frecvente sunt hammer, hanging man , engulfing.Fii atent ca pot sa apara tot felul de patternuri pe la jumatatea trendului.Nu toate sunt valabile.Te mai si prosteste.

[atman7]

Exista vreun expert pentru MT4 care sa identifice formatiunile de candlesticks in formare?Poate cer prea mult.......

Ca de obicei. Dna Morgana isi rupe tastatura scriind despre ceva, muncind pentru altii in loc sa faca lucruri mai utile pentru ea, iar cei care ar trebui sa citeasca... vor un expert.

Tipic. Si trist.

 

esti rautacios pentru incepatori este binevenit orice material cu atat mai mult ca este tradus

[tradelover]

Acest tread trebuie readus neaparat in atentia publica, desi am impresia ca e pinned, dar cei mai multi, eu inclusiv, citesc dor posturile noi si nu au rabdare sa caute prin cele vechi, unde este mult mai multa informatie. Perioada de inceput a vamistului excela prin calitatea informatiei (prin bunavointa Fetei Morgana, a lui Lazypawn si altora ca ei), pe cand in prezent, mai multa cearta si stereotipuri. Nu vreau sa zic ca vamistul "s-a stricat" ca expertul lui Marco, LOL, ci doar ca lumea s-a inmultit, iar cei care intr-adevar au ce sa ofere (stiinta tradingului) au ramas cam tot atatia, unii au venit, altii au plecat, dar numeric sunt tot putini, iar informatiile oferite de ei se pierd intre multe posturi "ofensive", mici scandaluri, fun, si alte chestii.

 

Asadar, acest tread trebuie neaparat readus in front, pentru ca este unul dintre cele mai bune treaduri de pe vamist. Si ocazia s-a ivit pentru mine, desi nu intr-un mod placut, adica in sensu ca nu am dat reply ca sa proslavesc paterurile, ci din contra, sa le critic. Era odata o vreme cand paternurile erau sfinte. Dar deja v-am obisnuit de o bucata de vreme cu tot felul de "carcoteala" impotriva acestor paternuri, am spus de nu stiu cate ori povestea cu recunoasterea tigrului din tufisuri si adaptarea (noi suntem construiti genetic sa vedem paternuri peste tot, cautati asta pe vamist si o sa gasiti si celelalte postari) si de o bucata de vreme mi-am bagat nasul in random walk.

 

De curand s-a iscat pe PM-ul meu o discutie despre patternuri, discutie pe care am dus-o si eu mai departe pe messenger. Am discutat cu diverse persoane despre aceste patternuri, cat de "reliable" sunt ele. Cineva de pe vamist imi scria pe PM:

 

Io cate patternuri am testat unu n-am vazut sa fie conclusiv sa pot zice da dom'le asta se intampla cu rigurozitate 95% din timp. Oricum nu cred ca exista patternuri in chart...Cred ca e random, cel putin pt noi muritorii de rand.

Azi am primit un alt PM, de la un alt user, care imi spune:

 

Am citit acum ceva timp un post de al tau, de prin 2006 01.gif unde spuneai de patrenuri.

"Eu personal nu ratez niciodata (in acesta ordine) wolfhead, fortress, diamond, J.Lo, head&shoulders, coffecup, mariane deep."

 

Mai este valabila remarca. Adica as vrea sa ma apuc sa le studiez mai aprofundat si vroiam sa stiu dc mai ai aceeasi parere despre ele si dc ordinea a cam ramas aceeasi. Adica ma gandesc ca te-ai gandit bine cand ai pus ordinea asta atunci.

 

Multumesc frumos.

