Sa testam strategii discretionare

[andrei_lint]

Ok, suparat intrucatva ca tot ce am reusit in 4 luni e sa fac o strategie care iese pe 0, m-am gandit sa imbin orice idee care-mi trece prin minte si sa o testez. Ar trebui sa iasa ca preselectiile pe la televizor pentru ca nu pot testa toate strategiile posibile pe toate intervalele posibile de cand exista un history pentru fiecare pereche. Acum scriu doar bazele la ce am de gand sa fac si va rog sa contribuiti cu idei sau cu critici... Nu pot sa ma apuc acum riguros de treaba, dar in vreo luna ar trebui sa fiu gata sa incep. Pana atunci, uitati ce vreau sa fac:

 

Voi lua tot ce-mi trece prin minte (sau va trece voua prin minte, vreau cat mai multe) si le voi testa (backtesting - toata nebunia se va desfasura asa) pe EUR/USD 1H de la 1 ianuarie 2007 la 1 ianuarie 2008. Nu am nici un motiv pentru care am ales intervalul asta. Vor trece mai departe primele 5 strategii cele mai bune.

 

Apoi voi selecta alte 5 perechi (nu stiu care, ramane de vazut) pe acelasi TF 1H, ramanand de vazut in ce perioade (in principiu diferite de la o pereche la alta). Durata tot de un an. De data asta, trec mai departe primele 2 strategii cu cele mai bune rezultate.

 

Acum urmeaza proba eliminatorie. . Le voi folosi tot pe EUR/USD de la inceputul lui 2008 pana in momentul in care incep, dar pe un TF mai mic: 15M. Dupa asta o sa iau o pereche mai "naravasa", probabil GBP/JPY pentru ca variaza mai mult si mi se pare mai ciudatica si le voi incerca pe 1H. Sperand ca voi reusi sa calculez in procente ce profit ar aduce cele 2 strategii, le dau celor doua teste ponderi egale si vad care iese cel mai bine.

 

Dupa ce am gasit castigatoarea ma apuc sa o folosesc pe bani reali si va spun ce iese. Cum vi se pare?

[andrei_lint]

Mi-a venit in cap prima. Ceva foarte simplu, cu mari sanse sa iasa pe pierdere. Dar era vorba sa testez orice.

 

1. Intersectie de 3 EMA. EMA10,EMA20 si EMA50.

Buy cand EMA10 si EMA20 intersecteaza EMA50 avand o evolutie ascendenta. Se inchide cand EMA10 intersecteaza EMA20, iar EMA10 are o evolutie descendenta;

Sell cand EMA10 si EMA20 intersecteaza EMA50 avand o evolutie descendenta. Se inchide cand EMA10 intersecteaza EMA20, iar EMA10 are o evoutie ascendenta.

 

Atat. Orice imbunatatire va fi tratata ca o alta strategie. Inca ceva... parametrii sa fie cat mai naturali pentru a evita optimizarea. Nu ma apuc sa folosesc EMA14, EMA28,EMA49 pentru ca asa pare sa mearga mai bine.

[Mangusta]

O strategie bazate pe MA-uri este Tunnel Method.Unde se face un tunel din 2 EMA-uri [EMA144 si EMA169].EMA12 este un alt MA folosit.

Cand EMA12 trece tunelu iei buy , si iesi din tranzactie cand EMA12 trece sub tunel , punct care coincide cu un ordin sell.Cand EMA12 trece deasupra tunelului inchizi ordinul si iei un long.

[gubyiq]

cum poti face backtesting pe o strategie discretionara ? cum cuantifici discretia si cum o introduci in test ?

am intrat aici pt ca si eu ma consider trader discretionar, dar ce intelegi tu prin strategie discretionara e total diferit fata de ce folosesc eu.

 

in primul rand vad ca nimeni nu vorbeste pe aici de analiza fundamentala...fara sa fiu la curent cu anunturile si cu situatia macro zilnica, nici nu deschid platforma.

in ceea ce priveste AT, folosesc liniile de trend, suport, rezistenta, divergentele cu un oscilator, patternuri clasice pe 3 tf-uri in paralel: 1h, 4h si daily.

Toate astea combinate cu MM (deschiderea unei pozitii pe mai multe nivele care insumate sa nu depaseasca aprox. 5% din cont - dupa ce se aduna profitul mai maresc procentul in functie de situatia de moment) mi-au adus rezultate foarte bune pana acum.

 

strategia bazata pe intersectii de MA mi se pare naiva si puerila. care e logica dupa care dai buy sau sell la o intersectie ? pentru ca te-ai uitat in istoric si a mers de 5 ori din 8 ? de unde stii cand nu va mai merge ? sau astepti sa ai 3 luni pe minus ca strategia LP50 pana sa-ti dai seama ca ai pierdut timpul degeaba ?

ca sa nu mai spun ca la m15 e pur si simplu "noise", daca tu distingi ce e acolo...

[kerosen]

trading discretionar au facut retelele noastre pe 18 dintre valute si gasesti rezultatele (doar forecast, data si valoarea cursului la data forecastului ) in "what's new" atat cat am reusit iesi pe plus dar repet strict pe ce spun retelele fara a te lua dupa ce e f f f important adica cum a spus gubyiq AF, calendar, news, etc.

