Crown Forex

[tradelover]

Part 3

 

Mirajul acestui profit a atras de-a lungul vremii multi alde Kreslik, care au crezut ca se pot imbogati repede si fara riscuri. Teoretic se poate face profit. Teoretic procedeul e foarte simplu: ori de cate ori FPI este subunitar (sa zicem cu un anumit epsilon, care este de ordinul lui 10 la puterea -3 sau -4, ca sa evitam oscilatiile marunte) atunci jucam un BSS si facem profit instantaneu. Cum FPI creste peste 1+epsilon, jucam SSB si facem profit instantaneu. In practica insa, intervin trei chestii noi. In ordinea inversa a importantei, ele sunt

 

1. leverage-ul

2. timpul de executie

3. spread-ul

 

1. Leverage-ul este necesar, deoarece daca jucam cu bani cash, profitul realizat e infim. Adica cei 100 de dolari de mai sus, nu pot produce decat cativa centi, si asta in conditii de spread zero. Sunt situatii in care FPI este mult mai mic decat 1, decat am aratat eu in exemplu (am luat la intamplare) si de asemenea sunt situatii in care FPI este mult mai mare decat 1. De exemplu la a treia sau chiar la a doua zecimala, pentru ca mai sus diferentele deja se simt intre brokeri si intervin arbitrii clasici. Chiar si cu diferente asa de mari, nu se pot face profituri mai mari de 20-30 de centi la cei 100 de dolari. Dar aceste situatii sunt extrem de rare. Pentru a avea un profit rezonabil de cateva zeci sau sute de dolari la o tranzactie (SBB sau BSS), ar trebui sa investim zeci sau sute de MII de dolari in ea. Si cineva care are banii astia prefera sa ii investeasca in chestii mult mai sigure, ca deschiderea unei fabrici, de exemplu. In aceste conditii, leverage-ul (jocul la margine) devine un rau necesar. Dar odata cu el, apare un element nou: tranzactiile nu mai sunt profitabile la deschiderea lor, ci trebuie asteptata inchiderea. Tu pui o parte din bani, brokerul pune restul, deschizi tranzactia, dar ea nu este profitabila, nu este ca atunci cand ai 100 de dolari si cumperi cu ei euro, pe care poti sa ii tii cat vrei si sa ii vanzi cand vrei. Tranzactiile cu leverage trebuie inchise, pentru recuperarea leverage-ului, care trebuie returnat brokerului, si abia apoi, ceea ce ramane, este profitul (sau pierderea) ta. In aceste conditii, strategia noastra nu mai este punctiforma. Ea nu mai produce bani imediat, ci pe o perioada mai lunga, ea depinde de doua momente de timp, momentul deschiderii tranzactiei si momentul inchiderii tranzactiei. Degeaba deschid o tranzactie BSS bine, cand FPI este 0.9, daca o o inchid de nevoie cand FPI este 0.8, tot in pierdere ies. Pentru a fi profitabil (in aceleasi conditii de spread zero, nu am vorbit nimci de spread inca), atunci trebuie sa astept momentul cand FPI este foarte jos, eventual subunitar, si apoi sa deschid BSS. In acest timp banii sunt blocati, nu ii pot refolosi sa deschid un numar infinit de tranzactii. Daca mai deschid o tranzactie, blochez alti bani. Leverage-ul ii blocheaza. Apoi trebuie sa astept pana cand FPI este destul de sus, eventual supraunitar si sa plasez o tranzactie SBB (care este inversul tranzactiei initiale, de fapt). Aceasta deblocheaza banii si incaseaza profitul. Apoi daca vreau si daca FPI este inca sus, pot deschide un nou SBB pe care sa il inchid printr-un BSS peste ceva vreme cand FPI va fi iar jos. Acelasi profit este produs acum prin doua tranzactii in loc de una, si dureaza o perioada mai mare de timp pana la producerea lui. Practic, chiar si jucand clasic, cu o singura tranzactie pe o singura pereche, tot ar trebui sa astept. Avantajul jocului in inel fata de jocul clasic este riscul foarte mic sau egal cu zero. Dezavantajul este bine ilustrat de proverbul romanesc: numai cine nu risca nu castiga. Metoda clasica ofera oportunitate mult mai mare de castig pentru un trader experimentat. Nimeni nu te opreste sa joci metoda clasica cu un factor de risc de 1 la mie, sau unu la 10 mii, daca ai parale destule. Si sa faci profit cativa centi, cu factor de risc aproape nul. Nu vad de ce ar vrea cineva sa joace in inel. Dar hai sa fim optimisti si sa zicem ca metoda cu inelul este buna. Chiar si cu leverage, cu timpi de asteptare lungi, cu doua tranzactii pentru un singur profit, inca se mai poate face profit constant facand arbitraj triunghiular, daca avem executie instantanee si spread zero.

 

