Grafice, analize, tranzactii

[gogu]

3 pending orders:

 

short gbpusd @ 1.8195, SL 1.8267, TP 1.7935

short gbpusd @ 1.8195, SL 1.8267, TP 1.7801

short gbpusd @ 1.8195, SL 1.8267, TP open

 

Ca si in cazul eurusd, sint tranzactii mai mici, pe care o sa le inchid la imediat ce mi se pare ca pretul incepe din nou sa creasca.

[Fata Morgana]

Discutam cu Fata Morgana si imi spunea ca ea ar intra short gbpusd, pe baza shooting star aparut pa graficul D1.

Am intrat short pe GPB/USD, dar fiind o pozitie contra trendului, am inchis-o imediat ce am observat ca miscarea a inceput sa stagneze, rezultat +20pipsi. Si bine am facut. Daca as fi lasat trazactia deschisa, mi-ar fi atins SL, care era la 1.8350.

 

Daca ar fi sa intru din nou pe GPB/USD, tot short as intra, cel putin spre asta inclin acum. Pretul de azi nu a reusit sa depaseasca high-ul de ieri, RSI daily este tot peste 70... tot short as deschide.

 

Nu ma simt eu OK impotriva trendului, asa ca trebuie sa mai ma gandesc.

 

Cred ca nu trebuie sa mai spun ca as pune lot mic.

[gogu]

De dimineata am inchis pozitiile eurusd, pt un profit simbolic (+13 pips).

Am anulat si pending orders short gbpusd.

Tranzactiile erau contra trendului, piata nu se misca. Pentru ca nu puteam sa supravegez tranzactiile, am preferat sa le inchid.

[Alien]

Pe de alta parte, cand vine vorba de discutii concrete... pauza. Vad ca a mai existat un thread care isi propunea sa analizeze evolutia cursului, dar a murit repede, dupa cateva posturi in care opiniile exprimate nu erau sustinute de nimic.

Inca nu am reusit sa gasesc posturi de genul "vreau sa fac asta pentru ca...", "am facut tranzactia asta pentru ca... si rezultatul a fost asta.... deoarece...". De ce? Poate ca multi pleaca de la ideea ca 90% pierd in forex, si atunci e mai bine sa existe cat mai multi "neinformati", in felul asta ne cresc noua sansele de castig... Sau poate e mai bine sa pastram o atitudine condescendenta, putin misterioasa? Vorbim ambiguu, numai la timpul trecut (sapatamana trecuta am castigat 10 milioane de pips) si ne castigam imediat o pozitie de "guru"...

Foarte interesant! Felicitari!

Nu cred ca e vorbade atitudine misterioasa. Cel putin, in cazul meu, nu se pune problema. Destul imi bat capul cu calculatoarele in timpul lucrului ca sa mai am chef sa mai scriu si sincer nu prea am nici ce.

 

Sa zicem ca sunt mai comod, am invatat o strategie si o aplic pe aia, cautaand sa o perfectionez. Strategia nu e secreta, am aflat-o urmand un link dat de Fata Morgana, e postata si pe vamist, e simpla si functioneaza, de box play e vorba.

dupa ce m-am fript cu mai multe breakout-uri false, acum pun doar in directia trendului. Daca trendul e up, pun doar ordin in asteptare deasupra. Daca trendul e down pun doar dedesubtul boxului.

 

3 pending orders:

 

short gbpusd @ 1.8195, SL 1.8267, TP 1.7935

short gbpusd @ 1.8195, SL 1.8267, TP 1.7801

short gbpusd @ 1.8195, SL 1.8267, TP open

Am observat ca imparti loturile. Asa fac si eu, dar un pic diferit: pun juma din cantitate in asteptare, si, daca se activeaza, astept sa vad ce se intampla: daca merge tinta in directia mea, asta e, nu mai pun altul,dar macar am prins miscarea. daca are loc un retracement, mai pun un alt ordin, mai vanez cativa pipsi si nu incalc nici money managementul.  Asta daca pot urmari tranzactiile. Daca stiu ca trebuie sa plec, pun ori un singur ordin, ori doua cu target diferite si trailling stop.

