corelatii intre timeframe-uri

[Scrat]

am decis sa deschid acest topic pentru ca este un lucru despre care se discuta mult pe forum (si nu numai aici, ci si pe altele). din propria mea experienta, corelatia intre diferite timeframe-uri are o importanta cruciala. nu ai cum sa faci o analiza pertinenta si, evident, profit, daca pentru acelasi instrument (fie el de pe forex, stocks, futures etc) nu folosesti mai multe timeframe-uri in acelasi timp.

vreau sa subliniez ca este un lucru esential pentru incepatori sa realizeze de la inceput ca nu au scapare daca gindesc altfel. oameni buni, nu merge. va spun ca am incercat. cred ca a durat cam jumatate de an pina ce am realizat intr-adevar importanta acestor corelatii. timp in care am incercat diferite strategii care una dupa alta au dat gres, era si normal, le aplicam mecanic - functionam ca un EA, uneori faceam profit, alteori pierdeam. pina mi-am dat seama de asta, am reusit sa nu ies in pierdere (norocul meu!).

imi cer scuze celor carora acest subiect li se pare redundant, va rog sa ignorati topicul - el se adreseaza in primul rind incepatorilor. eu am fost si sunt inca in mare parte autodidact in acest domeniu, si e cel mai rau lucru care ti se poate intimpla pentru ca e vorba de banii tai. ori inveti repede ce trebuie, ori iti iei la revedere de la bani.

 

cam atit cu introducerea. sa trecem la partea propriu-zisa. principiul e simplu: metoda "triple screen" (in traducerea mea libera, metoda celor 3 evaluari) a fost propusa de elder. nu o descriu aici, o gasiti in cartea "trading for a living" pe care va recomand calduros s-o cititi integral (din nou paranteza, a fost cartea care mi-a produs declicul si in citeva luni eram pe calea cea buna!). pe scurt, despre ce e vorba:

 

- se aleg 2 perechi de timeframe-uri, in functie de preferinta fiecaruia, care sa fie legate intre ele prin proportia de 1/5 sau 1/6; de exemplu, monthly cu weekly; weekly cu daily; daily cu h4; h4 cu h1/m30. de ce proportia asta? o sa gasiti raspunsul in cartea mentionata.

 

- se identifica trendul pe timeframe-ul mare (prima evaluare), se urmareste configuratia indicatorilor de trend (elder propune ema14, sau macd)

 

- se urmaresc retracementurile pe timeframe-ul mic (a doua evaluare), si se deschide pozitie in directia principala a trendului major, folosindu-ne de configuratia unor oscilatori (rsi, sau stochastic, sau williams % range).

 

- se urmareste pozitia nou deschisa cu un stop loss in directia miscarii (a treia evaluare).

 

acest sistem pentru intrari si stopuri a fost conceput pentru perechea weekly/daily. asta este un alt lucru important, pentru ca de la daily in jos pretul poate fi manipulat relativ usor. o sa constatati singuri lucrul asta, eu mi-am facut datoria si v-am avertizat.

 

prima problema cu care m-am lovit a fost ca la inceput nu reuseam sa fac corelatiile intre timeframe-uri. dupa un timp, m-am invatat - practica isi va spune cuvintul in cele din urma, dupa citeva sute de ore de urmarit graficele.

a doua problema a fost ca de multe ori ratam intrarile in directia trendului pentru ca nu vedeam indeplinite conditiile de intrare - adica, in timp ce trendul mare arata o directie si pe trendul mic se vedea un retracement, oscilatorii de pe tf-ul mic nu se aflau nici pe departe in extrem. s-a rezolvat si asta tot in timp - insa aici a durat ceva mai mult, pentru ca tine de comportamentul perechii pe care o veti urmari (viteza trendului, influenta sesiunilor majore pe perechea respectiva, corelatiile cu comoditati sau cu alta piata majora etc).

 

si acum sa trec la mesajul propriu zis (am mai postat asta odata in topicul despre candlesticks). in loc sa folosesc 2 timeframe-uri invecinate asa cum a propus elder, sar peste cel mic la urmatorul - in felul urmator:

- monthly cu daily - am sarit peste weekly

- weekly cu h4 - am sarit daily

- daily cu m30/h1 (personal folosesc 40min, o poveste mai veche...) - am sarit peste h4

- h4 cu 10min, desi combinatia asta o folosesc destul de rar.

de ce fac sariturile astea? simplu: 1) se vede mult mai bine cind trebuie adaugata pozitie in directia trendului (tf-ul mic arata oscilatorul la extrem in medie o singura data pe durata unei candele de pe tf mare), si 2) se vede mult mai bine cind se termina trendul (pe divergenta ascunsa in sens opus trendului de pina atunci).

voi reveni cu exemple si cu algoritmul logic.

