Proximus

Ma alatur si eu la aceasta discutie, ca demult nam mai postat pe aici In primul rand nu este "ar trebui" pe piata forex. Tradeul tau e la mila pietei, daca piata te lasa sa castigi, atunci castigi, daca nu atunci nu. Apoi swapul nu va acoperi nici o pierdere, daca pretul se duce tac spre directia opusa, ar fi bine sa iesi din tradeul ala ca cu cat mai mult il tii, cu atat mai mare pierdere vei avea, swapul nu va acoperi nimic, eventual 1-2% din pierdere, iar restul de 98% probabil o sa te lase in margin call. Nu intra in tradeuri aiurea in acele perechi, ca swapul mare poate fi si o capcana care va atrage toti investitorii in acel instrument numai pentru a le lasa fara chiloti, dupa ce pretul se invarte. Un exemplu perfect este EUR/RUB, swapul pt short a fost urias, dar pretul a fost intrun uptrend pentru luni intregi, doar daca nu ai un cont de 1 milion sa supravietuiesti un val atat de mare doar atunci merita sa intri in aceste situatii, altfel eu mas duce cu perechile clasice AUD/USD, NZD/USD, care macar au si perioade de ranging pentru cei cu cont mic. O metoda mai avansata pt carry trade ar fi hedgingul, diversificarea pozitiilor pe mai multe perechi ca sa reduci drawdownul intra-trade.Am testat aceasta metoda si daca faci cum trebuie poate fi profitabila, dar va aduce o crestere destul de lenta, asa ca daca nu incepi cu o suma de marime medie, altfel o sa ai o cariera foarte foarte lunga Nu sunt de acord intrutotul. 1 carry trade inesamna sa astepti si 1 an de zile pina sa inchizi o tranzactie. in august 2011 am avut un 0.10 short eurhuf, pe care am lasat-o aproape 1 an, am inchis-o cu un minus de 200 de dolari, dar swapul era de peste 500. profitul a fost bunicel, daca nu inchideam in pierdere, ar fi fost si mai bun... Nu intru in amanunte de ce stiam ca eurhuf-ul trebuia sa cada, dar a venit FMI-ul si i-a facut varza, incit la inceputul lui 2012 EURHUF a atins maximul istoric la vreo 324. E o poveste lunga. 2. cind joci pe carry trade trebuie sa te uiti mai mult la scenariul pesimist si la cel optimist, NU LA PIERDEREA DE JOC ( din volatilitate). De exemplu la AUDUSD, ca sa megi pe o expunere de 1:10, adica de 10 ori suma din banca, dar totul este ca AUDUSD sa nu ajunga la 0.83, fiinca intri in margin call. Daca te uiti ca AUDUSD, in 2008 era 0,61...iar tu nu stai in Australia. La AUDUSD risti banii pentru 3-4 centi pe zi. Hai sa luam EURRON : Maximul istoric este 4,6525 ( am shortat si eu de acolo....). Maximul anului curent: 4.55. la o expunere de 1:10 iei 0.0784 euro/1000/zi, adica 28,6 euro pe an la 100 de euro investiti, si stai fara grija pina la 4,8. Eu sunt convins ca in2 ani nu se va ajunge la acest curs, in conditii normale. Poate ai vazut ca Romania indeplineste criteriile de convergenta la Euro, adica o stabilitate a cursului de schimb, adica o variatie de 5%. Vrei si rubla? Eu nu stiu decit USDRUB. ai atasat un grafic, si poti sa vezi si tu confirmarea primei axiome a bursei : " Cumpără când vezi sânge în stradă" . ti-am marcat maximul istoric de pina anul acesta, care a fost sub 33. practic Ucraina cantareste mult in curs. Pe grafic vezi si cum stau eu cu pozitia, pe care am calculat ca voi rezista pina aproape de 39, adica vreo 20% depreciere. Ma intrebi daca ajunge la 39 ce fac? Simplu, mai depun si cresc media. Eu sunt convins ca voi putea inchide la vreo 31 aceste tranzactii, si chiar in 2 ani, iar eu castig 3 euro pe zi. acum am o expunere de 1:3. Eu propun sa continuam discutiile in alta parte. îi facem varza topicul omului. Ok deci carry tradeul pt tine e 1 sau 2 pozitii pe un an fara stoploss. Nu e o idee atat de rea, dar pt mine totusi e inacceptabila, pentru ca asa nu o sa te inbogatesti niciodata Pentru mine carry trade inseamna pozitie deschisa dupa analiza proprie, dar pe o pereche cu swap mare. De exemplu stiu ca urmeaza o lichidare masiva a dolarului saptamana viitoare, asa ca cumpar pe AUD/USD sa iau swapul pozitiv in loc de EUR/USD. Fiidca swapul de obicei e mult mai mare decat sprreadul pe EUR/USD deci merita sa tranzactionezi pe AUD de data aceasta.Insa daca vad ca banca centrala din australia e slaba, atunci mai bine il pun pe EUR/USD, ca sansele sunt mai mari pentru un ranging decat un uptrend pe AUD. Dar daca cu tii un trade deschis pentru luni de zile si asa se poate, stiu ca undeva peste 4.55 e o limita maxima pentru EUR/RON, unde poate intervine BNR- ul, deci daca pretul atinge acest nivel, vinzi EUR/RON si lasi pozitia deschisa pentru saptamani, si mai iei si swapul Ar fi o situatie cu un R/R foarte bun.

