Metoda Tunel

[Mangusta]

O sa pun mai jos traducerea metodei tunel.Ea este luata de pe un forum extern de forex.[Nu imi mai aduc aminte care]

Poate considerati strategia utila si o dezvoltam.Am deschis si un topic cu implementarea metodei

Metoda Tunel

 

Pasul 1

In primul rand ai nevoie de un serviciu de charting( grafice ). In timp ce majoritatea platformelor electronice au grafice cu inidcatori tehnici, aceasta nu va fi o problema.

Creaza un grafic de 1H pe oricare pereche care te intereseaza. Nu conteaza daca folosesti stilul Bar sau CandleStick. Trebuie sa ai in vedere 3 lucruri: 1) 169 period ema ; 2) 144 period ema ; 3) 12 period ema.

Ema-urile de 144 si 169 creeaza ceea ce eu numesc tunelul. Ema 12 este un filtru care il vrei sa il ai acolo tot timpul. O sa vorbesc despre asta mai mult in sectiunea pt filtru.

 

Pasul 2

Memoreaza sau scrie pe ceva la indemana urmatoarele numere Fibonacci: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377. Pentru propuneri de tradeuri, numerele de interest sunt 55,89,144,233,377.

 

Pasul 3

Asteapta ca marketul sa vina in zona de tunel. Cand sparge DEASUPRA tunelului, mergi lung. Cand sparge SUB , mergi Short.

 

Pasul 4

Stop si reverse sunt plasate pe partea cealalta a tunelului.

 

Pasul 5

Cum marketul merge in directia ta, tu iei profit partiale la succesivele numere fib respective, cu parcelarea completa a pozitiei ramase pana cand una din conditiile urmatoare apar: 1) marketul loveste ultimul nr fib (377 pips) de la ema-uri, sau 2) marketul eventual vine inapoi in tunnel si trece in partea cealalta.

EX: GBPUSD este tranzactionat la 1.8500. Ema`urile sunt asa cum urmeaza: 144-1.8494 , 169-1.8512Marketul sparge 1.8494, si tu vinzi la 1.8492. Stopul si reversal tau este acum la 1.8512. Peste cateva ore , marketul incepe sa mearga in jos. 40min dup ace pozitia ta e pornita , cable e la 1.8440. Tu poti folosi pt analiza ori limitele tunelului sau mediana tunelului. Ema-urile sunt la fel, asadara daca folosesti mediana, 55 de la 1.8503 este 1.8448. Ar fi trebuit sa te opresti din pozitie la 1.8448. Marketul nu face nimic tot restul zilei. Stopul poate sa fie mutat mai joc pentru a proteja pozitia sau poate fi lasata singura in tunel. Acum te uiti ca pretul sa fie la 89 de pipsi departe de ema-uri. In timp ce 55 a fost deja trecut, nu ne mai trebuie in ciclu. Dupa cateva zile, cable e la 1.8300 si mediana de la emauri la 1.8410 ( 1.8400-1.8420 ). Ar fi trebuit sa iesi din alta pozitie la 1.8321. Marketul sta la acest bottom, iar in urmatoarele 2 ore, cable urca la 1.8535. Ramanand pe pozitie short in contunoare este acoperita de marginea superioara a tunelului de 1.8420 si acum esti long din aceasta pozitie. Acum, ca esti long poti lua profit partial la 1.8465 si 1.8509.

Daca ai fi ramas la modelul de baza, contul tau ar fi crescut foarte bine peste timp.

In caz ca nu ai inteles, acest model iti opreste pierderile foarte repede. Din definitie, tu nu poti sa pierzi foarte mult pe un singur trade din pozitia de intrare initiala. Pe cealalta parte poti sa iei profit foarte repede la nivelul 55 care satisface scalperul din tine. Din definitie, tu lasi profitul sa vina.

Remediul Achilles al acestui model este atunci cand marketul se plimba in jurul tunelului si te prinde de multiple ori dar cu pierderi minore. O sa iti arat cum cand iti voi explica care e treaba cu filtrul.

Asta este. Aceste este modelul. De departe are un model simplu si usor de retinut. Are toate lucrurile pe care un trader bun le vrea intr-un model, in afara de scalpuri rapide de 2 pipsi, pe care oricum nu le poti face. Micsoreaza pierderile si lasa profitul sa vina. Desi la exterior pare simplu, in spate are niste metode complexe. Sa vorbim despre asta.