2. Timpul de executie, al doilea element nou adus de "practica", este mai important decat leverage-ul. Imaginati-va ca pentru exemplu de mai sus (cursul actual de acum, adica de la inchiderea de saptamana aceasta) ati lansat cele trei tranzactii pe SBB, avand in vedere ca indicatorul este supraunitar. Prima si a treia au intrat pe cursul afisat, dar cursul USDJPY, tocmai a facut un mic salt de 2 pip inainte de a intra bidul, si este acum la 117.94 in loc de 117.92, iar tranzactia, desigur, a plecat cu slippage 2. Ca daca le puneti slippage 0 nu aveti nici o sansa sa intre toate trei, cel putin una va fi returnata cu eroarea "cursul s-a modificat, incercati din nou", si trebuie sa pierdeti timp pretios pentru a o lansa iar, perioada in care cursul se poate modifica drastic. Deci am pus slippage 2. Este o valoare cumva minimala, cumva normala, este pe default la MT3, iar expertii care vin cu MT4 au deasemenea slippage 2. Eu lucrez cu slippage mai mare, in special pe piete volatile, pentru ca tranzactionez numai EURUSD, cum stie toata lumea, si nu ma cramponez de cativa pipsi, prefer sa imi intre bidul cand il pun si pentru asta am uneori slippage chiar si 5 pips. Daca am intuit bine directia pietei, atunci ies cu multi pipsi in plus, nu mai conteaza aia 5. Si daca nu am intuit-o bine, tot in stop se duce, ori cu 5 ori fara 5 pips. Dar daca faceti arbitraj triunghiular, lucrurile stau un pic diferit. Acum cursurile sunt (dupa exercitiul de imaginatie care a modificat cu 2 pip cursul celei de a doua perechi): 151.36, 117.94, 1.2834, primul si al treilea order au intrat la pretul cerut, dar al doilea order a intrat cu 2 pip mai sus, din cauza timpului de executie care a cauzat un delay de cateva secunde. Care este noul FPI la care am intrat SBB? Pai este 151.36/117.94/1.2834=0.99997228, adica in loc sa intram supraunitar, am intrat subunitar. Si asta numai la o miscare de 2 pipi! Acum ca sa iesim cu profit, ar trebui sa asteptam foarte mult pana sa nimerim o valoare mai mica decat 0.99997228 a FPI-ului, ca sa punem BSS-ul de iesire. Am patit ceea ce spuneam mai sus, unii intra pe sinusoida, unii intra contra ei, vand ieftin si cumpara scump. Si daca patim aceeasi figura si la iesire, in loc sa iesim pe 0.998 si sa facem profit de un pip, iesim pe 1.001 si facem pierdere de 3 pipi, atunci nu am facut nici o afacere.

 

Un motiv in plus pentru acel epsilon de care vorbeam mai sus. Trebuie sa alegem un epsilon destul de mare care sa ne permita "erori" de executie de acest tip. Daca iau epsilon=0.05, inseamna ca voi intra SBB ori de cate ori FPI este peste 1.05 si voi intra BSS ori de cate ori FPI este sub 0.95. Aceasta este o valoare foarte mare, care nu s-a atins decat de vreo 5 ori in ultimii 3 ani, si doar la evenimente importante, caderea rublei, cadera lirei turcesti, intrarea yen-ului chinezesc pe piata, 9/11, etc, evenimente care oricum nu sunt arbitrabile datorita miscarilor bruste de piata. Atunci sunt spreaduri imense si timpi de executie execrabili. Dar sa fim optimisti, si sa zicem ca avand un broker bun, o linie buna de net, putem lua un epsilon mult mai mic, care sa ne asigure cateva tranzactii lunar. Chiar daca o mica parte din ele se vor frige, pe ansamblu INCA putem face profit, cu toate conditiile puse pana acum. Suntem inca pe spread zero, nu am zis nimic de spread.

 

3. Spreadul... ei da, spreadul. Aici intram la partea de matematica, motivul real pentru care am zis toata povestea de mai sus. Avem trei valute, A, B, C, care formeaza perechi asezate intr-un inel de tipul (AB, CB, AC). Cursurile de schimb ale celor trei perechi din inel sunt (p, q, r), iar spreadurile corespunzatoare sunt (x, y, z). Mai luam un epsilon pe care il notam cu e. Avem toate elementele, si am redus problema cat am putut de mult.

 

In conditiile de spread 0 si EMH (adica marketul e eficient, piata e in echilibru) avem FPI=p/q/r=1. Cand piata incepe sa oscileze, ea nu se misca instantaneu. Piata are inertie. Daca EUR scade, el nu scade simultan la fel de repede realtiv la toate valutele, de exemplu tick-ul spre JPY va veni mai repede decat cel spre USD, si vom avea in acest fel o oscilatie a lui FPI in jurul lui 1. Daca punem spreadul in ecuatie, atunci tranzactiile noastre de tip BSS se vor executa la preturile

 

BSS: (p+x, q, r)

 

in loc de (p, q, r). Pentru ca vindem la pretul pietei si cumparam la pretul pietei, plus spreadul platit la broker. MT4 arata pe grafic cursul de bid, deci p, q, r, sunt cursurile de bid. Ask-urile sunt p+x, q+y, r+z.

 

In acest caz avem un nou indicator, pe care il vom nota FPI+ si care va fi egal cu

 

FPI+ = (p+x)/q/r,

 

care este mai mare decat FPI, pentru ca numaratorul este mai mare. Deci daca FPI oscileaza in jurul lui 1, atunci FPI+ va oscila deasupra lui 1 cu o cantitate egala cu x/q/r. Cand FPI scade sub 1-x/q/r, atunci FPI+ scade sub 1, dar el se va afla majoritatea timpului peste 1. In acelasi mod, daca vrem sa vindem in inel, deci SBB, atunci vindem prima pereche la pretul p, dar cumparam celelalte doua perechi la q+y si respectiv r+z, deci putem defini un al treilea indicator numit FPI-, cu formula:

 

SBB: (p, q+y, r+z)

 

FPI- = p/(q+y)/(r+z).

 

Acest indicator este - ati ghicit - mai mic ca 1 in majoritatea timpului, pentru ca numitorul este mai mare.

 

Pentru a face profit la o intrare BSS, trebuie ca FPI+ la intrare sa fie mai mic decat FPI- la iesire.

 

O sa repet asta inca odata, sa se inteleaga clar: FPI+ care este de obicei MARE (peste 1) trebuie sa fie MIC (sub 1), iar FPI- care este de omicei MIC (sub 1) trebuie sa fie MARE (peste 1).

 

Cand intram BSS, intram pe FPI+. Cand iesim, deci plasam tranzactii contrare celor initiale pe inel, practic plasam un SBB, deci iesim pe FPI-. Cum singura cale de a face profit este sa cumparam ieftin si sa vindem mai scump, atunci inseamna ca FPI+ la intrare sa fie MAI MIC decat FPI- la iesire. Adica - repet din nou - FPI+, care este DEASUPRA lui 1, sa coboare foarte mult, poate chiar sa ajunga sub 1 atunci cand intram, iar cand iesim, FPI-, care este DEDESUPTUL lui 1, sa fie mai mare ca FPI+ la intrare, poate chiar sa fie peste 1.