Mai intru uneori pe figuri. saptamana trecuta era un inverted head&shoulder perfect pe weekly la euro. Am adunat ceva pipsi acolo.

 

Faci treaba buna. Intrebare: cum, de unde inveti AF?

[gogu]

 

Pe de alta parte, cand vine vorba de discutii concrete... pauza. Vad ca a mai existat un thread care isi propunea sa analizeze evolutia cursului, dar a murit repede, dupa cateva posturi in care opiniile exprimate nu erau sustinute de nimic.

Inca nu am reusit sa gasesc posturi de genul "vreau sa fac asta pentru ca...", "am facut tranzactia asta pentru ca... si rezultatul a fost asta.... deoarece...". De ce? Poate ca multi pleaca de la ideea ca 90% pierd in forex, si atunci e mai bine sa existe cat mai multi "neinformati", in felul asta ne cresc noua sansele de castig... Sau poate e mai bine sa pastram o atitudine condescendenta, putin misterioasa? Vorbim ambiguu, numai la timpul trecut (sapatamana trecuta am castigat 10 milioane de pips) si ne castigam imediat o pozitie de "guru"...

Foarte interesant! Felicitari!

Nu cred ca e vorbade atitudine misterioasa. Cel putin, in cazul meu, nu se pune problema. Destul imi bat capul cu calculatoarele in timpul lucrului ca sa mai am chef sa mai scriu si sincer nu prea am nici ce.

 

Sa zicem ca sunt mai comod, am invatat o strategie si o aplic pe aia, cautaand sa o perfectionez. Strategia nu e secreta, am aflat-o urmand un link dat de Fata Morgana, e postata si pe vamist, e simpla si functioneaza, de box play e vorba.

dupa ce m-am fript cu mai multe breakout-uri false, acum pun doar in directia trendului. Daca trendul e up, pun doar ordin in asteptare deasupra. Daca trendul e down pun doar dedesubtul boxului.

 

3 pending orders:

 

short gbpusd @ 1.8195, SL 1.8267, TP 1.7935

short gbpusd @ 1.8195, SL 1.8267, TP 1.7801

short gbpusd @ 1.8195, SL 1.8267, TP open

Am observat ca imparti loturile. Asa fac si eu, dar un pic diferit: pun juma din cantitate in asteptare, si, daca se activeaza, astept sa vad ce se intampla: daca merge tinta in directia mea, asta e, nu mai pun altul,dar macar am prins miscarea. daca are loc un retracement, mai pun un alt ordin, mai vanez cativa pipsi si nu incalc nici money managementul. Asta daca pot urmari tranzactiile. Daca stiu ca trebuie sa plec, pun ori un singur ordin, ori doua cu target diferite si trailling stop.

Mai intru uneori pe figuri. saptamana trecuta era un inverted head&shoulder perfect pe weekly la euro. Am adunat ceva pipsi acolo.

 

Faci treaba buna. Intrebare: cum, de unde inveti AF?

 

 

Scuze ca iti raspund asa tarziu, am fost destul de ocupat saptamana trecuta si nu am avut timp sa scriu.

Box play mi se pare un sistem destul de bun. Am incercat si eu intr-o perioada, destul de scurta. Rezultatele nu erau rele, dar nu s-a potrivit cu modul meu de a face tranzactii. Nu am renuntat complet la el, cred ca il pot folosi atunci cand graficul spune ca va urma o miscare importanta (vezi de exemplu perioada 24-27 aprilie, gbpusd) dar nu stii in ce directie va fi miscarea respectiva.

Ce nu mi-a placut la box play:

- atunci cand puneam ordinele in asteptare: daca le puneam prea aproape, riscam sa fie declansate de un breakout fals, daca le puneam prea departe, tranzactia nu mai parea asa profitabila.

- SL si TP. Nu stiu cum le pui tu, dar as fi facut asa cum facea Carter (la el am vazut box play-ul), sa pun SL si TP cat inaltimea boxului, nu ma simteam confortabil in tranzactie. SL era prea mare, risk:reward prea mic. Probabil ca pe termen lung rezultatele erau bune, daca nr win/loss era mare.