 

4 Teoretica din spatele modelului

 

Partea 1: Tunelul

 

De ce 1H chart ?

TFuri mai mici dau mai multe semnale false, care sunt translatate in pierderi mai multe. Daca folosesti chartul de 5 minute risti ca banii din contul tau sa se duca la banca. Charturile pe termen lung ca daily sau weekly produc prea mult slippage in pretul marketului pentru proportiile finale ale pozitiilor. In caderea din 2004, cand GBPUSD a cazut 20 handles ( 1handle = 100 pipsi ) pana la 1.95, ema-urile daily au fost la 5 la 7 handleuri in spate. Pt mine, asta e prea mult sa dau inapoi intr-o pozitie long, in special cand primul profit vine la 55 si 89.

2H si 4h sunt analog dar prefer 1h pt ca este simplu si cateodata este mai bine sa te uiti la market cum evolueaza sip e 4H.

 

De ce 144 si 169 1h ema??

Totul este din cauza momentum peste termen scurt si mediu. Emaurile mai mici produc semnale care sunt pe termen scurt profitabile. In alte cuvinte, temutul whip-saw. Poate merge in directia ta pentru 3 minute si 6 pipsi, apoi se intoarce si te zdrobeste. Ema-uri mai mari produc semnal momentum care sunt bune pe termen lung ca un rezultat o sa primesti 2 semnale la fiecare 3 ani. Aceasta nu suna bine chiar daca astepti.

 

Aici este alta cauza. W.D.Gann

Gann a fost mare in patrate, radacini patrate si inter-relatia dintre prêt si timp. Nu sunt un discipol Gann, dar tipul merita respect. El a facut $50 milioane intre 1910 – 1950.

Deci, 144 este numai un numar fibonacci care are radacina 12. Cel mai apropiat numar la radacina este 13. Patratul lui 13 este 169. Tunelul este acum creat.

In trendul perechilor in market, retracementurile sunt unde tu poti sa iti re-stabilesti pozitii profitabile. Du-te inapoi la chartul 1h si vezi unde se opresc retracementurile, si nu o sa trebuiasca sa stii niminc mai mult de Gann sau numerologie,astrologie sau altceva. Ele se opresc foarte aproape sau exact pe ema 144 si 169, tunelul!

 

Partea a 2a: Numerele Fib

Toata lumea ar trebuii sa stie ca MA sunt niste indicatori cu lag. Nu conteaza tipul, toate au lag. Ele iti indica dupa ce trendul s-a schimbat acest lucru. Daca le vei folosii exclusive vei afla 2 lucruri: 1) o sa fii doborat cand ai o pozitie profitabila intr-un punct, si/sau 2) te iau la un retracement si nu stii ce sa faci

Eu pot sa insumez totul ce trebuie tu sa stii despre numerele fibonacii si corespondenta ratiei fib de 1.618. Natura si universal le iubesc. Ele sunt peste tot, de la piramide la munti, scoici, paduri,etc. De ce nu si in market ?

Numerele Fib sunt in timpi reali. Nu este un indicator cu lag. Cand un market se loveste de un numer fib iti arata ca aici este un punct natural de stop, te rog ia niste profit de pe masa. Cand marketul trece printrun numer fib, ca un cutit incins prin unt, iti da informatii despre momentum in miscare. Perechile care sunt mai volatile ca celelalte vor experimenta cele mai mari numere fib mai des decat cele mai putin volatile. Dintre perechile majore, GBP/USD, USD/CHF sunt cele mai volatile urmate de EUR/USD apoi de USD/JPY.

Asadar, eu tranzactionez GBP si CHF deoarece ele merg la extreme mult mai des decat celelalte perechi. Aceste extreme (233 si 377) produc profituri mari pe regula de baza. Este rar sa iei EURO la 233 inainte de a trece inapoi in tunnel. S-a intamplat recent aici, dar daca tu mergi inapoi saptamani, luni si ani, o sa vezi ca asteptarea ca asta sa se intample des nu este probabila. Nu si in cazul GBP si CHF.

Numerele fib mari chiar iti dau lucruri importante prin ecuatia pret = informatie. Daca iti faci treaba in perechea ta , o sa vezi ca actiunea marketului dupa ce loveste aceste nivele aproape intotdeauna implica retracement,sau inceputul unei miscari mari in directia opusa. Nu este aceasta informatie pretioasa ?

