Grafice, analize, tranzactii

[gogu]

Primele 2 targeturi au fost atinse, in total 537 pips (+193 , +344).

La a treia tranzactie am multat SL la 206.91, deci in cel mai rau caz o sa raman cu 200 pips. Momentan nu merge rau, se invarte undeva in jurul valorii de 300.

 

[gogu]

Cred ca gbpusd poate sa ofere posibilitatea unor tranzactii frumoase.

In ultimele zile gbpusd a continuat sa aiba trend ascendent, miscandu-se in interiorul unui "canal". Pe graficul daily a trecut peste toate TL desccendente, peste MA 365 si peste maximul precedent, din septembrie 2005.

 

, dar fata de USD a ramas pe un trend ascendent, profitand de slabiciunea dolarului provocata de teama ca FED ar putea opri cresterea dobanzilor.

In delaratia de astazi, Bernanke a lasat de inteles ca desi in Iunie dobanda la usd nu va creste, exista totusi posibilitatea unor cresteri in lunile urmatoare, in functie de starea economiei si de nivelul inflatiei, pe care le vor urmari indeaproape. Aceasta declaratie a fost interpretata de majoritatea analistilor ca pozitiva pentru dolar, in sensul ca FED a lasat sa se inteleaga ca nu s-a terminat cresterea dobanzilor, asa cum se presupusese initial.

Imediat dupa declaratie, eurusd si gbpusd au avut un spike mic, urmat de o cadere destl de mare, apoi iarasi un spike, de data asta ceva mai puternic.

Eurusd a depasit cu 20 pips maximul zilei, iar acum se situeaza in jurul valorii de 1.2810, maximul inainte de declaratie.

Gbpusd s-a situat la 30 pips sub maximul zilei, iar acum pretul este 1.8662, la 65 pips sub maxim.

 

Momentan activitatea e destul de redusa, probabil si datorita orei. Nu pot inca sa imi dau seama daca a inceput corectia gbpusd, dar mi se pare ca sansele ca aceasta pereche sa se indrepte spre sud sint din ce in ce mai mari. In caz ca va avea close sub TL ascendent, cred ca exista oportunitatea unui short cu target 1.84 sau chiar 1.82 - 1.81

[gogu]

Alien, ma bucur ca ai inceput si tu sa scrii despre metoda ta, despre felul in care adaptezi boxplayul la stilul tau. Cam asa am inceput si eu, dar pana la urma nu a mai ramas nimic din boxplay. Cred ca pana la urma, asta se intampla cu fiecare trader, toti incepem cu o metoda sau un sistem descoperite de altcineva, cat mai apropiate de intelegerea noastra. Pe masura ce ne obisnuim cu sistemul respectiv incepem sa il adaptam la stilul si la necesitatile noastre, pana cand din sistemul original nu mai ramane aproape nimic, se transforma intr-un sistem nou.

Atunci cand povesteai despre distrugerea contului si despre praful de scarpinat pe mouse, am crezut ca vorbesti despre mine. Singura diferenta e ca la mine aparea dorinta de a inchide inca de la 30-40 pips.

 

LazyPawn, multumesc pentru aprecieri. Exact pentru motivele spuse de tine am inceput acest thread.

Ai spus: "Concluzia personală - nu lăsaţi strategia de ieşire la inspiraţia de moment, sau intuiţie. Nu merge. Verificaţi prin backtesting, şi forward testing pe demo, şi determinaţi cea mai profitabilă variantă pe termen lung."

Crezi ca forward testing pe demo e intotdeauna relevant?

Inainte sa fac praf primul cont (sper sa fie si ultimul), am testat aceeasi strategie pe demo. Rezultat: de la 200 la peste 5000 in 2 luni, mergea asa bine ca devenise rutina, era aproape boring. Pe real, am rezistat ca si Alien, aproximativ o luna si jumatate, cu toate ca era aceeasi metoda. E adevarat, brokerul nu permitea prea multa flexibilitate in ceea ce priveste marimea loturilor, dar nu cred ca asta a folst principalul motiv, ci lipsa de disciplina si stressul, care se amplificau reciproc.

Nu neg ca testarea pe demo e buna, dar parerea mea este ca e eficienta intr-o singura situatie: cand deja esti profitabil pe un cont real si reusesti sa iti mentii calmul si sa iti controlezi perfect emotiile. De abia atunci poti sa testezi cu adevarat o strategie pe demo, pentru ca esti sigur ca o poti aplica la fel de bine si pe un cont real. Ce parere ai?

Ceea ce ai spus despre SL e foarte interesant. Am obsevat ca de multe ori e mai greu sa mut un SL decat sa gasesc o intrare buna.

Crezi ca ai putea sa postezi cateva exemple?