 

eu inca astept dn partea voastra, a celor care au experienta in a creea sstrategii o sugestie

 

si andrei.. faptul ca ai facut o strategie care iti da 0 e mare lucru daca ma intrebi sincer si asta pt simplul motiv ca ai facut un pas important si anume sa nu pierzi sau ma rog s alimitezi f f mult pierderile

Editat Iunie 30, 2008 de kerosen

[andrei_lint]

Off... sa incepem. Deci si eu am zis acelasi lucru, strategia aia e foarte naiva. Dar vreau sa o testez. Ai incercat-o si ai observat ca nu e buna? As putea spune ca fac mai mult munca "academica" aici pentru ca ma intereseaza sa vad cat de folositoare sunt ideile pe care le gasesti pe net despre forex, fara sa stau sa ma gandesc prea mult la timpul pe care-l am la dispozitie ca am destul.

In al doilea rand la 15M e noise. Da. EXACT AIA E IDEEA. Sa vad daca o strategie care merge pe un TF mai mare merge si pe un TF mai mic, cu mai mult noise. Ca tot se zice ca o strategie merge pe orice time frame si pe orice pereche...

 

Cum cuantific "discretia"? Nu o cuantific. Dar sunt foarte curios cum reusesti tu!? Sau oricine pe lumea asta. Pur si simplu incerc sa respect cat mai bine sistemul pe care il incerc. Cat despre analiza fundamentala, fiecare vine cu teoria lui. Eu merg pe ideea ca totul se reflecta in pret. Parca tranzactionezi si pe BVB... cum fac eu pe BVB: cu cat ma intereseaza mai mult ce face compania X cu atat pierd mai mult. Pentru ca imi dau seama cat de bine se prezinta situatia si ma apuc sa cumpar, dar pe urma aflu cat de dezinteresati sunt investitorii. Analiza fundamentala merge pentru rabufniri abrupte si crize de isterie in piata. Atunci ajungi sa vezi putin inaintea pretului. Cand totul e relativ normal, la ce te ajuta analiza fundamentala?

 

M-am gandit la toata chestia asta ca sa vad ce strategii merg si ce strategii nu merg. Nu ma apuc sa dezbat filozofie. Poti considera ca tot ce e aici e pentru cei care incearca sa gaseasca o strategie (in punctul asta sunt acum) nu pentru cei care au deja rezultate bune... Daca iti merge bine nu ai nici un motiv sa ma ajuti in vreun fel... Succes in continuare.

[kerosen]

andrei citeste postul lui tradelover si a lui corboon de azi.... deci daca mergi strict dupa strategie ai sanse mari sa nu mai ajungi la 0 ... daca la strategie bagi MM si disciplina ai sanse sa fii pe plus un pic peste zero... .cat depsre fundamentalele de la spot fata de cele de la forex, in acceptiunea mea e o diferenta mare. e foarte usor sa ascunzi adevarul despre situatia unei comapnii fata de a ascudne situatia unei tari )))))))))))))))))))))))) uita-te la americani ca tot incearca sa ne linisteasca si totusi io cred ca artificial( si mai ales pt ca nu convine nici europei) dolarul este tinut asa jos tinta ar fi la 2 lejer iar petrolul la 200 dar pana acolo mai e...

 

concluzionand pe strategii strict nu a sbaga mana in foc totul este un buchet de factori. cu cat ai acces mai repede la ei si analiza lor f f f rapida cu atat ai un avantaj f f mare fata de restul(aici ma refer la noi astia amarati si nu la meryll lynch goldmann suchs etc)

Editat Iunie 30, 2008 de kerosen

[andrei_lint]

kerosen multumesc de ajutor.. Imi place mie informatica, dar discutia despre "programel" ma depaseste rau de tot. De'asta am si inceput sa fac chestia asta cu testatul de strategii.. Tradelover spunea candva ca intr-o zi poti sa testezi o gramada de strategii si poti sa le modifici in fel si chip si sa obtii ce ai nevoie, asta folosind MQL. Daca reusesc acelasi lucru intr-o saptamana nu voi considera ca a durat prea mult. Cat despre MM si disciplina, din pacate asa am ajuns pe 0 deci o sa am nevoie de ceva mai mult sa ies pe +

[kerosen]

dragule.... ce-i trebe lu' tradelover o zi, restului cred ca ar trebui multiplu de 100 no offense vb in general sa-ti mai spun ce am obs.... ca,,,,,,,, carboon are dreptate adica si daca ai pune degetul aiurea pe buy and sell si ai un mm si disciplina probabil ca ai reusi ceva :smile: serios acum... problema sta in a nu mai icnerca sa pui degetul la intamplare. alta metoda este a lui iordaki de hedging care te sperie daca te uiti pe ea ca e total lipsita de mm dar in schimb pt ca face analize corecte in proportie mai mare decat cele gresite ii aduce castig mare daca vezi statementul lui e fara SL majoritatea (a nu se citi ca si critica) scalperBZ daca faci hedging probabil ca nu mai pui SL mai ales daca intri la jumate si cu volatilitate mare in hedging e mare lucru intrarea

[andrei_lint]

2. Tunnel Method.

EMA10,EMA140 si EMA160.

Cand EMA10 trece tunelul buy, ies cand EMA10 trece sub tunel;

Cand EMA10 trece sub tunel sell, ies cand EMA 10 trece deasupra lui.

 

Multumesc Mangusta si daca mai stii mini-strategii de-astea te rog sa mai spui. Am rotunjit putin parametrii ca mi-e frica de optimizari.

Apropo, riscul la fiecare trade va fi 1%. Toate strategiile astea le bag intr-un .doc pana cand se aduna suficiente.