Well, realitatea e ca patternurile lucreaza. Adica pot fi folosite ca semnale. Pentru ca piata tinde sa se comporte asemanator, in situatii asemanatore. Atentie, nu am zis "identic/identice". Nu exista situatii identice pe piata. "Istoria nu se repeta, doar rimeaza" (Mark Twain). Eu inca mai tranzactionez patternuri, dar sa nu ma intrebati cu ce rezultate. Patternul nu este holy grail. El este doar ceva ajutator. El va poate "lumina" in anumite situatii. Dar tranzactionarea numai dupa patternuri, este - in opinia mea actuala - perdanta. Problema cu patternul este, la fel ca si cu toti indicatorii, ca arata FOARTE frumos pe history. Ori de cate ori un trend se intoarce, descoperim la capatul lui in pattern clasic, ca de exemplu un tower, sau fortress, sau head and sholders. Si spunem "Waaaa!!!". Dar daca am "avea ochi" (sau un expert care sa nu se lase influentat de sentimente si de predispozitia umana de a vedea paternuri peste tot) sa cautam aceste paternuri pe TOT chartul, m descoperi sumedenie de paternuri care se afla in mijlocul trendului, adica patternuri care nu se confirma. Pana la urma, skilul este sa reusim sa ne dam seama cand un pattern se confirma si cand un pattern este Hound of Baskerville, cum numeste Elder patternurile care apar pe chart ca sa fraiereasca traderii. Eu nu am un asemenea skill inca. E drept ca mi-au trebuit cativa ani sa imi dau seama, haha, pentru ca subconstientul meu, mandru, refuza sa creada asa ceva.

 

Pana la urma am facut un expert, pe care l-am testat cu ST, si l-am testat in real time timp de cateva luni. Apropo de patternuri, l-am numit Eliza. El se uita pe chart si detecteaza patternuri. Deocamdata nu e public, si nici nu am de gand sa il fac public. Patternurile astea le pot defini dupa o anumita codificare, intr-un fisier text separat, pattern.txt, il editez cu notepad cand vreau sa adaug/scot paternuri, ori il pot lasa pe el sa le extraga direct din grafic. Pana acum am peste 800 de patternuri diferite care au aparut cel putin de cateva ori in chart, si care includ TOATE patternurile cunoscute, elliot, w-urile lui bollinger, wolfewave, j-lo, cup&handle, towers, mariane, etc si multe altele noi care nu au nici o denumire, dar apar frecvent pe grafic (a se vedea povestea cu miriapodul cu coada, spusa pe undeva pe vamist in trecut). Pe cele care nu apar decat odata sau de doua ori le ignor, pe considerentul ca sunt "anomalii", pentru a fi valid un pattern trebuie sa apara pe chart cel putin de un numar fix de ori pe care il dau ca parametru si care e mai mare ca 2.

 

Bun. Deci ce face expertul? se uita pe chart si cand detecteaza ca s-a format unul dintre patternurile pe care le urmareste, cele din fisier adica, atunci se uita in urma pe chart de cate ori a mai aparut patternul respectiv, si pentru fiecare aparitie din istorie imi picteaza cum a evoluat piata DUPA aparitia patternului respectiv (in history). Adica trage o linie galbena, care este cu atat mai inchisa la culoare cu cat patternul este mai vechi in timp. Daca ar exista patternuri "viabile", adica un pattern dupa care cursul sa o ia mereu in sus (sau mereu in jos), ar trebui ca atunci cand apare pe grafic patternul respectiv (in prezent), toate liniile galbene sa o ia in sus (sau in jos).

 

Prima concluzie este ca nu exista patternuri identice pe chart, care sa aiba mai mult de 10 candele. Cu aproximativ 5-10 candele exista patternuri identice, dar ele se afla de obicei in interiorul unui trend (adica toate candelele cresc, ori toate scad, cand e un trend puternic). Dupa acest pattern, desigur, trendul mai poate continua cateva candele, ori pur si simplu se poate intoarce brusc. Liniile galbene o apuca in toate directiie. Pentru patternuri mai mici de 5 candele, exista pe grafic puzderie de "identitati", dar ele nu ne spun mai nimic, de cele mai multe ori. Drum fara iesire si aici.