 

Asta le scapa din vedere celor de pe kreslik. Nu e destul sa intram BSS cand FPI este subunitar. Trebuie sa asteptam pana cand si FPI+ devinde subunitar, adica FPI devine mai mic decat 1-x/q/r, iar daca punem si epsilon in ecuatie, atunci punctul de intrare este daca si numai daca FPI este mai mic decat 1-e-x/q/r. La fel, la iesire, pentru a acoperi spreadul, trebuie sa iesim numai daca FPI- este mai mare ca 1+e, adica FPI trebuie sa fie mult mai mare ca 1 (puteti efectua calculele daca vreti exact diferenta, ea depinde de y si de z, spreadurile celor doua perechi care se cumpara). Deci linia lui 1 se transforma practic intr-un interval de tipul

 

FA = (1-x/q/r-e, 1+e+f(y,z))

 

cu toate numerele implicate fiind pozitive. Am notat cu FA de la forbidden area. Pentru a face profit, singura cale e sa intram BSS cand FPI este subunitar, si este IN AFARA intervalului de mai sus (adica dedesubtul lui), si sa intram SBB cand FPI este supraunitar si in afara intervalului de mai sus (adica deasupra lui). Asta restrange enorm multimea cazurilor. De la 1 octombrie incoace, pe inelul (EURJPY, USDJPY, EURUSD) situatia s-a intalnit numai de doua ori. Presupunand ca de fiecare data reuseam sa intram perfect, la momentul optim si fara slippage, cu un lot complet de 100k USD, si sa iesim la momentul oportun tot fara slippage, am fi realizat un profit de vreo 40 de dolari. Din care trebuia sa platim 38 swap. Intr-o luna si jumatate, cu o investitie de cel putin 2000 de dolari, pentru a putea juca cele trei loturi de USD (unul pe fiecare pereche la leverage de 200 la 1) am reusit sa producem 2 dolari.

 

Eu prefer varianta clasica....

 

Pentru ca un grafic face cat o mie de cuvinte, voi atasa un grafic facut in excel. Cursurile sunt reale pentru inelul discutat. Spreadurile sunt de la InterbankFX (5, 2, 2). Desi pare un spread mare, datorita 5-ului de pe EURJPY, totusi combinatia este mult mai buna decat una de tipul (4, 3, 3) sau (4, 3, 2) de la alti brokeri, datorita celor doi de 2 de pe perechile finale. Graficul albastru este FPI+, cel roz este FPI-. Graficul negru este diferenta intre FPI+ si FPI-, care este folositoare in stabilirea epsilonului. Pentru ca graficul este foarte compresat (a trebuit sa il fac gramada ca sa se vada toate datele pe toata perioada) am atasat al treilea grafic, cel din josul paginii, care este doar un detaliu al primelor 20 de puncte din graficul de sus, pentru a se vedea mai bine FPI+ si FPI-. Adica al treilea grafic detaliaza primul milimetru din primul grafic. Spike-urile care apar sunt miscari din timpul stirilor. Acestea nu sunt tranzactionabile, datorita timpului de executie, a slippage-ului mare si a spreadului ridicat. Traderii adevarati nu tranzactioneaza news. Nici vorba de arbitraj in timpul stirilor, nici macar triunghiular. Singurele situatii care erau arbitrabile si care puteau aduce profit, au fost:

 

1. o intrare SBB in zona dreptunghiului rosu, cand grafiul roz a urcat peste 1+e. Aceasta se putea inchide peste 7 zile, cand FPI+ cobora sub 1-e, in zona dreptunghiului cyan, cu un profit de aproximativ 30 de dolari, din care trebuia platit swap-ul pentru cele 7 zile, cam aceeasi suma.

 

2. o intrare BSS (close and reverse la cea de mai sus) la dreptunghiul cyan, cand FPI+ cobora sub 1-e, care se putea inchide a doua zi cu profit de cativa dolari (9-10$, din care trebuia platit swap 3-4$) in zona dreptunghiului verde, cand FPI- urca peste 1+epsilon.

 

Practic, presupunand ca totul mergea bine, nu erau probleme de slippage, nu se modufica spread-ul, etc, atunci se puteau face vreo 30-40 de dolari total din aceste doua tranzactii, nu am calculat exact, importanta e ideea. Bineinteles, cu risc zero. Pentru ca (pentru cei care nu au remarcat) tranzactiile in inel nu prezinta risc. Ele pot fi lasate deschise oricat de mult timp, indiferent in care parte se duc cursurile, equity-ul nu scade, pentru ca ele se afla in hedging una cu cealalta. Deci daca ratati conditia de iesire nu e nici o problema, puteti sa lasati tranzactiile deschise pana apare o alta oportunitate de a iesi. Atat timp cat p/q/r sta foarte aproape de 1 (adica tot timpul), pierderea pe care o suferiti pe una sau doua dintre cele trei perechi este compensata de castigul pe a treia pereche. Adica avem mereu p=qr, deoarece p/q/r=1.

 

La un broker cu swap, acesti 30 de dolari erau de fapt numai 2-3, ca trebuia platit swap. La un broker cu ZRP nu se puteau face 30 de dolari, ci doar cel mult 10, pentru ca brokerii cu ZRP au spread mai mare (trebuie sa acopere cumva cheltuielile).

 

Vestea buna e ca DA, se poate face profit, cu un risc minim, sau fara risc.

Vestea proasta e ca intotdeuna profitul e pe masura riscului.

 

Intrebarea mea este: sunt cei cativa dolari profit suficienti pentru o investitie de cateva mii de dolari, pe o perioada de aproape doua luni?

 

Daca raspnsul este "DA", atunci mult succes in arbitrajul triunghiular.

 

Eu raman la varianta clasica, cu risc controlat si mult mai multe sanse de castig. Voi reveni cu un expert si cativa indicatori, acum plec la servici, aseara nu am putut accesa vamist si am postat acuma dimineata.

[3cent]

Aceasta este o idee mai veche decat noi insine, si a fost incercata incepand cu anii interbelici pe piatza londoneza si americana.

 

Foarte foarte concis ideea consta in specularea ineficientzei pietzelor si, sincer cred ca era fiabila atata timp cat tu, ca broker te miscai mai bine decat piatza.