Din aceste cauze, am inceput sa caut sa pun SL si TP in apropierea unor zone care in trecut au actionat ca suport si rezistenta (cred ca nu are rost sa intram in detalii, ar trebui sa fie clar: cand esti long SL sub suport, TP linga rezistenta etc). Asa ca treptat box playul s-a transformat intr-un sistem trend following, destul de simplu.

Repet, nu mi se pare rau box play, cred ca cine a avut un box pe cadjpy are toate motivele de bucurie acum, dar nu ma simteam confortabil sa ma bazez numai pe asta.

 

Si urmarirea trendului are dezavantajele ei. E o metoda usoara, are rezultate bune, multi oameni se bazeaza pe ea, mai ales big players care intra greu intr-o tranzactie si ies si mai greu. De ce asta e un dezavantaj? Pentru ca risti sa pierzi din vedere un aspect foarte important: e atat de usor de ghicit unde s-au adunat majoritatea SL-urilor...

 

Referitor la impartirea loturilor, prefer sa intru cu toate simultan si sa ies treptat, se potriveste mai bine cu timpul redus pe care il am.

 

Tu ce rezultate ai cu metoda ta? Esti multumit? La ce imbunatatiri te-ai gandit?

[gogu]

Rezultate:

eurusd: 13 pips

gbpusd: 44 pips

usdchf: 302 pips

usdjpy: 19 pips.

total: 378 pips.

 

Aparent nu e rau, dar nici nu e un motiv sa fiu prea multumit.

Cu exceptia short eurusd, care era contra trendului si era "predestinata" sa aiba viata scurta, restul au fost tranzactii bune, care puteau sa aduca un profit mult mai mare, dar au fost oprite prin atingerea SL dupa farsa lui Bernanke. TP ar fi fost atins la toate tranzactiile, dar nu am reintrat, si din cauza timpului, si din cauza ca ceea ce se intampla in piata imi placea din ce in ce mai putin.

Ce nu imi placea intr-o saptamana in care oricine vindea usd castiga? Incepand de marti 02/05, tot ce s-a intamplat a fost sub influenta stirilor. Rezultate economice, dar mai ales conferinte de presa, care au fost din ce in ce mai ridicole. Toate declaratiile parca faceau parte dintr-un spectacol de circ, mult fum, multe oglinzi. In caz ca nu ati urmarit toate stirile (si mie mi-au scapat unele), sa recapitulam:

- cu 2 saptamani inainte, la sfarsitul lunii aprilie, Bernanke declara in fata congresului SUA ca cresterea dobanzilor a ajuns la capat. Urmare: toti incep sa vanda greenback.

- luni (la noi) apare stirea ca Bernanke s-a intalnit in weekend cu o ziarista, careia i-a declarat ca de fapt el a fost gresit inteles de presa, ca nu a spus ca va opri cresterea dobanzilor... Urmare: revenire in forata a dolarului, GBP pierde 150 pips in timp foarte scurt (imi atinge si mie SL). Sa inteleg ca in fata Congresului Bernanke vorbeste la misto, cu subantelesuri, astfel incat nimeni nu e capabil sa il inteleaga bine? Atunci de ce mai vorbeste in fata Congresului? In schimb, in weekend, in timpul lui liber, se razgandeste si vrea sa fie explicit fata de presa.

- la jumatatea saptamanii, un personaj important de la Bank of Japan (BOJ) face si el declaratii ambigue, fara nimic concret, in favoarea usd. Se pare ca asta e o technica de manipulare folosita curent de BOJ, incearca sa mentina cursul pe directia dorita de ei prin declaratii subtile, din care reiese ca sint gata sa intervina pentru a-si sustine punctul de vedere. Uneori chiar intervin.De remarcat insa ca saptamana trecuta in Japonia era sarbatoare, deci respectivul a venit din vacanta. Cine l-a chemat? Care a fost scopul? Ok, Japonia exporta enorm in USA deci are nevoie de un dolar puternic, dar totusi faza aceasta e am trasa de par.