Pentru aceia dintre voi care isi doresc sa tranzactioneze perechi mai putin volatile, ai putea sa incluzi nivelul 34 in t. In acest caz, daca nu, tu poti sa renunti la prea mult daca lasi acest nivel sa treaca.

 

Partea a 3a: Filtrele

Filtrele sunt folosite pentru a creste profitabilitatea si/sau sa reduca pierderile. Daca un filtru nu face unul dintre aceste 2 lucruri, atunci nu il folosi! Pentru ce este bun un filtru care creste probabilitatea 10% dar te baga in numai 1/3 din tradeuri ? Pt ce e bun un filtru care iti reduce pierderile cu 10-20%, dar de asemenea reduce probabilitatea pe fiecare trade la jumatate? Cred ca ai prins ideea.

Acestea sunt filtrele pe care echipa Vegas le foloseste. ( Da am o echipa. Suntem 3. Tranzactionam GBP/USD, USD/CHF si S&P e-mini contracte viitoare. Fiecare are o specialitate. A mea este GBP/USD. Fiecare este responsabil pentru perechile noastre. Unul din noi este mereu langa ecran cand marketul se deschide. Pozitiile sunt ocupate de alti parteneri cand sunt plecat. Noi tranzactionam numai prin metoda tunnel. )

 

1) Pune 12 ema (1H) pe ecranul tau alaturi de ceilalti indicatori. Cand toate sunt la acelasi pret ( tunelul, pretul marketului current,12 ema) stai si ia notite. Cand marketul sparge prin tunnel, este o mare posibilitate ca vine un trend puternic. Eu nu am nevoie de Gann, deoarece aceasta imi da mie timp, radacina patrata a timpului si pretul , toate in echilibru. Cand sparge, asa va continua.

Ai nevoie de dovezi ?? Atunci mergi inapoi la perechea ta favorite si uita-te. In primul sfert din 2005 acest filtru singur a produs 20 tradeuri, 19 au fost profitabile in USD/CHF. Cum nu sunt responsabil pentru franc, nu sunt tipul care apasa butonul, doar monotorizez cand sunt langa ecran (schimb stopurile cand este nevoie,etc) Dar positia este inca la locul ei.

Acest filtru este profitabil, noi crestem marimea unei pozitii cand vedem cum evolueaza si apoi actionam.

Cand tu mergi inapoi si verifici asta, o sa vezi asta, o sa observi de multe ori cum ai ratat o pozitie de cateva ore. Este un filtru foarte profitabil.

Noi de asemenea definim “acelasi pret” ca pornin cu mai putin de 5 pipsi sau fiind egal. Cateodata arata ca semnalul a fost exact. Mai putin de 5 pipsi este destul de bun pentru noi.

 

2) Noi nu initiem pozitii noi in timpul marketului Asiatic. Nimic intre 5 pm NY si miezul noptii NY este ignorat pentru intrari pe noi pozitii. Pozitiile care sunt monitorizate normal, orice altceva este la fel. O sa luam profit-partial daca numerele fib sunt atinse. Daca ratam o miscare, atunci ratam o miscare. O miscare ratata este doar un cost de oportunitate. Daca tranzactionezi pe timpul Asiei atunci eventual te va costa mai mult decat profitul.

3) Stirile care pot afecta serios marketul sunt ignorate pentru introducere de noi pozitii. Este o singura zi de acest gen pe luna. US Non-Farm Paytolls [NFP] care vine la 8:30 am NY in prima vineri din fiecare luna.Pozitiile sunt monitorizate ca in mod normal.

4) Cand tunelul este foarte apropiat (cea mai mare parte a timpului) nu doar pune stopuri pe fiecare parte a tunelului. Daca o faci o sa te prinda whip-saw-ul de o sa ajungi numai la SL. Foloseste charturile hourly si cel mai recent suport si rezistenta pentru a face orderul. Daca esti un incepator in trading, o sa aflii aceasta fiind cel mai nazuros filtru. Daca nu esti familiar cu liniile de trend, triunghiuri, steaguri, pennants si suporti si rezistente, atunci mergi si invata si apoi vino inapoi. Simplu dar necesar sfat. Nu ma refer sa interferez ca tu poate nu stii aceste lucruri tehnice ca fiind o plimbare prin parc. Hai sa facem aceasta perfect clar. FIECARE model are un punct vulnerabilcare iti mareste pierderile. Pentru tradingul cu tunnel, este in functie de scenariu(situatie).Plasand un stop corect este o arta nu o stiinta.