Nu e, cel putin nu daca folosesti Metatrader 4. Nici eu nu am inteles cum e calculat, pana cand iam intrebat pe cai de la MQ. In primul rand tre sa te uiti cum e calculat swapul : in pipsi, in valuta contului sau in valuta de baza a perechi in care tranzactionezi. La mine cum vezi e in pipsi. formula e: ROLLOVER = LOTSIZE * TICKSIZE * SWAP *NR DE ZILE Adica marime lot (cum e in MT4) inmultit cu marimea 1 pip/pipet in valuta contului inmultit cu cifra de swap De examplu deschidem 0.01 lot LONG pe AUD /USD cu swap long de 4.5 pipeti (AUD) si il tinem deschis 1 saptamana (5 zile) Avem contul in EUR si rata la EUR/AUD e 1.45 ROLLOVER = 0.01 * 1/1.45 *4.5 * (1+1+3+1+1) = 0.217 EUR /saptamana 3 -ul e pentru ca miercuri swapul se tripleaza platesti sau primesti de 3 ori mai mult. Uite tiam facut un indicator care va arata profitul din swap, dar ai grija daca vrei sa calculezi pe mai mult de 3 zile, atunci calculeaza cu 7 sile pe saptamana nu cu 5 ca sa tii cont de miercurile.Si merge corect numai daca modul de swap la broker e in pipsi. Bafta SWAPPER.mq4

Ma alatur si eu la aceasta discutie, ca demult nam mai postat pe aici In primul rand nu este "ar trebui" pe piata forex. Tradeul tau e la mila pietei, daca piata te lasa sa castigi, atunci castigi, daca nu atunci nu. Apoi swapul nu va acoperi nici o pierdere, daca pretul se duce tac spre directia opusa, ar fi bine sa iesi din tradeul ala ca cu cat mai mult il tii, cu atat mai mare pierdere vei avea, swapul nu va acoperi nimic, eventual 1-2% din pierdere, iar restul de 98% probabil o sa te lase in margin call. Nu intra in tradeuri aiurea in acele perechi, ca swapul mare poate fi si o capcana care va atrage toti investitorii in acel instrument numai pentru a le lasa fara chiloti, dupa ce pretul se invarte. Un exemplu perfect este EUR/RUB, swapul pt short a fost urias, dar pretul a fost intrun uptrend pentru luni intregi, doar daca nu ai un cont de 1 milion sa supravietuiesti un val atat de mare doar atunci merita sa intri in aceste situatii, altfel eu mas duce cu perechile clasice AUD/USD, NZD/USD, care macar au si perioade de ranging pentru cei cu cont mic. O metoda mai avansata pt carry trade ar fi hedgingul, diversificarea pozitiilor pe mai multe perechi ca sa reduci drawdownul intra-trade.Am testat aceasta metoda si daca faci cum trebuie poate fi profitabila, dar va aduce o crestere destul de lenta, asa ca daca nu incepi cu o suma de marime medie, altfel o sa ai o cariera foarte foarte lunga