- joi, ECB mentine constanta dobanda la depozitele in euro. Deciziile privitoare la dobanzi se iau in functie de inflatie si de cresterea economica. Crestere puternica: cresc si dobanzile, pentru a incetini ritmul de dezvoltare si a preveni inflatia. Dezvolatere economica slaba, scad dobanzile, pentru a usura dezvoltarea intreprinderilor.

- dupa ce apare decizia referitoare la dobanzi, Trichet declara si el a fost interpretat gresit, de fapt el nu descurajeaza intentia altor tari de a-si transfera depozitele in euro, renuntand la dolar. In acelasi timp, nu spune clar ca incurajeaza aceasta idee, dar rezultatul e ca usd incepe din nou sa intre in vrie.

- vineri urmeaza finalul apoteotic: Trichet declara ca nu e multumit de nivelul inflatiei in zona Euro. Cu o zi inainte avusese ocazia sa faca ceva in sensul asta, respectiv sa mareasca dobanda la depozitele in euro. Sa intelegem ca de joi pana vineri a crescut brusc inflatia???

 

Tot vineri, am avut NFP, asteptat cu mare interes. Previziunile erau negative fata de dolari, se astepta o valoare in jur de 200.000, mai mica decat precedenta. Cei mai sceptici analisti prognozau ceva in jurul valorii de 180.000 si toata lumea era de acord ca ar trebui niste valori peste 250.000 pentru a opri vanzarea usd.

Rezulatatul anuntat: sub 140.000, dezastruos. Euro creste brusc 80 pips, in cateva minute. Normal. Dar dupa aceea? Dupa aceea nimic, cu toate ca ar fi trebuit ca dolarul sa piarda teren in continuare, chiar daca intr-un ritm mai slab. Din contra, euro incearca inca de 2-3 ori sa depaseasca nivelul atins in primele 5 minute, dar fara succes, apoi treptat pierde aprox 40 pips. Situatii similare si in celelalte perechi care au in componenta dolarul. In trecut a fost nevoie de rezultate mult mai putin slabe pentru ca evolutia contra usd sa fie mai ampla si de durata mai mare. E adevarat, dolarul era deja oversold, dar exista posibilitatea sa fie impins si mai jos, aducand castiguri si mai mari pt bears, totusi nu s-a reusit acest lucru.

Se pregateste o corectie importanta?

 

Simultan cu NFP, yenul are si el o evolutie interesanta. Incepe sa se aprecieze violent contra toturor celorlalte valute. E/j cade, g/j cade, audjpy cade etc. Interesant mi se pare altceva. De exemplu: daca la momentul respectiv yenul e mai puternic decat gbp, iar gbp e mai puternica decat usd, de ce usdjpy nu face un lower low? Aceeasi intrebare si pt eur, chf, cad etc. Yenul e mai puternic decat orice, cu exceptia usd, care in momentul respectiv era "lanterna rosie" a clasamentului.

 

Nu e prima oara cand ma uit in urma si nu inteleg ce s-a intamplat. Dar saptamana trecuta e deosebita. Si cred ca spectacolul nu s-a terminat. In saptamana care urmeaza, BOJ se intoarce din vacanta.

 

 

 

 

O melodie pt Bernanke

 

http://www0.gsb.columbia.edu/students/orga...EveryBreath.wmv

[gogu]

sell gbpjpy @208.95, Sl 209.69, TP 207.01

sell gbpjpy @208.94, Sl 209.69, TP 205.50

sell gbpjpy @208.92, Sl 209.69, TP 205.00

 

[Alien]

Frumoasa intrare! Felicitari!

Ma intreb daca asa cum arata graficul acum nu e rost de mai mult. Pe daily pare sa se formeze un dublu top. E inca prea devreme ca sa ma pronunt, dar daca pretul ajunge aproape de 205 e ca si format. Si atunci ar putea sa mai scada si nu putin…

[Alien]

Long usd/jpy la 111.55 TS la 40 de puncte.

Am ezitat daca sa intru sa nu, dar ma bazez pe corectie. S-ar putea sa ma insel.

Am pus doar jumatate din lotul pe care l-as fi pus in mod normal.