[LazyPawn]

Forward testing pe demo este relevant, cu două condiţii: să fie făcut de un trader care are deja o experienţă cât de cât semnificativă pe live, şi să fie făcut o perioadă îndelungată. Prima condiţie este foarte importantă, aşa cum am realizat cu toţii când ne-am apucat de tranzacţionat bani adevăraţi, şi am buşit conturi (unii mai deştepţi conturi mici, alţii mai prostalăi, aşa ca mine, conturi mari). Motivele sunt cele cunoscute, money management catastrofal, psihologie neadecvată, emoţii etc. A doua condiţie este necesară pentru a acumula suficiente date în diferite tipuri de piaţă, şi astfel a trage o concluzie validă asupra rentabilităţii strategiei respective. Unii spun o lună, Elder spune minimum 3 luni. Gândiţi-vă ce se întâmplă dacă cineva tocmai a pornit la testarea unei strategii de tip trend following acum câteva săptămâni, pe demo, prinzând actuala mişcare dollar bearish în toată splendoarea ei. Individul respectiv crede că are un sistem dumnezeiesc, şi ulterior, peste 1 lună, când piaţa intră în una din obişnuitele perioade de ranging şi choppy trading, tocmai bine când omul lucrează pe real cu sume mari, îşi face praf contul.

 

Să vă spun ce se petrece, legat de stop-lossuri (din experienţa proprie şi din relatările altora). Să presupunem că sunt tentat de o oarecare strategie bazată pe elemente tehnice, uşor de cuantificat. Când indicatorii XZY au cutare valori aş deschide o poziţie de tip buy (long). În primă fază, evident, mă uit pe grafice să văd cam ce performanţe ar fi avut această strategie pe date istorice. Pentru simplitate, să presupunem că îmi aleg un target de 50 şi un SL de 50. Observ că din 100 de astfel de tranzacţii consecutive din trecut, 60 ar fi fost câştigătoare, 40 pierzătoare. Perfect.... deci strategia este profitabilă. Apoi mă apuc să o verific forward, pe un demo, şi mi se confirmă aşteptările, cam 6 din 10 sunt câştigătoare. Următorul pas - trec pe contul "serios". Ei bine, aici se poate întâmpla următorul fenomen: să am o serie proastă iniţială, sau aproape de debut. Evident că 6 câştiguri din 10 nu înseamnă că primele 10 au exact 6 câştigătoare. Distribuţia este întâmplătoare, şi doar la un număr mare de tranzacţii tinde către acel procentaj. Fiind vorba însă de bani adevăraţi pierduţi, mă doare, şi, dacă am tăria să nu renunţ de tot la strategie, caut să o îmbunătăţesc. Observ că unele pierderi pe care tocmai le-am suferit au fost iniţial în câştig cu 25 de pipşi înainte de a se întoarce şi a ajunge la -50. Şi atunci am ideea "genială" de a aduce o modificare strategiei: când ajung pe +20, mut SL pe breakeven. Sunt superîncântat de ideea mea, pentru că, nu-i aşa, "nu las un profit să se transforme în pierdere!". Ei bine, abia acum mi-am dat cu stângul în dreptul, ca să zic aşa. Problema este că din cele 60% câştigătoare, de fapt jumătate (adică 30% din total) ajungeau la +20, apoi la 0 sau chiar un mic minus, şi apoi spre target la +50. În testul făcut iniţial, acele 30% erau înregistrate cu 50 pipşi câştig fiecare, pe când acum vor fi toate stopate pe zero. Însă din cele care ajungeau să piardă, am salvat doar câteva.

 

Deci, înainte de ideea genială, aveam din 10 poziţii, în medie, 6 câştiguri de 50 de pipşi, şi 4 pierderi a câte 50. Total +100.

După ideea de mutare a SL pe breakeven la +20, s-ar putea să am aşa: 3 câştiguri de 50 de pipşi, 4 pe breakeven, 3 pierderi a 50 de pipşi. Total ZERO.

 

Deci ce-am făcut? Am transformat un sistem profitabil într-unul cu expectanţă zero. Nu mai vorbesc de modificarea şi mai catastrofală care o suferă sistemul în clipa în care, pentru a evita "durerea" din trecut, închid pe +20 fără a mai aştepta. Atunci am transformat sistemul într-unul cu target 20 şi SL 50, iar expectanţa lui va fi foarte probabil negativă.

 

Corect ar fi fost fie să rămân la strategia iniţială, şi să aştept ca la un număr mai mare de tranzacţii să ajung în sfârşit la proporţia dorită de 60%, fie, dacă schimb strategia, să o testez prima dată şi pe aceea, pentru a mă convinge că este mai profitabilă decât originalul.  

[gogu]

Ieri noapte am lasat 3 pending orders pe gbpusd:

 

short gbpusd @ 1.8595, SL 1.8627, TP 1.8425,

short gbpusd @ 1.8595, SL 1.8627, TP 1.8225,

short gbpusd @ 1.8595, SL 1.8627, TP open.