Depinde cat de serios iei afacerea asta, ca forexul nu e un joc asa cum se spune "joc pe pietele financiare".Este o afacere serioasa, cu care se pot face o gramada de bani, sau pierde o gramada de bani. Trebuie sa iti controlezi riscul cu risk management.Nu risca mai mult de 2-3% a balantei pe un singur trade, etc... Poti cauta pe google ce inseamna risk management in forex. Apoi, sincer vorbind din experienta mea, lasate de sistemele astea, ca nus bune.Mai bine invata cu adevarat ce misca pretul, si cum poti profita de asta. Daca esti intradevar incepator atunci nu inteleg de ce ai deja cont real, mai bine invata pe demo cateva saptamani/luni pana cand gasesti o strategie/metoda profitabila.

1) Exista un comision mic pe care til ia banca cand transferezi bani la broker (comisionul e mai mare daca faci depunerea cu cardul), dar comisionul de retragere depinde de broker, unii te taxeaza pe cand altii ofera comision 0 la retrageri 2) Trebuie sa platesti impozit pe profit/venit asa cum trebuie sa platesti pe orice fel de afacere/investitie (Citeste CAPITOLUL 3 din TITLUL III. a CODULUI FISCAL ca sa te lamuresti cu legile valabile cu impozitul perceput pe investitii) http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#trei 3)Swap = diferenta dintre ratele de baza a monedelor pe care le tranzactionezi, daca e pozitiv,adica tranzactionezi in directia valutei mai puternice atunci banca/brokerul iti da un interes pe banii tranzactionati, daca e negativ atunci tu trebuie sa platesti interesul respectiv Tax/charges= aici cred ca se refera la comisionul de retragere si a virarii banilor in contul tau

10000 de tradeuri in total..Chiar daca faci trade pe H1 se poate aduna. 100 trade pe NZD/USD 100 trade pe EUR/USD 100 trade pe USD/JPY ... etc, dar in total tre sa ai macar 10.000 de tradeuri ca sa poti studia statisticile cu o mostra decenta Si asta e backtest, ai deja datele, nu trebuie sa faci trading toata viata ca sa le obtii, altii au facut asta deja pentru ca noi sa avem date din trecut.

Mai am inca cateva observatii: 1)Deci forexul e descentralizat= ratele difera la fiecare broker.Si daca nu ai incredere in ratele lor, ce conteaza, nu marimea exacta pretului conteaza ci structura pietei, de exemplu: Daca brokerul X iti arata un pret la e/u de 1.2345, si brokerul Y iti arata 1.2349, asta nu conteaza.Conteaza mai mult daca, te uiti pe chart si la brokerul X vezi ca pretul urca, iar la brokerul Y pretul coboara, asta chiar ca e inselaciune Sau la brokerul X observi un pattern double top, iar la brokerul Y in acelasi timp e gaura/gap intre bare. Asta ar fi o adevarata falsificare a preturilor, insa nu vei vedea asa ceva la brokerii cinstiti. Insa exista alte metode necinstite pe care le practica unii brokeri de exemplu stop-hunting sau lagg urias care nu te lasa sa iti modifici ordinul activ 2) Un adevarat backtest, nu ar trebui sa tina cont de calitatea datelor, ei bine desigur daca lipsesc luni de zile din date asta e rau, dar nu la asta ma refer, ci ma refer la fapul ca daca un EA merge pe datele de la brokerul X dar si pe datele brokerului Y, are o sansa foarte mare ca o sa mearge pe toate brokerii la fel.Chiar daca nu au un rezultat asemanator, care poate fi din cauza ca ai o mostra prea mica de date, eu recomendez macar 10.000 de tradeuri, dar nici rezultatele pe real nu o sa fie asemanatoare in fiecare luna.Asta e, piata se schimba , e greu sa faci o statistica la o piata atat de dinamica ca si forexul, insa trebuie sa incercam totusi, si pentru asta exista anumite metode statistice pe care le poti aplica pe planul tau.