 

Drept urmare a trebuit sa implementez o functie foarte complicata de "asemanare" de patternuri. Aceasta functie se bazeaza pe produse scalare de vectori (consider patternul ca pe un vector, de fapt zig-zagul generat de acest pattern, nu fiecare candela ca la PNN, ceea ce imi da o recunoastere mult mai buna a patterurilor, chiar si atunci cand ele se intind pe un numar diferit de candele, si pe range-uri diferite de pret). In acest fel, conditia nu mai este "cauta patternuri identice", ci devine "cauta patternuri care sunt 90% identice", de exemplu. Adica daca un butterfly e mai turtit spre partea lui de inceput, el se va asemana (intr-o oarecare proportie) atat cu un butterfly, cat si cu un wolfhead, cat si cu unul (sau mai multe) dintre W-urile lui Bollinger. Depinde care dintre acestea se formeaza pe chart in prezent.

 

Cu o functie de asemanare de 95% (se poate da ca parametru la expert), deja aproape la fiecare pattern care apare pe grafic exista PUZDERIE de patternuri in trecut care se aseamana cu el. Si am verificat pentru fiecare, chiar se aseamana. Deci puzderie de linii galbene. Am facut expertul in asa fel incat liniile devin verzi (sau rosii) daca mai mult de 61.8% dintre liniile trase o apuca in sus (respectiv in jos). Reamintesc ca fiecare linie galbena arata cum a evoluat cursul in trecut DUPA aparitia unui asemenea pattern. V-at astepta ca dupa un head-and-sholders toate liniile galbene sa o ia intai in jos, nu-i asa? Or... well... cea mai mare parte dintre ele, nu? Si sa fie rosii....

 

Well, testat cu ST, pe TOATE perechile, TOATE tf-urile, etc, nu am intalnit decat de 2-3 ori in ultimii 5-10 ani situatii in care TOATE liniile sa o ia intr-o directie. Pe ORICE pattern, nu numai pe HS.

 

O sa revin cu cateva desene, imediat ca imi lasa astia timp sa ma joc cu ST-ul. Acum fug la masa si la un fum.

[bumasoft]

Si eu sunt de acord cu tradelover, desi sunt incepator si n-ar prea trebui sa-mi dau cu parerea dupa doar 2 luni de real... Insa... ma plictisesc, asa ca o sa-mi dau totusi cu parerea ... Cred ca toate patternurile astea sunt un mod gresit de a vedea chartul. Ele se bazeaza (absolut toate) pe notiunea de suport si rezistenta. Numai ca nivelele astea de suport si rezistenta nu "tin" intotdeauna si mai apar si breakouturi (cauzate de stiri, discursuri si probabil multe alte influente pe care nu le cunosc inca). Din cauza asta patternurile nu au aceeasi finalitate de fiecare data. Adica un HS poate sa fie un semnal de reversal, dar la fel de bine poate sa fie in mijlocul trendului. Treaba asta depinde de nenumarati factori. Important pentru noi nu e sa "prezicem" neaparat ce finalitate va avea patternul pe care il vedem noi pe chart. Important este sa vedem liniile importante de suport si rezistenta care au generat patternul cutare si sa avem un plan pentru cele x situatii posibile (pretul sparge rezistenta cutare, astept un re-test pe H1 si intru cu buy, pretul sparge suportul cutare, astept un re-test pe H1 si intru cu sell. pretul da semne de "oboseala" aproape de suport, intru cu buy si SL strans sub suport... etc etc etc). Eu, personal, cred doar in suporti si rezistente

[bumasoft]

Am sa-mi ilustrez parerea prin chartul atasat:

 

Edit: Daca pretul era mai nervos in jurul rezistentei de la 1.2070-1.2100 inaintea primei respingeri si eventual aparea nu stiu ce stire fantastica pentru USD, atunci patternul Cup and hand ne-ar fi pacalit. Dar daca vezi toata treaba ca suport si rezistenta, parca ai mai multe perspective si ai in vedere si cazul in care "patternul" se termina altfel...