 

De dimineata le-am gasit activate, momentan sint la +38 fiecare

 

Am mai inceput niste tranzactii si pe usdchf si usdcad:

 

long usdchf @ 1.2247, SL 1.2190, TP 1.2350

long usdchf @ 1.2247, SL 1.2190, TP 1.2450

long usdchf @ 1.2247, SL 1.2190, TP open

 

long usdcad @ 1.1045, SL 1.1012, TP 1.1150

long usdcad @ 1.1045, SL 1.1012, TP open

 

Dupa ce se anunta GDP pt UE si dupa discursul lui Trichet, o sa vad daca e cazul de short eurusd.

[gogu]

Ultima tranzactie short gbpjpy nu arata prea bine, ami are aprox 25 pips pana la SL.

 

Shorturile gbpusd au ajuns la +50, asa ca am mutat SL la BE. Poate e prea devreme, dar sint short intr-o piata bull, asa ca mai bine sa ma protejez. Acum sint la +41

 

Long usdchf a ajuns la aprox +40, am urcat si aici Sl, nu la BE, ci la 1.2224 (-23 pips). Momentan se afla la +40

 

Long usdcad au mers mai prost la inceput, se apropiasera destul de mult de SL, acum se pare ca lucrurile au luat-o in directia cea buna. Momentan, +24.

[gogu]

In timp ce scriam postul precedent, lucrurile au inceput sa se precipite. Usdchf trecuse de +50 iar usdcad trecuse de +30. Sin acelasi motiv ca si la gbpusd (pentru ca merg impotriva trendului) am vrut sa ma protejez si am mutat toate sl-urile la BE.

[gogu]

gbpjpy a atins SL, am iesit cu +200.

gbpusd si usdcad - scratch.

Am ramas cu usdchf, momentan +35

[gogu]

usdchf: scratch

 

Se pare ca aceasta stire explica multe:

 

In the quarterly inflation report, the Bank of England indicated concerns that rising energy prices would put wider upward pressure on inflation with the headline rate pushing above the 2.0% target in the near term. Bank of England Governor King also expressed concerns over the level of house prices and consumer debt. In this environment, the bank will not want further speculative activity and there is likely to be a tightening bias on interest rates.

 

The bank, however, expects inflation to return to 2.0% next year and also downgraded short-term growth forecasts slightly due to below-trend consumer spending. At this stage, the bank is likely to aim for interest rate stability over the next few months even with the possibility of an increase from late this year.

 

In global terns, the UK monetary stance is unlikely to offer strong currency support. The run of favourable UK data has continued with industrial and manufacturing output rising 0.7% in March and this will certainly curb near-term Sterling selling pressure while reinforcing the case for short-term interest rate stability.

 

Deci BOE a lasat sa se intelega ca e posibil sa continue cu cresterea dobanzilor, la aflarea stirilor gbp a inceput sa se aprecieze, mi-a atins SL (nu a fost chiar scratch, am ramas cu 2+1+1 pips lol). Caderea usdcad nu stiu de ce a fost provocata, e posibil de slabiciune dolarului in raport cu gbp.

 

In urma cu 2 minute s-au anuntat statisticile privind retail sales si business inventories pt USA. Nu stiu rezultatul, dar cred ca a fost mult sub asteptari, usdchf se duce direct spre sud, asa ca am mai reusit un scratch.

 

E posibil sa inceapa din nou vanzarea masiva a dolarului? Nu stiu, dar o sa vedem. Deocamdata astept sa vad daca apare o alta oportunitate.

[gogu]

Dupa ce ultima tranzactie short gbpjpy a ajuns la SL, cursul a continuat sa creasca, MA8 si-a schimbat directia, acum indreptandu-se in sus.

Dupa ce pretul a trecut de regiunea 206.8-207.5 (unde cred ca a fost un suport, daca iau in considerare ce s-a intamplat acolo zilele trecute), am considerat ca e momentul potrivit pt a intra long.

 

 

Dupa ce gbpusd a inceput din nou sa creasca, a aparut o posibiltate frumoasa de long, pretul a reusit se intoarca in canalul format anterior si se puteau castiga aprox 200 pips. Din pacate, nu am intrat in aceasta tranzactie. Imi pare destul de rau, dar cred ca a fost mai bine asa. Nu am acordat multa atentie pretului dupa ce mi-a atins SL, exista posibilitatea sa incerc sa ma "razbun" pe piata, si asta putea sa aiba rezultate neplacute. Asa ca am preferat sa iau o pauza, sa nu mai uit ce se intampla decat mai tarziu. A fost prea tarziu...

Aceeasi situatie si in cazul eurusd si usdchf.