 

Nu cred ca se poate face ceva acum, la 3MB/ sec download efectiv ( abonament normal de internet) plus Pentium D core + 3gb viteza , etc.

Orice broker are un sistem de alerta care interzice astefel de operatziuni prin pretzurile care tzi le da tzie.

 

Referindu-ma la o interventzie anterioara in legatura cu bancile, intradevar, bancile cumpara si vand valutele din pereche, la curs SPOT ( T+2 in limbaj bancar) ceea ce inseamna ca ele chiar livreaza ce au vandut si primesc ce au cumparat in suma reala, si livrare in 2 zile.

 

SWAPUL insa nu cred ca reprezinta exact ceea ce s-a scris acolo.

Swapul este un contract de schimb de valute in care ideea principala este ca se mentzioneaza la inceput ( adica la deschiderea pozitziei) data exacta in care se va face operatziunea inversa intre aceleasi partzi.

 

exemplu : eu sunt BANCA DACIA FELIX (BDF) si fac un swap pe EUR/USD cu BANCA ALBINA la cursul de 1.2750 pentru 500.000 EUR buy cu inchidere in 60 zile la data de....

 

Asta inseamna ca eu BDF va primi 500.000 eur si BDF va da 1.2750*500.000(= calculeaza!) USD Bancii Albina. Peste 60 de zile se inchide swapul iar BDF va da 500.000 EUR si va primi 1.2750*500.000 USD

 

Observatzi ideea principala aci : cursurile sunt aceleasi pentru 60 zile diferentza. totusi intre timp curge o dobanda pentru fiecare valuta dinn

cele 2 insa profitul / pierderea consta in diferentzialul de dobanda dintre cele doua valute. Sunt formule de calcul care stabilesc pretzul de swap in functie de pretzul spot la momentul respectiv ( pretzu curent), durata SWAPULUI, si evental evaluarea cursului peste 60 de zile ( la inchidere eu va trebui sa am suma din contract , ca sa primesc contrapartida, si daca nu o am va trebui sa cumpar ce imi mai trebuie ca sa completez)

 

SWAPUL este intens folsosit de catre banci pentru ca de f multe ori sunt depozite ale clientzilor in diferite valute si la expirarea depozitului mie imi trebuiesc banii (depozitul care expira in moneda depozitului)Ca o alta paranteza - daca o persoana depune x CHF ( de ex) intr-un depozit pe 3 luni banca va folosi imediat acel depozit, CHF aia se transforma de zeci de ori in alte monede , in tranzactii, ca altfel banca ar muri, iar la expirarea depozitului banca cumpara inapoi suma in valuta respectiva ca sa plateasca clientul.

 

O digresiune cam lunga dar sper ca m-am facut intzeles in legatura cu swapul.

 

PACE

[tradelover]

3cent, multumim pentru clarificare. Eu chiar nu stiam chestia asta (cu swap-ul), si de multe ori m-am intrebat cum lucreaza acolo in interior. Nu am studii economice ori financiar-bancare, cunostintele mele se rezuma la forex pe care il pisez de multa vreme, la citit tot ce am prins (ca investopedia) si la multa, multa matematica si programare. De aceea orice clarificare pe teme financiar-bancare este bine venita.

 

Revenind la FPI-ul nostru, voi posta un expert si un indicator care pot urmari si specula diferentele de FPI, si eventual le pot tranzactiona cu profit.

 

Disclaimer: Acesti indicatori si experti nu sunt garantati a produce profit, de aceea recomandarea mea este de a nu fi folositi in tranzactii pe bani reali, inainte de a fi testati cel putin 5-6 luni pe trading in timp real pe un cont demo. Motivul principal este acela ca indicatorii in cauza nu pot fi testati pe cursurile valutate istorice (backtesting against history) datorita faptului ca aceste date istorice nu memoreaza toate elementele, cum ar fi spread-ul real, swap-ul real la momentul respectiv, ordinea sosirii tickurilor pe fiecare pereche valutara, etc. Daca pierdeti bani cu ei, nu dati cu pietre in mine. Eu ii testez de doua saptamani si am reusit sa fac un profit de 6 dolari pe un cont demo care are in el 11k. Teoretic, daca este folosita cum trebuie, suita prezentata poate produce un profit mic (infim in comparatie cu suma din cont) fara nici un risc (cu un factor de risc nul).

 

ATENTIE! Expertul prezentat nu este optim, voi discuta in posturile viitoare cateva notiuni de optimizare a tranzactiilor, swap si linie mediana (foarte importanta!) care nu sunt continute in acest expert. El este insa foarte folositor ca exemplu de programare, pentru aceia care vor sa faca proprii lor experti, pentru ca prezinta multe aspecte interesante, dintre care cel mai important este cooperarea intre mai multi experti deschisi in mai multe charturi, de asemenea cooperarea intre un EA si un indicator, precum si folosirea unor scripturi pentru plasare de tranzactii simultane.

 

Instalare: MT4 standard account la InterbankFX, 19 perechi valutare. Pentru folosirea pe miniaccount, EA trebuie editat si adaugat "m" la sfarsitul tuturor perechilor valutare care apar ca stringuri in textul programului.

 

1. Se dejarhiveaza EA in folderul de experti, indicatorul in folderul de indicatori in interiorul folderului experti, cele doua scripturi in folderul de scripturi, tot in interior la experts. Exista si un profile, daca aveti rezolutie de 1280x1024 (cum am eu) atunci puteti folosi acest profil pentru punctul 2 de mai jos. Daca da, trebuie desfacut in directorul de profile-uri, IN AFARA directorului de experti. Atentie, exista un profile in interiorul folderului de experti, acela tine minte altceva (profile-uri pt MetaEditor), aveti grija sa nu le incurcati. Profilul se numeste "ALL MARKET M1" si trebuie extras asa cu tot cu director. Am pus si un set de perechi care contine toate perechile ordonate alfabetic (sunt mai usor de urmarit si va scuteste de a ordona alfabetic setul vostru, care se deschide in ordine aleatoare dupa cum vin ticksii, atunci cand spuneti "show all pairs" in market watch) care, daca vreti sa il folositi, trebuie pus in symbolsets, in afara folderului experts, apoi trebuie dat "hide all" in MT4 si "open symbol set".