[LazyPawn]

Gogule, felicitări pentru acest thread. E o idee bună, nu doar pentru cei care citesc şi învaţă din modul în care vezi tu piaţa, cât şi pentru tine. Te ajută să fii disciplinat, datorită faptului că trebuie să justifici fiecare poziţie pe care o deschizi. Este ca un jurnal personal, lucru recomandat de toţi specialiştii, fie că-l ţii la tine pe PC sau îl publici pe internet. Având în vedere stilul tău bazat pe time-frameuri relativ lungi, îţi poţi permite să lucrezi fără stres şi să ai timp şi de postări pe internet.

 

Alien, mă bucur să văd că faci progrese. Aş vrea să fac doar un mic comentariu legat de afirmaţia "Nu las niciodata ca o tranzactie care a ajuns in profit sa se transforme in pierdere". Foarte mulţi traderi folosesc această expresie, socotită ca o dovadă de "înţelepciune". De obicei deviza este îmbrăţişată după ce trăiesc de câteva ori experienţa neplăcută a unor poziţii care erau pe câştig, dar au ajuns să fie închise pe pierdere. Totuşi, pentru mine această afirmaţie nu are sens.

 

Ce înseamnă "a ajuns în profit"? Un pip e profit? Sau 10? Sau 50? Să presupunem că iniţial ai SL la 50 de pipşi, şi urmăreşti să realizezi 100 câştig. Dacă laşi SL neatins poţi avea surpriza neplăcută să ajungi la +99, după care o ia la fugă înapoi şi loveşte SL pe -50. E clar că ar fi stupid să pierzi 50 atunci când ai fi putut câştiga 90, sau pe aproape. De aici dorinţa rezonabilă ca la un moment dat SL să fie mutat pe zero, ca cel puţin să nu pierzi. Dar când anume? Deseori preţul merge iniţial în direcţia dorită, apoi însă retestează vechea valoare, şi abia ulterior îşi vede de drum până la target. Dacă se mută SL pe breakeven prea repede, o mulţime de poziţii vor fi închise pe zero în loc să fie închise pe +100. O logică de tipul "important e să nu pierd, nu contează că închid multe pe zero" NU ţine, deoarece câştigurile nu vor mai fi suficiente pentru a compensa pierderile inevitabile (acelea când de la bun început piaţa merge spre SL şi îl loveşte). Sistemul nu ar mai fi profitabil.

 

Aşadar dilema e următoarea: dacă nu se mută SL, se ajunge să pierzi poziţii pe care aveai sume frumuşele. Dacă se mută SL prea repede, ajungi să închizi pe zero o mulţime, iar câştigurile rămase nu mai sunt suficiente pentru a acoperi pierderile.

 

Ce e de făcut? Există 2 abordări. Prima este de a muta SL pe zero, şi ulterior în câştig, dar numai când preţul se apropie serios de target. De exemplu când a făcut 2/3 din drumul preconizat. Evident, trebuie verificat pe date istorice că sistemul rămâne pofitabil. A doua abordare (pe care o prefer şi eu) este folosirea unor loturi multiple, cu targeturi diferite. De exemplu, un prim lot va lua profit la 50 de pipşi, moment în care SL se mută pe 0, al doilea la 100, cel de-al treilea lot se urmăreşte cu un trailing stop. Şi această abordare trebuie analizată foarte atent pe date istorice, pentru că poate duce la scăderea randamentului, prin faptul că, atunci când pierzi, pierzi toate loturile odată... iar când câştigi, uneori câştigi doar cu 1 lot din cele 3. De exemplu, un SL lovit la -50 de toate 3 loturile înseamnă de fapt -150. Dacă aceeaşi poziţie mergea la +50 unde se închide un lot, şi apoi celelalte 2 ajung pe zero, ai făcut doar 50 şi atât. Deci, pentru aceeaşi mişcare a preţului, ai pierdut de 3 ori mai mult în clipa în care direcţia a fost cea nedorită.

 

Concluzia personală - nu lăsaţi strategia de ieşire la inspiraţia de moment, sau intuiţie. Nu merge. Verificaţi prin backtesting, şi forward testing pe demo, şi determinaţi cea mai profitabilă variantă pe termen lung.