5) Ne uitam pentru mutari clare (1 bar) prin tunnel. Aceasta inseamna esti in profit chiar inainte de a porni. Nu o sa gasesti nereu mutari clare. Cu cat marketul sta mai mult in tunel plimbandu-se, cu atat posibilitatea de decizie de a sparge un suport sau rezistenta in loc de marginile tunelului.

6) Noi nu tranzactionam trendul minor( contra trendului major ) intr`un trend puternic up/down. Daca GBP/USD este intr`un trend-up puternic, noi nu o sa initiem o pozitie short pe spargerea marginei inferioare a tunelului. De ce ? Probabil din cauza trecerii peste ema 55 nu este foarte bine. Cand marketul revine in tunel in uptrend o sa revenim la pozitia long. Daca eu am sa va spun cand marketul este intr-un trend puternic de miscare, eu nu cred ca ai dat atentie miscarilor pretului recent. Intr-un market indecis care variaza 3-5 handle-uri (sau mai putin) intr-un timp de 5 saptamani tranzactionam in ambele directii. Acum asta e tot ce folosim. Tu poti folosii mai mult ? Poti sa inventezi propriul tau filtru ? Poti tu sa schimbi cateva din definitii ? Da, absolut. Inventeaza proprii tai filtrii, foloseste un filtru Elliot Wave, orice crezi ca te va ajuta sa tranzactionezi.

 

5. Sugestia Modelului Sistem

 

Chiar trebuie sa iti mentionez managementul banilor din cont?

Nu prea cred.

Ca un minim tu ar trebuii sa fii abil sa implementezi 3 unitati in tunel trading. Foloseste nivelele 55,89 si 144 sa iei 1/3 profit la fiecare nivel. Daca poti face 4 unitati foloseste 55,89,144 si 233. 5 unitati sunt cele mai preferate si foloseste 55,89,144,233 si lasa o unitate sa ,earga pana cand trece peste o parte a tunelului sau ajunge la 377.

Desigur, poti sa faci unitatile tale ce cantitate vrei. Pentru traderi mai mici, o marime a unitatii poate fii 10 000. Daca tu nu ai banii sa tranzactionezi 30 000 din ceva atunci te-as sfatuii sa economisesti si sa vii inapoi cand ai. Daca contul tau are $2000 in el, tu poti foarte usor sa implementezi tunel trading cu 10k unitati.

Unul din cele mai mari avantaje ale acestui model este flexibilitatea lui in designul sau ca sa iti dea voie sa alegi nivelul de risk/reward pe care il vrei in trading. Poti sa faci asta cat de agresiv sau conservative care se potriveste stilului tau. O sa iti dau un exemplu din fiecare. Acestea sunt doar cateva exemple; nu zic ca tu are trebuii sa faci asta. Eu doar iti dau 2 exemple sa iti stimuleze mintea. In ziua si saptamanile urmatoare sunt sigur ca iti vei insusi nivelul pentru tine.

Ex1 – Foarte agresiv

Tunelul este pivot pentru buy/sell. Deasupra tunelului, pretul sparge granite de buy,vinde la numerele fib. La 233 si 377. Sub tunel, incepe cursa vanzarilor, cumpara la numerele fib. Foloseste numerele fib dinainte ca un sl. Aceasta este foarte agresiv si ar fi pt folosul traderilor de scurt timp care au un tf de day-trading.

Ex2 – Foarte Conservativ

Foloseste tunelul de baza cu o ema 12. Pune trade numai cand se creeaza un semnal. Uita-te pentru cea mai profitabila pozitie posibila. Fi voitor de a da mai multa profitabilitate pentru primire in schimbul unui risc mai mic. Tranzactioneaza 3 unirari. Foloseste numerele fib 55 si 89 pentru 1/3 fiecare. Lasa cea de`a treia unitate pana la 233 sau marketul se intoarce peste limitele tunelului. Lasa traderul sa printa pozitii profitabile pe termen scurt (1-5 zile) si de asemenea il lasa sa mearga alaturi de trendul major daca unul se creeaza.

Cum am spus, acestea sunt doar doua dintr-un infinit numar de risc/reward cazuri tu poti sa gasesti folosind modelul. Acesta nu este vreun sistem rigid, unde tu trebuie neaparat sa faci asta, sa faci aia. Este adaptabil cu nici un raspuns corect sau gresit. Din aceasta cauza, multi traderi buni din seminte la aur , argint, petrol etc. il folosesc. Am vazut cateva persoane care au transformat acest model in ceva de nerecunoscut, fara sa stii ce un tunel trading iti ofera.