 

2. Daca folositi profilul din arhiva, se incarca acesta cu File/Profiles/Open, sau click pe el direct. Daca nu folositi template-ul, se deschid manual 19 charturi M1 cu toate perechile valutare oferite de IBFX. Se aranjeaza pe ecran "tile", ca in prima poza postata de mine pe tread, intr-un grid de 4 pe 5 care formeaza 20 de "patratele" imaginare. Graficul EURUSD se aranjeaza in asa fel incat sa ocupe doua patratele pe gridul de 20 de patratele astfel format, iar celelalte 18 fiecare grafic pe o patratica. Aveti nevoie de rezolutie mare ca sa vedeti ceva in ele, dar asta nu e important, ele pot fi facute maximize una cate una cand e nevoie, si apoi restore down la loc cand nu mai trebuie. EURUSD este numit chart principal. Toate informatiile se afiseaza in chartul principal. Daca va place sa vedeti alt chart, exista un parametru numit Display, care trebuie modificat (unora le place mai mult GBPUSD de exemplu). Expertul lucreaza exact la fel, nu conteaza ce chart principal folositi, iar informatiile afisate nu depind de chartul principal. Ma voi referi in continuare la EURUSD ca chart principal, deoarece eu asta tranzactionez in mod curent si pe ala imi place sa il vad.

 

3. Se adauga Flipper_V13 la toate cele 19 charturi. Deocamdata nu este nevoie de a modifica vreun parametru, in afara de Display, si care trebuie modificat doar pentru chartul principal daca acesta nu este EURUSD.

 

Parametrul AutoTrade nu lucreaza deocamdata. Am decis ca nu este util tradingul automat fara ceva confirmari prealabile, si l-am scos. FPI-urile se pot modifica foarte repede, uneori 1 pip e destul sa se duca totul la naiba, asa ca am scos tradingul automat, apeland la varianta cu scripturi si veti vedea mai departe ca este mai bine asa. Pentru varianta cu scripturi, nu am identificat inca cum pot lansa un script dintr-un EA (daca se poate sau nu, stie cineva??), asa ca parametrul a ramas "in aer". Modificarea lui nu are nici o influenta, dupa cum se vede din textul sursa. Pentru tranzactionare automata, ar trebui copiat inapoi textul scriptului in if-ul cu AutoTrade, dar trebuie facute o gramada de teste asupra bidurilor existente, ca sa nu joace un inel iar si iar pana la epuizarea banilor, atunci cand FPI se incapataneaza sa stea in teritoriul tranzactionabil.

 

Parametrul Epsilon are semnificatia din posturile precedente, si deocamdata e bine sa il lasati asa. Valoarea este destul de mica incat sa produca alerte zilnic sau la doua trei zile. Daca urmariti un profit mai mare, se poate modifica acest parametru la 0.001 sau chiar mai sus, dar alertele vor fi saptamanale, sau chiar mai rare. Pentru perioada de test, e bine ca parametrul sa fie cat mai mic, pentru ca nimeni nu vrea sa astepte o luna pana la prima alerta, doar ca sa vada cum functioneaza alerta. Parametrii sunt individuali fiecarui expert. In acest fel puteti avea epsiloni diferiti pentru fiecare pereche valutara (unele sunt mai saltaretze) sau Display-uri diferite daca vreti sa afisati informatiile in mai multe ferestre (cineva poate sa vrea asta, chiar daca informatiile sunt aceleasi .

 

4. Se adauga indicatorul "FPI Min Max" la chartul principal. Se maximizeaza chartul principal pe ecran.

 

Si gata, stam si asteptam alerte. O bere, niste semintze...

 

Cum lucreaza? Piesa principala este expertul Flipper. El face cateva lucruri/taskuri importante:

 

A). Calculeaza valoarea pe care ar trebui sa o aiba fiecare pereche pentru ca toate cursurile sa fie in echilibru. Adica presupun toate perechile asezate pe circumferinta unui cerc, la distante diferite una de cealalta, trag corzi intre ele care au lungimile egale cu cursurile de schimb, apoi optimizez aceasta asezare (de fapt fac doar o medie aritmetica, care aprozimeaza destul de bine, pentru ca inca nu sunt convins de importanta acestui indicator atat de mult incat sa ma pierd in calcule complicate) in asa fel incat orice inel as lua sa am FPI=1. Cotatiile rezultate sunt foarte aproape de cotatiile reale, si le afizes pe grafice cu o linie rosie aflata in dreapta barei curente a graficului. Concret, daca iau toate cursurile de la liniile rosii si calculez toate inelele pe ele, ar trebui sa obtin pe toate inelele suma tranzactiilor nula (sau FPI=1 peste tot, practic datorita aproximarii cu MA, valorile ies diferite, dar mult mai aproape de 1 ca FPI-ul calculat la cursurile reale, daca se va dovedi un indicator util, voi reface calculele in varianta viitoare a expertului, pentru a fi mai exacte). Liniutele rosii reprezinta deci valoarea "de echilibru" a pietei. Ideea initiala a fost sa vad in ce masura aceasta valoare de echilibru poate fi folosita ca un indicator, deci linia rosie lasa in urma un "trail", o coada albastra care se poate vedea pe grafice. Nu stiu cat de importanta este, nu stiu daca se poate folosi ca un indicator, nu am constatat decat ca uneori aceasta "coada" albastra actioneaza ca o linie de atractie, alteori ca o linie de suport/rezistenta, si tinde sa se miste "inaintea" cursului. Cu cat liniutele albastre sunt mai departe de grafic, cu atat perechea respectiva este mai "dezechilibrata" in inelele din care face parte (exista mai multe inele care au FPI-uri diferite de 1, sau exista cateva inele cu FPI diferit MULT de 1). Am constatat insa ca o "oarece" distanta este stare de normalitate, adica de exempu la EURJPY liniutele albastre sunt mai tot timpul SUB grafic dimineata, si PESTE grafic seara, probabil pentru ca pietele japoneze se deschid inaintea celor occidentale, exista o tendinta ca JPY sa se miste primul dimineata. Daca presupunem ca pe graficul EURJPY coditzele albastre sunt undeva dedesubt si deodata fac un salt brusc in jos, distantandu-se si mai mult. Asta inseamna ca pretul celorlalte perechi cu care EURJPY formeaza inele s-a modificat. Deci ceva se intampla cu celelalte valute. Va urma in mod cert o "reglare". Adica se poate ca EURJPY sa se miste in jos in vederea echilibrarii inelelor, sau celelalte valute sa revina la valorile anterioare. Nu stiu care, nu stiu cum, cand, de ce, etc, dar daca cineva poate sa "lege" chestia asta cu un RSI sau ADX pe perechile unui inel oarecare, sa urmaresca graficele o perioada si sa imi dea un feedback, ar fi binevenit. Oricum, eu mai sap de capul meu cand o sa am timp in weekend. Ideea e ca pe perioade foarte scurte de timp si pe distante de cativa pipsi, liniuta albastra/rosie se misca intotdeauna INAINTEA cursului. La un broker cu spread 0 as putea face profit la fiecare pip, numai din aceasta corelatie, deschizand si inchizand biduri de 1 pip. Din pacate, pentru a fi un indicator pe durata mai mare ori pe trenduri mai lungi, aceasta corelatie nu e suficienta. Liniuta poate sari de cateva ori in jos, tragand de fiecare data cursul dupa ea, dar asta nu inseamna ca se formeaza un trend descendent. In momentul imediat urmator liniuta poate sa inceapa sa urce, iar cursul o va urma fidel in cateva secunde. Efectul se observa in special la deschiderea burselor. Liniutele sunt memorate ca obiecte separate pe grafic si in momentul in care ele se "aduna" cateva sute sau mii (depinde ce computer aveti) graficul incepe sa se miste greu. Nu e nevoie sa le stergeti manual, puteti scapa de ele imediat cu doua clickuri, deschizand si inchizand expertul (click pe omuletul din dreapta sus si click OK, functia deinit() care se apeleaza le va sterge pe toate).