Editat Ianuarie 19, 2009 de bumasoft

[tradelover]

O situatie interesanta pe Euro D1, in 2001-2002. Acolo este un pattern foarte ccomplex, este un WW care indica "sus", peste care insista sa se suprapuna doua mariane, (cineva mare vindea gros!) care indica "jos", apoi pe final un jack&jill, care incheie cu buttefly care indica la fel, "jos". Mai mult, expertul meu arata ca in trecut (inaintede 2001-2002 perioada vizualizata, care e "prezentul", adica), dupa asemenea paternuri, cursul a mers de cele mai multe ori in jos. Ati fi jucat sell acolo? Well, eu DA! Dar ce face cursul, prostu naibi, dupa asta? Creste 1100 de pipsi. Uitati-va pe chart.

 

 

O alta situatie interesanta (aleasa la intamplare de data asta), pe aceeasi pereche si acelasi TF. Sfarsit de EW1, se anunta un retracement, mai mult, cursul formeaza head and sholders, se vede si un diamond mic in top daca dati pe H4. Exact in punctele unde apar orderele, majoritatea liniilor au fost in jos si au fost rosii, de unde se deduce ca la un asemenea pattern se asteapta o cadere dincolo de linia gatului, ori o corectie EW de macar 50%. Cum evolueaza cursul dupa asta? Sta pe loc. Well, nu asta e punctul de pe i, ca sta pe loc. Are inca timp sa cada, atat timp cat nu a crescut. Altul e baiul: dupa doar cateva candele, liniile se schimba in galben, si sunt imprastiate pe tot ecranul. Deci cat de al dracului ar fi patternul ala cu EW1 si HS, daca nu pica imediat, daca rezista cateva candele, atunci statistic (adica comparat cu evolutia in trecut a cursului dupa asemenea pattern) el se poate duce oriunde. Daca va uitati pe chart, in locul ala cursul a cazut intr-adevar 300 de puncte, dar dupa aia a crescut 700 si a batut stopurile, inainte de a cadea peste 1000 si a bate targeturile. Probabil ca un scalper sau momentum trader ar fi facut bani acolo, dar pentru un swinger - tzeapaaaa!

 

 

Well, a facut totusi profit, pentru ca a insistat cu sell-ul ala, iar raportul TP/SL a fost destul de mare acolo (nu intru in detalii cum il calculez), dar situatia putea fi oricare alta.

 

 

Mai mult, daca va uitati la liniile galbene, desi se pare ca AT-ul e clar in sus (sfarsit de EW, doua fibo majore), puzderia de patternuri e din nou confuza. El se hotaraste totusi pentru "sus" in cateva candele, doar ca stopul calculat a fost prea scurt. Cursului nu i-a placut 161.8%, ci a vrut 200% extensie, inainte de a se duce iremediabil in sus.

 

 

 

Si in incheiere, o situatie "draga mie tare", HS-ul de pe euro din octombrie 2006. Am vorbit despre el pe vamist de ma doare gura, dar niciodata nu o sa o pot zice asa de apasat ca sa arat cat de bou am fost si cati bani am pierdut acolo. Se vede bine pe W1, daca va uitati, un HS perfect, inceput in 2003, cu alt HS inversat si complet si confirmat, pe sfarsitul lui 2005. Imaginati-va cursul ala pe W1 pana in octombrie 2006, partea de dupa lipseste de pe grafic. Si toata lumea, toti Mudava-ii si Mama Omida-zile forexului vorbeau de HS si de cadere, situatia USD-ului era infloritoare, Euro era in declin, blabla. Normal ca am vandut. Voi ce ati fi facut? Am asteptat un moment cand si alte TF-uri mai mici, D1, M30, ziceau "Sell" si am vandut. In urmatorii ani cursul a crescut "zilioane" de pipsi, si nu a mai ajunsi niciodata asa de jos.

 

Ce zice pattern matchingul pe D1 pe euro in octombrie? Well... - culmea!!!! - omu' meu CUMPARA! e verde ca vreju de dovleac. Acolo cursul a crescut si de atunci nu a mai revenit niciodata asa de jos in urmatorii ani...

 

 

Acuma intrebarea e, sa fi avut jucaria asta pe atunci, as fi cumparat? Probabil ca nu, obiceiurile rele mor greu, eu cred ca as fi vandut cu ambele maini.... Cum am si facut deja...