Cand o sa ne reintoarcem la el, indata ce tu l-ai adaptat la stilul propriu de a tranzactiona si la riscul personal pe care il suporti, tunel trading iti ofera tot ce vrei. Momentam o sa prinzi cele mai mari miscari peste timp, tp care iti dau voie sa prinzi miscari pe termen scurt, si cel mai mic risc pe care l-ai putea vreodata avea intr-un trade, deoarece iti risti doar 10-25 pipsi pe fiecare trade.

[merlyn]

pune aici un pemplate si cateva exemple concrete de tradeuri in cateva poze atasate. din explicatii eu unul n-am priceput mare branza cum e cu tunelul . o poza face mult mai mult ca 1k de vorbe. o s-a urmaresc topicul cu interes.

[Mangusta]

Am pus 2 poze cu explicatii pe ele.Metoda este simplificata pe poze.Deschide ordine doar la intersectia MA-urilor

[Scrat]

ai auzit vreodata de metoda vegas?

[merlyn]

Nu inteleg cum pui pe chart nivelele fibo. Pune un tpl. cu metoda completa sa vedem si noi . Care este baza de la cere se pun ? una din Ema care formeaza tunelul ? Fii te rog mai explicit.

[andrei_lint]

Pentru ca testez si eu strategia asta si am vorbit si cu Mangusta cum sa facem un EA, o sa raspund eu..

Nu confunda nivelele fibo cand desenezi suportul si rezistenta cu ele cu termenii in sine din sirul lui Fibonacci. Ideea e sa iei cateva numere din sirul lui Fibonacci si cand pretul a ajuns la numarul respectiv sa inchizi o parte corespunzatoare din tranzactie.

 

De exemplu ce incerc eu: iau 5 numere: 55, 89, 144, 233, 377. Deschid o pozitie. Cand ajung la 55 pips pe profit inchid 20% din tranzactie (ma rog, pun ordin sa deschida un trade de 5 ori mai mic in directia opusa), cand ajunge la 89 pips pe profit mai inchid inca 20% si tot asa.. Deci consider pretul de referinta pretul la care deschid tranzactia, care nu corespunde cu EMA. Ideea in sine nu e ca numerele alea aduc rezultate mai bune daca as fi considerat punctul de referinta EMA (sau cel putin asa cred eu), ci ca repartizeaza punctele de iesire foarte elegant. Asta ar trebui sa fie de fapt metoda Vegas de care intreba Scrat.

 

Am atasat o poza cu trade-ul. Sper sa fii familiarizat cat de cat cu Oanda.

Editat Iulie 7, 2008 de andrei_lint

[merlyn]

Deci voi luati pretul de intrare ca punct de referinta si adaugati apoi un numar de pipsi egal cu numerele din sirul Fibonacci daca am inteles eu corect. hm...!Aici cred ca e de analizat ceva mai mult .

[andrei_lint]

Te rog detaliaza cum se poate analiza mai mult.. mie mi se pare suficient. In cel mai bun caz trebuie gasite alte filtre pentru conditii de intrare. Am incercat ceva cu MACD dar e prea devreme ca sa spun daca ajuta cu mare lucru.

[Barbones]

Am folosit si eu metoda asta cateva zile. Nicio sfaraiala pana acum. M-am dus si pe forumul unde posta Vegas si am aflat ca era sau este un mare tepar. Asa ca daca are cineva habar de Vegas ul asta il rog sa mi zica sa nu mi mai pierd timpul si maine, adica azi cu sistemul asta.

[sec]

Am folosit si eu metoda asta cateva zile. Nicio sfaraiala pana acum. M-am dus si pe forumul unde posta Vegas si am aflat ca era sau este un mare tepar. Asa ca daca are cineva habar de Vegas ul asta il rog sa mi zica sa nu mi mai pierd timpul si maine, adica azi cu sistemul asta.

 

din cate stiu eu este vorba de intersectia pretului cu 2 medii mobile (144 si 160) si ...oha o medie mobila de alerta (12) ... atat, in rest diferite reguli de respectat, sa intrii nu stiu cum, sa iesi nu stiu cand ... cam atat in mare, cred ca sistemul este la fel de bun ca o linie trasa pe chart (orizontala, bineanteles)

 

... daaaa , de ce zici ca nu vrei sa mai pierzi timpul, ce? ai altceva mai bun de facut?