Si eu folosesc acele date, combinate cu cele de la Dukascopy.Am date pe EUR/USD incepand de la 1995.Si adevarul e ca nu exista o data mai buna decat alta, piata forex este foarte descentralizata, nu exista o rata de schimb la care poti zice ca , aha asta e rata adevarata a EUR/USD-ului. Fiindca forexul e descentralizat fiecare banca, sau uniune de banci au ralele lor, daca faci trading cu un broker din europa ai o sansa ca ratele lor sa fie asemanatoare a celorlalte brokeri fiindca majoritatea brokerilor e din UE.Insa daca ai cont la Oanda care e din SUA ratele lui vor fi diferite.Pe cand bursele sunt centralizate, poti sa vezi mereu valorile adevarate actiunilor google sau facebook, ca sunt registrate pe S&P 500 sau pe Dow, si daca cumperi actiuni de la ei, ordinul tau va fi procesat prin bursele din SUA, oriunde ai fi pe pamant cand cumperi acele actiuni.In timp ce daca cumperi EUR de la un broker din China, iti va oferi un alt pret fata de un broker din UE.

1) In forex volumul nu masoara participantii in trade = numarul contractelor, ci numarul tick-urilor intro singura lumanare 2) Datele pe tick nu cred ca sunt gratuite, alea sunt pastrate ca si comori de catre toti brokerii , sunt foarte valoroase si nu le dau oricui, noi ,oamenii de rand trebuie sa ne multumum cu date pe M1 3) Ti-am mai zis asta, uite linkul, descarca de aici cate date vrei sunt gratis: http://www.forextester.com/data/datasources.html Eu scriu EA-uri dar asta nu e un lucru ce se termina intro zi, proiectele mele anterioare toate au esuat, desigur am invatat mult din acele pierderi si acum sunt pe calea cea buna.Proiectul meu curent e una la care lucrez de 2 luni si fiindca am tinut statisticile versiunilor anterioare pot sa zic ca proiectul sa imbunatatit putin in fiecare saptamana care a trecut de la inceperea proiectului.Eu am incredere in roboti (mai bine zis doar in robotii facute de mine), daca alti nau e treaba lor, eu cred ca am destule cunostiinte in roboti ca sa pot afirma aceste lucruri fara indoieli.

Cine a zis ca un tick e 1 pip.Nici nu se pot compara, un tick e o unitate de frecventa pe cand pip-ul e o unitate de distanta/marime de pret.Un tick e ca si o cutie, cat pipsi sunt in cutie depinde de volatilitatea pietei.Daca piata are a volatilitate ridicata un tick va misca pretul cu multe pipsi, daca nu atunci piata se va consolida, si pot aparea lumanari de tip doji cu marime mica, sau chiar o gaura intre lumanari numita gap, cand nici un tick nu a fost primit de la broker intrun anumit inverval de timp. 1 tick= numarul pipsilor intrun anumit interval de timp ,cand brokerul isi reimprospateaza ratele si ne transmite noile rate de schimb sau mai simplu, cu cat sa miscat pretul fata de data trecuta de cand am primit datele noi Trebuie sa clarificam lucrurile ca asa nu ne putem intelege