 

Pattern matchingul asta, uneori merge. Alteori, nu. Cum se prinde fiecare, e chestie de MULTA experienta pe care fiecare dintre noi muncim aici sa o dobandim.

[Monopol]

@tradelover,

 

M-am uitat putin pe tema de casa pe care ai lansat-o...Iti voi spune parerea mea de loser...

 

Referitor la ce as fi facut eu in octombrie 2006 pe E/U... Pentru mine era o situatie clara ca nu as fi vandut (ce tare sunt acum dupa razboi...). Nu stiu nici daca as fi cumparat...la cat de des observ eu ocaziile...cel mai sigur, nu as fi facut nimic, as fi asteptat (daca loserul din mine nu m-ar fi indemnat...tranzactioneaza, tranzactioneaza, nu sta degeaba...!!!).

 

Ai trasat pe grafic o linie de trend mov...pretul o strapunsese (dupa cum ai tras-o tu, arata un oarecare semnal de "sell" si pe unda de impuls... ar fi fost super fain). Pe weekly, trendul era ascendent (chiar daca pe daily pretul era dupa o prioada de flat...de prin luna a 6-a 2006). Pe H4 pretul venise dupa un trend descendent si era tocmai inceputul primei unde de impuls de pe noul trend ascendent (in plus, si pe H4 si pe Daily pretul era deasupra liniei de mijloc de la BB si RSI-ul imi era peste nivel de 50 ceea ce insemna semnal de "buy"...).

 

Pe Daily se observa ca pretul a incercat (din luna iunie pana spre sfarsitul lui octombrie 2006) sa strapunga linia de suport din jurul pretului 1.2500 si nu a reusit. In octombrie 2006, dupa ce a atins nivelul de 1.2500 a treia oara, a confirmat si s-a intors spre "buy"...As fi asteptat fiindca vroiam o confirmare ca pretul nu se mai intoarce nici sub linia de trend trasata pe Daily. Si atunci, dupa confirmare, as fi fost "buy" pana la linia de rezistenta din jurul pretului 1.2885-1.2900. Si apoi, la fel....asteptam confirmarea ca nu se mai intoarce sub linia de rezistenta (care devenea automat linie de suport). Daca stapungea linia de rezistenta in sus si confirma (ceea ce a si facut) eram din nou "buy".

 

[MOMO12]

Parerea mea e lumanarile japoneze functioneaza, dar trebuie sa vedem in ce sens. Ne referim la trend ca o suita de impulsuri sau retracement-uri.

E normal sa vedem pattern-uri de lumanari la fiecare retracement in parte si deasemenea la schimbarea generala de directie.

Bun si cum facem atunci?

O metoda de trading ar fi sa intram in tranzactie dupa fiecare pattern de reversal si pe masura ce pretul se indeparteaza de pozitia luata sa mutam sl pana la breakeven sau pe profit.

In asa fel salvam pozitia si sa nu ne afecteze daca a fost corectie sau impuls.

Deasemenea putem astepta ca pretul sa revina de pe retracement cu pending ordere sell stop/buy stop in directia trendului initial.

In acest fel avem risc cat mai scazut cu putinta.

[MOMO12]

Pana la urma am facut un expert, pe care l-am testat cu ST, si l-am testat in real time timp de cateva luni. Apropo de patternuri, l-am numit Eliza. El se uita pe chart si detecteaza patternuri. Deocamdata nu e public, si nici nu am de gand sa il fac public. Patternurile astea le pot defini dupa o anumita codificare, intr-un fisier text separat, pattern.txt, il editez cu notepad cand vreau sa adaug/scot paternuri, ori il pot lasa pe el sa le extraga direct din grafic. Pana acum am peste 800 de patternuri diferite care au aparut cel putin de cateva ori in chart, si care includ TOATE patternurile cunoscute, elliot, w-urile lui bollinger, wolfewave, j-lo, cup&handle, towers, mariane, etc si multe altele noi care nu au nici o denumire, dar apar frecvent pe grafic (a se vedea povestea cu miriapodul cu coada, spusa pe undeva pe vamist in trecut). Pe cele care nu apar decat odata sau de doua ori le ignor, pe considerentul ca sunt "anomalii", pentru a fi valid un pattern trebuie sa apara pe chart cel putin de un numar fix de ori pe care il dau ca parametru si care e mai mare ca 2.