 

B). Flipper va calcula toate FPI+ si FPI- pe toate cele 19 inele. Informatia este afisata pe chartul principal ca un comentariu. Pentru a stii exact despre ce inel e vorba, ar trebui sa invatati inelele pe de rost , dar asta nu e important. Nu era destul loc pe ecran pentru a afisa toate datele. Valorile sunt calculate de fiecare chart si salvate in variabile globale ale terminalului, care sunt citite de chartul principal, un exemplu de cooperare intre experti din diferite charturi. Aceste valori sunt utile pentru a vedea o imagine de ansamblu a pietei si pot fi folosite chiar si de un trader "normal", deoarece ele arata foarte bine perioadele de consolidare a pietei, exhaustion-ul, perioaele de congestionare (cand e mai bine sa dormiti decat sa faceti trading!) etc, si anticipeaza momentele in care piata va "rupe" intr-o directie sau alta. Cand toate FPI-urile tind sa aiba valori apropiate, de exemplu, piata e linistita. Cand valorile se disperseaza, piata se agita.

 

C). Dintre toate FPI+ (care sunt supraunitare in cea mai mare parte a timpului) va fi calculat cel mai mic. Informatiile despre inelul care a produs cel mai mic FPI+ sunt afisate pe ecran pe linia BSS. Daca minimul trece (in jos) de 1-Epsilon, atunci o alerta va fi generata, iar informatia va fi salvata in variabile globale pentru a fi preluata de scripturile de tranzactionare, in cazul in care dorim sa tranzactionam acest inel (sau sa inchidem un SBB anterior pe acest inel).

 

D). Dintre toate FPI- (care sunt subunitare in cea mai mare parte a timpului) va fi calculat cel mai mare. Informatiile despre inelul care a produs cel mai mare FPI- sunt afisate la SBB. Daca maximul trece (in sus) de 1+Epsilon, atunci o alerta va fi generata, iar informatia va fi salvata in variabile globale pentru a fi preluata de scripturile de tranzactionare, in cazul in care dorim sa tranzactionam acest inel (sau sa inchidem un BSS anterior pe acest inel).

 

E). Este afisat timpul severului (un indicator foarte important, asa cum am aflat din proprie experienta, ma scuteste de calcule legate de timp, piata are momentele ei de nebunie care se petrec in fiecare zi la aceleasi ore).

 

Despre indicator:

 

FPI Min Max (pe scurt FPI-MM) se foloseste de informatia salvata de Flipper pentru a afisa pe chartul la care este adaugat (de obicei chartul principal, dar poate fi si altul) valorile celor mai bune FPI+ si FPI- inregistrate la un moment dat. Acest indicator nu are history, din motive de interpolare fractionara de care am vorbit mai sus. Se poate crea o istorie luand preturile la deschidere, dar nu e importanta. Exista un parametru ForceRing care poate avea valori intregi. Cele 19 inele sunt numerotate de la 0 la 18. Daca ForceRing are una dintre aceste valori, atunci FPI- si FPI+ pentru inelul respectiv va fi afisat. Se permite astfel utilizatorului sa adauge FPI-MM pe mai multe charturi (ori de mai multe ori pe acelasi chart) cu diferiti parametri ForceRing si sa afiseze informatii despre mai multe inele in acelasi timp. Posibilitatile sunt nelimitate, una ar fi studiul liniei mediane, de care voi vorbi intr-un post viitor (linia mediana este foarte importanta, ea nu este intotdeauna 1.0000 ci poate varia, practic avem nu 1+Epsilon si 1-Epsilon, ci M+Epsilon si M-Epsilon in functie de inele si de spread-uri, dar asta e alta poveste, voi avea niste posturi relative la optimizarea acestei strategii mai tarziu, in limita timpului).

 

In limita spatiului disponibil pe ecran, ori daca aveti doua monitoare ori monitor de 30 de inci (sigur nu va foloseste la nimic, nu-i asa? e prea mare oricum.... mai bine mi-l dati mie! puteti adauga pe un chart de 19 ori FPI-MM si dati parametrului ForceRing toate cele 19 valori, si aveti toate FPI+ si FPI- pe ecran. In aceasta situatie mai aveti nevoie de 4-5 perechi de ochi....