Partial adevarat.Recunosc si eu faptul ca 99.5% dintre EA-uri sunt gunoaie (inclusiv cele comerciale).Eu ca si programator de EA-uri stiu cate ceva despre cum functioneaza, dar nu sunt de acord cu afirmatia ca pretul e prea volatila ori ca la brokerii cu 100$ nu poti sa faci o avere. In primul rand trebuie sa ai o strategie profitabila, si apoi tre sa o programezi intrun EA.Daca strategia originala nu e buna, nu are rost sa o automatizam.Si acum pot sa mai afirm ca si 99.5% din strategiile pe net nu sunt bune mai ales cele care contin multe indicatoare.Inclusiv MA cross, (am facut sute de mii de backtesturi cu toate combinatiile de MA cross-uri si nici una nu mi-a aratat profit durabil) si mai ales indicatoarele de baza care vin impreuna cu platforma de trading. Dar daca tot vrei strategii profitabile trebuie sa te uiti la price action.Gaseste un chart pattern care se repeta destul si are o probabilitate mare de castig, si e compatibil cu un MM avansat.Si apoi automatizeaza-ti strategia.De exemplu, un double top sau un head and shoulders au o probabilitate de reversiune a trendului, de 60-65%. @didina Sper ca ti-am dat un indiciu bun sa te indrept sprea calea cea profitabila.Forexul nu e ceva ce poti sa inveti intro noapte.Doar cei care studiaza piata profund merita sa se imbogateasca din trading, restul, 95% dintre traderii retail, vor pierde mereu!

Nu sunt deloc aproximatii,din contra, daca pachetul de date este una buna, de exemplu de pe site-ul din postul meu anterior, 1 tick inseamna o modificare a pretului.Nu cred ca intelegi in primul rand cum functioneaza o bara. Hai sa-ti explic mai bine: Deci un tick e o miscare a pretului intro directie cand pretul sa modificat, brokerul isi ia feedul de tickuri de la furnizorul ei de lichiditate care de obicei e o banca.Tickurile se aduna, si respectiv timeframeului pe care te uiti, ele formeaza o bara dupa X interval de timp.Unde X-ul e timeframeul curent.Deci daca folosesti EA-ul pe open price /control points, ele nu cuprind toate tickurile provenite de la feedul bancilor ci doar ,punctele open = prima valoare BID/ASK a lumanari Asta inseamna daca faci un trade pe open price pe H1, strategy testerul va ingora 59 minute si 59 de secunde de date din fiecare bara de 1 ora.Cred ca asta cam micsoreaza credibilitatea acelui test. Insa daca foloseai "every tick" , testarea va cuprinde toate tickurile valabile Nu au nici un interes sa falsifice datele.De exemplu un broker de renume cum ar fi ducascupy, broker ECN, isi ia comision din profitul tau.Daca tu ai date proaste si nu poti sa-ti testezi strategia asa cum trebuie, probabil ca vei pierde pe termen lung, dar si brokerul va avea un profit mai mic ca iti va lua comisionul numai pe profit nu si pe pierderi.Market makerii sunt altceva, ei au interes in asta, insa numai cei care nu sunt reglementati, daca te uiti la un MM cinstit precum Oanda, nu cred ca vei gasi smecherii la ei. PS: Daca faci un backtest ai grija ca modeling quality-ul sa fie peste sau egal cu 90%, altfel backtestul nu e autentic.

Ok in primul rand, nu facem backtest pe pretul open.Daca vrei un backtest de calitate trebuie sa o faci pe "every tick". Pretul open = prima valoare a bid/ask -ului din fiecare lumanare, exclude gap-urile, umbrele,si corpul barelor Control points =test pe fiecare tick care apare pe primul timeframe mai mic decat cel folosit, inclusiv pretul real si bid/ask-ul lor respectiv, inclusiv gap-urile dintre bare, umbrele si corpul barelor Every tick = test pe fiecare tick existent,inclusiv pretul real si bid/ask-ul lor respectiv, inclusiv gap-urile dintre bare, umbrele si corpul barelor (asta e metoda cea mai precisa) Ca e logic ca pretul open sa difera la fiecare broker fiindca pretul open ori e bid-ul ori e ask-ul (prima valoare a bid/ask-ului dintro lumanare daca folosim pretul open la backtest), si fiindca brokeri au spread diferit, asta face sens. In al doilea rand, ducascopy are date bune ,dar mi sa parut ca in ultimele zile a interzis oamenilor de rand care nu aveau cont la ei sa descarce datele lor.Si eu am folosit tickstory ca sa obtin datele, dar de cateva zile nu mai merge Insa inca mai exista pe net date istorice,de calitate si gratuite aici: http://www.forextester.com/data/datasources.html