 

Bun. Deci ce face expertul? se uita pe chart si cand detecteaza ca s-a format unul dintre patternurile pe care le urmareste, cele din fisier adica, atunci se uita in urma pe chart de cate ori a mai aparut patternul respectiv, si pentru fiecare aparitie din istorie imi picteaza cum a evoluat piata DUPA aparitia patternului respectiv (in history). Adica trage o linie galbena, care este cu atat mai inchisa la culoare cu cat patternul este mai vechi in timp. Daca ar exista patternuri "viabile", adica un pattern dupa care cursul sa o ia mereu in sus (sau mereu in jos), ar trebui ca atunci cand apare pe grafic patternul respectiv (in prezent), toate liniile galbene sa o ia in sus (sau in jos).

 

Prima concluzie este ca nu exista patternuri identice pe chart, care sa aiba mai mult de 10 candele.

 

Hai sa-mi mai dau o data cu presupusul. O fac doar dintr-un singur considerent: am invatat si eu de la altcineva sa-mi castig painea cinstit din trading; mi se pare normal sa dau si eu un feedback ptr. cei care inca n-au gasit in trading lumina de la capatul tunelului. N-am nici un interes sa combat in idei pe cineva, mai ales pe cei mai vechi de pe aici. Dar mi se pare ca se induce ideea ca nimic in trading nu functioneaza; trebuie sa fie frustrant ptr. cineva care scotoceste si in loc sa dea de ceva care-l ajuta, da de ceva care-l afunda.

N-am foarte mare experienta in trading, doar vreo 3 ani. De vreo 2,5 ani fac trading for a living. Dupa toata aceasta perioada sunt convins ca bursa este complet manipulata; ni se creeaza "senzatia" ca buyeri si selleri interactioneaza si influenteaza market-ul. Cred ca nimic nu este mai fals. Si daca market-ul este manipulat cred ca el respecta cu strictete teoria Elliot Wave. Si fac o provocare, sa verificam orice istoric de pe toate bursele, sa incercam sa identific 12345ABC. Va asigur ca vom reusi.

Asadar as fi curios sa verific expertul Eliza, atunci cand el va deveni public, daca va deveni, sa vedem ipotezele de la care pleaca si rezultatele unde ajunge. Poate gasim un consens in ceea ce am afirmat mai sus.

 

Referitor la lucrurile care functioneaza si care nu, s-a discutat de multiple ori despre piramidare. Eu fac piramidari in fiecare zi, cateva sau cateva zeci, in functie de volatilitate. Am citit in cateva posturi lucruri prost intelese despre piramidare. Piramidare de 2 ori pe an si alte chestioare, de trimis la capitolul fun. N-am timp acum sa verific acum exact care thread-uri sunt si sa postez acolo. Dar daca tot veni vorba...

Piramidarea se face pe trend, adaugand pozitii in directia trendului, dupa fiecare corectie in parte. Adica dupa ce a aparut pe tf mic, divergenta hidden, conditii de os/ob in directia trendului si dupa ce avem din nou pattern de reversal (apropo, pe lumanarile japoneze sau fibo/gartley, cu sl deasupra pattern-ului de lumanari ptr. trend de sell, sau dedesupt ptr. trend de buy).

Am vazut in schimb posturi excelente de la Scrat, Oltciter, Mfx, Harif, etc explicand cum functioneaza piramidarile cu ceva exemple pe thread-ul cu reversal. Si ptr. ca la final tot nu s-a inteles, poate n-ar fi rau ca cei care au facut demonstratii real time, sa mai deschida inca o data cont de demo, pana cand toata lumea se lamureste si invata.