 

Daca ForceRing are orice alta valoare in afara intervalului [0, 18] atunci se va afisa maximul dintre toate FPI- si minimul dintre toate FPI+. Voi vorbi numai despre aceasta varianta, pentru ca ea este cea mai importanta, de aceea este setata default: ea ne arata care inele sunt bune de jucat, in ce directie, ea ne da semnalul de SBB sau BSS, ea ne arata o linie mediana a pietei. Valorile indicatorului sunt scalate in intervalul -100 la +100, pentru a scapa de "zece la puterea minus cinci" in valorile FPI-ului. Intervalul pe care se afiseaza este insa de la -120 la +120. Veti remarca in acest caz inca doua linii, una intre 100 si 120, si cea de a doua intre -120 si -100. Aceste linii sunt nimic altceva decat numarul inelului care a produs FPI+ minim, si respectiv numarul inelului care a produs FPI- maxim, la care am adaugat/scazut 100, de aceea le numesc linii de inel. Facilitatea face foarte usor de urmarit care inele produc cel mai des FPI-urile utile, si care inele sunt inutile. Existe inele care nu produc niciodata profit (cele cu cross-uri datorita spreadurilor mari intre crossuri). In timp, inelele inutile se pot elimina si se face loc pe ecran. O varianta ulterioara a expertului va include posibilitatea de selectie a inelelor. Practic, daca am un FPI+ care trece sub 1, adica sub linia de 0 pe indicator, si vad ca linia verde inchis de sus este 112.00, inseamna ca FPI+ul buclucas a fost produs de inelul 12 (de la 0 la 19, asta inseamna EURJPY/USDJPY/EURUSD). Veti observa ca liniile de inel stau destul de mult pe valori constante, cum ar fi 10, 11, 16 (facand abstractie de suta) acestea sunt majorele, cu spread mic si miscare multa. Practic, restul inelelor sunt neinteresante.

 

De asemenea FPI-MM pare a fi un indicator foarte util si interesant. El functioneaza cumva ca benzile Bollinger, dar mult mai precis, si pe invers. Adica cand FPI+Min si apropie de FPI-Max, piata se va misca, cand stau departe una de alta, piata e linistita, inelele sunt echilibrate. Cand apropierea se produce in mai mult in partea de jos, va urma o scadere a cursului (un fel de overbought), cand se produce in partea de sus, va urma o crestere (un fel de oversold). Daca lasati charturile sa mearga pe o perioada lunga, apoi salvati si studiati indicatorul (pentru ca nu poate fi facut pe history) o sa descoperiti si alte lucruri interesante despre el.

 

Despre scripturi:

 

Scripturile prezentate sunt folosite la deschiderea unei tranzactii in inel, de tip BSS sau SSB. Ele se folosesc de informatia din expert si asemeni indictorului, nu pot functiona fara expert, decat daca folositi un parametru ForceRing in intervalul [0-18]. Semnificatia parametrului este aceeasi ca la indicator, daca e in [0-18] va "fortza" tranzactionarea ringului respectiv, daca nu, va juca ringul cel mai bun. Ringurile odata jucate trebuie inchise manual, sau folosind scriptul "close all" din pachetul MT4. Am constatat ca nu e o problema inchiderea ringurilor, intotdeauna exista timp suficient. Ca de altfel si pentru deschidere. Mai exista un parametru care este factorul de risc. Acesta e dat doar pentru a face un "balans" intre equity si marimea loturilor tranzactionate, in cazul in care tranzactionam ringuri care nu au FPI+Min sub 1-Epsilon, sau FPI-Max peste 1+Epsilon. De altfel, scripturile nu calculeaza nimic legat de epsilon, ar fi fost o limitare serioasa. Ele ne permit sa tranzactionam orice ring, oricand. E treaba noastra daca pierdem sau castigam. Scripturile vor citi informatiile din variabilele globale (setate de expert) si vor calcula marimea loturilor in functie de cursurile valutare in asa fel incat sa avem "perfect hedging", sau ma rog, aproape perfect, avand in vedere ca nu putem tranzactiona cantitati mai mici de 0.01 loturi. Apoi vor calcula dobanzile aferente inelelor pentru loturile aferente, si daca inelul produce o dobanda negative (asta se intampla in toate cazurile, dar am pus-o doar ca sa vad care e dobanda, si pentru o confirmare in plus), atunci un message box e afisat care ne intreaba daca vrem sau nu sa tranzactionam. Acesta e ultimul pas, daca am apasat "da", s-a dus! Vom sta si vom astepta si ne vom uita la inel, cum sta pe loc si nu face nici profit, nici pierdere, ha ha ha.

 

Nota: daca "allow live trading" nu e bifat nu se pun biduri, se poate folosi pentru a testa cum merge fara a pune biduri efectiv.

 

Bun, cum se foloseste? care e strategia? Strategia e ca asteptam alerta. Daca vine, lansam BSS sau SBB, dupa cum e alerta. Daca nu vine, sau vine prea rar, putem modifica Epsilon (mai mic) ca sa avem alerte mai dese, doar pt testare. Daca vine o alerta, ori chiar daca nu vine alerta, dar FPI+Min este mai mic ca 1, or FPI-Max este mai mare ca 1, atunci putem tranzactiona cu profit. Lansam scriptul corespunzator, dublu click pe el. Setam parametri (ar trebui sa nu fie nimic de setat, "allow live trading" e memorata de catre terminal, doar eventual factorul de risc, daca dorim loturi mai mari, se poate face 0.05 sau chiar 0.1) si dam ok. Apare message box-ul cu dobanda.