Editat Ianuarie 24, 2009 de Scrat

[MarcoTrader2007]

Citisem mai demult pe vamist si am vazut ca se vorbea despre platforma profesionala.Care este diferenta intre cea profesionala si MT?

Legat de TF sunt multe probleme de dezbatut mai delicate.(o sa incerc sa vin cu ceva exemple)

Exista M40 pe platformele folosite de big shark??

[MarcoTrader2007]

Deci...

Voi lua 2 analize (defapt e doar una) facute la 2 brokeri diferiti.

Voi incepe cu Admiral Markets:

Legat de linia de trend.Linia de trend se traseaza prin locul unde s-a inchis lumanarea, adica prin close si nu prin High or Low.

Legat de primele 2 lumanari incadrate cu rosu, observam ca prima este un pattern de reversal(daca le luam impreuna din nou formeaza un pattern), dar in primul rand vreau sa evidentiez retragerea primei lumanari.

Am trasat linia de trend prin close-ul lumanarilor din partea stanga.Cele din drepta nu existau cand am trasat linia.Pretul a inceput sa scada, pana a "strapuns" linia de trend.Observam ca inainte de a sparge acel nive, pretul a presat asupra liniei de trend , reusind intr-un final sa o depaseasca.

N-a durat mult semnalul de break out, fiindca pretul s-a intors din nou in sus.

Toate acestea s-au intamplat pe H4.

Acum sa vedem cum stau treburile pe daily.

Ne uitam la locul unde s-a produs spargerea suportului.So.....sa recapitulam:

Pe H4 a trebuit sa stabilim pe unde va trece linia de trend, iar spargerea acesteia (un semnal short) a trebuit confirmata pe daily.

 

Acum sa vedem situatia de la Alpari.

Dupa cum vedeti acel semnal de reversal, nu mai exista, desi suntem pe acelasi TF, aceeasi pereche valutara.Din ce cauza???Fusul orar este de vina.Cum procedam in astfel de cazuri??Nu stiu!!!( eu personal urmaresc 2 brokeri cu fusuri orare diferite, iar in situatii de genul acesta fac 2 analize ca sa determin directia.)

Respectand regula liniei de trend, enuntata mai sus, aceasta va trece mai jos, nemaifiind aici prezenta o spargere a liniei de trend falsa, cum a fost la admiral markets.

 

II invit pe domnii cu experienta sa-si dea cu parerea, ba chiar sa ne zica cum au trecut ei prin aceasta situatie.

[MarcoTrader2007]

nu mi-a mai incaput o poza in postul de mai sus si de aceea o sa o atasez aici.

[Scrat]

exista mai multe platforme, asa-zis profesionale. cea mai buna este tradestation, alta este ensign... si mai sunt si altele, pe care nu le cunosc.

diferenta este ca ai acces la mai multe lucruri, algoritmi de testare ai unei strategii plus indicatori custom mai smecheri, plus optiunea de a-ti incarca tu fluxul de date de la cine vrei tu, plus alte chestii-trucuri mult mai fain ca la MT. eu am folosit o perioada platforma ensign, dupa care am renuntat.

si am uitat sa precizez: platesti grasut dreptul de folosire al platformelor si datelor.

M40 se poate obtine printr-un indicator, l-am postat undeva aici pe forum cu tot cu instructiuni. poti sa-l cauti printre posturile mele de anul trecut, nu mai stiu exact topicul, cred ca e in strategia lui mfx.

 

Citisem mai demult pe vamist si am vazut ca se vorbea despre platforma profesionala.Care este diferenta intre cea profesionala si MT?

Legat de TF sunt multe probleme de dezbatut mai delicate.(o sa incerc sa vin cu ceva exemple)

Exista M40 pe platformele folosite de big shark??

Editat Ianuarie 24, 2009 de Scrat

[Scrat]

referitor la postul tau despre e-u, tocmai ma pregateam sa postez analiza conform celor ce-am spus mai devreme. daca nu ti-ar fi scapat printre degete, ai fi vazut ca am sugerat altfel corelatia intre tf-uri: de la daily trec la h1/m30 si NU la h4.

bun.

 

revin la exemplul pe care vroiam sa-l dau pentru e-u. am doua grafice, daily si 40min.