 

Cheia este: Nu va grabiti sa dati click pe OK!. Probabil in cele cateva secunde care au luat cu deschiderea scriptului inelele deja s-au modificat. Lasati fereastra cu dobanda deschisa, in front, stati cu ochii pe chartul principal, maximizat, in spatele ferestrei cu dobanda. Daca FPI+/- min/max a avut o intrare in teritoriul tranzactionabil, in mod cert vor mai urma si altele in tics-urile imediat urmatoare. Cautati sa prindeti o valoare cat mai buna, piata nu se echilibreaza imediat, uneori dureaza minute bune si FPI+/- se mai joaca destula vreme dedesuptul/deasupra liniei de zero pe indicatorul FPI-MM. Uitati-va daca e acelasi ring in fereastra cu dobanda ca in chartul principal. Poate noul FPI mai bun e produs de alt ring, sa nu va treziti ca jucati un ring gresit. Daca sunteti multumiti cu valorile, dati OK. Apar cele trei tranzactii si puteti sa le urmariti in liniste. Cand ajung in profit, le inchideti. Poate dura ceva vreme, dar equity-ul nu va mai scade, indiferent cum evolueaza cursurile.

 

Daca a fost doar un spike, si FPI+/- nu mai revine in teritoriul tranzactionabil, dati "no" si inchideti fereastra cu dobanda fara a juca tranzactia. E mai bine sa ratati o oportunitate de a face profit, vor mai veni si alte oportunitati, decat sa intrati gresit si sa faceti pierdere.

 

Tips:

 

1. Alocati timpul necesar studiului intai, sa vedeti ce si cum, sa intelegeti cum functioneaza. Pentru butonisti, aruncati un ochi in program, se vor lamuri multe lucruri.

 

2. Nu va grabiti! Incercati in prealabil cu factor de risc mic cateva biduri de test sa vedeti cum merge. Viteza nu e cheia! Daca ati ratat si FPI nu se mai intoarce in zona tranzactionabila, noroc bun, a fost doar un spike. Prindeti alta data mai bine. E preferebil sa ratati o intrare decat sa intrati gresit si sa pierdeti bani. Chiar si demo-bani, nu e deloc imbucurator

 

3. Incercati sa puneti bid-uri pe semnale care sunt la deschiderea sesiunilor zilnice, pentru a evita swap-ul. In felul acesta aveti o zi intreaga (24 de ore) la dispozitie, in care FPI se poate inversa, si deci mai multe sanse sa faceti profit fara swap. Daca deschideti inele inainte de inchiderea sesiunilor zilnice, deci inainte de rollover, plecati cu handicap deja: in cateva ore se baga dobanda, si pe toate inelele dobanzile sunt negative. Daca nu prindeti un FPI revers foarte bun in zilele urmatoare, aveti mari sanse sa nu mai prindeti niciodata profit, pentru ca dobanzile se aduna, si inelul trebuie inchis deoarece pierde bani zilnic cu dobanda. Un alt motiv pentru care am introdus factorul de risc, si nu v-am lasat sa jucati de toti banii odata. Pentru ca de altfel, la tranzactionarea propriuzisa nu exista risc. Dar loturi mari = dobanzi mari, deci pierderi mari cu swap-ul.

 

Eu am jucat circa 200 de ringuri, dar unele dintre ele doar de test, fara sa astept semnale de la expert, doar sa vad cum merg diferite chestii, cum evolueaza inelele odata jucate, etc. O parte au fost jucate cand faceam programul, ori pe versiuni anterioare care nu erau asa bune. Spre final am reusit sa fac profit pe majoritatea ringurilor (cam 15 din ultimele 20 sa zicem) avand un profit total de circa 6 dolari, asa cum am zis mai sus, numai din aceste ultime inele (nu am socotit pierderile anterioare celor 20 de inele, dar am socotit pierderile mai noi, intre cele 20 de inele).

 

P.S. Drawbacks ale acestui EA vor fi discutate intr-un post urmator. Acestea sunt:

1. (cel mai important) Flipper nu foloseste linia mediana reala, ci linia de 1.0000. Pentru anumite inele, e posibil ca ori FPI+ ori FPI- (una si numai una dintre ele) sa nu atinga niciodata 1. Folosirea liniei mediane reale in loc de linia de 1.0000 aduce un surplus de siguranta si profit.

2. nu se considera inelele deja jucate. Desi nu cel mai important drawback, acest punct este totusi un generator important de pierderi. Spre exemplu daca am jucat deja buy pe EURUSD intr-un ring oarecare, si apare un alt ring cu FPI foarte bun care contine si el EURUSD dar pe alta pozitie, si pe care trebuie sa il joc in directia in care EURUSD ar fi pe sell. Varianta actuala a expertului va pune un sell, deci voi avea la un moment dat sell si buy pe eurusd simultan. Varianta corecta ar fi sa inchid buy-ul pe EURUSD anterior din primul inel, si sa deschid tranzactiile pe celelalte doua perechi ale inelului al doilea. Efectul este acelasi, totul ramane in perfect hedging pe un inel mai mare, cu 4 perechi, si castig 2 pip pentru ca nu mai platesc spread-ul la cea de a doua tranzactie EURUSD. In timp o sa am nu mai multe inele, ca acum, ci un inel mare, dinamic, care creste si scade in lungime, si care imi aduce economie de multi pipi.

3. nu tranzactioneaza automat. Acesta nu este un drawback, singura chestie negativa e ca va tine in fatza monitorului, dar asta e scopul, ca sa invatati cate ceva. Daca vreti mura in gura, un expert care sa castige tot timpul si sa faca bani pt voi, chiar daca un astfel de expert ar exista, el nu ar fi free Partea pozitiva e ca tranzactionarea manuala permite alegerea mai precisa a momentului cand sa intram si sa iesim, evitarea semnalelor false, intelegerea mai buna a pietei, etc.

4. etc, mai ziceti voi!

 

Spor !

FPI vamist.ZIP

[flfx]

ATENTIE! Expertul prezentat nu este optim, voi discuta in posturile viitoare cateva notiuni de optimizare a tranzactiilor, swap si linie mediana (foarte importanta!) care nu sunt continute in acest expert. El este insa foarte folositor ca exemplu de programare, pentru aceia care vor sa faca proprii lor experti, pentru ca prezinta multe aspecte interesante, dintre care cel mai important este cooperarea intre mai multi experti deschisi in mai multe chartul ...

[Cityzen]

Are cineva cont real la crown?

[Cityzen]

Se zvoneste ca le bate falimentul la usa... mai stie cineva ceva de ei?