 

ce zice graficul daily (pe care am lasat valorile minime/maxime MONTHLY - sunt liniile intrerupte roz si bleu):

- pretul este sustinut de o serie de 3 minime crescatoare pe monthly; in momentul de fata, presupunerea mea este ca ne aflam intr-o corectie pe monthly si pina nu vedem un nou minim, mai mic decit al lunii precedente (adica mai mic decit 1.2547), nu putem vorbi de reluarea trendului descrescator pe monthly.

- asta inseamna ca, pina la proba contrarie (adica depasirea lui 1.2547 in jos), urmaresc oportunitatile de intrat long cind graficul daily arata indicatorii oversold + confirmare de schimbare de trend pe daily (vezi la graficul 40min).

 

ce zice graficul 40min (pe care am lasat valorile minime/maxime DAILY - sunt liniile intrerupte rosie si verde):

- pretul nu a reusit sa depaseasca in sus seria de maxime daily descrescatoare; in momentul de fata, presupunerea mea este ca ne aflam inca in trend descrescator pe daily, si pina nu vedem un maxim mai mare decit al zilei precedente nu putem vorbi de schimbarea de trend.

- inca o precizare: cea mai putin riscanta intrare in aceasta situatie o reprezinta identificarea unei divergente bullish ASCUNSE pe graficul 40min, situata pe o cota fibo relevanta; am pus o linie orizontala rosie pe grafic (1.2867), daca acolo vedem configuratia mentionata, atunci e momentul de intrat long.

 

mai departe, daca pretul o ia intr-adevar in sus, atunci se vor adauga pozitii long conform graficului 40min, in momentul in care oscilatorii sunt in stare oversold si indica divergenta ascunsa bullish pe acest grafic.

 

acelasi rationament se poate face si in cazul weekly/h4/10min. in masura in care imi permite timpul, o sa revin si aici cu un exemplu; vineri a fost unul perfect pentru intrat long pe e-u.

Editat Ianuarie 24, 2009 de Scrat

[MarcoTrader2007]

NU mi-a scapat.Am citit cu atentie ce ai scris

Voiam sa evidentiez diferentele dintre brokeri referitor la fusul orar.Si chiar as dori sa mi se raspunda.Asta mi-a ramas ultima problema legat de analiza tehnica.

[Scrat]

atentie mare insa! faptul ca se formeaza o divergenta bullish ascunsa nu inseamna garantarea reusitei. tot pe graficul e-u m40 se vede o divergenta ascunsa la nivelul minimului zilei de 22 ianuarie, care A FOST ANULATA. mi-a luat stopul, pentru ca intrasem long si ma asteptam la o crestere de vreo 1000 pipsi.

uitati-va la grafic, am marcat-o cu cele 2 sageti. trebuie sa recunosc ca a fost un semnal long foarte atragator!

[Scrat]

din punctul meu de vedere, nimic sub daily nu e relevant pentru ca profesionistii respecta nivelele pe care le vad ei importante pe daily, nu pe h4, h2, sau mai stiu eu, pe graficul de 6.18 minute.

uita-te cind se termina ziua de trading pe futures si alege-ti un broker care are aceleasi ore de inchidere pe ziua respectiva, si mergi cu graficele h4 de la el.

sau pur si simplu vezi ce broker produce grafice de incredere pentru perechea pe care o urmaresti. eu foloseam alpari uk pentru g-j, fxpro pentru g-u si e-u etc.

 

NU mi-a scapat.Am citit cu atentie ce ai scris

Voiam sa evidentiez diferentele dintre brokeri referitor la fusul orar.Si chiar as dori sa mi se raspunda.Asta mi-a ramas ultima problema legat de analiza tehnica.

[Barbones]

@Scrat

 

Cum fac sa adaug in MT4 TF uri noi, cum ar fi m 2, m3, m10, m20, m40?

 

Default sunt m5, m15, m30, 60 etc. Vad ca unele miscari sunt legat de m10 chiar am si gasit un indicator pe aici dar e mai fructuos sa le vezi (TF urile).

 

Pana acum tot profitul "care este", l-am facut scalpand pe TF uri mici, m1, m5, dar cu corelare de pe TF uri mari. Am tranzactii "gandite" de 50 80 de pipsi de succes scalpand, dar m-a deranjeaza ca nu vad celelalte TF uri.

 

Apropo de Scalping: De ce e curentul asta impotriva scalingului cand mi se pare cea mai simpla metoda ?

 

Pana acum am mers cu risc minim si mediu pe mentinerea trendului. Chiar si atunci cand evidenta arata ca directia se va mentine, am pastrat risc minim. Asa ca, profitul este si el mic, desigur, dar pipsi sunt foarte multi adunati pe profit.